CAIXABANK CONSUMO 4, F.T. BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 1.700.000.000 EUROS EMISION 31/05/2018 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT 1.700.000.000 EUROS CLOSING DATE 31/05/2018 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE - 2018 QUARTERLY MONTHLY REPORT SECOND QUARTER - 2018 CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.
40
Embed
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T....(2º trimestre) € P. corriente anterior (2º trimestre) € Acumulado actual 30/06/2018 € Acumulado anterior 30/06/2017 1. Intereses y rendimientos
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.700.000.000 EUROS
EMISION 31/05/2018SERIES: A y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.700.000.000 EUROS
CLOSING DATE 31/05/2018SERIES: A and B
INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2018
QUARTERLY MONTHLY REPORTSECOND QUARTER - 2018
CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.10. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/06/2018
Periodo anterior31/12/2017
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 1.231.512.094,70 1001
I. Activos financieros a largo plazo 0002 1.231.512.094,70 1002
1. Activos titulizados 0003 1.231.512.094,70 1003
1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 1.231.429.616,89 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 286.260,78 10251.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -203.782,97 10271.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028
2. Derivados 0029 1029
2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031
3. Otros activos financieros 0032 1032
3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038
II. Activos por impuesto diferido 0039 1039
III. Otros activos no corrientes 0040 1040
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/06/2018
Periodo anterior31/12/2017
B) ACTIVO CORRIENTE 0041 551.698.506,39 1041
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042
V. Activos financieros a corto plazo 0043 418.182.575,93 1043
1. Activos titulizados 0044 418.182.575,93 1044
1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 407.986.982,47 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 9.893.301,33 10651.22 Intereses vencidos e impagados 0066 263.359,58 10661.23 Activos dudosos -principal- 0067 132.517,51 10671.24 Activos dudosos -intereses- 0068 2.608,05 10681.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -96.193,01 10691.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070
2. Derivados 0071 1071
2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073
3. Otros activos financieros 0074 1074
3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081
VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082
1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 133.515.930,46 1085
Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/06/2018
Periodo anterior31/12/2017
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 1.361.074.260,08 1089
I. Provisiones a largo plazo 0090 1090
1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093
II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 1.361.074.260,08 1094
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 1.292.540.926,75 1095
1.1 Series no subordinadas 0096 1.156.540.926,75 10961.2 Series subordinadas 0097 136.000.000,00 10971.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100
2. Deudas con entidades de crédito 0101 68.533.333,33 1101
2.1 Préstamo subordinado 0102 68.533.333,33 11022.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107
3. Derivados 0108 1108
3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111
4. Otros pasivos financieros 0112 1112
4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115
III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116
B) PASIVO CORRIENTE 0117 422.136.341,01 1117
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118
V. Provisiones a corto plazo 0119 1119
1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 410.370.994,57 1123
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 409.772.027,55 1124
1.1 Series no subordinadas 0125 407.459.073,25 11251.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 2.312.954,30 11281.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130
2. Deudas con entidades de crédito 0131 561.511,12 1131
2.1 Préstamo subordinado 0132 266.666,67 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 294.844,45 11362.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138
3. Derivados 0139 1139
3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142
4. Otros pasivos financieros 0143 37.455,90 1143
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 37.455,90 11444.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147
VII. Ajustes por periodificaciones 0148 11.765.346,44 1148
1. Comisiones 0149 11.765.346,44 1149
1.1 Comisión sociedad gestora 0150 40.256,94 11501.2 Comisión administrador 0151 14.120,80 11511.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 11.710.968,70 11531.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156
