Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-1 CHƯƠNG: MỞ ĐẦU THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-1
CHƯƠNG: MỞ ĐẦU
THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-2
MỤC TIÊU MÔN HỌCSau khi học xong môn này SV có thể: KIẾN THỨC
1. Hiểu được thống kê trong kinh doanh là gì, phân biệt được các dạng bài toán thống kê trong kinh doanh
2. Nắm được các bước thực hiện thống kê mô tả bằng bảng biểu và bằng số
3. Hiểu và ứng dụng được những dạng cơ bản của phân phối xác suất rời rạc và phân phối xác suất liên tục
4. Hiểu được khái niệm lấy mẫu và qui tắc phân phối của trung bình mẫu
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-3
MỤC TIÊU MÔN HỌC5. Thực hiện được ước lượng khoảng cho giá
trị trung bình6. Thực hiện kiểm định được giá trị trung bình
cho một tổng thể và cho hai tổng thể KỸ NĂNG
7. Sử dụng được những hàm thống kê cơ bản trong Excel để giải quyết những vấn đề cụ thể
8. Sử đụng được một số chức năng của công cụ Data Analysis trong Excel
Chương 0-4Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế
Thống kê KD
TK mô tả
TK suy diễn
Bằng bảng biểu
Bằng số
Ước lượng
Kiểm định
C1
C2
C3
C9
C8
Lấy mẫu và phân phối TB
mẫu
Phân phối XS liên tục
Phân phối XS rời rạc
Xác suất C4
C5
C6
C7
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-5
NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Dữ liệu và thống kê Chương 2: Thống kê mô tả bằng bảng
biểu Chương 3: Thống kê mô tả bằng số Chương 4: Xác suất Chương 5: Phân phối xác suất rời rạc
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-6
NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 6: Phân phối xác suất liên
tục Chương 7: Lấy mẫu và phân phối
trung bình mẫu Chương 8: Ước lượng khoảng Chương 9: Kiểm định giả thuyết
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-7
TÀI LiỆU THAM KHẢO1. Nguyễn Minh Tuấn – Nguyễn Quang Trung,
Thống kê ứng dụng trong kinh doanh, Nhà suất bản đại học quốc gia Tp.HCM
2. Nguyễn Đình Huy – Đậu Thế Cáp, Giáo trình xác suất và thống kê, Nhà suất bản đại học quốc gia Tp.HCM
3. Cao Hào Thi – Lê Thành Long, Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh, Khoa QLCN – Đại học Bách Khoa Tp.HCM
4. Slide bài giảng Thống kê & ứng dụng trong kinh doanh
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-8
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌCĐiểm quá trình + Thi cuối kỳ
TT Phương pháp đánh giá Số lần Trọng số
(%)1 Quá trình
Chuyên cầnKiểm tra GK
4-61
15%15%
2 Thi cuối học kỳ 1 70%
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 0-9
THÔNG TIN GiẢNG VIÊN Nguyễn Khắc Hiếu Email: [email protected] ĐT: 0903022650
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-10
CHƯƠNG 1THỐNG KÊ
VàDỮ LiỆU
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-11
NỘI DUNG CHÍNH1. Thống kê và các ứng dụng trong
kinh doanh và kinh tế2. Dữ liệu3. Nguồn dữ liệu4. Thống kê mô tả5. Thống kê suy diễn
12
Thống kê và dữ liệu
Thống kê KD
Dữ liệu
C1
Định nghĩa
Thang đo
1
Ứng dụng
Các phần mềm
Phân loại
Định nghĩaPhân loại
Nguồn dữ liệu
Sơ cấp
Thứ cấp
Thống kê mô tả
Thống kê suy diễn
Chỉ danh
KhoảngThứ tự
Tỷ lệ
2
3
4
5
Tập dữ liệu, các phần tử, các biến và các quan sát
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-13
Định nghĩa: thống kê là một Nghệ thuật và Khoa học về: Thu thập Phân tích Trình bày Và giải thích DỮ LIỆU
Phân loại Thống kê mô tả Thống kê suy diễn
1. THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KD VÀ KINH TẾ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-14
1. THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KD VÀ KINH TẾ Các lãnh vực kinh doanh và kinh tế
dựa trên các kỹ thuật và thông tin thống kê: Kế toán Tài chánh Tiếp thị Sản xuất Kinh tế
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-15
1. THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KD VÀ KINH TẾ Các phần mềm thường được dùng
trong thống kê: EVIEW: Econometric Views SPSS: Statistical Package for the
Social Science – Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội
EXCELL
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-16
1. THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KD VÀ KINH TẾ Sử dụng Excel để phân tích thống
kê bởi vì: Excel sẵn có ở các văn phòng Excel đủ mạnh để giải quyết các vấn
đề thống kê thường gặp Người sử dụng có thể hiểu được ý
nghĩa của các vấn đề thống kê
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-17
2. DỮ LIỆU Định nghĩa: dữ liệu là các sự kiện
và con số được thu thập, phân tích và tổng kết để trình bày và giải thích một vấn đề nào đó.
