v Judul : Penerapan Metode Newey West dalam Mengoreksi Standard Error ketika Terjadi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi pada Analisis Regresi Nama : Zakiah Nurlaila NIM : 1208405019 Pembimbing : 1. Made Susilawati, S.Si.,M.Si. 2. Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si.,M.Si. ABSTRAK Metode Kuadrat Terkecil (MKT) digunakan untuk mengestimasi parameter dalam analisis regresi. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka hasil estimasi tidak lagi bersifat best, linear, unbiased estimator (BLUE). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan metode Newey West dalam mengoreksi standard error ketika terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi, serta mengetahui perbandingan hasil analisis MKT dengan metode Newey West pada data sekunder dan data simulasi. MKT tetap dapat digunakan untuk menduga parameter regresi ketika terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi. Akan tetapi, menghasilkan standard error parameter yang bias. Sebuah metode yang dapat mengoreksi standard error parameter menjadi tidak bias adalah metode Newey West. Data sekunder yang digunakan mengenai Passenger Car Milage dan data simulasi yang mengandung heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode Newey West mampu mengoreksi standard error ketika terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi pada kedua data. Hal ini terlihat pada perubahan nilai standard error MKT yang bias menjadi tidak bias setelah dikoreksi menggunakan metode Newey West dengan nilai =3 dan =4. Kata Kunci: Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Metode Kuadrat Terkecil, Metode Newey West
13
Embed
Servqual dan SEM - sinta.unud.ac.id · Prinsip dari metode kuadrat terkecil adalah meminimumkan jumlah kuadrat ... konsistensi dari parameter regresi pada metode kuadrat terkecil.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
v
Judul : Penerapan Metode Newey West dalam Mengoreksi
Standard Error ketika Terjadi Heteroskedastisitas dan
Autokorelasi pada Analisis Regresi
Nama : Zakiah Nurlaila
NIM : 1208405019
Pembimbing : 1. Made Susilawati, S.Si.,M.Si.
2. Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si.,M.Si.
ABSTRAK
Metode Kuadrat Terkecil (MKT) digunakan untuk mengestimasi parameter dalam
analisis regresi. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka hasil estimasi tidak
lagi bersifat best, linear, unbiased estimator (BLUE). Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui penerapan metode Newey West dalam mengoreksi standard error
ketika terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi, serta mengetahui perbandingan
hasil analisis MKT dengan metode Newey West pada data sekunder dan data
simulasi. MKT tetap dapat digunakan untuk menduga parameter regresi ketika
terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi. Akan tetapi, menghasilkan standard
error parameter yang bias. Sebuah metode yang dapat mengoreksi standard error
parameter menjadi tidak bias adalah metode Newey West. Data sekunder yang
digunakan mengenai Passenger Car Milage dan data simulasi yang mengandung
heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode
Newey West mampu mengoreksi standard error ketika terjadi heteroskedastisitas
dan autokorelasi pada kedua data. Hal ini terlihat pada perubahan nilai standard
error MKT yang bias menjadi tidak bias setelah dikoreksi menggunakan metode
Newey West dengan nilai 𝑔 = 3 dan 𝑔 = 4.
Kata Kunci: Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Metode Kuadrat Terkecil, Metode
Newey West
vi
Judul : The Application of the Newey West Method in Correction
Standard Error when Heteroscedasticity and
Autocorrelation Occur in the Regression Analysis
Nama : Zakiah Nurlaila
NIM : 1208405019
Pembimbing : 1. Made Susilawati, S.Si.,M.Si.
2. Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si.,M.Si.
ABSTRACT
Ordinary Least Squares (OLS) used to estimate the parameters in the regression
analysis. If one of the assumptions is not met, the results of the OLS estimator are
no longer best, linear, and unbiased estimator (BLUE). The aim of this research
was to find out the application of Newey West method in correction standard
error when heteroscedasticity and autocorrelation occurred, and to compare the
results of OLS with Newey West method on secondary data and simulation data.
OLS can still be used to estimate the regression parameter when
heteroscedasticity and autocorrelation occurred. However, it generates a bias
standard error of parameter. A method which can correct the standard error of
parameters to be unbiased parameter is Newey West method. The secondary data
about Passenger Car Milage and data simulated containing heteroscedasticity
and autocorrelation. The analysis showed that the Newey West method was able
to correct standard error when heteroscedasticity and autocorrelation occurred
on both of data. It was obtained that Newey west method with 𝑔 = 3 and 𝑔 = 4
changes the value of the bias standard error of OLS to be unbiased.
Keywords: Autocorrelation, Heteroscedasticity, Newey West Method, Ordinary
Least Square
x
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR JUDUL ................................................................................................... i
LEMBAR PERSEMBAHAN ................................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR ....................................................... iv
ABSTRAK .............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii
BIODATA ALUMNI ............................................................................................. ix
DAFTAR ISI ........................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 4