Виконали: Виконали: Сулима М.К. Сулима М.К. Москаленко Б.А. Москаленко Б.А. Науковий керівник: Науковий керівник: к.е.н., доцент к.е.н., доцент Криклій Олена Анатоліївна Криклій Олена Анатоліївна
Jan 07, 2016
Виконали: Виконали:
Сулима М.К.Сулима М.К.
Москаленко Б.А.Москаленко Б.А.
Науковий керівник: Науковий керівник:
к.е.н., доцент к.е.н., доцент
Криклій Олена АнатоліївнаКриклій Олена Анатоліївна
• РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи управління валютним ризиком банку
• РОЗДІЛ 2 Аналіз чутливості банків України до валютного ризику
• РОЗДІЛ 3 Удосконалення інструментарію оцінки валютного ризику банків України
2
РОЗДІЛ 1
Теоретичні основи управління валютним ризиком банку
3
4
Механізм управління валютним ризиком
5
РОЗДІЛ 2
6
Аналіз чутливості банків України до валютного ризику
Динаміка валютного курсу гривні до євро та долару США за період з 01.01.2001 по 01.01.2011
7
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
станом на початок року
грн
. за
100
од
. ін
. в
алю
ти
Офіційний курс дол.США Офіційний курс євро
Динаміка курсу дол. США протягом 2008 року,
грн./100 дол. США
8
400
500
600
700
800
900
01.01.2008
01.02.2008
01.03.2008
01.04.2008
01.05.2008
01.06.2008
01.07.2008
01.08.2008
01.09.2008
01.10.2008
01.11.2008
01.12.2008
грн/100 дол.США
Динаміка частки іноземної валюти в активах та зобов’язаннях банківської системи України за період з
01.04.2009 по 01.10.2011
9
0
10
20
30
40
50
60
70
апр.09
июн.
09
авг.0
9
окт.0
9
дек.09
фев
.10
апр.10
июн.
10
авг.1
0
окт.1
0
дек.10
фев
.11
апр.11
июн.
11
авг.1
1
окт.1
1
%
Питома вага іноземної валюти у активах, %
Питома вага іноземної валюти у пасивах, %
РОЗДІЛ 3
10
Удосконалення інструментарію оцінки валютного ризику банків України
«Блоки» розрахунку СVaR
11
Результати розрахунків:
12
Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!
13