CAIXABANK RMBS 2, F.T. BONOS DE TITULIZACIÓN IMPORTE 2.720.000.000 EUROS EMISIÓN 27/03/2017 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT 2.720.000.000 EUROS CLOSING DATE 27/03/2017 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2020 QUARTERLY MONTHLY REPORT THIRD QUARTER - 2020 CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.
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CAIXABANK RMBS 2, F.T. · 2020. 10. 21. · caixabank rmbs 2, f.t. € € bonos de titulizaciÓn importe 2.720.000.000 euros emisiÓn 27/03/2017 series: a y b € securitisation
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CAIXABANK RMBS 2, F.T.
BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 2.720.000.000 EUROS
EMISIÓN 27/03/2017SERIES: A y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 2.720.000.000 EUROS
CLOSING DATE 27/03/2017SERIES: A and B
INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2020
QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2020
CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.
CAIXABANK RMBS 2, F.T.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.8. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.9. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.10. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.
A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados,
durante el tercer trimestre del ejercicio 2020, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES:
COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE HABILITACIONES PARA EL
ALARGAMIENTO DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE
CREDITO DEL FONDO CAIXABANK RMBS 2, F.T.
En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y el artículo el art. 17 del
REGLAMENTO (UE) No 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de
16 de abril, sobre el abuso de mercado, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. (en adelante,
la “Sociedad Gestora”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(en adelante, “CNMV”) el siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Se pone en conocimiento público que con efectos a 16 de julio de 2020, el Consejo de
Administración de la Sociedad Gestora acordó aceptar la solicitud recibida el día 30 de junio
de 2020 mediante carta por parte de CaixaBank S.A., como único inversor y acreedor, en la cual
requería modificar la habilitación para alargar los plazos de los Derechos de Crédito transmitidos
concedida al originador en la Estipulación - 9.1.6 de la escritura de constitución y en el apartado
del Módulo Adicional - 3.7.2.1.6 del folleto informativo, registrado por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores con fecha 21 de marzo de 2017 y número de registro 10751, del fondo
CAIXABANK RMBS 2, F.T. (en adelante, el “Fondo”).
Dicha habilitación se sometió, entre otras, a la limitación consistente en la prohibición de
sobrepasar el porcentaje del 5% considerando el importe a que ascienda la suma del principal
inicial cedido al Fondo de los Derechos de Créditos sobre los que se produzca el alargamiento
del plazo de vencimiento respecto al Saldo Inicial cedido al Fondo de todos los Derechos de
Crédito. Asimismo, se autorizaba a la Sociedad Gestora a modificar, en cualquier momento de
la vida del Fondo, la mencionada habilitación.
En virtud de la referida resolución, el porcentaje de la habilitación otorgada se incrementa hasta
un máximo del 21% considerando el importe a que ascienda la suma del principal inicial cedido
al Fondo de los Derechos de Créditos sobre los que se produzca el alargamiento del plazo de
vencimiento respecto al Saldo Inicial cedido al Fondo de todos los Derechos de Crédito. El resto
de los requisitos y condiciones a los que se sometía la habilitación queda inalterado, todo ello de
conformidad con las previsiones de la escritura de constitución del Fondo de acuerdo con la
legislación vigente en el momento de constitución del Fondo.
