Arca Previdenza - Garanzia Marzo 2014 Gradi di Rischio Basso Medio Basso Medio Medio-Alto Alto Molto Alto Categoria Obb.Breve Termine Data Partenza 15/12/1998 Patrimonio 110,48 (mln) Orizzonte Temporale 5 anni Benchmark 100% BOT MTS (PI) Dal 1/12/2007 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza Aziende Profilo VALORE QUOTA Data EUR 31/03/14 14,417 28/02/14 14,423 31/01/14 14,414 31/12/13 14,399 29/11/13 14,413 31/10/13 14,411 30/09/13 14,378 30/08/13 14,368 31/07/13 14,371 28/06/13 14,351 31/05/13 14,380 30/04/13 14,389 RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%) Cumulati Fondo Bench. Gest. Bench 1 mese -0,04 6 mesi 0,27 1 anno 0,52 0,83 0,83 3 anni 4,81 5,03 5,03 5 anni 5,87 10 anni 17,80 Annui Fondo 2013 0,62 2012 3,52 2011 1,25 2010 -0,60 2009 1,85 Medi Annui Fondo 3 anni 1,58 5 anni 1,15 Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench 3 anni 1,63 0,90 0,90 * Cfr Nota 1, pag. 1 ANDAMENTO DEL FONDO Valore Quota 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 mar 13 mar 14 Performance / Volatilità e valori di quota ASSET ALLOCATION FONDO Lunga Corta Netta Azioni Obbligazioni Lunghe Liqui./Obbl. Breve Altro -100 -50 0 50 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,1 1,1 100,0 0,0 0,0 0,0 Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizione in acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati. RATING OBBLIGAZIONARIO Qualità Credito % Fondo Bench AAA - 0,0 AA 0,0 0,0 A 0,0 0,0 BBB 100,0 100,0 BB 0,0 0,0 B 0,0 0,0 Below B 0,0 0,0 Not Rated 0,0 0,0 DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL. Primi 10 Paesi Fondo Bench ITA 100,0 100,0 DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA Prime 10 valute Fondo Bench 0 20 40 60 80 100 120 EUR 100,0 100,0 SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni) Tipologia Scadenza Fondo Bench Inf. a 1 100,0 100,0 Da 1 a 3 0,0 0,0 Da 3 a 5 0,0 0,0 Da 5 a 7 0,0 0,0 Da 7 a 10 0,0 0,0 Da 10 a 15 0,0 0,0 Da 15 a 20 0,0 0,0 Da 20 a 30 0,0 0,0 Oltre 30 0,0 0,0 PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo BOTS 03/13/15 364D - ITA 18,1 BOTS 01/14/15 - ITA 17,1 BOTS 09/12/14 - ITA 16,5 BOTS 10/14/14 - ITA 13,2 BOTS 11/14/14 - ITA 12,7 BOTS 02/13/15 - ITA 11,7 BOTS 12/12/14 - ITA 9,2 BOTS 08/14/14 - ITA 0,9 - - - - BOTS 03/13/15 364D - ITA 18,1 MODIFIED DURATION 0,7 REND. LORDO A SCADENZA 0,6 Composizione di portafoglio in % (fatto 100 la singola asset class) COMPARTI ALTA CRESCITA oltre 15 anni CRESCITA oltre 10 anni OBIETTIVO TFR oltre 7 anni RENDITA oltre 5 anni GARANZIA fino 5 anni ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE Percorso 51 Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 1,63 0,90 0,90
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
101,1 1,1 100,0
0,0 0,0 0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA - 0,0
AA 0,0 0,0
A 0,0 0,0
BBB 100,0 100,0
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,0 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo Bench
ITA 100,0 100,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo Bench
0 20 40 60 80 100 120
EUR 100,0 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo Bench
Inf. a 1 100,0 100,0
Da 1 a 3 0,0 0,0
Da 3 a 5 0,0 0,0
Da 5 a 7 0,0 0,0
Da 7 a 10 0,0 0,0
Da 10 a 15 0,0 0,0
Da 15 a 20 0,0 0,0
