CAIXABANK PYMES 9, F.T. BONOS DE TITULIZACIÓN IMPORTE 1.850.000.000 EUROS EMISIÓN 28/11/2017 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT 1.850.000.000 EUROS CLOSING DATE 28/11/2017 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE - 2021 QUARTERLY MONTHLY REPORT SECOND QUARTER - 2021 CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.
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CAIXABANK PYMES 9, F.T.
BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 1.850.000.000 EUROS
EMISIÓN 28/11/2017SERIES: A y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.850.000.000 EUROS
CLOSING DATE 28/11/2017SERIES: A and B
INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2021
QUARTERLY MONTHLY REPORTSECOND QUARTER - 2021
CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.
CAIXABANK PYMES 9, F.T.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.
A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados,
durante el segundo trimestre del ejercicio 2021, a la COMISIÓN NACIONAL DEL
En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,
S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
“DBRS” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:
- “Serie A (ISIN: ES0305292007)”: de A(high)(sf) a AA(sf)
Barcelona, 12 de Abril de 2021
CAIXABANK PYMES 9, F.T.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 9, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre
BALANCE (euros) Periodo actual
30/06/2021
Periodo anterior31/12/2020
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 363.342.620,08 1001 459.455.049,49
I. Activos financieros a largo plazo 0002 363.342.620,08 1002 459.455.049,49
1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 359.041.034,45 1009 454.277.150,201.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 6.159.853,58 1025 7.095.434,481.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -1.858.267,95 1027 -1.917.535,191.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028
2. Derivados 0029 1029
2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031
3. Otros activos financieros 0032 1032
3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038
II. Activos por impuesto diferido 0039 1039
III. Otros activos no corrientes 0040 1040
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 9, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre
BALANCE (euros) Periodo actual
30/06/2021
Periodo anterior31/12/2020
B) ACTIVO CORRIENTE 0041 221.680.184,20 1041 262.025.022,88
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042
V. Activos financieros a corto plazo 0043 177.436.557,02 1043 202.049.806,07
1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 173.612.845,51 1050 197.339.217,191.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 1.493.789,86 1065 2.017.354,161.22 Intereses vencidos e impagados 0066 10.765,81 1066 15.179,121.23 Activos dudosos -principal- 0067 3.277.328,87 1067 3.625.454,741.24 Activos dudosos -intereses- 0068 43.693,13 1068 44.367,151.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -1.001.866,16 1069 -991.766,291.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070
2. Derivados 0071 1071
2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073
3. Otros activos financieros 0074 1074
3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081
VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082
1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 44.243.627,18 1085 59.975.216,81
TOTAL ACTIVO 0088 585.022.804,28 1088 721.480.072,37
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 9, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre
BALANCE (euros) Periodo actual
30/06/2021
Periodo anterior31/12/2020
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 410.642.993,57 1089 523.450.866,32
I. Provisiones a largo plazo 0090 1090
1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093
II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 410.642.993,57 1094 523.450.866,32
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 385.835.006,24 1095 492.673.777,88
1.1 Series no subordinadas 0096 163.835.006,24 1096 270.673.777,881.2 Series subordinadas 0097 222.000.000,00 1097 222.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100
2. Deudas con entidades de crédito 0101 24.807.987,33 1101 30.777.088,44
2.1 Préstamo subordinado 0102 24.807.987,33 1102 30.777.088,442.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107
3. Derivados 0108 1108
3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111
4. Otros pasivos financieros 0112 1112
4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115
III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116
B) PASIVO CORRIENTE 0117 174.379.810,71 1117 198.029.206,05
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118
V. Provisiones a corto plazo 0119 1119
1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 173.628.111,99 1123 197.407.102,02
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 173.583.319,79 1124 197.335.135,68
1.1 Series no subordinadas 0125 173.471.778,96 1125 197.190.141,721.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 111.540,83 1128 144.993,961.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130
2. Deudas con entidades de crédito 0131 44.792,20 1131 59.844,34
2.1 Préstamo subordinado 0132 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 44.792,20 1136 59.844,342.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138
3. Derivados 0139 1139
3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142
4. Otros pasivos financieros 0143 1143 12.122,00
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 1144 12.122,004.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147
VII. Ajustes por periodificaciones 0148 751.698,72 1148 622.104,03
1. Comisiones 0149 751.698,72 1149 622.104,03
1.1 Comisión sociedad gestora 0150 5.049,30 1150 6.707,011.2 Comisión administrador 0151 1.957,55 1151 2.575,761.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 744.691,87 1153 612.821,261.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156
2. Otros 0157 1157
