INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES MERCADO DERIVADOS FINANCIEROS CATEDRÁTICO: RICARDO SILVA CAMPOS PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN POSICION COMPRADORA POSICION COMPRADORA PRESENTA: PRESENTA: -Norma Segovia Martínez -Norma Segovia Martínez Catedratico Catedratico Coatzacoalcos, Ver a 24 de Septiembre del 2014 Coatzacoalcos, Ver a 24 de Septiembre del 2014
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Coatzacoalcos, Ver a 24 de Septiembre del 2014Coatzacoalcos, Ver a 24 de Septiembre del 2014
Concepto : Es el conjunto de altervativas u opciones acuciosamente analizadas, especialmente en activos financieros considerando la mejor alternativa a invertir a una fecha determinada acorde a las políticas e intereses de la empresa inversionista.
SALDO INICIAL 4,004,645.45DEPOSITOS/RETIROS DE EFECTIVO 0.00INTERESES 0.00COMISION FIDUCIARIA 0.00COMISION SOCIO LIQUIDADOR 9,375.00COMISION SOCIO OPEADOR 66,000.00COMISION ASIGNA 1,677.00COMISION MEXDER 1,677.00VALOR BRUTO DE OPERACIÓN 78,729.00IVA COMISIONES º 11,809.35VALOR NETO DE OPERACIONES 90,538.35GANANCIA / PERDIDAS REALIZADAS -14,959,460.00SALDO ANTES DE AIM´S -11,045,352.90VALOR DE POSICIONES ABIERTAS -15,108,146.86CHEQUERA 0.00AIM´S DEPOSITADAS 0.00EXCEDENTE INVERLAT 0.00EXCEDENTE CLIENTE 0.00SALDO FINAL -26,153,499.76
GRAFICA DE VARIACION GRAFICA DE VARIACION TIPO DE CAMBIO DIARIO 2014TIPO DE CAMBIO DIARIO 2014
HISTORICOHISTORICO
GRAFICA DE VARIACION IPC DIARIO 2014 GRAFICA DE VARIACION IPC DIARIO 2014 HISTORICOS HISTORICOS
GRAFICAGRAFICAVARIACION DE IPC Y TIPO DE CAMBIO DIARIO VARIACION DE IPC Y TIPO DE CAMBIO DIARIO
20142014
CONCLUSIONES ESTE PORTAFOLIO DE INVERSION ES DE POSICION COMPRADORA SE EFECTUO SOBRE CONTRATOS FUTUROS OPERADOS CON DEUA Y IPC DEBIDO A LA VARIEDAD DE VENCIMIENTOS QUE PRESENTA CADA UNO DE LOS CONTRATOS FUTUROS CORTOS Y LARGOS, SE TOMARON INDICADORES DE DEUA Y IPC HISTORICOS DEL 31 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014, DURANTE EL LAPSO DE 01 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SE TOMARON INDICADORES DIARIOS DEL MEXDER PARA LA ACTUALIZACION.
POR SER CONTRATOS FUTUROS DE DEUA CON POSICION COMPRADORA ESTE PORTAFOLIO TUVO UNA GANANCIA EN LOS CONTRATOS FUTUROS LARGOS EN LAS SERIES ENE15, FEB15, MAZ15 ESTO DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO QUE FUE DE MENOR EN EL PRECIO DE APERTURA Y MAYOR AL CIERRE.EN LOS CONTRATOS FUTUROS DEUA LARGOS EN EL MES DE ABR15 TUVO UNA PERDIDA, ESTO DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO QUE FUE DE MAYOR EN EL PRECIO DE APERTURA Y MENOR AL CIERRE.
Y EN LOS CONTRATOS FUTUROS DE IPC EN LA POSICION CORTA EN LAS SERIES DIC14 Y MAZ15 TUVO UNA PERDIDA, ESTO DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DEL IPC QUE INCREMENTO, EN RELACION AL PRECIO SUBYACENTE.