En Barcelona, a 17 de julio de 2020
CAIXABANK RMBS 2, F.T.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK RMBS 2, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2020
Periodo anterior31/12/2019
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 2.028.709.625,65 1001 2.146.952.212,17
I. Activos financieros a largo plazo 0002 2.028.709.625,65 1002 2.146.952.212,17
1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 2.002.715.560,39 1005 2.122.745.494,411.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 31.357.352,52 1025 29.074.488,501.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -5.363.287,26 1027 -4.867.770,741.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028
2. Derivados 0029 1029
2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031
3. Otros activos financieros 0032 1032
3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038
II. Activos por impuesto diferido 0039 1039
III. Otros activos no corrientes 0040 1040
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK RMBS 2, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2020
Periodo anterior31/12/2019
B) ACTIVO CORRIENTE 0041 271.919.971,69 1041 285.998.523,22
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042
V. Activos financieros a corto plazo 0043 89.198.764,16 1043 95.622.426,71
1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 85.168.226,88 1046 91.341.742,481.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 2.608.636,82 1065 2.830.327,081.22 Intereses vencidos e impagados 0066 10.412,88 1066 11.552,441.23 Activos dudosos -principal- 0067 1.670.846,80 1067 1.685.713,471.24 Activos dudosos -intereses- 0068 31.869,31 1068 42.422,971.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -291.228,53 1069 -289.331,731.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070
2. Derivados 0071 1071
2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073
3. Otros activos financieros 0074 1074
3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081
VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082
1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 182.721.207,53 1085 190.376.096,51
TOTAL ACTIVO 0088 2.300.629.597,34 1088 2.432.950.735,39
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK RMBS 2, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2020
Periodo anterior31/12/2019
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 2.209.789.160,68 1089 2.331.839.886,14
I. Provisiones a largo plazo 0090 1090
1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093
II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 2.209.789.160,68 1094 2.331.839.886,14
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 2.080.589.160,68 1095 2.202.639.886,14
1.1 Series no subordinadas 0096 1.808.589.160,68 1096 1.930.639.886,141.2 Series subordinadas 0097 272.000.000,00 1097 272.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100
2. Deudas con entidades de crédito 0101 129.200.000,00 1101 129.200.000,00
2.1 Préstamo subordinado 0102 129.200.000,00 1102 129.200.000,002.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107
3. Derivados 0108 1108
3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111
4. Otros pasivos financieros 0112 1112
4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115
III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116
B) PASIVO CORRIENTE 0117 90.840.436,66 1117 101.110.849,25
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118
V. Provisiones a corto plazo 0119 1119
1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 86.857.860,54 1123 93.314.325,40
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 85.494.082,76 1124 91.779.760,47
1.1 Series no subordinadas 0125 85.147.408,92 1125 91.296.485,061.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 346.673,84 1128 483.275,411.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130
2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.363.777,78 1131 1.532.203,74
2.1 Préstamo subordinado 0132 1132 166.666,702.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 1.363.777,78 1136 1.365.537,042.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138
3. Derivados 0139 1139
3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142
4. Otros pasivos financieros 0143 1143 2.361,19
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 1144 2.361,194.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147
VII. Ajustes por periodificaciones 0148 3.982.576,12 1148 7.796.523,85
1. Comisiones 0149 3.982.576,12 1149 7.796.523,85
1.1 Comisión sociedad gestora 0150 102.872,49 1150 108.961,981.2 Comisión administrador 0151 44.774,81 1151 47.391,221.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 3.834.928,82 1153 7.640.170,651.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156
2. Otros 0157 1157
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161
TOTAL PASIVO 0162 2.300.629.597,34 1162 2.432.950.735,39
S.02
Denominación del Fondo: CAIXABANK RMBS 2, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214
5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215
