INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO % TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO 41,864,569 59.811% IP BPAS 110901 mxAAA 9,510,326 13.587% M BONOS 101223 mxAAA 16,050,741 22.931% M BONOS 151217 mxAAA 6,793,131 9.705% M BONOS 181213 mxAAA 9,510,372 13.587% BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 7,760,307 11.087% IT BPAT 100506 mxAAA 7,760,307 11.087% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 20,370,264 29.102% LD BONDESD 100610 mxAAA 10,030,918 14.331% LD BONDESD 130725 mxAAA 9,940,362 14.202% LD BONDESD 101007 mxAAA 398,984 0.570% TOTAL CARTERA 69,995,140 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 70,052,455 VAR ESTABLECIDO 0.200% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.003% Cartera al 12/02/2009 FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL CUATRO, S.A. DE C.V. SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. VAR en proceso de autorización. Clasificacion: GUBERNAMENTAL Calificación Escala homegenea AAA/4S&P Standard & Poor's (S&P) Calidad crediticia Riesgo Mercado STRGOB2
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STRGOB2 INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO % …€¦ · instrumento calificacion valor mercado % titulos recibidos en reporto 3,117,096 2.562% m bonos 101223 mxaaa 3,117,096
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BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 91 dias (BPAS) 7,760,307 11.087%IT BPAT 100506 mxAAA 7,760,307 11.087%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 20,370,264 29.102%LD BONDESD 100610 mxAAA 10,030,918 14.331%LD BONDESD 130725 mxAAA 9,940,362 14.202%LD BONDESD 101007 mxAAA 398,984 0.570%
TOTAL CARTERA 69,995,140 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 70,052,455VAR ESTABLECIDO 0.200%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.003%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL CUATRO, S.A. DE C.V.SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. VAR en proceso de autorización.
TOTAL CARTERA 639,871,454 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 639,002,010VAR ESTABLECIDO 1.060%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.525%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER RV PATRIMONIAL DOS, S.A. DE C.V.SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS MORALES
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. VAR en proceso de autorización.
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 24,202,568 19.890%LD BONDESD 091015 mxAAA 2,649,362 2.177%LD BONDESD 091210 mxAAA 3,540,127 2.909%LD BONDESD 100211 mxAAA 3,995,923 3.284%LD BONDESD 100408 mxAAA 2,752,475 2.262%LD BONDESD 100805 mxAAA 8,124,377 6.677%LD BONDESD 101202 mxAAA 3,140,305 2.581%
TOTAL CARTERA 121,685,101 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 122,274,443VAR ESTABLECIDO 0.030%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.004%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER DE DEUDA GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V. SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. VAR en proceso de autorización.
INVERSION EN DOLARES 28,473 1.867%CHD BSANT 0331710 28,473 1.867%
TOTAL CARTERA 1,525,286 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 1,603,867VAR ESTABLECIDO 25.000%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.141%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S15, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 28 dias. VAR en proceso de autorización.
TOTAL CARTERA 23,816,922 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 23,863,166VAR ESTABLECIDO 0.065%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.741%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S14, S.A. DE C.V.SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia.
TOTAL CARTERA 74,795,503 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 74,773,461VAR ESTABLECIDO 0.650%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.772%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S13, S.A. DE C.V. SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 7 dias.
TOTAL CARTERA 83,725,249 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 83,681,487VAR ESTABLECIDO 0.200%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.133%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S12, S.A. DE C.V.SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. VAR en proceso de autorización.
VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 27,131,243 11.114%95 CFECB 05 mxAAA 9,716,506 3.980%95 CFECB 06-2 mxAAA 8,202,620 3.360%95 VARIOS 9,212,118 3.774%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 6,898,733 2.826%LD VARIOS 6,898,733 2.826%
TOTAL CARTERA 244,111,773 100.000%VALOR DEL ACTIVO NETO 250,819,658VAR ESTABLECIDO 0.060%VAR OBSERVADO (Promedio) 0.022%Cartera al 12/02/2009FONDO SANTANDER S11, S.A. DE C.V. SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel deconfianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 dia. VAR en proceso de autorización.