2. Otros 0157 1157
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161
TOTAL PASIVO 0162 1.783.210.601,09 1162 0,00
S.02
Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214
5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215
6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216
7. Otros gastos de explotación 0217 -12.409.880,92 1217 0,00 2217 -12.409.880,92 3217 0,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 348 0,14 11.053.956,29 0,67 2,468209 0,014784 0,000000 19,840000 2,912108 26/09/2018
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 11.181 4,64 40.625.727,19 2,48 8,268460 0,044718 0,000000 20,000000 9,396716 12/04/2019
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 24.350 10,11 69.753.536,09 4,26 10,325917 0,071854 0,000000 21,000000 14,775876 22/09/2019
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 32.888 13,65 104.461.315,55 6,37 8,531557 0,050524 0,000000 20,000000 21,007754 30/03/2020
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 36.640 15,21 132.258.905,06 8,07 10,781783 0,105770 0,000000 20,000000 26,743566 21/09/2020
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 20.427 8,48 99.842.242,14 6,09 11,372557 0,123820 0,000000 20,000000 32,615551 18/03/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 22.433 9,31 137.469.645,25 8,39 12,912617 0,119527 0,137000 20,000000 38,935281 27/09/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 15.500 6,44 106.214.624,87 6,48 11,727054 0,180575 0,106000 19,950000 44,216083 06/03/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 14.031 5,83 128.738.147,17 7,85 8,482447 0,321454 0,107000 21,000000 50,743880 21/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 14.286 5,93 145.544.122,33 8,88 9,164187 0,273455 0,106000 19,850000 57,255818 07/04/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 29.727 12,34 355.465.572,21 21,68 8,652525 0,338409 0,167000 20,000000 62,756663 22/09/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 15.001 6,23 195.803.025,72 11,94 8,350437 0,388937 0,267000 19,840000 67,297741 07/02/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 541 0,22 13.139.261,79 0,80 5,607022 0,995999 0,177000 16,450000 74,680046 19/09/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 560 0,23 15.096.885,81 0,92 5,851058 0,438822 0,067000 15,000000 81,294143 08/04/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1.455 0,60 37.266.101,18 2,27 6,304790 0,214397 0,467000 15,000000 86,695559 19/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 734 0,30 23.155.268,44 1,41 5,386937 0,248236 0,667000 13,650000 91,177466 03/02/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 37 0,02 2.525.371,36 0,15 1,951785 0,961968 0,417000 9,450000 97,849183 25/08/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 25 0,01 1.179.695,46 0,07 2,660729 1,107803 0,667000 6,500000 105,472817 14/04/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 59 0,02 3.581.967,05 0,22 2,325693 0,851479 0,667000 6,000000 109,563016 16/08/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 29 0,01 1.829.651,04 0,11 2,125417 0,808195 1,007000 6,500000 115,404321 10/02/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 13 0,01 191.556,06 0,01 2,905800 3,184310 0,667000 4,667000 123,519677 14/10/2028
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 27 0,01 428.890,65 0,03 2,596267 1,720225 0,167000 4,327000 129,031057 31/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 29 0,01 1.420.513,85 0,09 2,025426 0,991478 0,267000 10,667000 133,352585 09/08/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 7 0,00 344.273,24 0,02 2,012685 0,295336 0,917000 3,311000 139,650680 17/02/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 8 0,00 1.340.327,53 0,08 1,107522 0,087678 0,800000 8,000000 144,306756 09/07/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 11 0,00 169.976,94 0,01 1,919114 1,475579 0,167000 5,077000 151,999428 28/02/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 12 0,00 175.009,51 0,01 3,229992 1,785118 0,417000 6,500000 158,508760 14/09/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 15 0,01 431.370,56 0,03 1,529373 0,674312 0,517000 2,373000 165,234483 06/04/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 10 0,00 341.858,44 0,02 2,045965 1,940059 0,417000 3,717000 170,332532 08/09/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 14 0,01 338.479,32 0,02 2,583910 1,073924 0,567000 4,917000 177,936893 27/04/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 20 0,01 439.944,44 0,03 2,885577 2,503243 0,667000 10,000000 183,616902 17/10/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 30 0,01 485.372,21 0,03 2,186200 1,909082 0,167000 5,913000 188,441709 13/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 31 0,01 549.389,19 0,03 1,745073 1,399965 0,167000 5,000000 193,843868 25/08/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 13 0,01 248.577,22 0,02 2,498703 2,207318 0,809000 4,417000 200,860004 26/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 17 0,01 237.883,16 0,01 