CONSOLIDADOESTATÍSTICO Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % nov/17 % Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 582.073 73,5% Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 139.645 17,6% Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.603 2,7% SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 133 0,0% Fundos de investimentos - RF 1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 420.692 53,1% Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 141.196 17,8% Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 70.853 8,9% Fundos de investimentos - RV 2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 70.343 8,9% Investimentos Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 14.185 1,8% Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 334 0,0% Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 12.067 1,5% Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.785 0,2% Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.759 4,0% Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.037 2,5% Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.677 2,4% Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.360 0,2% Outros 3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 2.548 0,3% Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 791.799 100,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. 8,9% 8,9% Ações Fundos de investimentos - RV² 17,6% 2,7% 0,0% 53,1% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 60,4% 64,2% 70,7% 72,4% 73,5% 29,0% 24,7% 18,5% 18,1% 17,8% 2013 2014 2015 2016 nov/17 Renda Fixa Renda Variável 4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,0% 2,7% 2,8% 2,8% 2,6% 2,5% 3,0% 3,3% 2,9% 2,2% 1,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 10,6% 11,1% 10,8% 9,4% 8,7% 2013 2014 2015 2016 nov/17 Imóveis Operações com Participantes Investimentos Estruturados Outros Total I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO DESTAQUES - NOVEMBRO/17 A carteira consolidada das entidades fechadas obteve retorno de -0,21%, frente uma TJP (Taxa de Juros Padrão) de 0,72%. No acumulado do ano, a rentabilidade das EFPC ficou em 9,27%, acima da TJP (8,00%). Os ativos das EFPC atingiram R$ 827 bilhões, passaram a representar 12,7% do PIB. O IBOVESPA encerrou o mês em queda de -3,15% e o dólar em queda de -0,47%. Assim como a renda variável, a renda fixa também não deve ter contribuído positivamente para os resultados, uma vez que houve uma abertura generalizada das taxas pré-fixadas, inclusive dos cupons das NTN-B’s, o que deve ter gerado perdas na marcação a mercado das posições ativas, predominantes nos planos previdenciários. Os resul- tados em novembro, apesar de negativos, não devem causar impactos significativos nos resultados positivos acumulados ao longo de 2017. MERCADO - NOVEMBRO/17
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CONSOLIDADOESTATÍSTICO · Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao IV trim/2016 e I, II, III trim/2017
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Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros.
8,9%
8,9%
Ações
Fundos de investimentos - RV²
17,6%
2,7%0,0%
53,1%
Títulos públicos
Créditos Privados e Depósitos
SPE
Fundos de investimentos - RF¹
60,4%64,2%
70,7% 72,4% 73,5%
29,0%24,7%
18,5% 18,1% 17,8%
2013 2014 2015 2016 nov/17
Renda Fixa
Renda Variável
4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,0%
2,7% 2,8% 2,8%2,6%
2,5%
3,0% 3,3% 2,9%2,2%
1,8%
0,3% 0,3% 0,3%
0,3%
0,3%
10,6% 11,1% 10,8%9,4% 8,7%
2013 2014 2015 2016 nov/17
Imóveis
Operações com Participantes
Investimentos Estruturados
Outros
Total
I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões)
II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO
DESTAQUEDESTAQUES - NOVEMBRO/17
A carteira consolidada das entidades fechadas obteve retorno de -0,21%, frente uma TJP (Taxa de Juros Padrão) de 0,72%. No acumulado do ano, a rentabilidade das EFPC ficou em 9,27%, acima da TJP (8,00%). Os ativos das EFPC atingiram R$ 827 bilhões, passaram a representar 12,7% do PIB.
DESTAQUE
O IBOVESPA encerrou o mês em queda de -3,15% e o dólar em queda de -0,47%. Assim como a renda variável, a renda fixa também não deve ter contribuído positivamente para os resultados, uma vez que houve uma abertura generalizada das taxas pré-fixadas, inclusive dos cupons das NTN-B’s, o que deve ter gerado perdas na marcação a mercado das posições ativas, predominantes nos planos previdenciários. Os resul-tados em novembro, apesar de negativos, não devem causar impactos significativos nos resultados positivos acumulados ao longo de 2017.