6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216
7. Otros gastos de explotación 0217 -3.432.986,50 1217 -5.694.560,25 2217 -11.451.726,03 3217 -13.326.810,87
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 45 0,15 16.834,97 0,00 2,222170 1,902404 0,534000 5,796000 1,282588 08/11/2020
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 67 0,23 81.454,93 0,00 2,497298 1,452464 0,712000 5,862000 6,912585 28/04/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 115 0,40 204.470,71 0,01 2,952879 1,612163 0,644000 6,796000 11,711050 21/09/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 74 0,25 176.488,52 0,01 2,284209 1,580831 0,644000 6,351000 18,235760 08/04/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 83 0,29 329.942,01 0,02 2,740024 1,645072 0,497000 6,362000 23,609798 18/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 49 0,17 365.977,73 0,02 1,864833 1,288916 0,644000 6,351000 29,819257 26/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 58 0,20 264.338,44 0,01 2,666534 1,130603 0,534000 5,851000 36,136778 04/10/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 57 0,20 579.443,35 0,03 1,305158 1,174751 0,489000 6,572000 41,483374 15/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 64 0,22 729.259,37 0,03 1,863718 1,268626 0,446000 5,998000 48,330239 10/10/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 61 0,21 590.525,81 0,03 2,068740 1,520291 0,239000 5,351000 53,399704 13/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 45 0,15 367.303,02 0,02 2,592444 2,000539 0,661000 5,682000 58,568529 17/08/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 97 0,33 1.341.137,29 0,06 1,832366 1,047059 0,467000 7,224000 66,047858 02/04/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 157 0,54 2.320.511,26 0,11 2,044779 0,873948 0,161000 6,432000 71,582172 17/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 84 0,29 1.274.306,78 0,06 1,647991 1,121299 0,497000 5,112000 77,922094 29/03/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 90 0,31 1.835.791,91 0,09 2,032350 1,027427 0,297000 7,800000 83,409279 12/09/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 118 0,41 1.748.403,34 0,08 1,711045 1,055062 0,296000 6,296000 89,290347 09/03/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 104 0,36 2.250.769,33 0,11 1,663458 1,044352 0,094000 6,296000 95,763554 22/09/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 211 0,73 4.243.120,80 0,20 1,364344 1,329021 0,162000 6,850000 101,468807 15/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 164 0,56 5.290.138,96 0,25 1,417659 1,246669 0,117000 5,612000 107,629075 18/09/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 169 0,58 4.558.619,06 0,21 1,457057 1,304806 0,247000 6,150000 113,530583 17/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 201 0,69 6.298.393,21 0,30 1,755421 0,915478 0,239000 6,400000 120,170943 05/10/2030
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 297 1,02 9.876.406,64 0,47 1,561824 1,029264 0,244000 5,682000 126,137274 05/04/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 267 0,92 9.582.828,98 0,45 1,599843 0,786921 0,111000 7,796000 131,274153 08/09/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 234 0,80 7.430.555,03 0,35 1,196507 1,024377 0,212000 7,450000 137,624578 19/03/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 271 0,93 8.784.024,02 0,41 1,532581 0,888299 0,144000 5,862000 143,571081 16/09/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 379 1,30 9.548.989,11 0,45 1,269840 1,032391 0,212000 6,550000 150,081321 03/04/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 416 1,43 10.990.717,10 0,52 1,398517 0,990155 0,161000 5,950000 155,830483 25/09/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 631 2,17 21.199.512,77 1,00 1,290581 1,146361 0,162000 6,200000 161,544036 17/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 537 1,85 21.153.727,42 1,00 1,231230 1,250636 0,094000 6,400000 167,750263 22/09/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 655 2,25 25.078.594,97 1,18 1,242413 1,230683 0,196000 7,296000 173,621017 20/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 895 3,08 39.153.957,15 1,85 1,239586 0,945362 0,000000 6,500000 180,971786 30/10/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 1.828 6,28 99.676.135,11 4,70 1,265893 0,856372 0,000000 6,095000 186,190563 06/04/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 1.543 5,30 95.506.097,85 4,50 1,278417 0,827781 0,000000 6,432000 191,785400 23/09/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 927 3,19 62.120.551,04 2,93 1,081075 0,904569 0,000000 6,400000 197,767438 24/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 1.278 4,39 91.853.373,70 4,33 1,021309 1,090479 0,000000 6,500000 204,892122 27/10/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 990 3,40 68.444.117,36 3,23 1,090258 1,017083 0,000000 7,150000 209,494948 16/03/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 724 2,49 50.257.066,88 2,37 1,100551 1,029819 0,000000 7,224000 215,844320 25/09/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039 740 2,54 54.428.831,97 2,57 1,031860 1,069742 0,112000 6,400000 221,666532 21/03/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039 674 2,32 45.309.703,51 2,14 1,057751 0,986893 0,000000 6,150000 227,601662 18/09/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040 364 1,25 28.571.031,90 1,35 1,067369 0,985910 0,146000 7,432000 233,394338 12/03/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040 333 1,14 27.972.802,31 1,32 1,134352 1,004659 0,094000 6,432000 239,939036 28/09/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041 435 1,49 40.131.675,23 1,89 1,530951 0,884855 0,000000 5,250000 246,064176 02/04/2041
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2041 al 31/12/2041 400 1,37 35.327.839,15 1,67 1,783770 0,556568 0,212000 5,546000 251,769976 23/09/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042 192 0,66 17.942.852,15 0,85 1,413582 1,206574 0,096000 5,900000 257,682782 22/03/2042
Del 01/07/2042 al 31/12/2042 245 0,84 22.182.456,48 1,05 1,469936 1,066387 0,161000 5,850000 263,932966 28/09/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043 152 0,52 14.211.336,49 0,67 1,589143 1,277859 0,000000 6,100000 269,602757 20/03/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043 206 0,71 18.678.833,08 0,88 1,506635 1,233336 0,244000 5,350000 275,678458 20/09/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044 260 0,89 23.095.252,22 1,09 1,304896 1,242909 0,000000 4,851000 281,848430 26/03/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044 279 0,96 26.651.417,82 1,26 1,321740 1,279181 0,000000 5,682000 287,844935 25/09/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045 321 1,10 32.068.901,92 1,51 1,486261 1,309994 0,162000 5,600000 293,822387 26/03/2045
Del 01/07/2045 al 31/12/2045 671 2,31 64.777.653,61 3,06 1,540327 1,134846 0,000000 5,900000 301,237180 06/11/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046 3.537 12,15 361.699.724,44 17,06 1,853635 0,598768 0,000000 6,073000 306,101948 03/04/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046 4.426 15,21 444.944.488,33 20,98 2,069769 0,261395 0,000000 6,095000 311,514028 15/09/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047 748 2,57 77.048.797,06 3,63 1,598395 0,711402 0,000000 5,932000 318,027818 01/04/2047
Del 01/07/2047 al 31/12/2047 740 2,54 74.685.468,25 3,52 1,911764 0,391837 0,000000 5,500000 323,501034 15/09/2047
Del 01/01/2048 al 30/06/2048 156 0,54 18.275.549,42 0,86 1,025144 0,926283 0,161000 6,400000 329,595853 19/03/2048
Del 01/07/2048 al 31/12/2048 103 0,35 10.458.947,63 0,49 1,171655 0,694005 0,234000 4,046000 335,438800 12/09/2048
Del 01/01/2049 al 30/06/2049 42 0,14 3.834.927,80 0,18 1,185623 0,764348 0,000000 5,400000 341,239264 08/03/2049
Del 01/07/2049 al 31/12/2049 13 0,04 1.539.249,88 0,07 1,556172 0,731555 0,000000 4,304000 347,550956 16/09/2049
Del 01/01/2050 al 30/06/2050 11 0,04 1.579.673,72 0,07 0,678009 0,961200 0,000000 2,142000 353,875154 28/03/2050
Del 01/07/2050 al 31/12/2050 11 0,04 1.205.928,84 0,06 0,219405 0,533377 0,000000 1,217000 361,689403 20/11/2050
Del 01/01/2051 al 30/06/2051 20 0,07 2.863.243,71 0,14 0,334864 0,588392 0,000000 0,919000 365,489535 16/03/2051
Del 01/07/2051 al 31/12/2051 31 0,11 4.438.135,87 0,21 0,193291 0,496179 0,000000 1,267000 371,548106 16/09/2051
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2052 al 31/12/2052 1 0,00 211.225,80 0,01 1,700000 0,000000 1,700000 1,700000 386,301370 09/12/2052
Del 01/07/2053 al 31/12/2053 1 0,00 170.718,94 0,01 0,634000 0,900000 0,634000 0,634000 398,301370 09/12/2053
Del 01/07/2054 al 31/12/2054 1 0,00 72.288,64 0,00 0,000000 0,250000 0,000000 0,000000 406,290411 09/08/2054
Del 01/07/2055 al 31/12/2055 1 0,00 256.291,37 0,01 0,478000 0,750000 0,478000 0,478000 422,958904 29/12/2055
Del 01/07/2056 al 31/12/2056 1 0,00 101.105,45 0,00 0,000000 0,250000 0,000000 0,000000 433,347945 10/11/2056
Del 01/01/2057 al 30/06/2057 1 0,00 97.269,15 0,00 0,696000 1,000000 0,696000 0,696000 440,317808 10/06/2057
Total Cartera / Total 29.101 100,00 2.120.357.508,07 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020
Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
PrincipalTasación
Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK RMBS 2, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020Loan Portfolio at 30/09/2020
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
Deudor Principal Pendiente %
Obligor Outstanding Principal %
1 1.536.000,00 0,07
2 1.436.339,54 0,07
3 1.373.391,30 0,06
4 1.340.799,28 0,06
5 1.064.184,83 0,05
6 1.030.887,06 0,05
7 978.858,15 0,05
8 847.554,03 0,04
9 826.162,64 0,04
10 808.599,76 0,04
11 797.136,10 0,04
12 753.579,13 0,04
13 713.012,28 0,03
14 706.175,25 0,03
15 704.071,40 0,03
16 676.453,96 0,03
17 666.773,90 0,03
18 636.066,36 0,03
19 635.493,67 0,03
20 628.232,76 0,03
Total: 18.159.771,40 0,85
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 2.120.357.508,07
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS
CAIXABANK RMBS 2, F.T.
Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments
Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal
Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.
Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
CAIXABANK RMBS 2, F.T.
Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses
(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
CAIXABANK RMBS 2, F.T.
Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties
(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)
CAIXABANK RMBS 2, F.T.
Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging. First Overdue Instalment
Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month 33 6.282,09 3.448,86 9.730,95 2.544.532,64 2.554.263,59DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 59 13.982,81 6.854,48 20.837,29 2.538.976,82 2.559.814,11DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 553,06 109,54 662,60 66.995,88 67.658,48DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 120 90.163,51 26.914,09 117.077,60 7.651.674,31 7.768.751,91DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 347 227.172,15 71.461,92 298.634,07 20.752.774,37 21.051.408,44DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 65 216.324,90 97.870,20 314.195,10 4.090.090,08 4.404.285,18DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /
AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 33 6.282,09 3.448,86 9.730,95 2.544.532,64 2.554.263,59 6.126.718,87 41,69056DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 59 13.982,81 6.854,48 20.837,29 2.538.976,82 2.559.814,11 12.931.846,25 19,79465DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 553,06 109,54 662,60 66.995,88 67.658,48 109.169,09 61,97586DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 120 90.163,51 26.914,09 117.077,60 7.651.674,31 7.768.751,91 24.266.595,34 32,01418DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 347 227.172,15 71.461,92 298.634,07 20.752.774,37 21.051.408,44 68.246.626,02 30,84608DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 65 216.324,90 97.870,20 314.195,10 4.090.090,08 4.404.285,18 10.878.188,97 40,48730DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000
Totales / Totals 625 554.478,52 206.659,09 761.137,61 37.645.044,10 38.406.181,71 122.559.144,54 31,33686Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 10.08 6.47 5.30 4.33 3.68 3.20 2.83 2.54
Amortización Final / Final maturity 17/10/2041 17/04/2034 19/04/2032 17/07/2030 17/04/2029 17/04/2028 19/07/2027 19/10/2026Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 10.08 6.47 5.30 4.33 3.68 3.20 2.83 2.54Amortización Final / Final maturity 17/10/2041 17/04/2034 19/04/2032 17/07/2030 17/04/2029 17/04/2028 19/07/2027 19/10/2026
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 23.87 15.09 12.90 11.02 9.67 8.65 7.84 7.18
Amortización Final / Final maturity 17/07/2057 19/01/2037 17/10/2034 18/10/2032 17/07/2031 17/07/2030 17/10/2029 17/01/2029Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 21.54 13.93 11.90 10.12 8.84 7.83 7.07 6.33Amortización Final / Final maturity 17/01/2042 17/07/2034 19/07/2032 17/10/2030 17/07/2029 17/07/2028 18/10/2027 18/01/2027
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,5573 %, Tasa Recuperación Morosidad - 74,0766 %, Tasa Fallidos - 0,9259 %, Tasa Recuperación Fallidos - 16,8773 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,5573 %, Delinquency Recoveries Date - 74,0766 %, Default Rate - 0,9259 % and Default Recoveries Date - 16,8773 % .