Da 20 a 30 0,0 0,0
Oltre 30 0,0 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BOTS 03/13/15 364D - ITA 18,1
BOTS 01/14/15 - ITA 17,1
BOTS 09/12/14 - ITA 16,5
BOTS 10/14/14 - ITA 13,2
BOTS 11/14/14 - ITA 12,7
BOTS 02/13/15 - ITA 11,7
BOTS 12/12/14 - ITA 9,2
BOTS 08/14/14 - ITA 0,9
- - - -
BOTS 03/13/15 364D - ITA 18,1
MODIFIED DURATION 0,7
REND. LORDO A SCADENZA 0,6
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
51Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 1,63 0,90 0,90
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
101,1 1,1 100,0
0,0 0,0 0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA - 0,0
AA 0,0 0,0
A 0,0 0,0
BBB 100,0 100,0
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,0 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo Bench
ITA 100,0 100,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo Bench
0 20 40 60 80 100 120
EUR 100,0 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo Bench
Inf. a 1 100,0 100,0
Da 1 a 3 0,0 0,0
Da 3 a 5 0,0 0,0
Da 5 a 7 0,0 0,0
Da 7 a 10 0,0 0,0
Da 10 a 15 0,0 0,0
Da 15 a 20 0,0 0,0
Da 20 a 30 0,0 0,0
Oltre 30 0,0 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BOTS 03/13/15 364D - ITA 18,1
BOTS 01/14/15 - ITA 17,1
BOTS 09/12/14 - ITA 16,5
BOTS 10/14/14 - ITA 13,2
BOTS 11/14/14 - ITA 12,7
BOTS 02/13/15 - ITA 11,7
BOTS 12/12/14 - ITA 9,2
BOTS 08/14/14 - ITA 0,9
- - - -
MODIFIED DURATION 0,7
REND. LORDO A SCADENZA 0,6
Perc
orso
52
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Previdenza - Rendita Marzo 2014
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Misto Euro Medio/Lungo Termine
Data Partenza 15/12/1998Patrimonio 289,42 (mln)
Orizzonte Temporale 5 anni
Benchmark 80% ML EMU Direct Governments TR EUR, 12% MSCI Daily TR World 100% Hedged Net to Euro, 8% MSCI World NR USD
Dal 1/12/2007 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza Aziende
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 3,50 3,60 3,60
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
22,4 0,3 22,0
72,0 0,0 72,0
27,3 23,1 4,2
1,8 0,0 1,8
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 31,6 31,4
AA 20,3 29,6
A 0,4 0,6
BBB 47,2 38,5
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,5 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
ARCA AZIONI AMERICA - ITA 10,6
ARCA AZIONI EUROPA - ITA 5,9
ITALY 10.50% 1989/28.4.2014 - ITA 3,1
SPANISH GOVT 3.25% 10/30.04.2016 - ESP 2,5
INT BK RECON&DEV 6.25 1986/15.03.20... - XSN 2,3
SPANISH GOV'T 2.1% 2013/30.04.2017 - ESP 2,3
FRANCE 0.A.T. 4.25% 2003/25.4.2019 - FRA 2,2
BTPS 4.5 2013/1.5.2023 - ITA 2,1
EUROPEAN UNION 3.5% 4/6/2021 - XSN 2,1
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 1,8
MODIFIED DURATION 4,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
53Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Marzo 2014 Arca Previdenza - Rendita CPr
ofilo
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Misto Euro Medio/Lungo Termine
Data Partenza 01/06/2012Patrimonio 59,21 (mln)
Orizzonte Temporale 5 anni
Benchmark 80% ML EMU Direct Governments TR EUR, 12% MSCI Daily TR World 100% Hedged Net to Euro, 8% MSCI World NR USD
La data di partenza del Comparto è il 29/06/2012, i valori quota anteriori a tale data si riferiscono alla classe ordinaria.
