3. Dokumen … No. 16/ 2 /DPM Jakarta, 28 Januari 2014 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA BANK UMUM Perihal : Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, sebagai berikut: A. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Dokumen underlying milik Bank dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut: a. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit maka dokumen underlying berupa perjanjian kredit (loan agreement ) antara Bank dengan kreditur Bank. b. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk penerbitan surat utang maka dokumen underlying antara lain berupa laporan penjualan surat utang yang dikeluarkan oleh global custody. 2. Dokumen underlying milik nasabah dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, berupa dokumen transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah dalam bentuk deal ticket atau kontrak swap. http://ngada.org hlm: 1 / 34
34
Embed
se ekstern transaksi swap lindung nilai kepada bi - ngada.orgngada.org/sebi16-2-dpm-2014.pdf · dokumen transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah dalam ... bentuk penerbitan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
3. Dokumen …
No. 16/ 2 /DPM Jakarta, 28 Januari 2014
S U R A T E D A R A N
Kepada
SEMUA BANK UMUM
Perihal : Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor
15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480), perlu diatur
ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada
Bank Indonesia, sebagai berikut:
A. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA
BANK INDONESIA
1. Dokumen underlying milik Bank dalam Transaksi Swap Lindung
Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Swap
Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:
a. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri
Bank dalam bentuk perjanjian kredit maka dokumen
underlying berupa perjanjian kredit (loan agreement) antara
Bank dengan kreditur Bank.
b. Dalam hal Underlying Transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri
Bank dalam bentuk penerbitan surat utang maka dokumen
underlying antara lain berupa laporan penjualan surat utang
yang dikeluarkan oleh global custody.
2. Dokumen underlying milik nasabah dalam Transaksi Swap
Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tentang
Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, berupa
dokumen transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah dalam
LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama
pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank
Indonesia
KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun.
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.
PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari
SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1
pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +
Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2
pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD20 juta
= Rp250 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD20 juta = USD0. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp250 milyar = Rp8 milyar.
Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp8 milyar.
LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Sama pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank
Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun.
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014 : Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.
PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari
SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1
pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +
Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap
2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD20 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp13.000,00 x USD20
juta = Rp260 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD20 juta = USD0. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp260 milyar = (Rp2 milyar).
Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp2 milyar.
LAMPIRAN V SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada
Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun.
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.
PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD15 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari
SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1
pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +
Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap
2 pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD15 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD15
juta = Rp187,5 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD15 juta = USD5 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp187,5 milyar = Rp70,5 milyar.
Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka:
LAMPIRAN VI SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai Nominal yang Lebih Kecil pada Setiap Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada
Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Nominal Kontrak Lindung Nilai: USD20 juta. 2. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun.
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu:12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs JISDOR 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.
PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu perpanjangan : 12 bulan. 2. Nominal: USD19 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari
SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1
pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +
Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 2. Saat perpanjangan Transaksi swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2
pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD19 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp14.000,00 x USD19
juta = Rp266 milyar. Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD19 juta = USD1 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp266 milyar = (Rp8 milyar).
Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka:
LAMPIRAN VII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 2 /DPM TANGGAL 28 JANUARI 2014 PERIHAL TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Contoh Perhitungan Setelmen Netting untuk Nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode
perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia KONTRAK LINDUNG NILAI 1. Jadwal pembayaran cicilan Pinjaman Luar Negeri Bank:
USD10 juta setiap tahun selama 2 tahun. 2. Nominal Kontrak Lindung Nilai:
a. USD20 juta untuk tahun pertama. b. USD10 juta untuk tahun kedua.
3. Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai: 2 tahun. TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA 1. Jangka waktu: 12 bulan. 2. Nominal: USD20 juta. 3. Tanggal transaksi: 11 Februari 2014. 4. Tanggal valuta (setelmen 1st leg swap 1): 13 Februari 2014. 5. Kurs spot 11 Februari 2014: Rp12.000,00. 6. Premi swap 12 bulan: Rp900,00. 7. Tanggal valuta jatuh waktu (setelmen 2nd leg swap 1): 13 Februari 2015. 8. Kurs setelmen 2nd leg swap 1: Rp12.900,00.
PERPANJANGAN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
1. Jangka waktu perpanjangan: 12 bulan. 2. Nominal: USD10 juta. 3. Tanggal transaksi perpanjangan: 11 Februari 2015. 4. Tanggal valuta perpanjangan (setelmen 1st leg swap 2): 13 Februari
SETELMEN TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA
Perhitungan Setelmen 1. Saat Transaksi Swap jatuh waktu, perhitungan setelmen 2nd leg swap 1
pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan mengembalikan ke Bank: USD20 juta. b. Bank akan mengembalikan ke Bank Indonesia: (Rp12.000,00 +
Rp900,00) x USD20 juta = Rp258 milyar. 3. Saat perpanjangan Transaksi Swap, perhitungan setelmen 1st leg swap 2
pada tanggal 13 Februari 2015: a. Bank Indonesia akan menerima transfer dari Bank: USD10 juta. b. Bank akan menerima dari Bank Indonesia: Rp12.500,00 x USD10
Setelmen Transaksi Setelmen netting pada tanggal 13 Februari 2015: a. Setelmen USD = USD20 juta – USD10 juta = USD10 juta. b. Setelmen Rp = Rp258 milyar – Rp125 milyar = Rp133 milyar.
Berdasarkan hasil perhitungan setelmen secara netting, maka: a. Bank Indonesia akan mentransfer ke rekening Bank di bank
koresponden sebesar USD10 juta. b. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar Rp133 milyar.