CAIXABANK CONSUMO 4, F.T. BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 1.700.000.000 EUROS EMISION 31/05/2018 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT 1.700.000.000 EUROS CLOSING DATE 31/05/2018 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2018 QUARTERLY MONTHLY REPORT THIRD QUARTER - 2018 CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.
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CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.700.000.000 EUROS
EMISION 31/05/2018SERIES: A y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.700.000.000 EUROS
CLOSING DATE 31/05/2018SERIES: A and B
INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2018
QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2018
CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.10. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el tercer
trimestre del ejercicio 2018, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES:
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank
Titulización, S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores el siguiente:
HECHO RELEVANTE
“Moody’s Investors Service” ha procedido a revisar las calificaciones de CaixaBank,
S.A., Entidad Cedente de los Activos y Contrapartida de los Contratos de Cuenta
Corriente de Tesorería y Agente de Pagos, con el resultado siguiente:
- Deuda Senior a Largo Plazo: Baa2 a Baa1 – Perspectiva: Estable
- Riesgo de Contrapartida a Largo Plazo: Baa1 a A3
Estas revisiones de rating no provocan acciones correctoras en el fondo de referencia.
Barcelona, 2 de Agosto de 2018
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2018
Periodo anterior31/12/2017
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 1.082.330.611,07 1001
I. Activos financieros a largo plazo 0002 1.082.330.611,07 1002
1. Activos titulizados 0003 1.082.330.611,07 1003
1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 1.080.888.424,07 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 9.375.875,03 10251.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -7.933.688,03 10271.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028
2. Derivados 0029 1029
2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031
3. Otros activos financieros 0032 1032
3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038
II. Activos por impuesto diferido 0039 1039
III. Otros activos no corrientes 0040 1040
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2018
Periodo anterior31/12/2017
B) ACTIVO CORRIENTE 0041 727.980.316,20 1041
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042
V. Activos financieros a corto plazo 0043 411.021.880,27 1043
1. Activos titulizados 0044 411.021.880,27 1044
1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 399.589.486,50 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 8.906.869,59 10651.22 Intereses vencidos e impagados 0066 412.096,75 10661.23 Activos dudosos -principal- 0067 4.177.419,15 10671.24 Activos dudosos -intereses- 0068 298.210,70 10681.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -2.362.202,42 10691.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070
2. Derivados 0071 1071
2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073
3. Otros activos financieros 0074 1074
3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081
VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082
1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 316.958.435,93 1085
Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2018
Periodo anterior31/12/2017
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 1.369.816.765,49 1089
I. Provisiones a largo plazo 0090 1090
1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093
II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 1.369.816.765,49 1094
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 1.301.283.432,16 1095
1.1 Series no subordinadas 0096 1.165.283.432,16 10961.2 Series subordinadas 0097 136.000.000,00 10971.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100
2. Deudas con entidades de crédito 0101 68.533.333,33 1101
2.1 Préstamo subordinado 0102 68.533.333,33 11022.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107
3. Derivados 0108 1108
3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111
4. Otros pasivos financieros 0112 1112
4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115
III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116
B) PASIVO CORRIENTE 0117 440.494.161,78 1117
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118
V. Provisiones a corto plazo 0119 1119
1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 409.330.306,94 1123
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 407.893.773,60 1124
1.1 Series no subordinadas 0125 398.716.567,84 11251.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 9.177.205,76 11281.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130
2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.436.533,34 1131
2.1 Préstamo subordinado 0132 266.666,67 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 1.169.866,67 11362.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138
3. Derivados 0139 1139
3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142
4. Otros pasivos financieros 0143 1143
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 11444.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147
VII. Ajustes por periodificaciones 0148 31.163.854,84 1148
1. Comisiones 0149 31.163.854,84 1149
1.1 Comisión sociedad gestora 0150 159.729,17 11501.2 Comisión administrador 0151 51.046,07 11511.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 30.953.079,60 11531.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156
2. Otros 0157 1157
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161
TOTAL PASIVO 0162 1.810.310.927,27 1162 0,00
S.02
Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214
5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215
6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216
7. Otros gastos de explotación 0217 -19.493.998,40 1217 0,00 2217 -31.903.879,32 3217 0,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 236 0,10 5.907.942,68 0,40 2,345435 0,004103 0,000000 19,840000 1,552638 16/11/2018
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 10.582 4,57 33.377.632,59 2,24 7,264021 0,032354 0,000000 20,000000 6,330589 10/04/2019
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 23.187 10,01 57.681.828,18 3,87 9,801177 0,070453 0,000000 21,000000 11,763191 23/09/2019
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 31.778 13,71 91.768.979,12 6,15 8,210477 0,049814 0,000000 20,000000 17,965000 29/03/2020
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 35.164 15,17 116.320.515,45 7,79 10,612238 0,106482 0,000000 20,000000 23,724551 21/09/2020
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 19.611 8,46 89.105.366,39 5,97 11,274457 0,123451 0,000000 20,000000 29,594883 18/03/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 21.399 9,23 123.293.754,29 8,26 12,852839 0,119352 0,137000 20,000000 35,912072 27/09/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 14.827 6,40 96.749.258,26 6,48 11,680080 0,183540 0,106000 19,950000 41,210766 07/03/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 13.648 5,89 119.478.239,29 8,01 8,451933 0,327341 0,107000 21,000000 47,718053 21/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 13.902 6,00 135.971.079,40 9,11 9,161761 0,267652 0,106000 19,850000 54,234949 07/04/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 28.834 12,44 331.912.808,52 22,24 8,637790 0,333884 0,177000 20,000000 59,733339 22/09/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 14.572 6,29 183.535.464,10 12,30 8,372399 0,390182 0,276000 19,840000 64,276066 07/02/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 534 0,23 12.522.887,04 0,84 5,584891 0,940671 0,186000 16,450000 71,656765 19/09/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 547 0,24 14.348.038,25 0,96 5,853661 0,429289 0,076000 15,000000 78,310745 09/04/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1.425 0,61 35.135.675,55 2,35 6,333546 0,209909 0,476000 15,000000 83,689715 20/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 725 0,31 22.405.685,12 1,50 5,370704 0,251970 0,676000 13,650000 88,146155 02/02/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 37 0,02 2.486.148,33 0,17 1,950099 0,961478 0,426000 9,450000 94,818833 25/08/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 24 0,01 1.042.844,58 0,07 2,663620 1,093664 0,676000 6,500000 102,487772 15/04/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 58 0,03 3.479.675,93 0,23 2,293057 0,857347 0,676000 5,857000 106,553037 17/08/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 29 0,01 1.790.487,36 0,12 2,130946 0,814891 1,007000 6,500000 112,377742 10/02/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 13 0,01 187.586,20 0,01 2,917367 3,186976 0,676000 4,676000 120,497465 14/10/2028
