Copyright © 2012, SAS Institute Inc. All rights reserved. SOLVENCY II FLAOR / ORSA Zukunftsgerichtete Einschätzung unternehmenseigener Risiken
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SOLVENCY II
FLAOR / ORSA
Zukunftsgerichtete Einschätzung
unternehmenseigener Risiken
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FLAOR Zentrales Element des Risikomanagements
Vorgehens-
modell
Inhalte
Umsetzung
Ziele
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Reyk MiklesModerator
Marco HeidelbergerBusiness Expert
SAS Deutschland
SOLVENCY II – FLAOR / ORSA:
Zukunftsgerichtete Einschätzung
unternehmenseigener Risiken
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ORSA 5 Schritte zur Umsetzung
Umsetzungsschritte
Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen
Integration in Planung
Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit
Validierung Standardformel
Risikokultur
Inhalte
Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung
VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote
Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung
Analyse Risikoprofil, Back-Testing, Kalibrierung
Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer
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ORSA 5 Schritte zur Umsetzung
Umsetzungsschritte
Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen
Integration in Planung
Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit
Validierung Standardformel
Risikokultur
Inhalte
Definition, Ausführung, Maßnahmenentwicklung
VT-Planung, Projektion Eigenmittel, Solvenzquote
Definition der Zielgrößen, Monitoring der Zielerreichung
Analyse Risikoprofil, Back-Testing, Kalibrierung
Verfahren, Methoden, Prozesse, Teilnehmer
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Unternehmenseigene Risiko- und
Solvabilitätsbeurteilung zur validen
strategischen Entscheidungsfindung
Etablierung von transparenten
und nachvollziehbaren
Prozessen auf Basis des Umfangs
und der Komplexität der Risiken
Integration der Versicherungs-
technischen Planung mit der
Kapitalprojektion
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FLAOR Umsetzung in 5 Schritten
Lösungsbeispiel (3 Aspekte)
Vorgehensmodell zur Umsetzung
Gap-Analyse in der Praxis
Was fordert die Aufsicht?
Status Quo in den
Versicherungen heute?
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• Große zeitliche Abstände zwischen einzelnen Planungsrunden
• Zeitliche Verzögerung zwischen Planung und Analysen
• Fehlende Verbindung von Versicherungstechnischer Planung und Kapitalprojektion
• Fehlende Kopplung von Managemententscheidungen und Planungsergebnissen
• Viele manuelle Schritte, inkl. Datenerhebung
• Flexibilität nur mit Office-Produkten gewährleistet
FLAOR Status Quo in den Versicherungen heute?
Status Quo
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FLAOR Was fordert die Aufsicht?
• Regelmäßige Ausübung der Risikoeinschätzung
• Angemessene Frequenz in der Ausführung
• Verbindung von Stresstests und Szenarioanalysen mit FLAOR
• Kopplung mit dem Einfluss von / auf strategische(n) Entscheidungen
• Angemessene Berücksichtigung der notwendigen Detailtiefe
• Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit
Forderung
• Große Intervalle
• Zeitlich verzögert
• Keine Kopplung
bzw. Verbindung
• Aufwendig
• Unflexibel
Status Quo
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FLAOR Gap-Analyse in der Praxis
• Regelmäßig
• Angemessen
• Durchgängig
• Angemessen
• Transparent
Forderung
• Große Intervalle
• Zeitlich verzögert
• Keine Kopplung
bzw. Verbindung
• Aufwendig
• Unflexibel
Status Quo
• Prozessunterstützung und Monitoring
• Automatisierung der Arbeitsschritte
• Integration von Teilplänen
• Integration von Szenarien
• Inhaltlich angemessener Detailgrad
• Flexibilität, Brückenschlag Datenhaltung und Frontends
Gap‘s
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• Prozessschritte werden
automatisiert
• Freigabeverfahren und
Statustracking
FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte)
regelmäßig, angemessen
1. Prozesse
• Eingaben und Quellen sind
nachvollziehbar
• Automatische Zusammen-
führung der Teilpläne
• Kapitalprojektion auf Basis
von Proxyfunktionen
durchgängig, integriert
2. Planung, Projektion
• Flexible Analysen mit
vertrautem Look&Feel
• Nachvollziehbare und
transparente Ergebnisse
• Vergleichbarkeit
verschiedener Szenarien
flexibel, auditfähig
3. Analyse
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• Prozessschritte werden
automatisiert
• Freigabeverfahren und
Statustracking
FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte)
regelmäßig, angemessen
1. Prozesse
• Eingaben und Quellen sind
nachvollziehbar
• Automatische Zusammen-
führung der Teilpläne
• Kapitalprojektion auf Basis
von Proxyfunktionen
durchgängig, integriert
2. Planung, Projektion
• Flexible Analysen mit
vertrautem Look&Feel
• Nachvollziehbare und
transparente Ergebnisse
• Vergleichbarkeit
verschiedener Szenarien
flexibel, auditfähig
3. Analyse
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• Prozessschritte werden
automatisiert
• Freigabeverfahren und
Statustracking
FLAOR Lösungsbeispiel (3 Aspekte)
regelmäßig, angemessen
1. Prozesse
• Eingaben und Quellen sind
nachvollziehbar
• Automatische Zusammen-
führung der Teilpläne
• Kapitalprojektion auf Basis
von Proxyfunktionen
durchgängig, integriert
2. Planung, Projektion
• Flexible Analysen mit
vertrautem Look&Feel
• Nachvollziehbare und
transparente Ergebnisse
• Vergleichbarkeit
verschiedener Szenarien
flexibel, auditfähig
3. Analyse
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FLAOR Vorgehensmodell zur Umsetzung
Prototypische Umsetzung in
Phasen (z.B. pro Sparte)
Beratungsprojekt
(Self Assessment, Gap-Analyse,
Vorstudie, Kalibrierung)
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ff-W
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Um
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pro
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Umsetzungsschritte
Stress-Szenario-Sensitivitätsanalysen
Integration in Planung
Risikostrategie, Risikoappetit, Risikolimit
Validierung Standardformel
Risikokultur
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FLAORVorgefertigte Inhalte zum Ausbau bzw. zur Individualisierung
bei unseren Kunden
Initialisierung(Ist-Daten,
Szenarien,
Risikoappetit)Prämien
(abgeleitet:
Erträge, Kosten)
Schäden, Rück-
versicherung(abgeleitet:
Kosten, Bilanz)
Kapital-
projektion,
Solvenz-
quote
Sonstige
(Kosten,
Erträge, Bilanz)
Ergebnisse,
Alternative
Szenarien
VT-
ErgebnisAssets,
Liabilities(abgeleitet:
GuV, Bilanz)
Planung inkl.
Kapitalprojektion
Vertrieb
Controlling +
Risikomgmt
Aktuariat
FinanzenFinanzen
Risiko
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Sprechen Sie uns direkt an:
Experte: Marco Heidelberger,