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 3,50 3,60 3,60
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
22,4 0,3 22,0
72,0 0,0 72,0
27,3 23,1 4,2
1,8 0,0 1,8
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 31,6 31,4
AA 20,3 29,6
A 0,4 0,6
BBB 47,2 38,5
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,5 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
ARCA AZIONI AMERICA - ITA 10,6
ARCA AZIONI EUROPA - ITA 5,9
ITALY 10.50% 1989/28.4.2014 - ITA 3,1
SPANISH GOVT 3.25% 10/30.04.2016 - ESP 2,5
INT BK RECON&DEV 6.25 1986/15.03.20... - XSN 2,3
SPANISH GOV'T 2.1% 2013/30.04.2017 - ESP 2,3
FRANCE 0.A.T. 4.25% 2003/25.4.2019 - FRA 2,2
BTPS 4.5 2013/1.5.2023 - ITA 2,1
EUROPEAN UNION 3.5% 4/6/2021 - XSN 2,1
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 1,8
MODIFIED DURATION 4,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Perc
orso
54
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Previdenza - Obiettivo TFR Marzo 2014
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Misto Euro Medio/Lungo Termine
Data Partenza 01/07/2007Patrimonio 93,80 (mln)
Orizzonte Temporale 7 anni
Benchmark 50% ML Euro Governments Bill TR EUR, 40% ML French Govt Infln Lnkd TR EUR, 10% MSCI Daily TR World 100% Hedged Net to Euro
Dal 1/12/2007 ha incorporato il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza Aziende
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 4,29 2,66 2,66
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
lug07
lug08
lug09
lug10
lug11
lug12
lug13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
5,8 0,0 5,8
42,8 2,8 40,0
76,8 22,6 54,2
0,0 0,0 0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 9,0 7,7
AA 0,0 66,3
A 0,1 0,0
BBB 86,6 26,0
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 4,3 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 2.15% 2003/15.9.2014 IND. - ITA 16,2
BTP I/L 2.1% 2010/15.9.2016 IND - ITA 15,9
BOTS 03/13/15 364D - ITA 11,6
BOTS 02/13/15 - ITA 9,5
BOTS 01/14/15 - ITA 7,1
BOTS 10/14/14 - ITA 6,2
BTP 2.1% 2006/15.9.2017 IND. - ITA 5,2
US TREASURY 2% 2013/15.02.2023 - USA 5,1
BTPS I/L 2.45 2012/26.03.2016 IND - ITA 4,2
BTP I/L 2.1 2010/15.9.2021 - ITA 3,9
MODIFIED DURATION 2,1
REND. LORDO A SCADENZA 0,9
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
55Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Marzo 2014 Arca Previdenza - Obiettivo TFR CPr
ofilo
Gradi di Rischio
BassoMedioBasso
Medio Medio-Alto Alto Molto Alto
Categoria Obb.Misto Euro Medio/Lungo Termine
Data Partenza 01/06/2012Patrimonio 79,19 (mln)
Orizzonte Temporale 7 anni
Benchmark 50% ML Euro Governments Bill TR EUR, 40% ML French Govt Infln Lnkd TR EUR, 10% MSCI Daily TR World 100% Hedged Net to Euro
La data di partenza del Comparto è il 29/06/2012, i valori quota anteriori a tale data si riferiscono alla classe ordinaria.