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 27 0,01 420.268,99 0,03 2,602628 1,721340 0,177000 4,336000 126,006591 31/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 29 0,01 1.400.025,84 0,09 2,026092 0,986614 0,276000 10,676000 130,338151 10/08/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 7 0,00 337.731,74 0,02 2,013670 0,295514 0,926000 3,311000 136,626746 17/02/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 8 0,00 1.338.029,61 0,09 1,103778 0,086210 0,800000 8,000000 141,279333 09/07/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 11 0,00 167.011,91 0,01 1,926868 1,477566 0,176000 5,086000 148,976364 28/02/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 12 0,01 172.338,71 0,01 3,231955 1,784309 0,427000 6,500000 155,488171 14/09/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 15 0,01 424.354,91 0,03 1,530851 0,674073 0,526000 2,373000 162,210758 06/04/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 11 0,00 343.666,21 0,02 2,010475 1,911847 0,176000 3,726000 167,264828 07/09/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 14 0,01 333.796,46 0,02 2,589003 1,074467 0,576000 4,926000 174,912728 27/04/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 20 0,01 434.197,41 0,03 2,895260 2,503632 0,676000 10,000000 180,591337 17/10/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 29 0,01 470.974,74 0,03 2,229736 1,934926 0,326000 5,913000 185,387663 12/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 30 0,01 534.026,08 0,04 1,777899 1,414530 0,176000 5,000000 190,843884 25/08/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 13 0,01 245.586,54 0,02 2,503380 2,208206 0,809000 4,426000 197,835213 26/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 17 0,01 234.992,25 0,02 2,047108 1,872410 0,326000 4,476000 203,628464 18/09/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 35 0,02 633.706,15 0,04 2,167412 1,600218 0,176000 5,938000 209,938741 29/03/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 34 0,01 634.102,69 0,04 2,488701 1,968652 0,426000 4,476000 215,602876 17/09/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 45 0,02 722.115,94 0,05 1,884856 1,377974 0,326000 4,627000 221,607277 19/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 29 0,01 668.841,08 0,04 1,729905 1,442481 0,426000 5,586000 228,180245 05/10/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 18 0,01 323.730,78 0,02 2,266090 1,947030 0,426000 4,726000 232,770291 21/02/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 17 0,01 317.703,36 0,02 2,746317 2,620243 0,926000 5,895000 240,118488 03/10/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039 17 0,01 306.444,10 0,02 2,143504 1,929551 0,426000 4,626000 246,260192 08/04/2039
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2039 al 31/12/2039 17 0,01 332.806,28 0,02 2,518438 2,492190 0,476000 4,426000 250,758213 23/08/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040 5 0,00 65.913,04 0,00 2,746164 2,331254 1,176000 4,296000 256,773090 22/02/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040 7 0,00 170.881,44 0,01 1,906821 0,871724 0,206000 4,750000 263,535683 15/09/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041 13 0,01 373.483,91 0,03 1,784092 1,870302 0,811000 4,126000 269,084513 03/03/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041 8 0,00 156.292,09 0,01 0,872605 0,800535 0,206000 2,145000 275,653556 19/09/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042 6 0,00 127.152,51 0,01 2,350016 2,674016 0,676000 4,426000 282,188955 06/04/2042
Del 01/07/2042 al 31/12/2042 7 0,00 114.124,46 0,01 1,645137 0,327063 0,426000 2,402000 287,848821 25/09/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043 3 0,00 40.545,95 0,00 1,995507 1,783926 0,926000 2,676000 292,655096 18/02/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043 11 0,00 239.535,43 0,02 2,393222 1,874555 0,676000 4,426000 300,045755 01/10/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044 7 0,00 97.938,48 0,01 3,011478 1,300747 1,676000 3,851000 306,648161 19/04/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044 11 0,00 229.983,06 0,02 1,442459 0,915459 0,426000 9,450000 310,918900 27/08/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045 3 0,00 77.471,36 0,01 1,981139 0,086646 1,900000 2,152000 317,873975 27/03/2045
Del 01/07/2045 al 31/12/2045 4 0,00 96.157,84 0,01 3,270067 1,867591 1,556000 4,166000 324,631536 18/10/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046 8 0,00 202.271,08 0,01 1,681991 0,266934 0,376000 2,413000 331,506540 16/05/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046 15 0,01 364.163,27 0,02 2,144212 0,847091 0,676000 3,902000 336,184261 05/10/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047 20 0,01 363.192,45 0,02 2,018729 0,950862 0,176000 4,127000 341,811220 25/03/2047
Del 01/07/2047 al 31/12/2047 5 0,00 108.017,98 0,01 0,790335 1,114335 0,376000 1,106000 347,928695 28/09/2047
Del 01/01/2048 al 30/06/2048 3 0,00 73.138,45 0,00 0,673766 0,997766 0,476000 0,926000 354,837363 25/04/2048
Del 01/07/2048 al 31/12/2048 2 0,00 42.125,18 0,00 2,907674 1,742228 2,503000 3,726000 357,608465 18/07/2048
Del 01/01/2049 al 30/06/2049 1 0,00 17.993,03 0,00 1,176000 1,500000 1,176000 1,176000 365,260274 08/03/2049
Del 01/01/2051 al 30/06/2051 1 0,00 25.395,37 0,00 0,926000 1,250000 0,926000 0,926000 389,260274 09/03/2051
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2051 al 31/12/2051 1 0,00 13.918,01 0,00 2,346000 2,670000 2,346000 2,346000 398,301370 09/12/2051