Phân loại: Dữ liệu định tính so với định lượng Dữ liệu chéo so với chuỗi thời gian
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-18
2. DỮ LIỆUTên công ty Mã cổ
phiếuVốn điều lệ(Tỷ VND)
Giá cổ phiếu(1000 VND)
Ngân hàng thương mai cổ phần Á châu
ACB 7779 27.5
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
HAG 2704 75.5
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
HT1 1100 12.2
Cty cổ phần cơ điện
REE 810 17.1
Biến
Dữ liệuPhần tử
Quan
sát
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-19
2. DỮ LIỆU Tập dữ liệu, các phần tử, các biến và
các quan sát Tập dữ liệu: là tất cả các dữ liệu được thu
thập cho một nghiên cứu cụ thể Phần tử là tòan bộ thực thể dựa vào đó dữ
liệu được thu thập Quan sát là tập các đại lượng đo lường được
thu thập đối với một phần tử cụ thể Biến là các đặc tính được quan tâm đối với
các phần tử
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-20
2. DỮ LIỆU Thang đo: Xác định lượng thông tin
có trong dữ liệu và chỉ ra sự tổng kết dữ liệu và phân tích thống kê nào là thích hợp nhất Thang đo chỉ danh Thang đo thứ tự Thang đo khoảng Thang đo tỉ lệ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-21
2. DỮ LIỆU Thang đo chỉ danh
Sử dụng nhãn hiệu hoặc tên để nhận dạng một thuộc tính của phần tử, dữ liệu có thể bằng số hoặc không bằng số
Thang đo thứ tựCó đặc tính của thang đo chỉ danh và có thể dùng để sắp hạng hoặc thứ tự dữ liệu
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-22
2. DỮ LIỆU Thang đo khoảng
Có đặc tính của thang đo thứ tự và khoảng cách giữa các quan sát được diễn tả dưới dạng các đơn vị đo lường cố định, dữ liệu luôn luôn bằng số
Thang tỷ lệCó đặc tính của thang đo khoảng nhưng có chứa giá trị Zero, có nghĩa là không có gì tại giá trị Zero
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-23
2. DỮ LIỆU Dữ liệu định tính
Dữ liệu định tính là các nhãn hiệu hay tên được dùng để nhận dạng và đặc trưng cho mỗi phần tử
Biến định tính là biến với dữ liệu định tính
Dữ liệu định tính sử dụng thang đo chỉ danh hoặc thang đo thứ tự; có thể đo bằng số hoặc không bằng số
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-24
2. DỮ LIỆU Dữ liệu định lượng
Dữ liệu định lượng là dữ liệu cho biết số lượng bao nhiêu của một đại lượng nào đó
Biến định lượng là biến với dữ liệu định lượng
Dữ liệu định tính sử dụng thang đo khoảng hoặc thang đo tỷ lệ; luôn đo bằng số
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-25
CÂU HỎI Hãy phát biểu xem các biến sau đây
biến nào là biến định tính, biến nào là biến định luợng và hãy chỉ ra thang đo thích hợp cho mỗi biến. Tuổi Giới tính Thứ hạng trong lớp Nhiệt độ Thu nhập
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-26
2. DỮ LIỆU Dữ liệu chéo và dữ liệu chuỗi thời
gian Dữ liệu chéo là các dữ liệu được thu
thập trong cùng hay gần cùng một thời điểm
Dữ liệu chuỗi thời gian là các dữ liệu được thu thập trong các thời điểm liên tiếp nhau
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-27
3. NGUỒN DỮ LIỆU Nguồn dữ liệu có thể thu thập từ:
Các nguồn hiện có (thứ cấp):Internet đã trở thành một nguồn
dữ liệu quan trọng Các nghiên cứu thống kê (sơ cấp):
Nghiên cứu thực nghiệmNghiên cứu quan sát
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-28
4. THỐNG KÊ MÔ TẢ Thống kê mô tả: Thu thập, Tổng
kết và Mô tả dữ liệu Các phương pháp được sử dụng để
thống kê mô tả: Lập bảng, đồ thị, biểu đồ Bằng số
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-29
5. THỐNG KÊ SUY DIỄN
Tổng thểTổng thểNN
MẫuMẫunn
Lấy MẫuLấy Mẫu
Ước LượngƯớc LượngKiểm định giả Kiểm định giả
thuyếtthuyết
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 1-30
5. THỐNG KÊ SUY DIỄN Tổng thể: là tập tất cả các phần tử
cần quan tâm trong một nghiên cứu cụ thể
Mẫu: là một tập con của tổng thể Thống kê suy diễn: là quá trình sử
dụng dữ liệu thu thập được từ mẫu để ước lượng hoặc kiểm định các giả thuyết thống kê về các đặc trưng của tổng thể
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-31
CHƯƠNG 2
THỐNG KÊ MÔ TẢ BẰNG BẢNG và BIỂU
ĐỒ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-32
NỘI DUNG CHÍNH1. Tổng kết dữ liệu định tính2. Tổng kết dữ liệu định lượng3. Đồ thị phân tán điểm và bảng
chéo
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-33
1. TỔNG KẾT DL ĐỊNH TÍNH Phân phối tần số
Phân phối tần số là một bảng tổng kết một tập dữ liệu trong đó trình bày tần số (hay số) của các giá trị quan sát có trong mỗi lớp của các lớp không trùng lên nhau
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-34
1. TỔNG KẾT DL ĐỊNH TÍNH
DỮ LiỆU DS BÁN CỦA 36 LON NƯỚC NGỌT00 Coca Pepsi Coca 00 Pepsi
Pepsi 00 7up 00 Pepsi 00
Coca No1 00 Coca No1 CocaNo1 Coca Pepsi No1 00 Pepsi00 Pepsi 00 Pepsi 7up 00
7up Coca No1 Coca 00 Coca
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-35
1. TỔNG KẾT DL ĐỊNH TÍNH PHÂN PHỐI TẦN SỐ
Loại nước ngọt
Tần số
Pepsi 8Coca 90 độ 11No1 57up 3Tổng 36
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-36
1. TỔNG KẾT DL ĐỊNH TÍNH Phân phối tần số tương đối và tần số
phần trăm Phân phối tần số tương đối: Một bảng tổng
kết tập một dữ liệu trong đó trình bày tần số tương đối –nghĩa là, tỉ số – của tổng số các giá trị quan sát có trong mỗi lớp của các lớp không trùng lên nhau
Tần số tương đối của 1 lớp = Tần số của 1 lớp / n
Tần số phần trăm = Tần số tương đối* 100
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-37
1. TỔNG KẾT DL ĐỊNH TÍNH Phân phối tần số tương đối và tần
số phần trăm Phân phối tần số tương đối: Một bảng
tổng kết tập một dữ liệu trong đó trình bày phần trăm của tổng số các giá trị quan sát có trong mỗi lớp của các lớp không trùng lên nhau
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-38
1. TỔNG KẾT DL ĐỊNH TÍNH
PHÂN PHỐI TS TƯƠNG ĐỐI và PHẦN TRĂM Loại nước
ngọtTần số
tương đốiTần số %
Pepsi 0.22 22%Coca 0.25 25%0 độ 0.31 31%No1 0.14 14%7up 0.08 8%Tổng 1.00 100%
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-39
1. TỔNG KẾT DL ĐỊNH TÍNH Biểu đồ hình thanh
89
11
5
3
0
2
4
6
8
10
12
Pepsi Coca 0 độ No1 7up
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-40
1. TỔNG KẾT DL ĐỊNH TÍNH Biểu đồ hình tròn
Pepsi22%
Coca25%0 độ
31%
No114%
7up8%
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-41
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG Phân phối tần số
Phân phối tần số là một bảng tổng kết một tập dữ liệu trong đó trình bày tần số (hay số) của các giá trị quan sát có trong mỗi lớp của các lớp không trùng lên nhau
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-42
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG Xây dựng một phân phối tần số
Thu thập dữ liệu mẫu Xác định số lớp không trùng lắp Xác định chiều rộng của mỗi lớp Xác định các giới hạn của mỗi lớp Đếm số các giá trị dữ liệu có trong mỗi lớp Tổng kết các tần số của lớp vào trong một
bảng phân phối tần số
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-43
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG Phân phối tần số
Số lớp (K): 5 K 20 Chiều rộng lớp
Chiều rông lớp = (Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất) / K
