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C R I S T I A N O A G U I A R D E O L I V E I R A
Microeconometria
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Introduo
Microeconometria lida, em geral, com dados individuais.Buscamos entender algo sobre o comportamentoeconmico de indivduos, famlias e firmas.
O uso de microdados nos obriga a utilizar mtodos mais
avanados do que MQO. Em algumas aplicaes os dados so discretos. Isso faz com
os modelos sejam no-lineares. Exemplos: consumo(comprar carro X ou Y); entrada no mercado de trabalho.
Em outras aplicaes, dados so censurados em zero.Exemplos:demanda por algum produto ou o deciso deinvestimento de uma firma.
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Introduo
Outras vezes os dados tomam distribuies diferentes.Exemplos: modelos de durao (tempo que uma pessoa ficadesempregada); modelos de contagem (nmero de multasde transito).
Outra diferena fundamental da microeconometria que amaioria dos estudos com microdados busca determinarrelaes de causalidade e no meramente de correlaoentre as variveis.
Apesar do aumento recente de evidencia experimental,grande parte dos estudos existentes buscam determinarcausalidade atravs de dados observacionais.
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Aplicaes em economia
Economia do trabalho Organizao industrial (mercados relevantes, regulao)
Desenvolvimento econmico (avaliao de polticas sociais) Pobreza
Desigualdade
Distribuies
Migrao
Economia da educao
Economia da sade
Economia do crime
Economia regional (localizao de firmas)
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Problemas de Mnimos Quadrados Ordinrios
Estrutura de dados e relaes de causalidade Heterogeneidade no observada
Vis de varivel omitida
Variveis Proxy e erro de medida Endogeneidade e simultaneidade
Distribuies diferentes da normal
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Mtodos alternativos mais comuns
Variveis instrumentais (MQ2E)
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Regresses Quantlicas
Regresso nos quantis da distribuio
-2
-1
0
1
2
3
5 10 15 20years of schooling
95% CI Fitted values
log(wage) q50
q25 q75
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Regresses Quantlicas
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
0 .2 .4 .6 .8 1Quantile
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
a
ctuallabormktexper
0 .2 .4 .6 .8 1Quantile
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0 .2 .4 .6 .8 1Quantile
-0.60-0.40-0.200.0
00.200.40
=1iflivein
SMSA
0 .2 .4 .6 .8 1Quantile
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Modelos de resposta binria
Modelo linear de probabilidade Logit
Probit
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Modelos de resposta binria
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Modelos discretos
Modelo de Poisson: dados discretos com poucavariabilidade Ex.: nmero de carros por famlia
Modelo binomial negativo:dados discretos comvarincia diferente da mdia Ex.: nmero de filhos
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Modelos discretos
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Modelos discretos no ordenados
Logit multinomial : probabilidade de escolhadepende somente das caractersticas dos indivduos(os regressores no variam entre as alternativas) Ex.: Migrao
Logit condicional (McFadden): escolha depende dascaractersticas das escolhas Ex.: Escolha do carro, meio de transporte
Logit misto: combina os dois anteriores Logit Ordenado: variveis com intensidade (escala
Lickert) Ex.: Satisfao com servio, estado de sade
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Modelos discretos no ordenados
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Modelos discretos no ordenados
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Modelos de dados truncados e censurados
Modelos de dados truncados: inferncia a respeito detoda a populao baseada em uma parte restrita dapopulao Ex.: pesquisa da juventude
Modelos de dados censurados (Tobit):inferncia emum modelo em que a varivel latente no observvel, mas possvel observar a escolha. Ex.: gastos em sade
Modelos de dados censurados (Heckman): os valoresdas respostas de um intervalo so um valor nico Ex.: participao no mercado de trabalho
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Modelos de dados truncados e censurados
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Modelos de dados truncados e censurados
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Outros Mtodos
Analise de dados longitudinais. Modelos lineares com efeitos fixos e aleatrios
SUR
Diferenas-em-diferenas
Modelos dinmicos e mtodo dos momentos (Arellano-Bond)
Outros mtodos Decomposies (Oaxaca, produtividade, shift-share)
Durao Mtodos no paramtricos (Kernel smoothing e modelos
aditivos)
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Bibliografia bsica
CAMERON, A.; TRIVERDI, P.Microeconometrics:Methods and Applications. Cambridge UniversityPress (2005).
LONG, S. L.; FREESE, J.Regression Models forCategorical Dependent Variables Using Stata.Stata Press (2006).
WOODRIDGE, J.Econometric Methods ForCross-Sectional and Panel Data. MIT Press(2002).
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Bibliografia complementar
ANGRIST, J.; PISCHKE, J-S.Mostly Harmless Econometrics: an EmpiricistsCompanion. Princeton University Press (2009).
BALTAGI, B.H.Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons (2008).
CAMERON, A.; TRIVERDI, P.Microeconometrics using Stata. Stata Press (2009).
GREENE, W.Econometric Analysis. Prentice Hall (2000).
HSIAO, C. Analysis of Panel Data.Cambridge University Press (2003).
KOENKER, R. Quantile Regression. Cambridge University Press(2005).
MADDALA, G.S.LimitedDependent and Qualitative Variables in Econometrics.Cambridge University Press. (1986).
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Avaliao
Uma prova final individual com todo o contedo dadisciplina
Um artigo final com uma aplicao do contedo da
disciplina
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Fontes de dados
CENSO DEMOGRFICO dados socioeconmicos da populao.
PNAD (Programa Nacional de Amostragem Domiciliar) informa as caractersticas gerais da populao, migrao, educao,
trabalho, famlias, domiclios e rendimento.
PME (Pesquisa Mensal de Emprego) informaes referentes condio de atividade, condio de
ocupao, rendimento mdio nominal e real, posio na ocupao,posse de carteira de trabalho assinada, entre outras, tendo comounidade de coleta os domiclios.
PIA (Pesquisa Industrial Anual) dados sobre pessoal ocupado, salrios, retiradas e outrasremuneraes, receitas, custos e despesas, valor da produo e valorda transformao industrial.
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Fontes de dados
PAS (Pesquisa Anual de Servios) servios prestados s famlias; servios de informao; servios
prestados s empresas; transportes, servios auxiliares dostransportes e correio; atividades imobilirias e de aluguel de
bens mveis e imveis; servios de manuteno e reparao; eoutras atividades de servios.
DATASUS dados de mortalidade e de sobrevivncia
INEP dados de educao (Censo da Educao, Prova Brasil)