PERAMALAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF REKUREN JARINGAN SARAF REKUREN YANG MEMPERHITUNGKAN NILAI KEUNTUNGAN SEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOT SEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOT RETNO AULIA VINARTI RETNO AULIA VINARTI 5109 202 008 Supervisor : Prof. Ir. Arif Djunaidy, M.Sc., Ph.D.
31
Embed
PERAMALAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING MENGGUNAKAN JARINGAN ...digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-15211-Presentation-pdf.pdf · peramalan nilai tukar mata uang asing menggunakan jaringan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAMALAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING MENGGUNAKAN
JARINGAN SARAF REKUREN JARINGAN SARAF REKUREN YANG MEMPERHITUNGKAN
NILAI KEUNTUNGAN SEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOTSEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOT
Mengenkripsi bobot + bias sebagai kromosom induk(JSR nilai keuntungan)
galat
Output : kromosom induk
Montana, 1992
Tahap pemilihan(selecting)
Tahap
Output : kromosom induk
Output : kromosom anak
TahapMutasi + Crossover
Tahap evaluasi Tidak
Output : kromosom anak yang memiliki keuntungan tinggi dan galat rendah
Faharani, 2008
Memuaskan?
Mencari hasil peramalan dengan rumus backpropagation
Output : hasil peramalanLai, 2007
Modifikasi JSRImplementasi Rumus Profit sebagai berikut
Modifikasi JSRModifikasi JSRData yang digunakan adalah sebagai berikut
Data yang digunakan harus dinormalisasikan terlebihData yang digunakan harus dinormalisasikan terlebihdahulu, untuk memenuhi fungsi aktivasi JSR logsig.
Modifikasi JSRModifikasi JSRGrafik perbandingan profit yang didapatkan
Modifikasi JSRModifikasi JSRGrafik perbandingan galat yang didapatkan
PermasalahanPermasalahanBagaimana mengombinasikan fungsi kinerja
l l d k l f ?minimalisasi galat dan maksimalisasi profit?
Paper Montana, 1992 menjelaskan mengenai cara memilihbobot dan bias JST yang optimal menggunakan AlgoritmaGenetikaGenetika.Sehingga muncul ide bahwa untuk mengombinasikankedua fungsi kinerja dapat digunakan Algoritma Genetika, g j p g gdengan harapan akan menghasilkan generasi baru yang memiliki profit maksimal dan galat minimal.
Pada mata uang USD/JPY > 8 dan 10 kromosomPada mata uang USD/JPY > 8 dan 10 kromosomPada mata uang EUR/USD > 8 dan 12 kromosomPada mata uang GBP/USD > 8 dan 10 kromosom
KesimpulanJumlah kromosom paling baik untuk ketiga mata uang tersebutadalah 8 kromosom
Uji Coba dg metode peramalan lainUji Coba dg metode peramalan lainHasil uji coba dengan pasangan mata uang USD/JPY
JST ES OPE – Forex
Keuntungan ‐5.6977 0.89042 0.935685714
Galat 0.062316925 0.04985789 0.027216132
H l b d EUR/USD
JST ES OPE – Forex
Hasil uji coba dengan pasangan mata uang EUR/USD
Keuntungan ‐0.8345 0.56959 1.094792857
Galat 0.035122038 0.05426188 0.030501429
Uji Coba dg metode peramalan lainUji Coba dg metode peramalan lainHasil uji coba dengan pasangan mata uang GBP/USD
JST ES OPE – Forex
Keuntungan ‐2.1333 0.56845 0.837457143
Galat 0.04175172 0.04289486 0.005792857
Uji Coba untuk berbagai kondisiyang akan datangyang akan datang
Hasil uji coba untuk pasangan mata uang USD/JPY
Uji Coba untuk berbagai kondisiyang akan datangyang akan datang
Hasil uji coba untuk pasangan mata uang EUR/USD
Uji Coba untuk berbagai kondisiyang akan datangyang akan datang
Hasil uji coba untuk pasangan mata uang GBP/USD
Uji Coba untuk berbagai kondisiyang akan datangyang akan datang
Kesimpulan hasil uji coba :Saat kondisi masa yang akan datang diperkirakan optimis makaSaat kondisi masa yang akan datang diperkirakan optimis, makatindakan jual beli yang disarankan adalah menjualSaat kondisi masa yang akan datang diperkirakan pesimis, makai d k j l b li di k d l h b litindakan jual beli yang disarankan adalah membeli
KesimpulanKesimpulanDari hasil uji coba kebenaran atau validasi, dapat disimpulkanbahwa model fungsi kinerja yang dibangun pada JSR telah valid.g j y g g p JDari hasil uji coba kinerja dan keandalan, dapat disimpulkanbahwa kinerja terbaik program OPE – Forex dapat dipenuhid k j l h l k i d kdengan menggunakan jumlah calon kromosom induksebesar 8.Dari hasil uji coba perbandingan dengan metode peramalan JST j p g g p Jdan ES, disimpulkan bahwa OPE – Forex superior.Dari hasil uji coba berbagai kondisi masa depan, dapatdi i lk b h OPE F d di kdisimpulkan bahwa OPE – Forex dapat digunakan secarapraktis dengan tiga kemungkinan yang akan terjadi di masadepan yaitu optimistic, most likely dan pessimistic.p y p y p
SaranSaranProsedur sekuensial yang dilakukan cukup banyaksehingga memakan waktu yang cukup lama untuksehingga memakan waktu yang cukup lama untukmenjalankan OPE - Forex
Automatisasi dari potongan program OPE-Forex, agar menjadimudah untuk digunakan oleh orang awam, baik dari segitampilan muka atau dari segi kustomisasi.
Teori sampling (6-4-2) yang digunakan hanya menggunakanTeori sampling (6 4 2) yang digunakan hanya menggunakansatu referensi.
Penggunaan algoritma sampling lainnya, salah satunya adalahAlgoritma Sampling yang dibangun olehYu, Lean (2009), agar mengetahui bagaimana variasi dari dampak pembagian data history yang dimiliki.y y g
SaranSaranProgram OPE – Forex ini baru diujicobakan pada 3 pasangmata uang asing yang paling sering dijual belikan di dunia, mata uang asing yang paling sering dijual belikan di dunia, oleh karena itu hasil yang dikeluarkan oleh OPE – Forexmengenai jumlah kromosom paling optimal yaitu 8, hanyaberlaku untuk 3 pasang mata uang asing yaitu USD/JPY, EUR/USD dan GBP/USD saja.
Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan untuk menambahkanPenelitian berikutnya juga dapat dilakukan untuk menambahkanautomatisasi untuk pencarian jumlah kromosom pada GA yang paling optimal, sehingga tidak perlu dilakukan pencarian manual d k b t Mi ft E l l idengan menggunakan bantuan Microsoft Excel lagi.