2,038101 1,870535 0,317000 4,467000 206,652834 18/09/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 35 0,01 641.146,57 0,04 2,158373 1,598779 0,167000 5,938000 212,962279 29/03/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 34 0,01 641.084,15 0,04 2,482253 1,967313 0,417000 4,467000 218,627362 17/09/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 46 0,02 751.121,17 0,05 1,847233 1,370441 0,317000 4,617000 224,565382 17/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 29 0,01 676.261,43 0,04 1,721736 1,441540 0,417000 5,586000 231,204865 05/10/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 18 0,01 327.057,70 0,02 2,256363 1,945270 0,417000 4,717000 235,795444 22/02/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 17 0,01 320.694,87 0,02 2,734084 2,618136 0,917000 5,879000 243,143232 03/10/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039 17 0,01 309.420,68 0,02 2,134901 1,927766 0,417000 4,617000 249,285257 08/04/2039
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2039 al 31/12/2039 17 0,01 335.842,25 0,02 2,508049 2,489897 0,467000 4,417000 253,783025 23/08/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040 5 0,00 66.480,04 0,00 2,738609 2,329341 1,167000 4,287000 259,799587 22/02/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040 7 0,00 172.451,80 0,01 1,905073 0,870958 0,197000 4,750000 266,559570 15/09/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041 13 0,01 376.869,81 0,02 1,775177 1,868806 0,811000 4,117000 272,107291 03/03/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041 8 0,00 157.826,14 0,01 0,861842 0,800592 0,197000 2,129000 278,678067 19/09/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042 6 0,00 128.174,70 0,01 2,338534 2,671534 0,667000 4,417000 285,215734 06/04/2042
Del 01/07/2042 al 31/12/2042 7 0,00 115.093,28 0,01 1,637123 0,327235 0,417000 2,402000 290,873467 25/09/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043 3 0,00 40.868,15 0,00 1,988043 1,783448 0,917000 2,667000 295,679168 18/02/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043 11 0,00 241.295,01 0,01 2,384551 1,872673 0,667000 4,417000 303,069371 01/10/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044 7 0,00 98.573,27 0,01 3,007150 1,301390 1,667000 3,851000 309,673141 19/04/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044 11 0,00 231.838,29 0,01 1,432905 0,915742 0,417000 9,450000 313,944013 27/08/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045 3 0,00 78.024,45 0,00 1,981124 0,086629 1,900000 2,152000 320,898496 27/03/2045
Del 01/07/2045 al 31/12/2045 4 0,00 96.713,61 0,01 3,268870 1,867179 1,556000 4,166000 327,655715 19/10/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046 8 0,00 203.707,21 0,01 1,678166 0,267126 0,367000 2,413000 334,530950 16/05/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046 15 0,01 366.539,38 0,02 2,138581 0,846775 0,667000 3,902000 339,209385 05/10/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047 20 0,01 395.571,89 0,02 2,129904 0,878178 0,167000 4,117000 344,721591 22/03/2047
Del 01/07/2047 al 31/12/2047 5 0,00 108.844,77 0,01 0,781267 1,114267 0,367000 1,097000 350,953250 28/09/2047
Del 01/01/2048 al 30/06/2048 3 0,00 73.695,99 0,00 0,664713 0,997713 0,467000 0,917000 357,861634 25/04/2048
Del 01/07/2048 al 31/12/2048 2 0,00 42.346,82 0,00 2,904405 1,741401 2,503000 3,717000 360,632878 18/07/2048
Del 01/01/2049 al 30/06/2049 1 0,00 18.115,54 0,00 1,167000 1,500000 1,167000 1,167000 368,284932 08/03/2049
Del 01/01/2050 al 30/06/2050 1 0,00 3.850,00 0,00 0,059000 0,250000 0,059000 0,059000 380,350685 10/03/2050
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2051 al 30/06/2051 1 0,00 25.562,70 0,00 0,917000 1,250000 0,917000 0,917000 392,284932 09/03/2051
Del 01/07/2051 al 31/12/2051 1 0,00 13.986,96 0,00 2,337000 2,670000 2,337000 2,337000 401,326027 09/12/2051
Del 01/01/2052 al 30/06/2052 2 0,00 47.023,66 0,00 3,118424 3,451424 2,667000 3,417000 402,958648 28/01/2052
Del 01/07/2052 al 31/12/2052 2 0,00 45.963,34 0,00 1,466289 1,799289 1,167000 1,667000 411,567557 16/10/2052
Total Cartera / Total 240.868 100,00 1.639.300.489,95 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018
Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018Loan Portfolio at 30/06/2018
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
Deudor Principal Pendiente %
Obligor Outstanding Principal %
1 3.001.067,22 0,18
2 3.000.000,00 0,18
3 2.900.000,00 0,18
4 1.605.167,97 0,10
5 1.400.000,00 0,09
6 1.260.000,00 0,08
7 1.200.000,00 0,07
8 1.120.000,00 0,07
9 1.000.000,00 0,06
10 1.000.000,00 0,06
11 873.135,51 0,05
12 816.000,00 0,05
13 800.000,00 0,05
14 767.438,35 0,05
15 735.299,57 0,04
16 658.960,67 0,04
17 603.703,42 0,04
18 600.000,00 0,04
19 600.000,00 0,04
20 600.000,00 0,04
Total: 24.540.772,71 1,51
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 1.639.300.489,95
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments
Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal
Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.
Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses
(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties
(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2018Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging. First Overdue Instalment
Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month 3872 321.776,86 148.523,57 470.300,43 14.649.004,55 15.119.304,98DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 1050 197.749,74 109.487,50 307.237,24 4.671.783,78 4.979.021,02DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 32 8.382,62 5.348,51 13.731,13 127.273,06 141.004,19DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 44 6.978,48 2.986,56 9.965,04 179.278,39 189.243,43DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 65 0,00 0,00 0,00 232.521,42 232.521,42DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /
AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000
Totales / Totals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds
Número de Bonos / Number of Bonds: 15.640
Código ISIN / ISIN Code: ES0305343008
FechaPago
PaymentDate
% Tipointerés
Nominal %
NominalInterest
Rate
Cupón por Bono Coupon
Intereses Totales Total Interest
Amortización por Bono Amortization per Bond
Amortizacion Total Total Amortization Principal
DevengadoAmortización Principal Due
PrincipalAmortizado Principal
Repaid
DéficitAmortización Amortization
deficitBruto Gross
Neto Net
Pagados Paid
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
% SobreEmisión % Issue
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
31/05/2018 100.000,00 1.564.000.000,00
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds
Número de Bonos / Number of Bonds: 1.360
Código ISIN / ISIN Code: ES0305343016
FechaPago
PaymentDate
% Tipointerés
Nominal %
NominalInterest
Rate
Cupón por Bono Coupon
Intereses Totales Total Interest
Amortización por Bono Amortization per Bond
Amortizacion Total Total Amortization Principal
DevengadoAmortización Principal Due
PrincipalAmortizado Principal
Repaid
DéficitAmortización Amortization
deficitBruto Gross
Neto Net
Pagados Paid
Impagados Unpaid
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
% SobreEmisión % Issue
Amortizado Repaid
PrincipalPendiente
OutstandingPrincipal
31/05/2018 100.000,00 136.000.000,00
CAIXABANK CONSUMO 4, F.T.
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2018Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.79 1.78 1.75 1.67 1.59 1.52 1.46 1.41
Amortización Final / Final maturity 23/01/2024 25/10/2021 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021 23/04/2021 25/01/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.79 1.78 1.75 1.67 1.59 1.52 1.46 1.41Amortización Final / Final maturity 23/01/2024 25/10/2021 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021 23/04/2021 25/01/2021
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 19.96 3.78 3.71 3.55 3.36 3.24 3.09 2.99
Amortización Final / Final maturity 23/01/2053 25/04/2022 25/04/2022 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 5.99 3.70 3.66 3.46 3.20 3.17 2.95 2.92Amortización Final / Final maturity 23/04/2024 24/01/2022 24/01/2022 25/10/2021 23/07/2021 23/07/2021 23/04/2021 23/04/2021
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,0255 %, Tasa Recuperación Morosidad - 88,0009 %, Tasa Fallidos - 0,0003 %, Tasa Recuperación Fallidos - 0,0000 % / Other used information source: Delinquency Rate - 0,0255 %, Delinquency Recoveries Date - 88,0009 %, Default Rate - 0,0003 % and Default Recoveries Date - 0,0000 % .