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 4,29 2,66 2,66
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
lug07
lug08
lug09
lug10
lug11
lug12
lug13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
5,8 0,0 5,8
42,8 2,8 40,0
76,8 22,6 54,2
0,0 0,0 0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 9,0 7,7
AA 0,0 66,3
A 0,1 0,0
BBB 86,6 26,0
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 4,3 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 2.15% 2003/15.9.2014 IND. - ITA 16,2
BTP I/L 2.1% 2010/15.9.2016 IND - ITA 15,9
BOTS 03/13/15 364D - ITA 11,6
BOTS 02/13/15 - ITA 9,5
BOTS 01/14/15 - ITA 7,1
BOTS 10/14/14 - ITA 6,2
BTP 2.1% 2006/15.9.2017 IND. - ITA 5,2
US TREASURY 2% 2013/15.02.2023 - USA 5,1
BTPS I/L 2.45 2012/26.03.2016 IND - ITA 4,2
BTP I/L 2.1 2010/15.9.2021 - ITA 3,9
MODIFIED DURATION 2,1
REND. LORDO A SCADENZA 0,9
Perc
orso
56
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 5,04 4,96 4,96
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
51,5 1,0 50,5
41,2 0,0 41,2
49,4 41,8 7,6
0,7 0,0 0,7
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo Bench
h Ciclico 44,6 38,0
r Materie Prime 5,4 5,9
t Beni di Consumo 14,8 10,8
y Finanza 22,4 18,6
u Immobiliare 2,1 2,7
j Sensibile 34,9 37,1
i Telecomunicazioni 3,3 4,6
o Energia 10,2 9,6
p Beni Industriali 10,8 11,2
a Tecnologia 10,6 11,7
k Difensivo 20,5 24,8
s Beni difensivi 10,0 10,0
d Salute 8,7 11,6
f Servizi di Pubblica Utilità 1,8 3,2
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA -
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 19,9 31,4
AA 28,1 29,6
A 0,6 0,6
BBB 51,2 38,5
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,2 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
ARCA AZIONI EUROPA - ITA 18,3
FRANCE 0.A.T. 4.25% 2003/25.4.2019 - FRA 2,4
BTP 4.50% 2008/1.8.2018 - ITA 1,8
BTPS 3.5 2012/1.11.2017 - ITA 1,8
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 1,7
BTPS 4.5 2013/1.5.2023 - ITA 1,7
NETHERLAND 2.25% 2012/15.07.2022 - NLD 1,2
SPANISH GOV'T 5.4% 2013/31.01.2023 - ESP 1,2
FRANCE 0.A.T. 3.75% 2005/25.4.2021 - FRA 1,2
BTP 6% 1999/1.5.2031 - ITA 1,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo Bench
USA 59,5 53,8
ITA 8,9 1,0
GBR 8,6 8,9
FRA 3,6 4,0
CAN 3,2 4,1
DEU 3,2 3,7
CHE 3,0 4,1
AUS 2,6 3,2
NLD 1,6 1,4
ESP 1,5 1,5
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
57Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 5,04 4,96 4,96
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
51,5 1,0 50,5
41,2 0,0 41,2
49,4 41,8 7,6
0,7 0,0 0,7
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo Bench
h Ciclico 44,6 38,0
r Materie Prime 5,4 5,9
t Beni di Consumo 14,8 10,8
y Finanza 22,4 18,6
u Immobiliare 2,1 2,7
j Sensibile 34,9 37,1
i Telecomunicazioni 3,3 4,6
o Energia 10,2 9,6
p Beni Industriali 10,8 11,2
a Tecnologia 10,6 11,7
k Difensivo 20,5 24,8
s Beni difensivi 10,0 10,0
d Salute 8,7 11,6
f Servizi di Pubblica Utilità 1,8 3,2
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA -
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo Bench
AAA 19,9 31,4
AA 28,1 29,6
A 0,6 0,6
BBB 51,2 38,5
BB 0,0 0,0
B 0,0 0,0
Below B 0,0 0,0
Not Rated 0,2 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
ARCA AZIONI EUROPA - ITA 18,3
FRANCE 0.A.T. 4.25% 2003/25.4.2019 - FRA 2,4
BTP 4.50% 2008/1.8.2018 - ITA 1,8
