2. Stress Test ทดสอบความเข้มแข็งของ ......Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข มแข

Created by Onlyyouqj - Freepik.com

Stress Testการทดสอบความเข้มแข็งของระบบการเงินไทย

ไทยศิริ เวทไวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบจ าลองเครือข่ายงบดุล

ประเภทของผูเ้ลน่

1. ธนาคารกลาง

2. รัฐบาลกลาง

3. ภาคครัวเรือน

4. ภาคธุรกิจ (8)

5. ภาคธนาคาร (36)

6. กองทุนรวม (115)

7. ต่างประเทศ

8. อื่นๆ

ประเภทของสนิทรพัย์

1. Cash

2. Debt securities

3. Deposits

4. Equities

5. Investment fund shares

6. Loans (short-term/long-term)

7. Other financial assets

8. Non-financial assets

สินทรัพย์

หนี้

ทุน

แบบจ าลองเครือข่ายงบดุล

ช่องทางการสง่ผา่นความเสีย่ง

1. Liability & Ownership

2. Risk

3. Market Liquidity

ปัจจัยซ ้าเตมิ

1. Panic Sell

2. Bank Deleverage

จุดเริ่มตน้ของปัญหา

1. Industry Shock

2. Bank Reputational Shock

A1

C3

C2

C1

A2

การท างานของแบบจ าลอง

สินเชื่อ

ธนาคาร

ครัวเรอืน

กองทนุรวม

ภาคธุรกจิ

เงินฝาก เงิน

ฝาก

เงินฝาก

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้นกู้

หุ้นกู้

สินเชื่อ

ทุน

หน่วยลงทุน

หุ้น

Liability and Ownership

สินเชื่อ

ธนาคาร

ครัวเรอืน

กองทนุรวม

ภาคธุรกจิ

เงินฝาก เงิน

ฝาก

เงินฝาก

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้นกู้

หุ้นกู้

สินเชื่อ

ทุน

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้น

หุ้นกู้

C1

หุ้น

หุ้นกู้

Risk

สินเชื่อ

ธนาคาร

ครัวเรอืน

กองทนุรวม

ภาคธุรกจิ

เงินฝาก เงิน

ฝาก

เงินฝาก

หน่วยลงทุน

หุ้นกู้

สินเชื่อ

ทุน

หุ้น

หุ้น

หุ้นกู้

หน่วยลงทุน

C2

Market Liquidity

สินเชื่อ

ธนาคาร

ครัวเรอืน

กองทนุรวม

ภาคธุรกจิ

เงินฝาก เงิน

ฝาก

เงินฝาก

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้นกู้

หุ้นกู้

สินเชื่อ

ทุน

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้น

หุ้นกู้

C3

Panic Sell

สินเชื่อ

ธนาคาร

ครัวเรอืน

กองทนุรวม

ภาคธุรกจิ

เงินฝาก เงิน

ฝาก

เงินฝาก

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้นกู้

หุ้นกู้

สินเชื่อ

ทุน

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้น

หุ้นกู้

A1

Bank Deleverage

สินเชื่อ

ธนาคาร

ครัวเรอืน

กองทนุรวม

ภาคธุรกจิ

เงินฝาก เงิน

ฝาก

เงินฝาก

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้นกู้

สินเชื่อ

ทุน

หน่วยลงทุน

หุ้น

หุ้น

หุ้นกู้หุ้นกู้

A2

ความเข้มแข็ง และ จุดเปราะบางของระบบการเงนิไทย

Designed by snowing / Freepik

1. Industry Shockผลกระทบจาก ธุรกิจแต่ละกลุ่ม ไปยัง...

ภาคธุรกจิโดยรวม

ภาคธนาคารโดยรวม

อุตสาหกรรมกองทนุรวม

เกษตรอาหาร

อุปโภคบริโภค

อุตสาหกรรมอสังหาก่อสร้าง

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี

1. Industry Shockช่องทาง การส่งผลกระทบจาก ภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ภาคธุรกจิโดยรวม

ภาคธนาคารโดยรวม

อุตสาหกรรมกองทนุรวม

Panic

Mkt Liq

Liability & Ownership

Risk

A1

C3

C2

C1

1. Industry Shockช่องทาง การส่งผลกระทบจาก ภาคธุรกิจทรัพยากร

ภาคธุรกจิโดยรวม

ภาคธนาคารโดยรวม

อุตสาหกรรมกองทนุรวม

Deleverage

Panic

Mkt Liq

Liability & Ownership

Risk

A1

C3

C2

C1

A2

2. Bank Reputational Shockเมื่อ ภาคครัวเรือน ขาดความเชื่อมั่นใน ภาคธนาคารและกองทุนรวม

ภาคธุรกจิโดยรวม

ภาคธนาคารโดยรวม

อุตสาหกรรมกองทนุรวม

Panic

Mkt Liq

Liability & Ownership

Risk

A1

C3

C2

C1

A2 Deleverage

ผลกระทบเชงิระบบ

กลไก

ตลาด

พฤติกรรม

ความ

สัมพันธ์

บทสรุปและนัยเชิงนโยบาย

Designed by Freepik

จุดเปราะบาง

ความเสีย่ง

นโยบาย