MERCADO - NOVEMBRO/17
Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao IV trim/2016 e I, II, III trim/2017* Valor estimado
* Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (set/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 307)
Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento
* EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (set/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 197 e Público = 89 -> (Total = 307)
66,1 51,5 48,2 55,0
38,2
27,6
13,9 18,2 22,9
11,0 6,3 7,9 9,1
21,4
31,4
76,7 71,7 69,1
-8 5 ,0
-6 5 ,0
-4 5 ,0
-2 5 ,0
-5 ,0
1 5 ,0
3 5 ,0
5 5 ,0
7 5 ,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nov/17
SUPERÁVITDÉFICIT
90%
7%3%
10 planos
20 planos
160 planos
III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB
IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (acumulado) (R$ bilhões)
Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2015 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017)
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO
PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda VariávelInvestimentos Estruturados
ImóveisOperações com Participantes
Outros
Até R$ 100 mi 37 91,2% 2,8% 0,2% 2,3% 0,4% 3,1%
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 83 90,3% 5,6% 0,5% 1,6% 0,9% 1,2%
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 85 89,9% 5,4% 0,9% 1,8% 1,3% 0,7%
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 51 87,5% 6,5% 1,8% 2,2% 1,5% 0,5%
Acima de R$ 10 bi 12 78,6% 12,1% 2,1% 4,4% 2,6% 0,2%
Consolidado 268 89,2% 5,6% 0,9% 2,0% 1,2% 1,1%
INSTITUÍDOS
8,8% 9,7%10,1% 12,5%
21,4%10,8%
Até R$ 100 mi
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi
Acima de R$ 10 bi
Consolidado
Percentual alocado fora da Renda Fixa
Tipo Valor (R$ mil)¹Valor Médio Mensal2 (R$)
Aposentadoria Programada 33.655.847 5.137
Aposentadoria por Invalidez 1.323.987 2.091
Pensões 4.901.288 2.443
5.137
2.0912.443
Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões1 Valor acumulado até dezembro de 2016. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$).
655 1.722
7.241
363
709
2.268
36
1.018
2.431
9.510
18,1
84,9
224,7
250,3
-4 0 ,0
1 0, 0
6 0, 0
1 10 ,0
1 60 ,0
2 10 ,0
2 60 ,0
0
2 00
4 00
6 00
8 00
1 00 0
1 20 0
1 40 0
1 60 0
1 80 0
2 00 0
2 20 0
2 40 0
2 60 0
2 80 0
3 00 0
3 20 0
3 40 0
3 60 0
3 80 0
4 00 0
4 20 0
4 40 0
4 60 0
4 80 0
5 00 0
5 20 0
5 40 0
5 60 0
5 80 0
6 00 0
6 20 0
6 40 0
6 60 0
6 80 0
7 00 0
7 20 0
7 40 0
7 60 0
7 80 0
8 00 0
8 20 0
8 40 0
8 60 0
8 80 0
9 00 0
9 20 0
9 40 0
9 60 0
9 80 0
1 00 0 0
1 02 0 0
1 04 0 0
1 06 0 0
2005 2010 2013 nov/17
Planos Instituídos em EFPCsMultipatrocinadas (R$ mi)
Planos Instituídos em EFPCsInstituidoras (R$ mi)
Total (R$ mi)
O ativo representa o disponível + realizável + permanente* Valor em R$ milhões
82,1%
30,9% 35,9%
66,5%
17,9%
69,1% 64,1%
33,5%
BD CD CV EFPCs
Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder
TipoQtde.
EFPCs/PlanosAté 25%
Entre 25% e 50%
Entre 50% e 75%
Entre 75% e 100%
BD 269 3,3% 13,4% 21,2% 62,1%
CD 380 77,1% 15,0% 5,0% 2,9%
CV 308 44,8% 33,4% 15,6% 6,2%
EFPCs 263 28,1% 30,0% 26,6% 15,2%
Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
**Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
66%
34%
Participantes
Masculino Feminino
75%
25%
Aposentados
Masculino Feminino
27%
73%
Beneficiários de Pensão
Masculino Feminino
XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS
XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO
Faixa EtáriaParticipantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão*
*Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas
Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi.
TipoQtde.
EFPCs/PlanosAté 25%
Entre 25% e 50%
Entre 50% e 75%
Entre 75% e 100%
BD 285 23% 12% 19% 47%
CD 363 91% 7% 1% 1%
CV 313 84% 10% 3% 3%
EFPCs 266 62% 20% 11% 7%
Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional
Percentual das Provisões Matemáticas
Maturidade Populacional por Tipo de Plano
Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs
*Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis
XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPCs DOS SERVIDORES
O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefíciosComo analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento
DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos GarantidoresComo analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores
LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da EFPC incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo.
Mediana das EFPCs por patrimônio (novembro) Mediana das EFPCs ao longo do tempo*
Mediana das EFPCs e Planos (por tipo) ao longo do tempo*
Mediana das EFPCs por patrimônio (novembro) Mediana das EFPCs ao longo do tempo*
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desem-penho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados as EFPC, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das EFPC.
O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadasPara maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: [email protected] site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/