Các giới hạn của lớpGiới hạn dưới của lớp = Số nhỏ nhấtGiới hạn trên của lớp = Số lớn nhất
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-44
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG Phân phối tần số
Các biên giới của lớpCác biên của lớp là các đường phân chia giữa các lớp
Điểm giữa của lớpĐiểm giữa của lớp là giá trị nằm ở giữa các giới hạn dưới và giới hạn trên của lớp
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-45
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG
CÁC THỜI GIAN KIỂM TOÁN CUỐI NĂM
(Tính theo số ngày)12 14 19 1815 15 18 1720 27 22 2322 21 33 2814 18 16 13
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-46
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG PHÂN PHỐI TẦN SỐ
Thời gian kiểm tóan Tần số(ngày)10-14 415-19 820-24 525-29 230-34 1Tổng20
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-47
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG Phân phối tần số tương đối và tần
số phần trăm Tần số tương đối của 1 lớp = Tần số
của 1 lớp / n Tần số phần trăm = Tần số tương đối*
100
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-48
PHÂN PHỐI TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ TẦN SỐ PHẦN TRĂM
Thời gian Tần số tương đối Tần số phần trăm
(ngày)10-14 .20 2015-19 .40 4020-24 .25 2525-29 .10 1030-34 .05 5Tổng 1.00 100
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-49
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG Biểu đồ tần số
Một biểu đồ tần số được xây dựng bằng đặt các biến quan tâm trên trục hoành và tần số, tần số tương đối, tần số phần trăm trên trục tung
Biểu đồ tần số mô tả dạng của tập dữ liệu
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-50
01234
0 5 10 15 20 25 30 350123456789
5 10 15 20 25 30 35Thời gian kiểm tóan tính theo ngày
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-51
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG Các phân phối tích lũy
Phân phối tần số tích lũy trình bày số các quan sát có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn trên của lớp của mỗi lớp
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-52
TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI TÍCH LŨY VÀ TẦN SỐ PHẦN TRĂM TÍCH LŨY
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG
Thời gian (ngày)
Tần số TS tương đối tích
lũy
Tần số % tích
lũy<=14 4 0.20 20%<=19 12 0.60 60%<=24 17 0.85 85%<=29 19 0.95 95%<=34 20 1.00 100%
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-53
Đồ thị của phân phối tích lũy (Ogive)
05
10152025
5 10 15 20 25 30 35Thời gian kiểm tóan tính theo ngày
2.TỔNG KẾT DL ĐỊNH LƯỢNG
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-54
3. ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM và BẢNG CHÉO Bảng chéo
Bảng chéo là một tổng kết dưới dạng bảng của dữ liệu gồm 2 biến. Các giá trị của một biến được trình bày theo các hàng. Các giá trị của một biến khác được trình bày theo các cột
Bảng chéo được sử dụng rộng rãi trong việc xem xét mối quan hệ giữa hai biến
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-55
3. ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM và BẢNG CHÉO
BẢNG CHÉO VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CỦA CÁC BỮA ĂN TẠI 300 NHÀ HÀNG Ở LOS-ANGELES
Giá bữa ănChất lượng $10-19 $20-29 $30-39 $40-49 TổngTốt 42 40 2 0 84Rất tốt 34 64 46 6 150Xuất sắc 2 14 28 22 66Tổng 78 118 76 28 300
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-56
3. ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM và BẢNG CHÉO Đồ thị phân tán điểm và đường xu
hướng Một đồ thị phân tán điểm là một trình bày
dưới dạng đồ thị về mối quan hệ của hai biến. Một biến được trình bày trên trục hoành và biến khác được trình bày trên trục tung
Một đường xu hướng là một đường cho thấy một cách gần đúng mối quan hệ giữa hai biến
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-57
3. ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM và BẢNG CHÉO
DỮ LIỆU MẪU ĐỐI VỚI CỬA HÀNG THIẾT BỊ STEREO VÀ ÂM THANH
Tuần Số thương vụ Doanhsố ($100s)1 2 502 5 573 1 414 3 545 4 546 1 387 5 638 3 489 4 5910 2 46
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-58
3. ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM và BẢNG CHÉOĐồ thị phân tán điểm
35
40
45
50
55
60
65
0 1 2 3 4 5 6
DS ($100s)
Số thương vụ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 2-59
3. ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM và BẢNG CHÉO
Đồ thị phân tán điểm Các loại quan hệ được miêu tả bằng đồ thị
phân tán điểm
Quan hệ đồng biến Dường như không quan hệ Quan hệ nghịch biến
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-60
CHƯƠNG 3
THỐNG KÊ MÔ TẢBẰNG SỐ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-61
NỘI DUNG CHÍNH1. Giới thiệu2. Đại lượng về vị trí3. Đại lượng về sự biến thiên4. Đại lượng về dạng phân phối5. Đại lượng về sự liên hệ giữa 2 biến6. Trung bình có trọng số và xử lý dữ
liệu nhóm
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-62
1. GIỚI THIỆU Một đại lượng mô tả: là một con số
đơn giản được tính toán từ dữ liệu mẫu để cung cấp thông tin về dữ liệu tổng thể
Có hai loại đại lượng mô tả: Đại lượng về vị trí Đại lượng về sự biến thiên
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-63
1. GIỚI THIỆU Tham số của tổng thể (population
parameter) là một giá trị bằng số được dùng như một đại lượng tổng kết đối với một dữ liệu của tổng thể
Các trị thống kê của mẫu (sample statistics) được dùng như một đại lượng tổng kết đối với một mẫu
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-64
2. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ (measure of location) Một số các đại lượng về vị trí là:
Số trung bình (Mean) Số trung vị (Median) Số yếu vị (Mode) Số tứ phân (Quartiles)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-65
2. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ Số trung bình
Số trung bình được sử dụng phổ biến nhất để đo lường vị trí
Trung bình của tổng thể
Trung bình của mẫu:
Nx
nx
x
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-66
2. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ Số trung vị (Median)
Số trung vị là giá trị ở giữa tập dữ liệu đã được sắp xếp theo thứ tự
n là số lẻ, Md là giá trị ở giữa tập dữ liệu
n là số chẵn, Md là trung bình của hai giá trị ở giữa tập dữ liệu
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-67
2. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ Số yếu vị (Mo)
Số yếu vị là giá trị dữ liệu xuất hiện với tần số lớn nhất
Bimodal: có 2 số yếu vị Multimodal: có nhiều hơn 2 số yếu vị
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-68
2. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ Số tứ phân
Số tứ phân chỉ đơn thuần là các số phân vị cụ thể, sẽ chia tập dữ liệu ra làm 4 phần, được gọi tên là:
Q1 = số tứ phân thứ nhất = P25%
Q2 = số tứ phân thứ hai = P50% = Median Q3 = số tứ phân thứ ba = P75%
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-69
3. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊN Đại lượng về sự biến thiên được sử
dụng để mô tả xu hướng của các giá trị dữ liệu phân tán xung quanh giá trị trung bình.
