TEKNİK ANALİZ FİYAT VE İŞLEM HACMİNDE SOMUTLAŞAN PİYASA HAREKETLERİNİ GRAFİKLER YARDIMI İLE İNCELEYEREK, GELECEKTE GERÇEKLEŞECEK FİYAT HAREKETLERİNİ TAHMİN ETMEK AMACIYLA YAPILAN BİR ÇALIŞMADIR. BU ÇALIŞMAYI GEÇERLİ KILAN ÜÇ TEMEL VARSAYIM VARDIR: 1- PİYASA HAREKETLERİ HER TÜRLÜ ETKİYİ DİKKATE ALIR. 2- FİYATLAR BELLİ BİR EĞİLİM, TREND ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDERLER. 3- TARİH KENDİNİ TEKRARLAR.
TEKNİK ANALİZ. FİYAT VE İŞLEM HACMİNDE SOMUTLAŞAN PİYASA HAREKETLERİNİ GRAFİKLER YARDIMI İLE İNCELEYEREK, GELECEKTE GERÇEKLEŞECEK FİYAT HAREKETLERİNİ TAHMİN ETMEK AMACIYLA YAPILAN BİR ÇALIŞMADIR. BU ÇALIŞMAYI GEÇERLİ KILAN ÜÇ TEMEL VARSAYIM VARDIR: - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TEKNİK ANALİZ
FİYAT VE İŞLEM HACMİNDE SOMUTLAŞAN PİYASA HAREKETLERİNİ GRAFİKLER YARDIMI İLE İNCELEYEREK, GELECEKTE GERÇEKLEŞECEK FİYAT HAREKETLERİNİ TAHMİN ETMEK AMACIYLA YAPILAN BİR ÇALIŞMADIR. BU ÇALIŞMAYI GEÇERLİ KILAN ÜÇ TEMEL VARSAYIM VARDIR:
1- PİYASA HAREKETLERİ HER TÜRLÜ ETKİYİ DİKKATE ALIR.
2- FİYATLAR BELLİ BİR EĞİLİM, TREND ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDERLER.
3- TARİH KENDİNİ TEKRARLAR.
GELECEKTE PİYASA HAREKETLERİNİ TAHMİN ETMENİN BİR BAŞKA YOLU FUNDAMENTAL ANALİZDİR. ANCAK BU ANALİZ UZUN VADE DE BAŞARILI OLMASINA KARŞIN, KISA VADE DE PEK ETKİN DEĞİLDİR.
TEKNİK ANALİZ İSE ÖZELLİKLE KISA VADE PİYASA HAREKETLERİNE HASSAS OLDUĞU İÇİN BU YÖNÜYLE FUNDAMENTAL ANALİZİ (TEMEL ANALİZ) TAMAMLAYICI ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.
FİYAT MEKANİZMASININ DÜNYA EKONOMİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİNİ DÜŞÜNÜP, TEKNİK ANALİZİN DÜNYA ÇAPINDA DİREK VEYA İNDİREKT OLARAK YAYGIN BİR ŞEKİLDE KULLANILDIĞINI FARKETTİĞİMİZDE HATIRLAMAMIZ GEREKEN:
“ÇOĞUNLUK HER ZAMAN HAKLIDIR.”
GRAFİKLER
A) BAR GRAFİK
B) LİNE GRAFİK (ÇİZGİ)
C) POINT AND FIGURE (NOKTA VE İŞARET)
D) CANDLE STICK GRAFİK (MUM)
HIGH(GÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI)
OPEN(PİYASA AÇILIŞ FİYATI)
CLOSE(PİYASA KAPANIŞ FİYATI)
LOW (GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI)
TEKNİK ANALİZDE EN YAYGIN KULLANILAN GRAFİK TÜRÜ BAR GRAFİKTİR.
PRICE BAR
13 20 27 4October
11 18 25 1November
8 15 29 6December
13 20 27
5000
10000
15000
20000
25000
x1000
VOLUME BARSQ
4.55
4.60
4.65
4.70
4.75
4.80
4.85
4.90
4.95
5.00
5.05
5.10
5.15
5.20
5.25
5.30
5.35
5.40
5.45
5.50
5.55
5.60
5.65
5.70
5.75
5.80
5.85
5.90
5.95
Q PRICE BARS
(D) EREGLI DEMIR (5.14000, 5.22000, 5.08000, 5.12000, -0.02000)
LINE GRAFİK
5 12 19 26 2August
9 16 23 31 6 13September
20 27 4October
11 18 25 1 8November
15 29 6December
13 20 27
5000
10000
15000
20000
25000
30000
x1000
3.853.903.954.004.054.104.154.204.254.304.354.404.454.504.554.604.654.704.754.804.854.904.955.005.055.105.155.205.255.305.355.405.455.505.555.605.655.705.755.805.855.905.956.006.05(D) EREGLI DEMIR (5.10000, 5.12000, 5.06000, 5.10000, -0.04000)
* BU GRAFİK TÜRÜNDE KULLANILAN BOYUT YALNIZ FİYAT HAREKETİDİR. ZAMAN FAKTÖRÜ DİKKATE ALINMAZ.
* ÖZELLİKLE GÜNİÇİ FİYATLARIN ANALİZİNDE OLARAK KULLANILIR
BU GRAFİK TÜRÜNDE TANIMLANACAK BİR BİRİMLİK ARTIŞ “X” İLEBİR BİRİMLİK DÜŞÜŞ İSE “0” İLE TEMSİL EDİLİR.
POINT AND FIGURE GRAFİK
2008 2009 Apr Aug 25 Oct Dec 2010 Mar May Aug Oct Dec 16 17 20 21 22 23 24 27 28
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
x1000
1.71.81.92.02.12.22.32.42.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.53.63.73.83.94.04.14.24.34.44.54.64.74.84.95.05.15.25.35.45.55.65.75.85.96.06.16.2(D) EREGLI DEMIR (0.158x0.474-H/L) (5.14000, 5.22000, 5.08000, 5.12000, -0.02000)
CANDLESTICK GRAFİK (MUM GRAFİKLERİ)
MEKANİK BİR YAKLAŞIMLA, AKIM DÖNÜŞÜMÜ GÖRÜÜMLERİ VE BELLİ FORMASYONLARIN OLUŞUMUNDAKİ DİNAMİK GÜÇLERİN GÖRÜLMESİNE İMKAN SAĞLAYAN GRAFİKLERDİR.MUM GRAFİK ANALİZLERİNDE ELE ALINMASI GEREKEN VE ÖNEM TAŞIYAN KONULAR ŞUNLARDIR:
EN BASİT VE EN ÇOK KULLANILAN TREND TAKİP EDEN SİSTEMLERDEN BİRİDİR. BU METODUN KULLANILMASINDA AVARAJIALINACAK GÜNLÜK FİYAT DEĞERLERİNİN ADEDİ SABİT KALIR FAKAT AVARAJLARIN ALINDIĞI ZAMAN ARALIĞI DEĞİŞİR. MATEMATİKSEL OLARAK ;
MOVING AVERAGES = (GÜN1+GÜN2+……+GÜN N)/N
BU EŞİTLİKTE TEK DEĞİŞKEN KAÇ GÜNLÜK AVARAJIN ALINACAĞINI GÖSTEREN N DEĞERİDİR.
HAREKETLİ ORTALAMALAR(MOVING AVERAGES)
A) SIMPLE MOVING AVERAGE (BASİT ARİTMETİK ORTALAMA)
* YALNIZ BELİRLİ BİR DÖNEMİ KAPSIYOR* HER DATA AYNI ÖNEME SAHİP
MATEMATİKSEL FORMÜLÜ;
At = (Ks + Ks-1+…….+Ks-1+1) / nn∑Ks-i+1/n n<sİ
Ks = SON GÜNKÜ KAPANIŞAt = SON GÜNKÜ MOVING AVERAGE DEĞERİN = KAÇ GÜNLÜK MOVING AVERAGE KULLANILDIĞINI BELİRTEN GÜN ADEDİ
* RSI HEM 0-100 ARASI DALGALANMA BANTI, HEM DE AŞIRI FİYATHAREKETLERİNİ YUMUŞATMASI NEDENİYLE YANILMALARI AZALMASIBAKIMINDAN BASİT OSCILATORLARDAN DAHA ÜSTÜN ÖZELLİKLİDİR.
