PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA MENGGUNAKAN MODEL RUNTUN WAKTU FUZZY -RANTAI MARKOV oleh ERIKHA AJENG CHISWARI NIM. M0111028 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains Matematika FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015 i
12
Embed
PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR …eprints.uns.ac.id/21918/1/M0111028_pendahuluan.pdf · asi data nilai tukar dapat dikurangi dengan memanfaatkan kelebihan dari relasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP
DOLAR AMERIKA MENGGUNAKAN MODEL
RUNTUN WAKTU FUZZY -RANTAI MARKOV
oleh
ERIKHA AJENG CHISWARI
NIM. M0111028
SKRIPSI
ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sains Matematika
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015
i
ii
ABSTRAK
Erikha Ajeng Chiswari. 2015. PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAHTERHADAP DOLAR AMERIKAMENGGUNAKANMODEL RUNTUNWAKTUFUZZY -RANTAI MARKOV. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.Universitas Sebelas Maret.
Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain cenderung fluktu-atif. Pergerakan nilai tukar tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomiansuatu negara. Misalnya depresiasi nilai tukar yang tajam dapat menyebabkanbeban pengeluaran negara untuk pembayaran hutang luar negeri meningkat sertadapat memengaruhi perekonomian domestik lainnya. Mengingat besarnya dam-pak dari fluktuasi nilai tukar terhadap perekonomian maka dibutuhkan suatumetode yang akurat untuk mengetahui pergerakan nilai tukar tersebut. Fluktu-asi data nilai tukar dapat dikurangi dengan memanfaatkan kelebihan dari relasilogika fuzzy yaitu mengelompokkan data yang dikumpulkan berdasarkan waktuserta menggabungkan kelebihan dari rantai Markov sehingga diperoleh peramal-an dengan akurasi yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah meramalkannilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menggunakan model runtun waktufuzzy-rantai Markov.
Dalam peramalan menggunakan model runtun waktu fuzzy-rantai Markov,data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diubah menjadi himpunan fuzzysehingga diperoleh grup relasi logika fuzzy (GRLF). GRLF yang diperoleh selan-jutnya digunakan untuk membentuk matriks probabilitas transisi yang kemudiandigunakan untuk menentukan hasil peramalan.
Berdasarkan penerapan model runtun waktu fuzzy-rantai Markov pada da-ta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika periode Januari 2010-Juli 2015diperoleh kesimpulan bahwa model tersebut menghasilkan nilai peramalan yangmendekati data sebenarnya sehingga dapat digunakan untuk peramalan nilai tu-kar mata uang. Nilai root mean square error (RMSE ) dan mean absolute er-ror(MAE ) yang dihasilkan dari hasil peramalan berturut-turut adalah 61,553dan 0,0041.
Kata Kunci : nilai tukar, runtun waktu fuzzy, rantai Markov
iii
ABSTRACT
Erikha Ajeng Chiswari. 2015. FORECASTING THE EXCHANGE RATEBETWEEN RUPIAH ANDUS DOLLAR USING FUZZY TIME SERIES- MARKOVCHAIN MODEL. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas MaretUniversity.
Currency exchange rate of a country to the other countries is fluctuative.The movement of the exchange rate affects the country’s economy. For example,the extreme depreciation of the exchange rate may lead the increase of country’sexpenditure on foreign debt payments and may affect other regional economy.Based on the impact of exchange rate in economy fluctuations, an accurate me-thod is needed to determine the exchange rate movements. The fluctuative ofexchange rate can be reduced by utilizing the advantages of fuzzy logic relation-ship to group the collected time data, and combining the advantage of Markovchain to obtain the forecast with better accuracy. The purpose of this study wasto forecast the rupiah against the US dollar using fuzzy time series-Markov chainmodel.
In forecasting using fuzzy time series-Markov chain model, the data of therupiah against the US dollar is converted into fuzzy sets in order to obtain fu-zzy logical relationship group (FLRG). FLRG were used to form the matrix oftransition probabilities that then used to determine the results of forecasting.
Based on the application of fuzzy time series-Markov chain model on thedata of the rupiah against the US dollar for the period January 2010-July 2015,it can be concluded that model provides forecasting results approaching actualdata therefore it can be used for forecasting exchange rates. The value of theroot mean square error (RMSE) is 61.553 and the mean absolute error (MAE) is0.0041.
Keywords : exchange rate, fuzzy time series, Markov chain
iv
MOTO
”If you can’t stop thinking about it, don’t stop working for it”
”Jika kamu tidak bersemangat melanjuti apa yang kamu lakukan, ingatlah apa
alasan dan bagaimana kamu memulai pekerjaan itu”
v
PERSEMBAHAN
Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untuk
Ibu, Bapak, dan kedua Adikku, serta sahabat sebagai wujud atas doa, cinta, dan
dukungan yang diberikan.
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang te-
lah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, oleh
karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada
1. Winita Sulandari, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membe-
rikan bimbingan, motivasi dan arahan baik dalam hal penulisan maupun
materi skripsi,
2. Drs. Muslich, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan, motivasi, dan arahan dalam hal penulisan skripsi,
3. Semua pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini.