Woodies' CCI

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМАWoodie's CCI

Лаборатория Трейдингаwww.traders-lab.org

Что мы узнаем

1. История появления2. Устройство индикатора3. Основные правила торговли по WCCI4. Паттерны (шаблоны) по тренду5. Паттерны против тренда (разворотные шаблоны)6. Сопровождение позиции7. Выход из сделки8. Управление капиталом9. Заключение

www.traders-lab.org

Торговую систему «Woodie's CCI» разработал практикующий трейдер Кен Вуди (в Интернете, известен как Вуди или Woodie) и она стала популярной среди тысяч других трейдеров. Основой системы является осциллятор CCI и связанные с ним шаблоны. Задачей трейдера является поиск конкретных шаблонов и исполнение сигналов. При торговле по «Woodie's CCI» все что необходимо, это найти «Woodie's CCI» шаблоны. Систему не интересуют, что напоминают ценовые бары, ее не заботит, что другие индикаторы или другие рынки делают. Ни один из этих вопросов. Она сфокусирована только на том, что в настоящее время делает ваш отдельный рынок и позволяет Вам торговать. Эта система проста и поэтому очень хорошо работает. Система «Woodie's CCI» не ограничивается каким то одним временным масштабом (внутридневным к примеру), она применима ко всем временным масштабам. На рынке Forex рекомендуется торговать на временных масштабах не ниже 30 мин. Тоже относится и к рынкам. Все трейдеры, стоковых, опционных или фьючерсных рынков, могут использовать эту систему.

Торговая система Woodie's CCI

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org

УСТРОЙСТВО ИНДИКАТОРА WCCI

www.traders-lab.org

Zero-line (ZL). Эта линия имеет особое значение, так как участвует в определении шаблонов, текущего тренда и имеет важный физический смысл в понимании работы индикатора WCCI. Также на графике имеются еще четыре вспомогательные линии +/-100 и +/-200 соответственно (дополнительно можно использовать уровни +/- 50 и +/-300).

Zero Line

www.traders-lab.org

Подробнее о значении Zero Line

- CCI пересекает эту линию и отскакивает от нее несколько раз за торговую сессию. - Тренд определяется по количеству баров выше или ниже ZL. Их должно быть 6 и более. Если линия CCI пересекает ZL, это еще не означает смену тренда. Лишь 6 или более баров на одной стороне от ZL определяют наличие направления на рынке. - Торговля ведется только при наличии тренда.

www.traders-lab.org

Индикатор LSMA

На уровне нулевой линии (ZL) находится индикатор LSMA, который участвует в определении паттерна. LSMA (кривая линейной регрессии в виде скользящей средней). Когда цена выше LSMA, пунктиры окрашены в зеленый, если ниже - в красный. Мы стараемся открывать позиции только в направлении LSMA, т. е. по тренду.

Уровни Sidewinder и Chop Zone Индикатор Chop Zone(CZI) показывает направление рынка. Голубой цвет – это растущий рынок, коричневый (бурый) цвет – это падающий рынок. Оба цвета (рыжий) говорит о неопределенности рынка. Индикатор Sidewinder(SI) показывает направленность рынка. Он показан в красном, желтом и зеленом цвете.Красный показывает участок показывает флэт, желтый – умеренно направленный рынок, зеленый – твѐрдо направленный рынок (сильный тренд).

www.traders-lab.org

На графике изображена линия CCI (сокращенно от «Commodity Channel Index», что в переводе на русский язык звучит как «Индекс Товарного Канала»). CCI - это индикатор, который показывает нормированный (то есть, высчитанный в процентах) осциллятор момента. CCI измеряет отклонение среднестатистической текущей рыночной цены от средней скользящей цены периода N. На графиках временного масштаба до 60 минут параметры CCI берутся равными 14 периодов, 60 минут и выше используется параметр равный 20.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ

Линия CCI

www.traders-lab.org

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ

Основные понятия теории

www.traders-lab.org

Линия TCCI

Turbo CCI (TCCI) — это CCI период которого равен 6. Поэтому его еще можно назвать быстрым CCI. Зачастую он опережает показания CCI(14), предсказывая его разворот. Основной ролью TCCI является участие в определении шаблонов, а так же возможных точек выхода из рынка.

Только формирование шести и более последовательных баров выше\ниже нулевой линии определяет тренд. Если CCI выше нулевой линии (ZL) на протяжении свыше 6 баров, то тренд является восходящим. Если CCI ниже нулевой линии (ZL) на протяжении свыше 6 баров, то тренд является нисходящим. Желтый бар, 5-й по счету, дает предупреждение, что следующий бар может установить тренд. Лишь 6 или более баров на одной стороне от ZL определяют наличие направления на рынке. Мы стараемся торговать только в направлении тренда.