Một số đại lượng về sự biến thiên: Khoảng biến thiên (Range) Phương sai (Variance) Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-70
3. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊN Khoảng biến thiên
Range = Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhấthay
Range = Max – Min
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-71
3. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊN Phương sai
Phương sai của tổng thể:
Phương sai của mẫu:
N
x 2i2
1n
xxs
2i2
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-72
3. CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊN Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai. Độ lệch chuẩn và phương sai được sử dụng phổ biến để đo lường sự biến thiên
22 ss
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-73
Độ lệch (Skewness) là đại lượng về dạng của phân phối của tập dữ liệu
Đối với dữ liệu lệch về bên trái, độ lệch sẽ âm Đối với dữ liệu lệch về bên phải, độ lệch sẽ
dương Nếu dữ liệu đối xứng, độ lệch sẽ bằng 0
4. ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI
Mean = Median Mean < Median Median < MeanLệch phảiLệch trái Đối xứng
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-74
5. ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN
Đồng phương sai (Covariance)Đồng phương sai là đại lượng đo lường sự liên hệ tuyến tính giữa 2 biến. VD: mối liên hệ giữa cân nặng và chiều cao của dân số.
Đồng phương sai của tổng thể:
Đồng phương sai của mẫu:
N
yx yixixy
1n
yyxxs ii
xy
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-75
5. ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN Đồng phương sai
Sxy > 0: Quan hệ đồng biến Sxy < 0: Quan hệ nghịch biến Giá trị của đồng phương sai phụ thuộc
đơn vị đo lường của x và y
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-76
5. ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN
....
....
..
.
.Sxy dương:
(x và y có quan hệ tuyến tính đồng biến ) x
y
GIẢI THÍCH VỀ ĐỒNG PHƯƠNG SAI CỦA MẪU
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-77
5. ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN
. .. .. . .
. ..
. .
. .. .
Sxy gần bằng 0:
(x và y không có quan hệ tuyến tính )
x
y
GIẢI THÍCH VỀ ĐỒNG PHƯƠNG SAI CỦA MẪU
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-78
5. ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN
x
y
GIẢI THÍCH VỀ ĐỒNG PHƯƠNG SAI CỦA MẪU
....
. ...
..
.
.Sxy âm:
(x và y có quan hệ tuyến tính nghịch biến )
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-79
5. ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN
Hệ số tương quan(Correlation Coefficient)
Một đại lượng bằng số đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa 2 biến
Hệ số tương quan Pearson• Tổng thể: • Mẫu:
yx
xyxy
yx
xyxy ss
sr
2i
2i
iixy
yyxx
yyxxrr
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-80
ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN Các tính chất của hệ số tương quan r:
-1 r 1 r càng lớn thì mối quan hệ tuyến tính càng
mạnh. r = 0 -> không có quan hệ tuyến tính giữa X và
Y r = 1 hoặc r = -1 X và Y tương quan tuyến
tính hoàn toàn Dấu của r cho thấy mối quan hệ giữa X và Y là
đồng biến hay nghịch biến
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-81
5. ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN
.
.
. .. . . . .
...... .. .
. .
. .. .
. . . . . . . . . .
y
x
y
x
y
xr = 0 r = 1 r = -1
Đồ thị phân tán điểm đối với các giá trị r khác nhau
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-82
5. ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA 2 BIẾN
. .. .
. .. . . .
. ... .
...
..
... .
... .
... .
. . .....
. .
y
x
y
x
y
xr = .5r = -.8r = 0.9
Đồ thị phân tán điểm đối với các giá trị r khác nhau
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-83
6. TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓM Trung bình có trọng số (The
weighted Mean)Trung bình của tập dữ liệu có được bằng cách gán mỗi giá trị dữ liệu một trọng số phản ảnh tầm quan trọng của nó trong tập dữ liệu
i
ii
wx*w
x
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-84
6. TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓMVD: Tính trung bình điểm thi cuối kỳ của
20 học sinh.TB=(9*4+7*8+6*5+2*4+3*1)/
(4+8+5+2+1) =6.65
Điểm số Tần số9 47 86 54 23 1
Tổng 20
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-85
6. TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓM Dữ liệu nhóm (Grouped data)
Dữ liệu có sẵn trong các lớp được tổng kết bằng phân phối tần số. Các giá trị riêng của tập dữ liệu gốc sẽ không được ghi nhận. VD:
Tgian KT Tần số10-14 415-19 820-24 525-29 230-34 1Tổng 20
Lớp
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-86
6. TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓM Dữ liệu nhóm
Trung bình của dữ liệu nhóm Tổng thể
MẫuN
M*f ii
nM*f
x ii
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 3-87
6. TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓM Dữ liệu nhóm
Phương sai của dữ liệu nhóm Tổng thể
Mẫu
NM*f 2
ii2
1n
xM*fs
2ii2
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-88
CHƯƠNG 4
XÁC SUẤT
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-89
NỘI DUNG CHÍNH1. Phép thử, biến cố, không gian
mẫu, qui tắc đếm2. Xác suất của biến cố3. Các quan hệ căn bản của biến cố4. Các phép toán của xác suất 5. Định lý Bayes
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-90
1. PHÉP THỬ, BiẾN CỐ, KHÔNG GIAN MẪU VÀ QUI TẮC ĐẾM
Phép thử (Experiment)Phép thử là mọi quá trình tạo ra kết quả đã được định nghĩa rõ ràng. VD: phép thử tung con xúc xắc.
Biến cốLà kết quả cụ thể của phép thử (là tập con của không gian mẫu). VD: biến cố xảy ra mặt 1, biến cố xảy ra mặt chẵn.
Không gian mẫu (Sample space)Không gian mẫu là tập hợp của tất cả các điểm có thể có của mẫu (tất cả các biến cố có thể có)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-91
1. PHÉP THỬ, BiẾN CỐ, KHÔNG GIAN MẪU VÀ QUI TẮC ĐẾM Qui tắc đếm
Qui tắc đếm đối với phép thử nhiều bướcSố kết quả của phép thử = (n1)x(n2)x.. x(nk)
Qui tắc đếm đối với tổ hợpSố tổ hợp của N phần tử được chọn n trong một lần là:
!!!nNn
NC n
N
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-92
2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Xác suất của biến cố
Xác suất của một biến cố sẽ bằng tổng số trường hợp xảy ra của biến cố đó chia cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra.
VD: xác suất để có được mặt chẵn khi thảy con xúc xắc bằng: 3/6=50%
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-93
2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Yêu cầu căn bản của xác suất
Gọi Ei là kết quả của phép thử 0 P(Ei) 1 P(Ei) = 1
Các phương pháp xác định xác suất Phương pháp cổ điển Phương pháp tần số tương đối Phương pháp chủ quan
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-94
2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Phương pháp cổ điển
Một phương pháp xác định xác suất thích hợp khi tất cả các kết quả của thí nghiệm có cùng khả năng xảy ra
Phương pháp tần số tương đốiMột phương pháp xác định xác suất thích hợp khi có sẵn dữ liệu (dũ liệu lịch sử) để ước lượng tỉ lệ của số lần kết quả thí nghiệm sẽ xảy ra nếu thí nghiệm được lặp lại với một số lần đủ lớn
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-95
2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Phương pháp chủ quan
Một phương pháp xác định xác suất dựa trên cơ sở phán đoán
Một xác suất chủ quan là một mức độ tin tưởng của cá nhân đối với việc xảy ra một kết quả của thí nghiệm
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-96
3. CÁC QUAN HỆ CĂN BẢN CỦA BiẾN CỐ Phần bù/phụ của biến cố
Phần phụ của biến cố A là biến cố chứa tất cả kết quả của mẫu mà không thuộc về A
P(A) = 1 – P(Ac)
Biến cố Biến cố AAAAcc
Không gian mẫu S
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-97
3. CÁC QUAN HỆ CĂN BẢN CỦA BiẾN CỐ Biến cố Hội của 2 biến cố: A B
A B là biến cố chứa tất cả các kết quả của thí nghiệm thuộc A hoặc B, hoặc cả hai
Biến cố Biến cố AA Biến cốBiến cốBB
Không gian mẫu S
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-98
3. CÁC QUAN HỆ CĂN BẢN CỦA BiẾN CỐ Biến cố Giao của 2 biến cố: A B
A B là biến cố chứa tất cả các kết quả của thí nghiệm thuộc A và B
Phần giao
Biến cố Biến cố AA Biến cố Biến cố BB
Không gian mẫu S
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-99
4. CÁC PHÉP TOÁN VỀ XÁC SUẤT
Phép cộng xác suất P(A B) = P(A) + P(B) – P(A B) Biến cố xung khắc
• Hai biến cố dược gọi là xung khắc nếu hai biến cố không có các điểm ở phần giao.
• A và B là hai biến cố xung khắc: P(A B) = 0
• Phép cộng xác suất đối với hai biến cố cách biệt• P(A B) = P(A) + P(B)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-100
Xác suất có điều kiện
Hoặc
Các biến cố độc lập Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì: P(A\B) = P(A) hoặc P(B\A) = P(B)
)B(PBAP)B\A(P
)A(PBAP)A\B(P
4. CÁC PHÉP TOÁN VỀ XÁC SUẤT
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-101
Phép nhân xác suất• P(A B) = P(B). P(A\B) = P(A). P(B\A)
Đối với hai biến cố độc lập• P(A B) = P(A). P(B)
4. CÁC PHÉP TOÁN VỀ XÁC SUẤT
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 4-102
5. ĐỊNH LÝ BAYES Các xác suất tiên nghiệm: Các ước
lượng ban đầu về xác suất của các biến cố
Xác suất hậu nghiệm: Các xác suất được sửa lại của các biến cố dựa trên các thông tin bổ sung
Định lý Bayes)B(P
)BA(P)A\B(P)A(P)A\B(P)A(P
)A\B(P)A(P)B\A(P 1
2211
111
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-103
CHƯƠNG 5
PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-104
NỘI DUNG CHÍNH1. Các biến ngẫu nhiên2. Phân phối xác suất rời rạc3. Giá trị kỳ vọng và phương sai của
biến rời rạc4. Phân phối xác suất nhị thức5. Phân phối xác suất Poisson
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-105
1. BIẾN NGẪU NHIÊN Biến ngẫu nhiên
Biến ngẫu nhiên là kết quả bằng số của một thí nghiệm
Biến ngẫu nhiên rời rạc Nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể lập
thành dãy rời rạc các số x1, x2,…,xn thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc.
Ví dụ: Tung con súc sắc. Gọi X là số nút xuất hiện. Khi đó X là biến ngẫu nhiên rời rạc. X có thể nhận các giá trị từ 16. Ta thường viết:
X = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-106
1. BIẾN NGẪU NHIÊN Biến ngẫu nhiên liên tục
Nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể lấp đầy toàn bộ khoảng (a,b) thì X là biến ngẫu nhiên liên tục.
Ví dụ: Gọi X là kết quả cân nặng của một người, giá trị X có thể lấp đầy một khoảng. Khi đó X là biến ngẫu nhiên liên tục.
20 30 40 50 60 70 80 X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-107
2. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC Một phân phối xác suất đối với một biến
ngẫu nhiên rời rạc X là một danh sách các giá trị có thể có của biến X và các xác suất tương ứng
Một phân phối xác suất có thể được trình bày dưới dạng: Bảng Đồ thị (Đồ thị tần số) Công thức (Hàm số)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-108
2. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC
Phân phối xác suất dạng bảng và đồ thị Ví dụ: thống kê về số lượng TV bán được tại một
cửa hiệu trong 200 ngày.Lượng TV bán được
/ ngày Số ngày X f(x)
0 80 0 0.401 50 1 0.252 40 2 0.203 10 3 0.054 20 4 0.10
Tổng 200 1.00
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-109
2. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC
Phân phối xác suất dạng bảng và đồ thị
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0 1 2 3 4
Giá trị của biến ngẫu nhiên X
Xác
suất
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-110
2. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC Phân phối xác suất dạng hàm số
Hàm xác suất rời rạc f(x) là một hàm xác định xác suất đối với mỗi giá trị của biến Xf(x) = Prob (X=x)
Các điều kiện yêu cầu đối với hàm xác suất rời rạc 0 f(x) 1 f(x) = 1
Ví dụ: f(x) = 1/n Với n là số giá trị các biến ngẫu nhiên có thể
có (các biến này có cùng khả năng xảy ra)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-111
3. KỲ VỌNG & PHƯƠNG SAI CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC Giá trị kỳ vọng
E (x) = = x * f(x) Phương sai
Var (x) = 2 = (x - )2 * f(x)Hoặc
2 = x2 * f(x) - 2 Độ lệch chuẩn 2
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-112
4. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT NHỊ THỨC Một phép thử (thí nghiệm) nhị thức
Một phép thử nhị thức có 4 tính chất: Phép thử gồm có một chuỗi n lần thử tương
tự nhau. Hai kết quả có thể có cho mỗi lần thử là:
thành công hoặc thất bại Xác suất của thành công (p) không thay đổi
ở lần thử này sang lần thử khác. Vì vậy, xác suất của thất bại (1-p) cũng không thay đổi ở lần thử này sang lần thử khác
Các lần thử độc lập với nhau Ví dụ: tung con súc sắc với n lần lặp lại.
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-113
4. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT NHỊ THỨC Hàm xác suất nhị thức
Giá trị kỳ vọng và phương sai của phân phối xác suất nhị thức Giá trị kỳ vọng: E(x) = = np Phương sai: 2 = np (1-p)
xnxxn ppCxf 1)(
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-114
5. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT POISSON Các tính chất của Thí nghiệm
Poisson Xác suất của một sự kiện sẽ giống
nhau cho bất kỳ 2 khoảng có cùng độ dài
Việc xảy ra hay không xảy ra trong 1 khoảng bất kỳ sẽ độc lập với việc xảy ra hay không xảy ra trong 1 khoảng bất kỳ khác
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-115
5. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT POISSON Hàm xác suất Poisson
= Giá trị kỳ vọng hay số trung bình của sự kiện trong một khoảng.
Giá trị kỳ vọng và phương sai của phân phối xác suất Poisson Giá trị kỳ vọng: E(x) = Phương sai: Var(x) =
!xe)x(f
x
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-116
CHƯƠNG 6
PHÂN PHỐI XÁC SUẤT LIÊN TỤC
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-117
NỘI DUNG CHÍNH1. Giới thiệu2. Phân phối xác suất đều3. Phân phối xác suất chuẩn
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-118
1. GIỚI THIỆU Một biến ngẫu nhiên liên tục là một giá trị ngẫu
nhiên có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng hay tập hợp các khoảng
Một phân phối xác suất đối với một biến ngẫu nhiên liên tục được đặc trưng bởi một Hàm mật độ xác suất (Probability Density Function – PDF)
Hàm mật độ xác suất có đặc điểm: f(x)> 0 với mọi x 1)(
dxxf
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-119
1. GIỚI THIỆU Diện tích dưới đường cong hàm mật độ xác
suất là các xác suất.
a b
x
f(x)
SDen
sity
b
a
dx)x(fS)bXa(P
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-120
1. GIỚI THIỆU Một số các phân phối xác suất phổ biến đối
với biến liên tục: Phân phối đều (Uniform Distribution)
Phân phối chuẩn (Normal Distribution)
KhácGTr
abxf_0
bxa 1)(
2
2
2
21)(
x
exf
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-121
2. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỀU Hàm mật độ xác suất của phân
phối đềuf(x)
x
Den
sity
h
a b
KhácGTr
abxf_0
bxa 1)(
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-122
2. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỀU Giá trị kỳ vọng và phương sai của
phân phối đều
12
abdx)x(fx)x(Var
2badx)x(f.x)x(E
2b
a
22
b
a
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-123
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN Hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn
Với = Trung bình = Độ lệch chuẩn = 3.14159e = 2.71828X N (, 2)
2
2
2x
e21)x(f
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-124
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN Đường cong chuẩn
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-125
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN Đường cong chuẩn
Dạng của f(x) đối xứng, giống dạng hình chuông Đường cong chuẩn có 2 tham số, và . Chúng
xác định vị trí và dạng của phân phối có thể nhận giá trị âm hoặc dương Điểm cao nhất của đường cong là tại giá trị
trung bình , đồng thời cũng là số trung vị và số yếu vị.
Độ lệch chuẩn xác định độ rộng của đường cong.
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-126
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN
1 2 3
1 2 3
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-127
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN
1
2
1 < 2
X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-128
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN
a b x
f(x)
S
P ( - < X < + ) = 68.26%
P ( - 2 < X < + 2) = 95.44%
P ( - 3 < X < + 3) = 99.72%
P( a < X < b) = S
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-129
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN Phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa
Phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa là một phân phối chuẩn có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1
Một biến ngẫu nhiên chuẩn chuẩn hóa Z là một biến tuân theo phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa
Z N (0,12)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-130
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN
Một biến chuẩn chuẩn hóa Nếu X N (, 2) thì biến chuẩn chuẩn hóa Z có
trung bình bằng 0, phương sai bằng 1 và Z N (0, 12)
XZ
a bx
f(x)
S
- 3 - 2 - + +2 +3
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-131
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN
Z
f(x)
S
-3 -2 -1 Za 0 1 Zb 2 3
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-132
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN
X N(, 2) Z N (0, 12)
P (a < X < b) = P (Za < Z < Zb) = S
XZ
aZa
bZb
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 5-133
3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN Sử dụng bảng phân phối chuẩn để
tìm giá trị của S và Z
Biết S Z, Biết ZSz
f(x)
S
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-134
CHƯƠNG 7LẤY MẪU
vàPHÂN PHỐI MẪU
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-135
NỘI DUNG CHÍNH1. Giới thiệu vấn đề lấy mẫu2. Các phương pháp lấy mẫu3. Ước lượng điểm4. Giới thiệu phân phối mẫu5. Phân phối mẫu của X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-136
1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ LẤY MẪU Một Tổng: thể là tập hợp tất cả các
phần tử cần quan tâm trong một nghiên cứu.
Mẫu: là một tập hợp con của tổng thể.
Mục đích của thống kê suy diễn: là thu thập thông tin về tổng thể từ các thông tin có trong mẫu.
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-137
1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ LẤY MẪULấy mẫu
ngẫu nhiên
Ước lượngKiểm định Giả thuyết
Tổng thểN (Cỡ) (Trung bình) (Độ lệch chuẩn)p (Tỉ lệ)
Mẫun
s x
p
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-138
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Lấy mẫu xác suất
Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản (Simple Random Sampling)
Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng (Stratified Random Sampling)
Lấy mẫu hệ thống (Systematic Sampling) Lấy mẫu phi xác suất
Lấy mẫu thuận tiện (Convenience Sampling) Lấy mẫu phán đoán (Judgement Sampling)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-139
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản
Định nghĩa: là phương pháp lấy mẫu sao cho mỗi phần tử được lấy có xác suất được chọn là như nhau.
Số mẫu ngẫu nhiên đơn giản cỡ mẫu n được chọn từ tổng thể hữu hạn cỡ N là:
)!nN(!n!N
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-140
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU
Lấy mẫu không thay thế: Khi một phần tử được chọn vào mẫu thì nó được lấy ra khỏi tổng thể và không thể được chọn lần thứ hai
Lấy mẫu có thay thế : Khi một phần tử được chọn vào mẫu thì nó được bỏ trở lại tổng thể. Một phần tử được lựa chọn lần trước thì nó có thể được lựa chọn lần nữa và vì vậy phần tử đó có thể xuất hiện trong mẫu hơn một lần
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-141
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng
Các phần tử được chia thành những nhóm có những đặc điểm giống nhau gọi là tầng
Trong mỗi tầng, mẫu sẽ được lấy theo phương pháp ngẫu nhiên đơn giản
Lấy mẫu hệ thống Một phương pháp lấy mẫu xác suất theo đó
chúng ta sẽ chọn một cách ngẫu nhiên một trong k phần tử đầu tiên và sau đó chọn mỗi phần tử thứ k kế tiếp
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-142
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Lấy mẫu thuận tiện
Một phương pháp lấy mẫu phi xác suất theo đó các phần tử được chọn vào mẫu dựa trên cơ sở thuận tiện
Lấy mẫu phán đoán Một phương pháp lấy mẫu phi xác
suất theo đó các phần tử được chọn vào mẫu dựa trên sự phán đoán của người thực hiện nghiên cứu
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-143
3. ƯỚC LƯỢNG ĐiỂM Trong Ước lượng điểm chúng ta sử dụng
dữ liệu từ mẫu để tính một giá trị của trị thống kê mẫu và dựa vào đó cung cấp một ước lượng về một tham số của tổng thể
Ước lượng điểm là một trị thống kê mẫu, như là hay S cung cấp ước lượng điểm về tham số của tổng thể , .
x
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-144
4. GiỚI THIỆU PHÂN PHỐI MẪU Phân phối xác suất của bất kỳ trị thống
kê mẫu cụ thể được gọi là phân phối mẫu của trị thống kê.
