CAIXABANK PYMES 8, F.T. BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 2.250.000.000 EUROS EMISION 29/11/2016 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT 2.250.000.000 EUROS CLOSING DATE 29/11/2016 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2019 QUARTERLY MONTHLY REPORT THIRD QUARTER - 2019 CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U.
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CAIXABANK PYMES 8, F.T.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 2.250.000.000 EUROS
EMISION 29/11/2016SERIES: A y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 2.250.000.000 EUROS
CLOSING DATE 29/11/2016SERIES: A and B
INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2019
QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2019
CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U.
CAIXABANK PYMES 8, F.T.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situacion / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Perdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicacion de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Prestamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificacion de la Cartera de Prestamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalizacion de Prestamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interes Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interes / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortizacion Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geografica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantia / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturacion / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relacion Principal - Valor de Tasacion / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificacion por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situacion de la Cartera de Prestamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificacion por Antiguedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulizacion / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situacion de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortizacion Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2019, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES:
En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,
S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
siguiente:
HECHO RELEVANTE
“DBRS” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:
- “Serie B (ISIN: ES0305215016)”: de CC(sf) a CCC(low)(sf)
Barcelona, 02 de Julio de 2019
CAIXABANK PYMES 8, F.T.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2019
Periodo anterior31/12/2018
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 735.599.943,09 1001 952.967.616,75
I. Activos financieros a largo plazo 0002 735.599.943,09 1002 952.967.616,75
1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 728.658.970,17 1009 946.026.541,331.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 8.861.838,36 1025 9.013.204,851.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -1.920.865,44 1027 -2.072.129,431.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028
2. Derivados 0029 1029
2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031
3. Otros activos financieros 0032 1032
3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038
II. Activos por impuesto diferido 0039 1039
III. Otros activos no corrientes 0040 1040
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2019
Periodo anterior31/12/2018
B) ACTIVO CORRIENTE 0041 413.351.943,75 1041 486.904.099,95
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042
V. Activos financieros a corto plazo 0043 236.878.843,87 1043 279.550.331,27
1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 232.061.003,51 1050 274.359.400,581.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 1.990.340,26 1065 2.683.104,201.22 Intereses vencidos e impagados 0066 27.754,24 1066 35.408,851.23 Activos dudosos -principal- 0067 3.536.643,50 1067 3.800.628,811.24 Activos dudosos -intereses- 0068 37.912,34 1068 53.925,841.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -774.809,98 1069 -1.382.137,011.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070
2. Derivados 0071 1071
2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073
3. Otros activos financieros 0074 1074
3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081
VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082
1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 176.473.099,88 1085 207.353.768,68
TOTAL ACTIVO 0088 1.148.951.886,84 1088 1.439.871.716,70
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2019
Periodo anterior31/12/2018
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 913.364.088,14 1089 1.161.241.944,92
I. Provisiones a largo plazo 0090 1090
1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093
II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 913.364.088,14 1094 1.161.241.944,92
