Created by Onlyyouqj - Freepik.com Stress Test การทดสอบความเข้มแข็งของระบบการเงินไทย ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Created by Onlyyouqj - Freepik.com
Stress Testการทดสอบความเข้มแข็งของระบบการเงินไทย
ไทยศิริ เวทไวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบบจ าลองเครือข่ายงบดุล
ประเภทของผูเ้ลน่
1. ธนาคารกลาง
2. รัฐบาลกลาง
3. ภาคครัวเรือน
4. ภาคธุรกิจ (8)
5. ภาคธนาคาร (36)
6. กองทุนรวม (115)
7. ต่างประเทศ
8. อื่นๆ
ประเภทของสนิทรพัย์
1. Cash
2. Debt securities
3. Deposits
4. Equities
5. Investment fund shares
6. Loans (short-term/long-term)
7. Other financial assets
8. Non-financial assets
สินทรัพย์
หนี้
ทุน
แบบจ าลองเครือข่ายงบดุล
ช่องทางการสง่ผา่นความเสีย่ง
1. Liability & Ownership
2. Risk
3. Market Liquidity
ปัจจัยซ ้าเตมิ
1. Panic Sell
2. Bank Deleverage
จุดเริ่มตน้ของปัญหา
1. Industry Shock
2. Bank Reputational Shock
A1
C3
C2
C1
A2
การท างานของแบบจ าลอง
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
Liability and Ownership
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้
C1
หุ้น
หุ้นกู้
Risk
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้
หน่วยลงทุน
C2
Market Liquidity
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้
C3
Panic Sell
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้
A1
Bank Deleverage
สินเชื่อ
ธนาคาร
ครัวเรอืน
กองทนุรวม
ภาคธุรกจิ
เงินฝาก เงิน
ฝาก
เงินฝาก
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้นกู้
สินเชื่อ
ทุน
หน่วยลงทุน
หุ้น
หุ้น
หุ้นกู้หุ้นกู้
A2
ความเข้มแข็ง และ จุดเปราะบางของระบบการเงนิไทย
Designed by snowing / Freepik
1. Industry Shockผลกระทบจาก ธุรกิจแต่ละกลุ่ม ไปยัง...
ภาคธุรกจิโดยรวม
ภาคธนาคารโดยรวม
อุตสาหกรรมกองทนุรวม
เกษตรอาหาร
อุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมอสังหาก่อสร้าง
ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี
1. Industry Shockช่องทาง การส่งผลกระทบจาก ภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคธุรกจิโดยรวม
ภาคธนาคารโดยรวม
อุตสาหกรรมกองทนุรวม
Panic
Mkt Liq
Liability & Ownership
Risk
A1
C3
C2
C1
1. Industry Shockช่องทาง การส่งผลกระทบจาก ภาคธุรกิจทรัพยากร
ภาคธุรกจิโดยรวม
ภาคธนาคารโดยรวม
อุตสาหกรรมกองทนุรวม
Deleverage
Panic
Mkt Liq
Liability & Ownership
Risk
A1
C3
C2
C1
A2
2. Bank Reputational Shockเมื่อ ภาคครัวเรือน ขาดความเชื่อมั่นใน ภาคธนาคารและกองทุนรวม
ภาคธุรกจิโดยรวม
ภาคธนาคารโดยรวม
อุตสาหกรรมกองทนุรวม
Panic
Mkt Liq
Liability & Ownership
Risk
A1
C3
C2
C1
A2 Deleverage
ผลกระทบเชงิระบบ
กลไก
ตลาด
พฤติกรรม
ความ
สัมพันธ์
บทสรุปและนัยเชิงนโยบาย
Designed by Freepik
จุดเปราะบาง
ความเสีย่ง
นโยบาย