Phân phối xác suất của được gọi là phân phối mẫu của . Kiến thức về phân phối mẫu này và các tính chất của nó sẽ cho phép chúng ta phát biểu về xác suất để cho trung bình của mẫu gần bằng với trung bình của tổng thể .
Trong thực tế, chúng ta chỉ chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ tổng thể
xx
x
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-145
5. PHÂN PHỐI MẪU CỦA X Phân phối mẫu của Phân phối mẫu của là phân phối xác
suất của tất cả các giá trị có thể của trung bình mẫu
Giá trị kỳ vọng của
E( ) =
xx
x
x
x
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-146
Tổng thể với trung bình µ =
?
Một mẫu ngẫu nhiên đơn giản với n phần tử được chọn từ tổng thể
Tổng kết của dữ liệu mẫu cung cấp một giá trị trung bình mẫu X
Giá trị được dùng để suy diễn về giá
trị µ
X
5. PHÂN PHỐI MẪU CỦA X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-147
Độ lệch chuẩn của Tổng thể vô hạn hay không biết N
Tổng thể hữu hạn hay biết N
Với là nhân tố điều chỉnh tổng thể hữu hạn
x
nX
1NnN
nx
1NnN
5. PHÂN PHỐI MẪU CỦA X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-148
Độ lệch chuẩn của Bỏ qua nhân tố điều chỉnh tổng thể hữu
hạn khi n/N 0.05 Sai số chuẩn là độ lệch chuẩn của một
ước lượng điểmxbar được xem như sai số chuẩn của
trung bình
x5. PHÂN PHỐI MẪU CỦA X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-149
Phân phối của Câu hỏi: Phân phối xác suất của là
gì? Định lý giới hạn trung tâm
Phân phối của tổng thể được biết là phân phối chuẩn
X N (, 2) N (, 2/n)
xx
x
5. PHÂN PHỐI MẪU CỦA X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-150
Định lý giới hạn trung tâm Trong việc chọn các mẫu ngẫu nhiên đơn giản
cỡ mẫu n từ một tổng thể, phân phối mẫu của trung bình mẫu có thể gần đúng tuân theo phân phối chuẩn khi cỡ mẫu đủ lớn.
X ~ Bất kỳ phân phối nào Không biết phân phối Xác suất tổng thể Cỡ mẫu lớn (N>30)
x
N (, 2/n)X
5. PHÂN PHỐI MẪU CỦA X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 7-151
N (, 2/n) Z N (0,12)
với
X
n/x
x
5. PHÂN PHỐI MẪU CỦA X
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-152
CHƯƠNG 8
ƯỚC LƯỢNGKHOẢNG
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-153
NỘI DUNG CHÍNH1. Ước lượng khoảng của trung bình
tổng thể: biết 2. Ước lượng khoảng của trung bình
tổng thể: không biết 3. Xác định cỡ mẫu
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-154
1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT σ Ước lượng khoảng là một ước
lượng của một tham số của tổng thể theo đó cung cấp một khoảng được tin là sẽ chứa giá trị của tham số
Trường hợp cỡ mẫu lớn: n 30 Trường hợp cỡ mẫu nhỏ: n < 30
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-155
1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT σ Dạng tổng quát của ước lượng khoảng là:
Ước lượng điểm + Biên của sai số Biên của sai số là giá trị cộng và trừ vào ước
lượng điểm để tạo ra một khoảng tin cậy Để tạo ra một khoảng tin cậy của , thì cả
và s phải được sử dụng để tính biên của sai số
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-156
1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT σ
P( Z > Z/2) = /2 P( Z < -Z/2) = /2P( -Z/2 < Z < Z/2) = 1-
Z/2: là giá trị của biến phân phối chuẩn chuẩn hóa tương ứng với một diện tích /2 ở dưới đuôi phía trên của phân phối
-z/2 z/2x
f(x)
S /21-
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-157
1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT σ
1n
Zxn
ZxP
1Zn/
xZP
22
22
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-158
1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT σ Tính ước lượng khoảng: biết
Với: (1-) là độ tin cậy x là ước lượng điểm của
là biên của sai số
Cỡ mẫu lớn (n 30) dùng công thức này
nZx
2
nZ
2
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-159
1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT σ Tính ước lượng khoảng: biết
Biên của sai số là giá trị cộng và trừ vào ước lượng điểm để tạo ra một khoảng tin cậy
Khoảng tin cậy: Một khoảng tin cậy 100(1 - )% đối với trung bình của phân phối chuẩn là
nZx,
nZx
22
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-160
2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT σ Nếu không biết : độ lệch chuẩn
của mẫu s được dùng để ước lượng độ lệch chuẩn của tổng thể và khoảng tin cậy thích hợp sẽ dựa trên một phân phối xác suất được gọi là phân phối t
Trị thống kê t:n/s
xt
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-161
2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT σ Trị thống kê t sẽ tuân theo một Phân
phối Student’s t, với độ tự do df
df = n - 1 Phân phối t thường được được dùng
với phân phối cỡ mẫu nhỏ của Nếu n N thì t Z
x
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-162
2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT σ
t
Phân phối chuẩn chuẩn hóa Z
Đường cong t với bậc tự do là 20
Đường cong t với bậc tự do là 10
Phân phối t
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-163
2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT σ Ước lượng khoảng của một trung bình
tổng thể: không biết
Cỡ mẫu nhỏ (n < 30) và tổng thể tuân theo một phân phối chuẩn hoặc gần chuẩn cũng dùng công thức này
nstx
2
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-164
2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT σ
đã biết?Sai Đúng
Dùng độ lệch chuẩn của mẫu s để ước
lượng
nstx 2/
Dùng
x zn
/2
Dùng
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 8-165
3. XÁC ĐỊNH CỠ MẪU Gọi E = biên của sai số kỳ vọng
Cỡ mẫu đối với ước lượng khoảng của một trung bình của tổng thể
Cỡ mẫu đối với không biết
nZE
2
2
22
EZ
n 2
2
22
EsZ
n 2
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-166
CHƯƠNG 9
KIỂM ĐỊNHGIẢ THUYẾT
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-167
NỘI DUNG CHÍNH1. Phát triển giả thuyết không và giả
thuyết thay thế2. Sai lầm loại I và loại II3. Miền bác bỏ4. Kiểm định một-phía về trung bình của
tổng thể: biết σ5. Kiểm định hai-phía về trung bình của