Del 01/01/2052 al 30/06/2052 2 0,00 46.824,85 0,00 3,127540 3,451540 2,676000 3,426000 399,934148 27/01/2052
Del 01/07/2052 al 31/12/2052 2 0,00 45.705,60 0,00 1,475356 1,799356 1,176000 1,676000 408,543169 16/10/2052
Total Cartera / Total 231.732 100,00 1.492.390.573,25 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018
Loan Portfolio at 30/09/2018Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2018Loan Portfolio at 30/09/2018
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
Deudor Principal Pendiente %
Obligor Outstanding Principal %
1 3.000.914,76 0,20
2 3.000.000,00 0,20
3 2.900.000,00 0,19
4 1.598.856,73 0,11
5 1.400.000,00 0,09
6 1.260.000,00 0,08
7 1.200.000,00 0,08
8 1.120.000,00 0,08
9 1.000.000,00 0,07
10 1.000.000,00 0,07
11 816.000,00 0,05
12 800.000,00 0,05
13 774.116,98 0,05
14 767.438,35 0,05
15 690.128,38 0,05
16 620.067,49 0,04
17 603.703,42 0,04
18 600.000,00 0,04
19 600.000,00 0,04
20 600.000,00 0,04
Total: 24.351.226,11 1,62
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 1.492.390.573,25
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments
Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal
Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.
Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses
(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties
(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)
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Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2018Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging. First Overdue Instalment
Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month 4835 432.556,35 177.190,14 609.746,49 17.650.041,09 18.259.787,58DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 1275 266.669,76 134.484,49 401.154,25 6.249.276,96 6.650.431,21DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 588 173.692,55 100.422,12 274.114,67 2.342.693,73 2.616.808,40DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1873 765.557,41 429.092,41 1.194.649,82 9.180.272,90 10.374.922,72DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 607 2.152,86 875,26 3.028,12 3.605.311,01 3.608.339,13DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /
AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000
Totales / Totals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds
Número de Bonos / Number of Bonds: 15.640
Código ISIN / ISIN Code: ES0305343008
FechaPago
PaymentDate
% Tipointerés
Nominal %
NominalInterest
Rate
Cupón por Bono Coupon
Intereses Totales Total Interest
Amortización por Bono Amortization per Bond
Amortizacion Total Total Amortization Principal
DevengadoAmortización Principal Due
PrincipalAmortizado Principal
Repaid
DéficitAmortización Amortization
deficitBruto Gross
Neto Net
Pagados Paid
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
% SobreEmisión % Issue
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
31/05/2018 100.000,00 1.564.000.000,00
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds
Número de Bonos / Number of Bonds: 1.360
Código ISIN / ISIN Code: ES0305343016
FechaPago
PaymentDate
% Tipointerés
Nominal %
NominalInterest
Rate
Cupón por Bono Coupon
Intereses Totales Total Interest
Amortización por Bono Amortization per Bond
Amortizacion Total Total Amortization Principal
DevengadoAmortización Principal Due
PrincipalAmortizado Principal
Repaid
DéficitAmortización Amortization
deficitBruto Gross
Neto Net
Pagados Paid
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
% SobreEmisión % Issue
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
31/05/2018 100.000,00 136.000.000,00
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2018Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.77 1.86 1.80 1.70 1.62 1.54 1.48 1.42
Amortización Final / Final maturity 23/04/2026 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021 23/04/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.76 1.86 1.80 1.70 1.62 1.54 1.48 1.42Amortización Final / Final maturity 23/10/2024 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021 23/04/2021
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 33.03 4.15 3.97 3.73 3.55 3.36 3.22 3.07
Amortización Final / Final maturity 23/01/2053 24/10/2022 25/07/2022 25/04/2022 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 6.50 3.96 3.89 3.66 3.45 3.20 3.15 2.95Amortización Final / Final maturity 23/10/2024 25/04/2022 25/04/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,9072 %, Tasa Recuperación Morosidad - 18,0169 %, Tasa Fallidos - 0,0182 %, Tasa Recuperación Fallidos - 3,3219 % / Other used information source: Delinquency Rate - 0,9072 %, Delinquency Recoveries Date - 18,0169 %, Default Rate - 0,0182 % and Default Recoveries Date - 3,3219 % .