STOCHASTICS - K%D(BELİRLENEN ZAMAN İÇİNDE FİYATLARIN EN DÜŞÜK VEYAEN YÜKSEK SEVİYELER ARASINDAKİ YERİNİN SAPTANMASI YÖNTEMİ)
YUKARI TRENTTE KAPANIŞ FİYATLARININ GİTTİKÇE ARTAN KANALININ ÜST BÖLÜMÜNE, AŞAĞI TRENTE FİYAT KANALININ ALT BÖLÜMÜNE YAKINLAŞMASI BU GÖSTERGENİN GÖZLEM TABANIDIR.
MATEMATİKSEL OLARAK FORMÜLÜ 5/3 GÜNLÜK İÇİN ;
%K = 100 * [C – L5 / H5 - L5]
C : KAPANIŞ FİYATIL5 : SON BEŞ GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜH5 : SON BEŞ GÜNÜN EN YÜKSEĞİH3 : (C – L5)’İN 3 GÜNLÜK TOPLAMIL3 : (H-L5)’İN 3 GÜNLÜK TOPLAMI
MACD (HAREKETLİ ORTALAMALARIN BİRLEŞMELERİ VE AYRILMALARI METODU)
EXPONANSİYEL OLARAK YUMUŞATILMIŞ İKİ HAREKETLİ ORTALAMA ARASINDAKİ FARKI GÖSTERİR.
(YUMUŞATILMIŞ ÜSLÜ HAREKETLİ ORTALAMALARIN ARASINDAKİ FARKIN AZALMASI VEYA ARTMASINDAN KAYNAKLANAN HESAPLAMALAR MACD ÇİZGİSİNİ MEYDANA GETİRİRKEN 9 GÜNLÜKYUMUŞATILMIŞ ÜSLÜ HAREKETLİ ORTALAMA DA SİNYAL ÇİZGİSİ OLARAK KULLANILMAKTADIR.)
0 ÇİZGSİNİN ALTINDA VE ÜSTÜNDE DALGALANAN AŞIRI SATILMIŞAŞIRI ALINMIŞ DURUMLARI GÖZLENEN VE KESİŞMELERE GÖRE AL, SAT SİNYALLERİ ÜRETEN BİR GÖSTERGEDİR.
MACD
SİNYALLER
* 0 ÇİZGİSİNİN ALTINDA, MACD, SİGNAL ÇİZGİSİNİN AŞAĞIDAN YUKARI KESERSE BU BİR AL SİNYALİDİR. BU KESİŞMEDEN SONRA AMACD VE SIGNAL’İN 0 ÇİZGİSİNİN ÜSTÜNE ÇIKMASI SİNYALİN DOĞRULUĞUNU YEİT EDER.
* 0 ÇİZGİSİNİN ÜSTÜNDE MACD, SİGNAL ÇİZGİSİNİ YUKARIDAN AŞAĞI DOĞRU KESER BU BİR SAT SİNYALİDİR. BU KESİŞMEDEN SONRA MACD VE SİGNAL’İN 0 ÇİZGİSİNİN ALTINA İNMESİ SİNYALİN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDER.
* MACD BİR GÖSTERGE OLARAK KULLANILDIĞI GİBİ, TREND GÖSTERGESİ OLARAKTA KULLANILMAKTADIR. ÖRNEĞİN MACD’NİNDİP NOKTALARINI BİR TRENT ÇİZGİSİ İLE BELİRTELİM. MACD’NİN BU TRENT ÇİZGİSİNİ KESMESİ TREND DEĞİŞİMİ KONUSUNDA BİR UYARIOLMAKTADIR.
MACD
1 8February
15 22 1 8March
15 22 29 5April
12 19 26 3May
10 17 24 31 7June
14 21 28 5July
12 19 26 2 9August
16 23 31 6 20September
27 4 11October
18 25 1 8 15November
29 6 13December
20 27 3 102011
50000
x1000
-0.1
-0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
SATSAT
AL
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
MACD
September October November December 2010 February March April May June July August September October November December 2011