tổng thể: biết σ6. Kiểm định về trung bình của tổng thể:
không biết σ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-168
1. PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT KHÔNG và GIẢ THUYẾT THAY THẾ Giả thuyết
Giả thuyết là một giả sử hay phát biểu về các tham số của tổng thể. Nó có thể đúng hoặc sai
Giả thuyết Không (H0) H0 là một phát biểu (đẳng thức hoặc bất đẳng
thức) liên quan đến tham số của tổng thể H0 là một giả định đúng trong thủ tục kiểm định
giả thuyết Một tuyên bố của nhà sản xuất thường bị nghi
ngờ và được phát biểu trong H0
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-169
1. PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT KHÔNG và GIẢ THUYẾT THAY THẾ
Giả thuyết thay thế (Ha) Ha là phát biểu ngược với H0 Ha được kết luận là đúng nếu H0 bị bác bỏ Nhà nghiên cứu mong muốn ủng hộ Ha và nghi ngờ H0
Tổng kết các dạng của giả thuyết Không và giả thuyết thay thế H0 : = 0 hoặc H0 : 0 hoặc H0 : 0 Ha : 0 Ha : 0 Ha : 0
Nhiệm vụ của tất cả kiểm định giả thuyết hoặc là bác bỏ H0 hay không bác bỏ H0 ( chấp nhận H0 )
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-170
2. SAI LẦM LOẠI I VÀ LOẠI II Sai lầm loại I là sai lầm của việc bác bỏ
H0 khi nó đúng Sai lầm loại II là sai lầm của việc không
bác bỏ H0 khi nó saiKết luận H0 Đúng H0 SaiKhông bác bỏ Ho
Kết luận đúng
Sai lầm loại I
Bác bỏ H0 Sai lầm loại II Kết luận đúng
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-171
2. SAI LẦM LOẠI I VÀ LOẠI II
là xác suất của sai lầm loại I = P(Bác bỏ H0 / H0 đúng ) = P(Sai lầm loại I ) được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định 0.01 < < 0.1 Thường chọn = 0.05
là xác suất của sai lầm loại II = P(Không bác bỏ H0 / H0 sai ) = P(Sai lầm loại
II) (1-) = P(Bác bỏ H0 / H0 sai) = Năng lực của kiểm
định càng nhỏ thì càng lớn
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-172
3. MIỀN BÁC BỎ Một miền bác bỏ R định rõ các giá trị
của trị thống kê sẽ chỉ dẫn cho chúng ta bác bỏ H0
Kiểm định 2-phía H0 : = 0
Ha : 0 Không bác bỏ H0Bác bỏ H0 Bác bỏ H0
-Z/2Z
Z/2
/2 /2
f(x)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-173
3. MIỀN BÁC BỎ Kiểm định 1-phía H0 : 0 H0 : 0
Ha : 0 Ha : 0
Bác bỏ H0 Không bác bỏ H0
-ZZ
Bác bỏ H0
Z
Z
Không bác bỏ H0
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-174
4. KIỂM ĐỊNH 1-PHÍA VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: BIẾT σ Giả thuyết Trường hợp 1 Trường hợp2
H0 : 0 H0 : 0 Ha : 0 Ha : 0
Trị thống kênσ/
XZ 0μ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-175
4. KIỂM ĐỊNH 1-PHÍA VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: BIẾT σPhương pháp p-value p-value là xác suất, được tính từ trị thống kê, đo lường mức độ ủng hộ (hay không ủng hộ) cung cấp bởi mẫu đối với giả thuyết H0
Tiêu chí p-value đối với kiểm định giả thuyếtBác bỏ H0 nếu p-value <
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-176
4. KIỂM ĐỊNH 1-PHÍA VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: BIẾT σ
Phương pháp giá trị tới hạn Qui tắc bác bỏBác bỏ H0 nếu Z < -Z Bác bỏ H0 nếu Z
>Z
Bác bỏ H0 Không bác bỏ H0
-ZZ
Bác bỏ H0
Z
Z
Không bác bỏ H0
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-177
5. KIỂM ĐỊNH 2-PHÍA VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: BIẾT σ Giả thuyết:
H0 : = 0 Ha : 0
Trị thống kê:
n/σX
Z 0μ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-178
5. KIỂM ĐỊNH 2-PHÍA VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: BIẾT σ p-value đối với kiểm định 2-phía
Trong kiểm định 2-phía, p-value được tính bằng cách nhân đôi diện tích ở phần đuôi của phân phối Vì diện tích được nhân đôi nên p-value có thể so sánh trực tiếp với và qui tắc bác bỏ vẫn giống như trước Bác bỏ H0 nếu p-value <
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-179
5. KIỂM ĐỊNH 2-PHÍA VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: BIẾT σ
Phương pháp giá trị tới hạn Qui tắc bác bỏ
Bác bỏ Ho nếu Z < -Z/2 Bác bỏ Ho nếu Z > Z/2
Không bác bỏ H0
Bác bỏ H0 Bác bỏ H0
-Z/2Z
Z/2
/2 /2
f(x)
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-180
5. KIỂM ĐỊNH 2-PHÍA VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: BIẾT σ
Mối liên hệ giữa ước lượng khoảng và KĐ giả thuyết Một phương pháp khoảng tin cậy để kiểm định giả thuyết dưới dạng:
H0 : = 0Ha : 0
Chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ tổng thể và dùng giá trị của trung bình của mẫu để phát triển khoảng tin cậy đối với .
Nếu khoảng tin cậy chứa giá trị được giả thuyết 0, thì không bác bỏ H0. Nếu không chứa thì bác bỏ H0
nZX /2
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-181
CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT•Bước 1: Phát triển H0 và Ha •Bước 2: Định mức ý nghĩa •Bước 3: Thu thập dữ liệu mẫu và tính trị thống kê kiểm địnhPhương pháp p-value•Bước 4: Dùng giá trị của trị thống kê kiểm định để tính p-value•Bước 5: Bác bỏ H0 nếu p-value <
Phương pháp giá trị tới hạn•Bước 4: Dùng để xác định giá trị tới hạn và qui tắc bác bỏ •Bước 5: Dùng giá trị của trị thống kê kiểm định và qui tắc bác bỏ để xác định xem có bác bỏ H0 hay không
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-182
6. KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT σ
s được dùng để ước lượng Phân phối t có thể được dùng để suy diễn về Trị thống kê kiểm định là:
df = n-1 Cỡ mẫu nhỏ (n < 30) và tổng thể tuân theo một phân
phối chuẩn hoặc gần chuẩn cũng dùng công thức này
ns/ - Xt 0μ
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-183
6. KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT σ
Kiểm định 1-phía H0 : 0 H0 : 0
Ha : < 0 Ha : > 0
Bác bỏ H0 nếu t < -t, n-1 Bác bỏ H0 nếu t > t, n-1
Kiểm định 2-phía H0 : = 0
Ha : 0
Bác bỏ H0 nếu t < -t/2, n-1 hay nếu t > t/2, n-1
Đại học SPKT Tp.HCM – Khoa Kinh Tế Chương 9-184
6. KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT σ
p-value và phân phối t
Bác bỏ H0 nếu p-value <
ns/Xt 0μ
Dùng bảng t table p-value
df = n-1