Определение тренда по WCCI

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org

Когда на рынке нет определенного тренда, позиции не открываются. Торговля ведется только по тренду. - только индикатор CCI показывает тренд; - ценовые бары\свечи на других графиках в определении тренда не учавствуют; - не используются другие индикаторы; - не используются другие таймфреймы; - текущий тренд мы определяем на том графике с индикатором CCI, на котором торгуем; Создатель системы настоятельно рекомендует торговать только по тренду. Не торгуйте контр-трендовые шаблоны, пока не научитесь правильно торговать трендовые шаблоны.

Основные правила торговли по индикатору WCCI

www.traders-lab.org

Zero-Line Reject (ZLR)

Trend-Line Break (TLB)

Tony Trade (TT)

GB 100

Паттерны (шаблоны) для торговли по тренду

www.traders-lab.org

Zero-Line Reject (ZLR) 1. CCI должен быть в соответствии с установленным восходящим трендом, с ходом выше +100. 2. Линия CCI должна менять направление противоположно установленного тренда, следуя ниже +100. 3. SI должен быть желтым или зеленым. 4. Этот переворот должен случиться с голубой/коричневой CZI, по крайней мере для 3 баров. 5. Линия CCI должна перевернуться обратно (сделать крюк) в направлении тренда. CCI пробивает линию сопротивления тренда. 6. Последний нюанс: текущий бар должен превышать предыдущий бар CCI на 15-20 пунктов.

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org

Trade-Line Break (TLB)

www.traders-lab.org

1. Линия тренда должна брать свое начало из зоны вне зоны +/-100 или, что еще лучше, зоны +/-200. 2. Для ее построения необходимо 2 и более пика. Чем больше точек соприкосновения CCI и нашей линии, тем она сильнее и тем значительнее будет сигнал. 3. Линия тренда прочерчивается по направлению к нулевой линии при помощи CCI и TCCI. 4. Сигналом к торговле является пробой линии тренда в направлении текущего направления рынка. Чем ближе этот пробой происходит к ZL тем лучше.

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org

Это Woodies модель названа в честь Тони Холдена.

1. Наличие тренда 2. Его пересечение с нулевой линией минимум на 4 бара. Мы можем иметь до 9 сформированных бара, и среди них не один не достигает линии 100\-100. Это показывает очень слабый импульс движения вверх\вниз при не достижении CCI линии 100\-1003. Пересечение нулевой линии после пробития линии тренда является сигналом открытия сделки, или паттерн сигналом.

Tony Trade (TT)

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org

GB100

www.traders-lab.org

GB100 – это ZLR, который просто ушел слишком далеко против основного трендового движения CCI, и проходит ниже (до) линии уровней 100\-100.

Затем возвращается к настоящему тренду. Мы должны иметь линию TLB и направленное движение против тренда должно быть завершено до формирования 6 баров.

Главный нюанс - должна быть синяя\коричневая линия индикатора CZI выделенной зоны (100\-100), в соответствии с первоначальным движением. Это покажет, что любая скользящая средняя будет иметь хороший наклон вверх\вниз.

Точкой открытия является пробой линии тренда и линии 100. (выше\ниже 100 линии).

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org

ВЫХОД ИЗ СДЕЛКИ

• Обратное пересечение линии 100 индикатором CCI • CCI пробивает линию тренда не в нашу сторону • TCCI делает крюк или идет плоско • CCI пересекает ZL • CCI делает крюк • CCI формирует «формацию плоской вершины» • LSMA идет противоположно трейду • CCI выходит в зону экстремумов, за +/-200 • Пересечение горизонтальной линии тренда

По методике Вуди сопровождение позиции осуществляется переносом ордера стоп-лосс к экстремуму предыдущей свечи. Но стоит напомнить, что этот метод применялся Кеном Вуди в основном на высоковолатильных фьючерсных рынках при торговле на малых тайм-фреймах (для данной системы изначально 3-х минутный чарт). Если применять его на других временных промежутках и биржевых инструментах, то необходимо провести оптимизацию параметров ордеров стоп-лосс и тейк-профит, условия трейлинг-стопа, если таковой предусмотрен. Поэтому, разработка управления капиталом для каждого сугубо персональна.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЗИЦИИ

www.traders-lab.org

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМАWoodie's CCI

Лаборатория Трейдингаwww.traders-lab.org