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CAIXABANK PYMES 11, F.T.
BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 2.450.000.000 EUROS
EMISIÓN 29/11/2019SERIES: A y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 2.450.000.000 EUROS
CLOSING DATE 29/11/2019SERIES: A and B
INFORME TRIMESTRALCUARTO TRIMESTRE - 2020
QUARTERLY MONTHLY REPORTFOURTH QUARTER - 2020
CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.
CAIXABANK PYMES 11, F.T.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 4º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/12/2020
Periodo anterior31/12/2019
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 1.393.811.873,93 1001 1.910.187.031,64
I. Activos financieros a largo plazo 0002 1.393.811.873,93 1002 1.910.187.031,64
1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 1.388.100.123,68 1009 1.909.708.249,261.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 12.289.686,95 1025 1.055.550,141.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -6.577.936,70 1027 -576.767,761.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028
2. Derivados 0029 1029
2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031
3. Otros activos financieros 0032 1032
3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038
II. Activos por impuesto diferido 0039 1039
III. Otros activos no corrientes 0040 1040
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 4º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/12/2020
Periodo anterior31/12/2019
B) ACTIVO CORRIENTE 0041 645.767.170,80 1041 657.704.617,94
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042
V. Activos financieros a corto plazo 0043 389.650.800,63 1043 482.075.321,43
1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 382.211.278,42 1050 477.933.796,521.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 3.889.440,47 1065 3.809.783,471.22 Intereses vencidos e impagados 0066 37.862,47 1066 39.672,111.23 Activos dudosos -principal- 0067 7.457.547,25 1067 629.767,091.24 Activos dudosos -intereses- 0068 99.519,06 1068 14.145,121.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -4.044.847,04 1069 -351.842,881.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070
2. Derivados 0071 1071
2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073
3. Otros activos financieros 0074 1074
3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081
VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082
1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 256.116.370,17 1085 175.629.296,51
TOTAL ACTIVO 0088 2.039.579.044,73 1088 2.567.891.649,58
S.01
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 4º Trimestre
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/12/2020
Periodo anterior31/12/2019
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 1.653.293.426,17 1089 2.087.421.554,81
I. Provisiones a largo plazo 0090 1090
1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093
II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 1.653.293.426,17 1094 2.087.421.554,81
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 1.538.328.508,46 1095 1.972.408.754,53
1.1 Series no subordinadas 0096 1.219.828.508,46 1096 1.653.908.754,531.2 Series subordinadas 0097 318.500.000,00 1097 318.500.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100
2. Deudas con entidades de crédito 0101 114.964.917,71 1101 115.012.800,28
2.1 Préstamo subordinado 0102 115.483.333,33 1102 115.750.000,002.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 -518.415,62 1105 -737.199,722.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107
3. Derivados 0108 1108
3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111
4. Otros pasivos financieros 0112 1112
4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115
III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116
B) PASIVO CORRIENTE 0117 386.285.618,56 1117 480.470.094,77
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118
V. Provisiones a corto plazo 0119 1119
1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 386.190.940,40 1123 480.413.948,94
1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 384.776.394,84 1124 479.290.200,61
1.1 Series no subordinadas 0125 381.904.644,84 1125 477.591.245,471.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 2.871.750,00 1128 1.698.955,141.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130
2. Deudas con entidades de crédito 0131 1.405.723,60 1131 729.970,83