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161
TOTAL PASIVO 0162 585.022.804,28 1162 721.480.072,37
S.02
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 9, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (euros) P. corriente
4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214
5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215
6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216
7. Otros gastos de explotación 0217 -1.339.359,05 1217 -19.277,03 2217 -2.238.033,89 3217 -618.487,27
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1.101 9,14 9.054.964,23 1,67 1,952323 1,292794 0,412000 12,400000 2,908080 26/09/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 2.360 19,60 31.498.763,63 5,82 2,523824 1,125846 0,620000 14,000000 8,871490 27/03/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1.494 12,41 29.082.331,16 5,38 2,367170 1,125135 0,500000 14,000000 14,027389 30/08/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 2.298 19,08 50.319.764,13 9,30 3,218867 1,115478 0,391000 13,900000 20,386232 12/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1.319 10,95 47.368.010,74 8,76 2,619436 0,934644 0,391000 15,000000 26,218691 06/09/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 570 4,73 39.337.717,01 7,27 1,886888 1,129415 0,000000 10,450000 32,675168 20/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 269 2,23 34.930.190,24 6,46 1,459923 0,891201 0,800000 6,000000 37,896934 26/08/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 414 3,44 31.109.435,12 5,75 1,811220 1,358611 0,500000 8,250000 44,631990 19/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 201 1,67 16.918.213,43 3,13 1,875270 1,394986 0,749000 6,400000 49,664700 19/08/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 118 0,98 7.583.716,25 1,40 1,961369 1,440565 0,251000 5,546000 56,461820 14/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 110 0,91 12.257.294,03 2,27 1,577231 1,292801 0,462000 7,250000 62,949301 28/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 140 1,16 34.348.601,26 6,35 1,417881 0,430467 0,263000 6,200000 69,061375 02/04/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 73 0,61 10.373.311,50 1,92 1,676542 1,131012 0,600000 6,095000 73,267293 08/08/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 44 0,37 7.976.264,04 1,47 1,784852 1,279234 0,350000 5,796000 79,826867 23/02/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 75 0,62 10.016.602,96 1,85 1,967352 1,619783 0,534000 6,014000 87,190707 04/10/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 119 0,99 17.144.762,89 3,17 1,780371 1,454475 0,513000 6,747000 92,854107 26/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 118 0,98 9.780.134,14 1,81 2,195929 2,236192 0,419000 6,900000 98,193968 04/09/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 49 0,41 3.449.396,44 0,64 2,271777 1,647104 0,263000 5,804000 105,091145 02/04/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 30 0,25 2.143.220,90 0,40 1,931001 1,221856 0,763000 4,323000 111,185929 05/10/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 32 0,27 1.682.990,54 0,31 2,011521 0,743830 0,519000 5,661000 117,128530 04/04/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 124 1,03 19.888.931,61 3,68 1,918533 1,395365 0,499000 5,851000 124,091241 02/11/2031
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 210 1,74 33.407.755,87 6,18 1,905394 1,075231 0,085000 6,150000 129,132795 03/04/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 117 0,97 22.080.647,83 4,08 1,899101 0,892167 0,485000 6,362000 133,054520 31/07/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 45 0,37 6.964.913,69 1,29 1,490977 1,344486 0,095000 5,350000 140,164661 05/03/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 59 0,49 3.051.922,18 0,56 2,230051 1,007551 0,491000 9,576000 145,909744 27/08/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 46 0,38 3.306.187,26 0,61 2,080746 2,009731 0,245000 5,724000 152,721746 22/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 32 0,27 965.154,42 0,18 2,009719 1,280814 0,263000 5,612000 158,488735 14/09/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 45 0,37 4.106.996,79 0,76 1,535922 1,585455 0,499000 5,112000 164,725478 22/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 43 0,36 2.898.747,98 0,54 1,726955 1,544310 0,399000 5,182000 171,979040 29/10/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 42 0,35 2.259.983,64 0,42 1,345222 1,243678 0,471000 6,432000 177,464326 13/04/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 62 0,51 12.950.774,86 2,39 4,543706 0,355329 0,263000 6,095000 183,608824 17/10/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 70 0,58 5.689.489,45 1,05 1,914000 0,884392 0,613000 5,248000 188,565566 17/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 63 0,52 5.572.679,73 1,03 1,872678 0,981421 0,495000 5,351000 193,368279 10/08/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 47 0,39 4.716.833,45 0,87 2,548705 2,095574 0,245000 5,900000 200,738858 22/03/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 29 0,24 2.456.955,62 0,45 2,344163 0,860477 0,000000 5,851000 205,277251 08/08/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039 5 0,04 384.913,86 0,07 2,772559 0,281857 0,892000 5,911000 210,458867 12/01/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039 5 0,04 273.078,42 0,05 2,132080 1,054683 0,619000 4,932000 217,601355 18/08/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040 3 0,02 48.909,23 0,01 1,895807 0,857415 0,700000 2,950000 225,550438 16/04/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040 4 0,03 162.162,42 0,03 1,231654 1,413883 1,219000 1,269000 229,216438 05/08/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041 2 0,02 9.466,28 0,00 1,454623 1,593235 1,219000 2,585000 234,989469 28/01/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041 3 0,02 229.839,96 0,04 2,647053 0,000000 2,390000 2,790000 244,407572 11/11/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042 13 0,11 798.500,76 0,15 2,485220 0,807565 1,450000 3,900000 248,366909 11/03/2042
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Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2042 al 31/12/2042 6 0,05 287.270,72 0,05 2,850165 0,335436 1,900000 4,400000 254,966817 28/09/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043 2 0,02 179.434,06 0,03 2,013624 0,492018 0,892000 3,100000 259,749645 21/02/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043 3 0,02 184.404,92 0,03 2,961713 0,000000 2,390000 3,300000 265,751370 22/08/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044 2 0,02 111.498,44 0,02 0,730667 1,007648 0,721000 1,669000 275,203269 05/06/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045 2 0,02 7.777,59 0,00 1,578765 1,822319 1,042000 2,519000 285,810085 24/04/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046 2 0,02 109.268,07 0,02 1,289930 0,756361 1,000000 2,190000 297,726969 22/04/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046 5 0,04 328.306,10 0,06 2,629604 0,000000 2,390000 3,190000 304,131571 03/11/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047 8 0,07 707.728,76 0,13 3,444024 0,000911 0,250000 5,850000 307,795897 22/02/2047
Del 01/07/2047 al 31/12/2047 3 0,02 170.166,05 0,03 3,133314 0,026315 0,291000 3,400000 313,411694 12/08/2047
Del 01/01/2048 al 30/06/2048 4 0,03 231.068,77 0,04 1,754337 0,103522 0,000000 3,100000 319,974346 28/02/2048
Del 01/07/2048 al 31/12/2048 1 0,01 18.102,09 0,00 5,000000 0,000000 5,000000 5,000000 324,263014 07/07/2048
Total Cartera / Total 12.041 100,00 540.935.555,52 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
10-Industria de la alimentación. 184 1,53 20.623.785,72 3,81 1,261159 0,542018 0,000000 10,450000 37,401167 11/08/2024
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
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Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 9, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021
Loan Portfolio at 30/06/2021Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
PrincipalTasación
Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
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Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2021Loan Portfolio at 30/06/2021
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
Deudor Principal Pendiente %
Obligor Outstanding Principal %
1 21.501.091,96 3,97
2 8.727.976,83 1,61
3 6.329.097,03 1,17
4 5.072.233,41 0,94
5 4.407.243,87 0,81
6 4.263.353,79 0,79
7 4.108.692,37 0,76
8 3.292.913,75 0,61
9 3.266.666,62 0,60
10 3.197.059,80 0,59
11 2.620.812,36 0,48
12 2.527.777,85 0,47
13 2.464.406,85 0,46
14 2.390.625,00 0,44
15 2.304.766,99 0,43
16 2.126.190,46 0,39
17 2.084.881,76 0,39
18 2.083.333,32 0,39
19 2.053.333,20 0,38
20 1.875.312,89 0,35
Total: 86.697.770,11 16,03
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 540.935.555,52
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS
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Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments
Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal
Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.
Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses
(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
CAIXABANK PYMES 9, F.T.
Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties
(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)
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Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2021Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging. First Overdue Instalment
Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month 65 72.952,48 4.551,36 77.503,84 871.672,08 949.175,92DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 46 60.350,56 5.868,13 66.218,69 807.566,02 873.784,71DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 3 7.763,51 346,32 8.109,83 53.084,00 61.193,83DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 190 380.442,82 44.177,31 424.620,13 3.111.371,68 3.535.991,81DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 264 633.997,52 88.266,23 722.263,75 5.311.370,43 6.033.634,18DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /
AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 2 1.292,66 613,62 1.906,28 238.161,79 240.068,07 454.021,61 52,87591DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 9 3.117,24 2.304,12 5.421,36 340.233,62 345.654,98 3.574.874,95 9,66901DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 21 45.400,51 5.135,10 50.535,61 1.374.319,86 1.424.855,47 8.180.753,43 17,41717DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 65 67.047,53 16.370,92 83.418,45 2.392.380,00 2.475.798,45 26.638.189,05 9,29417DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000
Totales / Totals 97 116.857,94 24.423,76 141.281,70 4.345.095,27 4.486.376,97 38.847.839,04 11,54859Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2021Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.19 1.03 1.01 0.94 0.88 0.83 0.79 0.76
Amortización Final / Final maturity 18/12/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/03/2023 20/03/2023 19/12/2022 19/12/2022Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 1.19 1.03 1.01 0.94 0.88 0.83 0.79 0.76Amortización Final / Final maturity 18/12/2023 19/06/2023 19/06/2023 19/06/2023 20/03/2023 20/03/2023 19/12/2022 19/12/2022
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 5.98 4.12 3.87 3.41 3.05 2.77 2.55 2.38
Amortización Final / Final maturity 18/09/2048 18/12/2028 20/03/2028 18/03/2027 18/09/2026 18/03/2026 18/09/2025 18/03/2025Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 3.44 2.71 2.68 2.44 2.21 2.17 1.96 1.93Amortización Final / Final maturity 18/12/2024 18/03/2024 18/03/2024 18/12/2023 18/09/2023 18/09/2023 19/06/2023 19/06/2023
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,7409 %, Tasa Recuperación Morosidad - 90,5613 %, Tasa Fallidos - 5,5361 %, Tasa Recuperación Fallidos - 23,8275 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,7409 %, Delinquency Recoveries Date - 90,5613 %, Default Rate - 5,5361 % and Default Recoveries Date - 23,8275 % .