BTPS 3.5 2012/1.11.2017 - ITA 1,8
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 1,7
BTPS 4.5 2013/1.5.2023 - ITA 1,7
NETHERLAND 2.25% 2012/15.07.2022 - NLD 1,2
SPANISH GOV'T 5.4% 2013/31.01.2023 - ESP 1,2
FRANCE 0.A.T. 3.75% 2005/25.4.2021 - FRA 1,2
BTP 6% 1999/1.5.2031 - ITA 1,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo Bench
USA 59,5 53,8
ITA 8,9 1,0
GBR 8,6 8,9
FRA 3,6 4,0
CAN 3,2 4,1
DEU 3,2 3,7
CHE 3,0 4,1
AUS 2,6 3,2
NLD 1,6 1,4
ESP 1,5 1,5
Perc
orso
58
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 8,98 9,03 9,03
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
86,8 0,0 86,8
0,0 0,0 0,0
83,5 70,6 12,9
0,3 0,0 0,3
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
APPLE INC.(EX COMPUTER) a USA 1,3
EXXON MOBIL CORP. o USA 1,3
GOOGLE INC. -CL A a USA 0,9
MICROSOFT CORP. a USA 0,8
JOHNSON E JOHNSON CO. d USA 0,8
GENERAL ELECTRIC CO. p USA 0,8
WELLS FARGO E CO. y USA 0,7
JPMORGAN CHASE E CO. y USA 0,7
NESTLE SA REG NEW s CHE 0,7
CHEVRON CORP. o USA 0,7
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo Bench
h Ciclico 40,9 38,0
r Materie Prime 6,0 5,9
t Beni di Consumo 12,2 10,8
y Finanza 20,7 18,6
u Immobiliare 2,0 2,7
j Sensibile 34,8 37,1
i Telecomunicazioni 3,1 4,6
o Energia 10,0 9,6
p Beni Industriali 10,2 11,2
a Tecnologia 11,5 11,7
k Difensivo 24,3 24,8
s Beni difensivi 11,0 10,0
d Salute 12,0 11,6
f Servizi di Pubblica Utilità 1,2 3,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo Bench
USA 61,7 53,8
GBR 9,3 8,9
CHE 4,5 4,1
FRA 4,2 4,0
CAN 4,1 4,1
DEU 4,1 3,7
AUS 3,5 3,2
NLD 1,6 1,4
ESP 1,5 1,5
SWE 1,5 1,4
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE
Percorso
59Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Volatilità Fondo Bench. Gest. Bench3 anni 8,99 9,03 9,03
* Cfr Nota 1, pag. 1
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
mar04
mar05
mar06
mar07
mar08
mar09
mar10
mar11
mar12
mar13
mar14
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
ASSET ALLOCATION FONDO
Lunga Corta Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
86,8 0,0 86,8
0,0 0,0 0,0
83,5 70,6 12,9
0,3 0,0 0,3
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
APPLE INC.(EX COMPUTER) a USA 1,3
EXXON MOBIL CORP. o USA 1,3
GOOGLE INC. -CL A a USA 0,9
MICROSOFT CORP. a USA 0,8
JOHNSON E JOHNSON CO. d USA 0,8
GENERAL ELECTRIC CO. p USA 0,8
WELLS FARGO E CO. y USA 0,7
JPMORGAN CHASE E CO. y USA 0,7
NESTLE SA REG NEW s CHE 0,7
CHEVRON CORP. o USA 0,7
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo Bench
h Ciclico 40,9 38,0
r Materie Prime 6,0 5,9
t Beni di Consumo 12,2 10,8
y Finanza 20,7 18,6
u Immobiliare 2,0 2,7
j Sensibile 34,8 37,1
i Telecomunicazioni 3,1 4,6
o Energia 10,0 9,6
p Beni Industriali 10,2 11,2
a Tecnologia 11,5 11,7
k Difensivo 24,3 24,8
s Beni difensivi 11,0 10,0
d Salute 12,0 11,6
f Servizi di Pubblica Utilità 1,2 3,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo Bench
USA 61,7 53,8
GBR 9,3 8,9
CHE 4,5 4,1
FRA 4,2 4,0
CAN 4,1 4,1
DEU 4,1 3,7
AUS 3,5 3,2
NLD 1,6 1,4
ESP 1,5 1,5
SWE 1,5 1,4
Perc
orso
60
COMPARTIALTA CRESCITA
oltre 15 anni
CRESCITA
oltre 10 anniOBIETTIVO TFR
oltre 7 anni
RENDITA
oltre 5 anniGARANZIA
fino 5 anni
ANNI MANCANTI ALLA PENSIONEFonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2011 ARCA SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.