INTRODUCCION - WordPress.com€¦ · Sample (adjustedï 1964 2015 Included observations 52 aner adjustments Convergence achieved aner 4 iterations t-Statistic 0 063403 10 96024 -2

INTRODUCCION

En el presente trabajo se buscara tres variables económicas sobre las

cuales se estimaran modelos AR(p), MA(q) y ARMA(pq) hasta el nivel 3.

VARIABLE 1: PIB

AR (1) = 𝒚𝒕 = 𝑪 + 𝜽𝟏𝒀𝒕−𝟏 +∈𝒕

AR (2) = 𝒚𝒕 = 𝑪 + 𝜽𝟏𝒀𝒕−𝟏 + 𝜽𝟐𝒀𝒕−𝟐 +∈𝒕

AR (3)= 𝒚𝒕 = 𝑪 + 𝜽𝟏𝒀𝒕−𝟏 + 𝜽𝟐𝒀𝒕−𝟐 + 𝜽𝟑𝒀𝒕−𝟑 +∈𝒕

MA (1)= 𝒚𝒕 = 𝑪 + 𝜽 𝒀𝒕 + 𝑬𝒕 + 𝑬𝒕−𝟏

MA (2)= 𝒚𝒕 = 𝑪 + 𝜽 𝒀𝒕 + 𝑬𝒕 + 𝑬𝒕−𝟏 + 𝑬𝒕−𝟐

MA (3)= 𝒚𝒕 = 𝑪 + 𝜽 𝒀𝒕 + 𝑬𝒕 + 𝑬𝒕−𝟏 + 𝑬𝒕−𝟐 + 𝑬𝒕−𝟑

ARMA (1,1):

ARMA (1,2):

ARMA (1,3):

ARMA (2,1):

ARMA (2,2):

ARMA (2,3):

ARMA (3,1):

ARMA (3,2):

ARMA (3,3):

INFLACION

AR (1):

AR (2):

AR (3):

MA (1):

MA (2):

MA (3):

ARMA (1,1):

ARMA (1,2):

ARMA (1,3):

ARMA (2,1):

ARMA (2,2):

ARMA (2,3):

ARMA (3,1):

ARMA (3,2):

ARMA (3,3):

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

AR (1):

AR (2):

AR (3):

MA (1):

MA (2):

MA (3):

ARMA (1,1):

ARMA (1,2):

ARMA (1,3):

ARMA (2,1):

ARMA (2,2):

ARMA (2,3):

ARMA (3,1):

ARMA (3,2):

ARMA (3,3):