2.1 Préstamo subordinado 0132 266.666,66 1132 200.000,002.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 1.139.056,94 1136 529.970,832.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138
3. Derivados 0139 1139
3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142
4. Otros pasivos financieros 0143 8.821,96 1143 393.777,50
4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 8.821,96 1144 393.777,504.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147
VII. Ajustes por periodificaciones 0148 94.678,16 1148 56.145,83
1. Comisiones 0149 94.678,16 1149 56.145,83
1.1 Comisión sociedad gestora 0150 94.678,16 1150 56.145,831.2 Comisión administrador 0151 35.303,93 1151 21.902,171.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 11531.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 -35.303,93 1155 -21.902,171.7 Otras comisiones 0156 1156
2. Otros 0157 1157
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161
TOTAL PASIVO 0162 2.039.579.044,73 1162 2.567.891.649,58
S.02
Denominación del Fondo: CAIXABANK PYMES 11, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 4º Trimestre
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214
5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215
6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216
7. Otros gastos de explotación 0217 1.061.000,87 1217 -776.459,42 2217 -2.580.279,73 3217 -776.459,42
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1 0,00 1.638,87 0,00 7,878000 0,000000 7,878000 7,878000 -3,221918 23/09/2020
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1.085 3,57 9.890.225,45 0,55 2,197672 0,950322 0,000000 15,000000 2,936860 30/03/2021
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 2.878 9,47 30.080.139,64 1,68 2,187250 0,936428 0,000000 14,000000 9,094959 03/10/2021
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 4.776 15,71 48.203.024,20 2,70 2,525990 0,927553 0,000000 14,000000 14,911411 29/03/2022
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 2.584 8,50 42.594.554,16 2,38 2,403756 0,877104 0,000000 14,000000 20,477499 15/09/2022
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1.956 6,43 55.471.471,26 3,10 2,196115 0,832555 0,000000 14,000000 26,865280 28/03/2023
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 2.135 7,02 88.428.383,83 4,95 2,167073 0,832125 0,000000 14,000000 33,096132 04/10/2023
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 2.916 9,59 177.897.622,26 9,96 1,974678 0,857751 0,000000 14,900000 38,794884 25/03/2024
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 2.665 8,77 137.010.658,40 7,67 2,342426 0,856067 0,253000 14,000000 44,349044 10/09/2024
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 3.672 12,08 164.062.697,59 9,18 2,737033 0,891116 0,450000 13,600000 50,535983 18/03/2025
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1.938 6,37 130.328.205,20 7,29 2,250401 0,903287 0,257000 13,700000 56,399746 12/09/2025
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 650 2,14 152.079.533,74 8,51 1,358879 0,613337 0,217000 13,350000 62,630542 21/03/2026
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 313 1,03 82.984.610,78 4,64 1,198855 0,934373 0,107000 7,500000 68,020981 01/09/2026
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 309 1,02 44.153.577,35 2,47 1,593862 1,067050 0,500000 9,000000 74,913632 30/03/2027
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 218 0,72 26.707.950,97 1,49 1,709550 1,073353 0,750000 13,300000 79,541623 18/08/2027
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 85 0,28 29.009.692,67 1,62 1,084969 1,004714 0,262000 4,800000 86,347501 12/03/2028
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 95 0,31 19.990.273,92 1,12 1,587119 1,160357 0,600000 6,500000 93,205492 06/10/2028
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 161 0,53 28.054.455,38 1,57 2,102949 0,866128 0,712000 7,300000 98,045809 03/03/2029
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 116 0,38 44.401.536,07 2,48 1,630391 0,660751 0,450000 5,112000 103,608654 19/08/2029
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 53 0,17 5.902.547,89 0,33 1,973645 1,107114 1,000000 5,300000 110,568902 19/03/2030
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 114 0,37 21.882.747,92 1,22 1,880914 1,585876 0,500000 4,250000 117,505277 16/10/2030
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 175 0,58 82.709.834,67 4,63 1,230460 1,306431 0,312000 5,804000 122,725833 24/03/2031
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 172 0,57 45.498.457,87 2,55 1,719295 1,297784 0,690000 5,650000 128,224259 07/09/2031
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 99 0,33 40.051.703,75 2,24 1,459361 1,078241 0,750000 7,216000 134,930437 29/03/2032
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 114 0,37 20.370.364,95 1,14 1,826783 1,241551 0,641000 5,150000 141,714030 22/10/2032
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 68 0,22 32.145.740,96 1,80 2,276616 0,294951 0,462000 6,411000 146,912922 29/03/2033
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 154 0,51 30.237.179,50 1,69 1,714551 0,976315 0,747000 6,350000 153,369738 12/10/2033
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 316 1,04 81.158.841,47 4,54 1,876978 0,991414 0,547000 5,796000 158,505878 17/03/2034
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 176 0,58 37.295.116,95 2,09 1,752766 0,832615 0,488000 5,450000 163,317418 10/08/2034
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 58 0,19 10.035.053,70 0,56 1,524284 0,505782 0,603000 7,500000 169,327247 09/02/2035
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 41 0,13 2.500.243,13 0,14 2,306634 1,437126 0,835000 6,400000 177,092068 04/10/2035
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 46 0,15 6.117.964,30 0,34 1,072854 0,993424 0,500000 4,998000 182,276548 10/03/2036
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 31 0,10 6.113.162,09 0,34 2,021318 0,937102 0,241000 5,248000 189,222268 07/10/2036
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 28 0,09 2.735.094,65 0,15 1,582380 1,054474 0,500000 6,351000 194,311743 11/03/2037
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 31 0,10 2.394.923,00 0,13 2,153902 0,471843 0,542000 6,296000 202,155221 05/11/2037
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 51 0,17 2.407.755,27 0,13 2,199199 1,599565 0,641000 6,440000 207,026627 02/04/2038
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 35 0,12 7.324.689,45 0,41 1,804591 0,555796 0,435000 5,862000 214,123422 04/11/2038
Del 01/01/2039 al 30/06/2039 27 0,09 12.129.940,53 0,68 1,650207 0,519827 0,228000 5,851000 219,317620 11/04/2039
Del 01/07/2039 al 31/12/2039 32 0,11 19.562.561,90 1,09 1,409057 0,844854 0,500000 5,572000 222,943175 30/07/2039
Del 01/01/2040 al 30/06/2040 2 0,01 155.367,13 0,01 1,871807 1,886163 1,085000 1,900000 230,104004 04/03/2040
Del 01/07/2040 al 31/12/2040 6 0,02 424.006,28 0,02 3,149495 3,310688 0,712000 5,101000 235,962347 30/08/2040
Del 01/01/2041 al 30/06/2041 4 0,01 659.371,04 0,04 3,046629 3,289265 1,000000 3,471000 242,429398 14/03/2041
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Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
Del 01/07/2041 al 31/12/2041 3 0,01 196.116,23 0,01 1,974893 2,286911 1,000000 2,141000 247,405029 13/08/2041
Del 01/01/2042 al 30/06/2042 2 0,01 158.210,50 0,01 2,643546 1,801970 0,750000 3,000000 255,156164 06/04/2042
Del 01/01/2043 al 30/06/2043 1 0,00 338.247,22 0,02 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 265,216438 06/02/2043
Del 01/07/2043 al 31/12/2043 1 0,00 3.899.473,00 0,22 0,280000 0,750000 0,280000 0,280000 273,172603 06/10/2043
Del 01/01/2044 al 30/06/2044 1 0,00 170.478,19 0,01 2,200000 2,200000 2,200000 2,200000 277,216438 06/02/2044
Del 01/07/2044 al 31/12/2044 2 0,01 353.482,65 0,02 1,900000 1,900000 1,900000 1,900000 287,210959 06/12/2044
Del 01/01/2045 al 30/06/2045 1 0,00 4.696,97 0,00 1,447000 1,700000 1,447000 1,447000 292,405479 14/05/2045
Del 01/01/2046 al 30/06/2046 1 0,00 3.835,11 0,00 2,721000 3,000000 2,721000 2,721000 303,189041 07/04/2046
Del 01/07/2046 al 31/12/2046 3 0,01 18.991,38 0,00 2,305079 2,589812 1,462000 2,696000 309,304381 10/10/2046
Del 01/01/2047 al 30/06/2047 2 0,01 9.796,68 0,00 3,402291 3,500000 3,392000 3,419000 312,618595 19/01/2047
Del 01/07/2048 al 31/12/2048 1 0,00 567.670,79 0,03 2,000000 0,000000 2,000000 2,000000 333,238356 07/10/2048
Total Cartera / Total 30.404 100,00 1.786.883.918,86 100,00
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
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Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date
10-Industria de la alimentación. 1.506 4,95 82.632.127,64 4,62 1,302965 0,737331 0,000000 10,450000 63,048531 03/04/2026
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
CAIXABANK PYMES 11, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020
Loan Portfolio at 31/12/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life
Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha
PrincipalTasación
Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal
Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV
BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal
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Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/12/2020Loan Portfolio at 31/12/2020
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
Deudor Principal Pendiente %
Obligor Outstanding Principal %
1 16.000.000,00 0,90
2 13.930.567,99 0,78
3 13.789.285,71 0,77
4 13.161.143,48 0,74
5 12.692.504,58 0,71
6 11.478.846,15 0,64
7 11.000.000,00 0,62
8 10.231.974,88 0,57
9 10.000.000,00 0,56
10 9.016.087,93 0,50
11 8.533.858,02 0,48
12 8.437.500,00 0,47
13 8.338.956,55 0,47
14 8.148.030,75 0,46
15 8.000.000,00 0,45
16 7.955.517,67 0,45
17 7.500.000,00 0,42
18 7.314.938,86 0,41
19 7.006.214,63 0,39
20 6.726.461,13 0,38
Total: 199.261.888,33 11,17
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 1.786.883.918,86
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS
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Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments
Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal
Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.
Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses
(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
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Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties
(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)
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Impagados al / Loans in Arrears at 31/12/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging. First Overdue Instalment
Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month 269 165.077,28 15.506,01 180.583,29 2.898.792,47 3.079.375,76DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 149 137.048,66 22.249,78 159.298,44 2.412.799,40 2.572.097,84DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 10 4.507,64 106,68 4.614,32 48.282,58 52.896,90DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 513 610.660,59 97.527,01 708.187,60 8.583.900,25 9.292.087,85DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 579 2.257.423,27 193.391,32 2.450.814,59 8.295.250,09 10.746.064,68DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente
no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación
Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /
AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 4 1.206,90 403,05 1.609,95 229.443,29 231.053,24 1.009.570,98 22,88628DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 5 4.465,46 2.726,55 7.192,01 484.328,99 491.521,00 1.088.275,94 45,16511DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 16 34.510,22 10.674,62 45.184,84 1.957.092,38 2.002.277,22 10.898.358,01 18,37228DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 33 36.218,23 5.031,03 41.249,26 1.065.864,93 1.107.114,19 19.742.632,59 5,60773DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000
Totales / Totals 58 76.400,81 18.835,25 95.236,06 3.736.729,59 3.831.965,65 32.738.837,52 11,70465Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 31/12/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.84 1.96 1.85 1.70 1.57 1.46 1.38 1.30
Amortización Final / Final maturity 23/04/2029 22/04/2025 22/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024 23/10/2023 24/07/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.84 1.96 1.85 1.70 1.57 1.46 1.38 1.30Amortización Final / Final maturity 23/04/2029 22/04/2025 22/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024 23/10/2023 24/07/2023
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 18.49 5.77 5.22 4.61 4.18 3.84 3.56 3.35
Amortización Final / Final maturity 22/10/2048 24/07/2028 22/07/2027 22/07/2026 22/10/2025 22/04/2025 22/01/2025 22/10/2024Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 10.35 5.17 4.71 4.21 3.92 3.65 3.40 3.18Amortización Final / Final maturity 22/04/2031 22/01/2026 22/07/2025 22/01/2025 22/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,1032 %, Tasa Recuperación Morosidad - 59,7986 %, Tasa Fallidos - 0,3719 %, Tasa Recuperación Fallidos - 1,8228 % / Other used information source: Delinquency Rate - 1,1032 %, Delinquency Recoveries Date - 59,7986 %, Default Rate - 0,3719 % and Default Recoveries Date - 1,8228 % .