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 821.605.819,22 1095 1.068.916.944,92
1.1 Series no subordinadas 0096 529.105.819,22 1096 776.416.944,921.2 Series subordinadas 0097 292.500.000,00 1097 292.500.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100
2. Deudas con entidades de crédito 0101 91.758.268,92 1101 92.325.000,00
2.1 Préstamo subordinado 0102 91.758.268,92 1102 92.325.000,002.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107
3. Derivados 0108 1108
3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111
4. Otros pasivos financieros 0112 1112
4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115
III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116
B) PASIVO CORRIENTE 0117 235.587.798,70 1117 278.629.771,78
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118
V. Provisiones a corto plazo 0119 1119
1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 234.909.194,16 1123 278.212.005,07
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 233.870.771,75 1124 276.820.187,06
1.1 Series no subordinadas 0125 231.780.694,78 1125 274.060.161,581.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 2.090.076,97 1128 2.760.025,481.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130
2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.030.659,05 1131 1.262.500,00
2.1 Préstamo subordinado 0132 75.000,00 1132 300.000,002.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 955.659,05 1136 962.500,002.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138
3. Derivados 0139 1139
3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142
4. Otros pasivos financieros 0143 7.763,36 1143 129.318,01
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 7.763,36 1144 129.318,014.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147
VII. Ajustes por periodificaciones 0148 678.604,54 1148 417.766,71
1. Comisiones 0149 678.604,54 1149 417.766,71
1.1 Comisión sociedad gestora 0150 54.863,88 1150 69.946,721.2 Comisión administrador 0151 20.273,30 1151 25.691,661.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 603.467,36 1153 322.128,331.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156
2. Otros 0157 1157
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161
TOTAL PASIVO 0162 1.148.951.886,84 1162 1.439.871.716,70
S.02
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 8, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214
5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215
6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216
7. Otros gastos de explotación 0217 -218.063,10 1217 259.941,23 2217 -610.427,74 3217 418.734,14
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 529 3,37 1.622.400,71 0,17 2,304595 1,530584 0,550000 13,600000 1,347425 10/11/2019
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 975 6,22 11.096.336,46 1,14 2,022888 1,265049 0,600000 15,300000 6,343087 10/04/2020
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1.805 11,51 27.737.506,52 2,85 2,568109 1,324293 0,710000 14,000000 12,268244 07/10/2020
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1.945 12,40 72.498.642,72 7,46 1,851160 1,165241 0,400000 13,950000 17,977259 30/03/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1.822 11,62 46.210.065,75 4,76 2,833258 1,194035 0,650000 15,000000 23,424821 11/09/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1.656 10,56 54.239.951,04 5,58 2,575140 1,384778 0,590000 10,450000 29,779022 24/03/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 526 3,35 45.432.917,55 4,68 1,794468 1,153499 0,500000 10,450000 35,333374 09/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 334 2,13 61.638.401,53 6,34 1,373658 1,079388 0,250000 6,549000 41,574328 18/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 284 1,81 42.046.331,32 4,33 1,394123 0,845245 0,532000 8,966000 46,717106 21/08/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 253 1,61 34.025.641,16 3,50 1,498639 1,247085 0,577000 6,346000 53,719353 22/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 186 1,19 25.443.631,99 2,62 1,687680 1,347297 0,331000 7,000000 58,930379 27/08/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 133 0,85 15.508.703,88 1,60 1,994056 1,745320 0,584000 6,639000 65,450549 14/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 188 1,20 28.638.572,77 2,95 1,886922 1,376439 0,641000 6,500000 73,020895 30/10/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 303 1,93 46.103.371,31 4,74 1,823515 1,494694 0,384000 6,006000 77,484550 15/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 219 1,40 28.141.399,93 2,90 1,852252 1,415808 0,500000 6,781000 83,009765 30/08/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 141 0,90 13.804.371,26 1,42 1,912882 1,574505 0,388000 6,480000 89,387836 12/03/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 218 1,39 28.791.996,69 2,96 1,787017 1,544784 0,500000 7,239000 96,041616 01/10/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 317 2,02 29.564.092,21 3,04 2,337996 2,099176 0,700000 8,514000 101,553843 17/03/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 170 1,08 20.297.883,37 2,09 1,824698 1,463217 0,500000 8,827000 107,441181 12/09/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 153 0,98 13.436.029,93 1,38 1,913939 1,547545 0,628000 6,945000 114,166903 04/04/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 142 0,91 19.996.533,10 2,06 1,891203 1,322348 0,403000 6,950000 119,471893 13/09/2029
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Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 155 0,99 18.585.413,42 1,91 2,283929 2,079144 0,346000 5,572000 125,690787 21/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 177 1,13 28.532.008,88 2,94 1,798432 1,566589 0,600000 6,573000 131,531886 15/09/2030
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 273 1,74 36.256.456,32 3,73 2,012247 1,546677 0,560000 6,550000 137,921305 28/03/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 223 1,42 28.291.781,05 2,91 2,208063 1,467878 0,320000 7,248000 142,529554 16/08/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 138 0,88 14.585.982,60 1,50 2,137632 1,374923 0,500000 7,000000 149,911724 27/03/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 122 0,78 8.038.742,98 0,83 1,626617 1,329871 0,388000 7,091000 155,434292 12/09/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 143 0,91 15.538.911,20 1,60 1,815454 1,250018 0,500000 6,549000 162,296846 08/04/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 120 0,77 10.962.528,57 1,13 1,771865 1,483331 0,346000 7,534000 167,429959 12/09/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 125 0,80 14.829.435,00 1,53 2,082616 1,930958 0,566000 6,241000 173,668139 21/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 119 0,76 4.507.606,82 0,46 2,439658 1,712634 0,496000 6,191000 179,498806 14/09/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 171 1,09 10.161.916,98 1,05 1,769529 1,487467 0,503000 5,800000 185,802344 25/03/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 161 1,03 11.493.194,73 1,18 2,046384 1,796521 0,153000 6,000000 192,078953 02/10/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 230 1,47 21.747.697,19 2,24 1,692235 1,441991 0,500000 5,322000 197,406162 12/03/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 197 1,26 19.734.122,78 2,03 1,821220 1,278333 0,434000 5,862000 202,970840 28/08/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 180 1,15 12.124.417,10 1,25 1,298325 1,002628 0,334000 6,224000 209,552391 17/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 170 1,08 9.765.516,52 1,00 1,286330 0,950872 0,346000 6,072000 215,089052 01/09/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 181 1,15 8.729.974,91 0,90 1,470422 1,024417 0,496000 5,851000 221,751385 23/03/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 137 0,87 7.281.322,50 0,75 1,599258 1,062892 0,366000 5,891000 227,515134 14/09/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039 103 0,66 4.145.489,70 0,43 1,822147 1,279172 0,391000 4,800000 233,395383 12/03/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039 76 0,48 3.601.451,24 0,37 2,026044 1,219508 0,431000 8,650000 240,556262 16/10/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040 50 0,32 3.951.604,29 0,41 2,450086 1,674092 0,691000 5,800000 244,942400 27/02/2040
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Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2040 al 31/12/2040 31 0,20 2.154.868,95 0,22 1,875526 0,653918 0,478000 6,300000 252,523735 15/10/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041 21 0,13 1.874.089,30 0,19 1,898279 1,154310 0,391000 4,300000 259,115381 03/05/2041
Del 01/07/2041 al 31/12/2041 12 0,08 1.275.776,63 0,13 1,482924 0,969956 0,884000 2,350000 262,410279 12/08/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042 11 0,07 1.931.049,67 0,20 2,750293 2,255309 0,960000 3,772000 269,821676 25/03/2042
Del 01/07/2042 al 31/12/2042 3 0,02 321.620,04 0,03 2,618191 2,676306 2,388000 3,488000 273,695823 21/07/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043 3 0,02 222.168,27 0,02 1,459382 1,581018 0,888000 2,892000 280,400911 10/02/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043 2 0,01 62.440,69 0,01 1,344816 1,487197 0,688000 1,596000 285,205479 06/07/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044 2 0,01 8.381,38 0,00 1,638000 1,750000 1,638000 1,638000 291,879452 26/01/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044 4 0,03 1.903.725,71 0,20 0,932812 0,575399 0,500000 4,600000 300,080061 01/10/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045 4 0,03 114.586,54 0,01 3,540186 1,440721 0,142000 4,300000 306,729974 22/04/2045
Del 01/07/2045 al 31/12/2045 4 0,03 235.688,87 0,02 1,549854 1,659335 0,642000 3,388000 311,784473 22/09/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046 18 0,11 1.295.741,15 0,13 1,351573 0,684708 0,103000 4,573000 318,088729 02/04/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046 11 0,07 336.435,74 0,03 2,990604 0,410861 1,641000 5,804000 322,309731 09/08/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047 4 0,03 160.156,56 0,02 0,667050 0,772983 0,581000 4,796000 331,326572 10/05/2047
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 8, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019
Loan Portfolio at 30/09/2019Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
PrincipalTasación
Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
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Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2019Loan Portfolio at 30/09/2019
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
Deudor Principal Pendiente %
Obligor Outstanding Principal %
1 7.697.083,21 0,79
2 7.010.324,15 0,72
3 6.827.023,10 0,70
4 5.312.500,00 0,55
5 4.125.000,00 0,42
6 4.044.642,95 0,42
7 3.972.141,21 0,41
8 3.891.564,94 0,40
9 3.652.527,56 0,38
10 3.619.558,49 0,37
11 3.562.865,70 0,37
12 3.539.149,95 0,36
13 3.461.628,59 0,36
14 3.421.052,63 0,35
15 3.311.633,45 0,34
16 3.064.285,74 0,32
17 3.052.631,54 0,31
18 3.031.429,39 0,31
19 2.834.188,46 0,29
20 2.819.647,66 0,29
Total: 82.250.878,72 8,46
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 971.691.382,63
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS
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Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments
Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal
Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.
Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses
(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
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Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties
(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)
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Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2019Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging. First Overdue Instalment
Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month 121 121.229,29 10.833,82 132.063,11 3.623.680,57 3.755.743,68DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 84 110.617,63 12.753,45 123.371,08 2.450.527,53 2.573.898,61DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 14 48.461,81 4.166,97 52.628,78 608.783,55 661.412,33DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 233 496.844,53 49.211,65 546.056,18 4.628.017,86 5.174.074,04DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 246 649.919,65 63.415,60 713.335,25 6.623.699,82 7.337.035,07DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /
AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 38 36.142,98 6.088,97 42.231,95 2.340.804,76 2.383.036,71 12.025.617,82 19,81633DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 19 19.321,39 4.711,28 24.032,67 1.296.930,01 1.320.962,68 4.216.814,38 31,32608DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1 4.596,04 1.869,62 6.465,66 296.072,25 302.537,91 563.615,51 53,67807DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 74 153.789,25 26.722,12 180.511,37 2.999.914,38 3.180.425,75 32.647.008,51 9,74186DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 72 55.898,70 19.561,85 75.460,55 4.659.638,09 4.735.098,64 19.857.711,52 23,84514DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000
Totales / Totals 204 269.748,36 58.953,84 328.702,20 11.593.359,49 11.922.061,69 69.310.767,74 17,20088Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2019Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.29 1.66 1.55 1.42 1.31 1.23 1.15 1.09
Amortización Final / Final maturity 18/04/2025 18/01/2023 18/10/2022 18/07/2022 18/04/2022 18/01/2022 18/01/2022 18/10/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.29 1.66 1.55 1.42 1.31 1.23 1.15 1.09Amortización Final / Final maturity 18/04/2025 18/01/2023 18/10/2022 18/07/2022 18/04/2022 18/01/2022 18/01/2022 18/10/2021
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 9.85 5.44 4.89 4.33 3.90 3.56 3.30 3.08
Amortización Final / Final maturity 18/10/2039 19/04/2027 20/04/2026 18/07/2025 20/01/2025 18/07/2024 18/01/2024 18/10/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 7.13 4.43 3.96 3.66 3.39 3.14 2.91 2.69Amortización Final / Final maturity 19/10/2026 18/01/2024 18/07/2023 18/04/2023 18/01/2023 18/10/2022 18/07/2022 18/04/2022
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,2741 %, Tasa Recuperación Morosidad - 85,6342 %, Tasa Fallidos - 1,9395 %, Tasa Recuperación Fallidos - 13,1313 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,2741 %, Delinquency Recoveries Date - 85,6342 %, Default Rate - 1,9395 % and Default Recoveries Date - 13,1313 % .