Risiko Kredit Tabel 1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu (dalam jutaan rupiah) JAKARTA BANDUNG SURABAYA SEMARANG MEDAN MAKASSAR KALIMANTAN Total (1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Tagihan Kepada Pemerintah 29.071.732 - - - - - - 29.071.732 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.813.387 - - - - - - 2.813.387 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - 4 Tagihan Kepada Bank 3.706.346 - 1 - 12 6.090 1.635 3.714.084 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 342.597 101.977 67.766 45.743 73.565 77.656 109.644 818.948 6 Kredit Beragun Properti Komersial 8.223 487 2.855 602.036 15.320 79.960 11.588 720.469 7 Kredit Pegawai/Pensiunan 20 - - - - 71.402 - 71.422 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 14.095.294 307.230 270.845 399.724 159.483 305.441 252.306 15.790.323 9 Tagihan kepada Korporasi 16.426.452 - 517.862 124.938 155.055 13.473 147.880 17.385.660 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 537.238 6.151 41.786 29.258 5.011 25.228 13.203 657.874 11 Aset Lainnya (15.430.266) 3.920.707 6.290.297 1.024.823 5.677.723 3.458.925 2.980.592 7.922.801 12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - Total 51.571.023 4.336.552 7.191.412 2.226.522 6.086.169 4.038.175 3.516.849 78.966.702 No. Kategori Portofolio 30 September 2017 Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
20
Embed
Risiko Kredit - bankmega.com keuangan kuartal/Laporan... · Risiko Kredit Tabel 5 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu (dalam jutaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Risiko KreditTabel 1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
JAKARTA BANDUNG SURABAYA SEMARANG MEDAN MAKASSAR KALIMANTAN Total(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 29.071.732 - - - - - - 29.071.732
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 3.565.884 13.724 2.461 - 11.851 -
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - -
13 Jasa pendidikan 21.652 259 - - 199 -
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 40.532 76 - - 298 -
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 471.039 7.986 1.337 - 3.383 -
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 18.983 95 12 - 380 -
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - -
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - -
19 Bukan Lapangan Usaha 31.379.346 307.016 118.298 3.190 367.649 -
20 Lainnya (a.l untuk SBI dan SUN) 37.974.775 - - - - 3.653.254
Total 94.151.591 539.139 408.822 27.446 456.472 3.653.254
No. Sektor Ekonomi
30 September 2017
TagihanTagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN) -
Individual
Cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN)
- Kolektif
Tagihan yang
dihapus buku
Risiko KreditTabel 6 : Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
CKPN Individual CKPN Kolektif(1) (3) (4)
1 Saldo awal CKPN 22.283 476.999
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan 5.163 629.836
3 - (888.515)
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya - 238.152
27.446 456.472 Saldo akhir CKPN
No. Keterangan30 September 2017
(2)
CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan (-/-)
Risiko KreditTabel 7 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
Lembaga Pemeringkat
Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3
PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
PT ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3
PT Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - 2.004.131 - - - - - - - 27.067.601 29.071.732
Risiko KreditTabel 8 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank Secara Individu
a. Transaksi Derivatif Over the Counter (dalam jutaan rupiah)
≤ 1 Tahun> 1 tahun - ≤ 5
Tahun> 5 Tahun
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Bank Secara Individual1 Suku Bunga - - - - - - - - 2 Nilai Tukar 5.524.923 - - 7.417 15.767 12.533 - 12.533
3 Lainnya 610.881 - - 2.837 1.845 1.789 - 1.789
Total 6.135.804 - - 10.254 17.612 14.322 - 14.322
b. Transaksi RePo (dalam jutaan rupiah)
No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah 1.776.406 - 1.776.406 1.776.406
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -
4 Tagihan kepada Bank - - - -
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - -
6 Tagihan kepada Korporasi - - - -
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - -
Total 1.776.406 - 1.776.406 1.776.406
c. Transaksi Reverse RePo (dalam jutaan rupiah)
No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah 3.185.044 - 3.185.044 3.185.044
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -
4 Tagihan kepada Bank - - - -
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - -
6 Tagihan kepada Korporasi - - - -
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - -
Total 3.185.044 - 3.185.044 3.185.044
No. Variabel yang Mendasari
30 September 2017
Nilai Notional
Tagihan DerivatifKewajiban
Derivatif
Tagihan Bersih
Sebelum MRKMRK
Tagihan Bersih setelah
MRK
(3)
Jenis Transaksi
30 September 2017
Nilai Wajar SSB
RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR
Jenis Transaksi
30 September 2017
Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih
setelah MRKATMR setelah MRK
Risiko KreditTabel 9 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memeperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu
Risiko KreditTabel 11: Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset - Bank Secara Individu
Pada posisi 30 September 2017, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset - Bank secara Individu
Risiko KreditTabel 12 : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu
Pada posisi 30 September 2017, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset dalam hal Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank secara Individu
Risiko KreditTabel 13: Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individu
a.
(dalam jutaan rupiah)
Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5)
1. 24.081.649 - -
2. 2.813.387 1.406.694 1.018.625
3. - - -
4. 3.546.617 844.625 844.125
5. 818.948 286.632 286.207
6. 720.469 720.469 720.469
7. 71.422 35.711 35.711
8. 15.709.445 11.782.084 11.592.710
9. 15.859.275 14.725.705 14.508.008
10. 657.875 976.438 976.417
11. 7.922.801 7.225.948
72.201.888 30.778.357 37.208.219
b.
Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5)
1. - - -
2. - - -
3. - - -
4. 160.177 32.035 31.474
5. - - -
6. - - -
7. - - -
8. 80.878 60.659 14.861
9. 301.089 301.089 225.810
10. - - -
542.145 393.783 272.145
Kategori PortofolioNo
Eksposur Aset di Neraca kecuali eksposur sekuritisasi
Aset Lainnya
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti Komersial
Kredit Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif kecuali eksposur sekuritisasi.
30 September 2017
(dalam jutaan rupiah)
30 September 2017
Kategori PortofolioNo
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan kepada Bank
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti Komersial
Kredit Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
1
c.
Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5)
1. 203.992 - -
2. - - -
3. - - -
4. 63.929 12.786 12.786
5. - - -
6. 3.744 3.744 3.744
7. 440
271.665 16.529 16.969
d.
Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5)
1. - -
a. - -
b. - -
c. - -
d. - -
2. - -
- - -
e.
(dalam jutaan rupiah)
Faktor
Pengurang
Modal
ATMR
(1) (3) (4)
1. - -
2. - -
3. -
4. - -
5. - -
6. - -
7.-
- -
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
(dalam jutaan rupiah)
30 September 2017
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan kepada Bank
Kategori PortofolioNo
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)
(dalam jutaan rupiah)
30 September 2017
Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA)
Kategori PortofolioNo
30 September 2017
(2)
Delivery versus payment
Beban Modal 8% (5-15 hari)
Beban Modal 50% (16-30 hari)
Beban Modal 75% (31-45 hari)
Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)
Non-delivery versus payment
TOTAL
Eksposur Sekuritisasi
Jenis TransaksiNo
(2)
Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan
Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan
Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-
prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
TOTAL
2
f. Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha
(dalam jutaan rupiah)
Faktor
Pengurang
Modal
ATMR
(1) (3) (4)
1. - -
g.
(dalam jutaan rupiah)
(A) 37.497.335
(B) 0
berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL
30 September 2017
(2)
Total Eksposur
Total Pengukuran Risiko Kredit
30 September 2017
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT
Jenis TransaksiNo
3
Risiko PasarTabel 14a : Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar