This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 1
CHÖÔNG 4
Moâ Hình Hoài Qui Boäi Trong Chöông 3 chuùng ta giôùi haïn trong tröôøng hôïp ñôn giaûn cuûa moâ hình hoài qui hai bieán. Baây giôø, chuùng ta seõ xem xeùt hoài qui boäi, nghóa laø lieân heä bieán phuï thuoäc Y cho tröôùc vôùi nhieàu bieán ñoäc laäp X1, X2, ..., Xk. Moâ hình hoài qui tuyeán tính ña bieán coù coâng thöùc toång quaùt nhö sau: Yt = β1 + β2Xt2 + ... + βkXtk + ut (4.1) Xt1 ñöôïc ñaët baèng 1 ñeå coù ñöôïc “tung ñoä goác”. Chöõ t nhoû bieåu thò soá laàn quan saùt vaø coù giaù trò töø 1 ñeán n. Caùc giaû thieát veà soá haïng nhieãu, ut, hoaøn toaøn gioáng nhöõng giaû thieát ñaõ xaùc ñònh trong Chöông 3. Trong caùc ñaëc tröng toång quaùt cuûa moät moâ hình hoài qui boäi, Vieäc löïa choïn caùc bieán ñoäc laäp vaø bieán phuï thuoäc xuaát phaùt töø caùc lyù thuyeát kinh teá, tröïc giaùc, vaø kinh nghieäm quaù khöù. Trong ví duï veà ngaønh baát ñoäng saûn ôû Chöông 3, bieán phuï thuoäc laø giaù cuûa caên nhaø moät hoä gia ñình. Chuùng ta ñaõ ñeà caäp ôû ñoù laø chæ soá giaù - höôûng thuï phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa caên nhaø. Baûng 4.1 trình baøy döõ lieäu boå sung cho 14 caên nhaø maãu ñaõ baùn. Löu yù raèng, döõ lieäu cho X1 chæ ñôn giaûn laø moät coät goàm caùc soá 1 vaø töông öùng vôùi soá haïng khoâng ñoåi. Tính caû soá haïng khoâng ñoåi, coù taát caû laø k bieán ñoäc laäp vaø vì vaäy coù k heä soá tuyeán tính chöa bieát caàn öôùc löôïng. Moâ hình tuyeán tính boäi trong ví duï naøy nhö sau: PRICE = β1 + β2SQFT + β3BEDRMS + β4BATHS + u (4.2) Cuõng nhö tröôùc, giaù ñöôïc tính baèng ñôn vò ngaøn ñoâ la. Ngoaøi dieän tích söû duïng, giaù coøn lieân heä vôùi soá phoøng nguû cuõng nhö soá phoøng taém. AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi trong Yt khi chæ coù Xti thay ñoåi ñöôïc xaùc ñònh bôûi ∆Yt
/∆Xti = βi. Vì vaäy, yù nghóa cuûa heä soá hoài qui βi laø, giöõ giaù trò cuûa taát caû caùc bieán khaùc khoâng ñoåi, neáu Xti thay ñoåi moät ñôn vò thì Yt kyø voïng thay ñoåi, trung bình laø, βi ñôn vò. Do ñoù, β4 trong phöông trình (4.2) ñöôïc dieãn giaûi nhö sau: Giöõa hai caên nhaø coù cuøng dieän tích söû duïng (SQFT) vaø soá phoøng nguû (BEDRMS), caên nhaø naøo coù theâm moät phoøng taém ñöôïc kyø voïng seõ baùn vôùi giaù cao hôn, trung bình, khoaûng β4 ngaøn ñoâ la. Vì vaäy, phaân tích hoài qui boäi giuùp chuùng ta kieåm soaùt ñöôïc moät taäp hôïp con caùc bieán giaûi thích vaø kieåm tra aûnh höôûng cuûa moät bieán ñoäc laäp ñaõ choïn.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 2
Baûng 4.1 Döõ lieäu veà nhaø moät hoä gia ñình (giaù tính baèng ngaøn ñoâ la)
Trong tröôøng hôïp moâ hình hoài qui boäi, Giaû thieát 3.4 ñöôïc hieäu chænh nhö sau: Moãi X cho tröôùc sao cho Cov(Xsi, ut) = E(Xsi ut) = 0 vôùi moãi i töø 1 ñeán k vaø moãi s, t töø 1 ñeán n. Vì vaäy, moãi bieán ñoäc laäp ñöôïc giaû ñònh laø khoâng lieân heä vôùi taát caû caùc soá haïng sai soá. Trong tröôøng hôïp cuûa thuû tuïc bình phöông toái thieåu thoâng thöôøng (OLS), chuùng ta ñònh nghóa toång cuûa bình phöông sai soá laø
ESS = Σn
t = 1 ut2 = Σn
t = 1 (Yt - β1 - β2Xt2 - ... - βkXtk)2
Thuû tuïc OLS cöïc tieåu ESS theo β1, β2 ..., βk. Baèng caùch thöïc hieän nhö trong Phaàn 3.A.3, chuùng ta coù theå coù ñöôïc caùc phöông trình chuaån, soá phöông trình chuaån baèng soá heä soá tuyeán tính öôùc löôïng. Do ñoù chuùng ta coù k phöông trình trong ñoù k heä soá hoài qui chöa bieát (caùc toång ñöôïc tính theo chæ soá t – nghóa laø soá laàn quan saùt):
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 3
ΣYtXtk = β1ΣXtk + β2Σ Xt2Xtk + ... + βkΣ X2tk
k phöông trình chuaån treân coù theå giaûi ñöôïc caùc nghieäm ñôn β (chæ tröø moät vaøi tröôøng hôïp ngoaïi leä trình baøy trong Chöông 5). Caùc chöông trình maùy tính chuaån thöïc hieän ñöôïc moïi tính toaùn naøy khi nhaäp döõ lieäu vaøo vaø xaùc ñònh caùc bieán ñoäc laäp, bieán phuï thuoäc. Phuï luïc 4.A.1 moâ taû caùc böôùc ñoái vôùi moâ hình ba bieán trong ñoù Y hoài qui theo moät soá haïng khoâng ñoåi, X2 vaø X3. Caùc tính chaát 3.1 ñeán 3.3 cuõng ñuùng trong tröôøng hôïp hoài qui tuyeán tính boäi. Do ñoù, caùc öôùc löôïng OLS laø BLUE, khoâng thieân leäch, hieäu quaû vaø nhaát quaùn. Phaàn dö vaø caùc giaù trò döï ñoaùn coù ñöôïc töø caùc lieân heä sau:
ut = Yt - β1 - β2Xt2 - ... - βkXtk
Yt^
= β1 + β2Xt2 + ... + βkXtk = Yt - ut
VÍ DUÏ 4.1 Ñoái vôùi moâ hình ñaõ neâu trong Phöông trình (4.2), lieân heä öôùc löôïng laø (xem phaàn Thöïc haønh maùy tính 4.1)
PRICE = 129,062 + 0,1548SQFT – 21,588BEDRMS – 12,193BATHS Laäp töùc chuùng ta löu yù laø caùc heä soá hoài qui cuûa BEDRMS vaø BATHS ñeàu aâm, traùi vôùi chuùng ta mong ñôïi. Chuùng ta coù theå caûm thaáy theo tröïc giaùc laø theâm phoøng taém hoaëc phoøng nguû seõ taêng giaù trò cuûa caên nhaø. Tuy nhieân, heä soá hoài qui coù yù nghóa ñuùng chæ khi moïi bieán khaùc ñeàu khoâng thay ñoåi. Do ñoù, neáu chuùng ta taêng soá phoøng nguû leân moät, giöõ nguyeân SQFT vaø BATHS khoâng ñoåi, giaù trung bình ñöôïc kyø voïng seõ haï xuoáng khoaûng $21.588. Neáu cuøng moät dieän tích söû duïng ñöôïc chia nhoû ñeå coù theâm moät phoøng nguû thì moãi phoøng nguû seõ coù dieän tích nhoû hôn. Döõ lieäu cho thaáy laø, trung bình, ngöôøi mua ñaùnh giaù thaáp vieäc chia nhoû dieän tích naøy vaø vì vaäy hoï seõ chæ saün loøng traû moät möùc giaù thaáp hôn. Lyù luaän töông töï cho BATHS. Giöõ nguyeân SQFT vaø BEDRMS khoâng ñoåi, neáu ta taêng theâm moät phoøng taém, giaù trung bình kyø voïng seõ giaûm khoaûng $12.193. Moät laàn nöõa, taêng theâm phoøng taém nhöng vaãn giöõ nguyeân dieän tích söû duïng cuõng coù nghóa laø phoøng nguû seõ nhoû hôn. Keát quaû cho thaáy söï khoâng ñoàng yù cuûa khaùch haøng vaø vì vaäy chuùng ta quan saùt thaáy giaù trung bình giaûm. Töø laäp luaän naøy chuùng ta löu yù laø nhöõng daáu coù veû khoâng nhö mong ñôïi luùc ñaàu (thöôøng ñöôïc goïi laø “daáu sai”) laïi ñöôïc giaûi thích hôïp lyù. Giaû söû chuùng ta taêng theâm moät phoøng nguû vaø taêng theâm dieän tích söû duïng khoaûng 300 (cho theâm haønh lang vaø caùc yeáu toá lieân quan khaùc). BEDRMS seõ taêng theâm 1 vaø SQFT taêng theâm 300. Thay ñoåi giaù trung bình (∆PRICE) laø keát quaû cuûa taùc ñoäng keát hôïp nhö sau:
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 4
∆ PRICE = β2 ∆SQFT+ β3∆BEDRMS = 300β2 + β3 Trong moâ hình, phaàn naøy theå hieän moät khoaûng taêng $24.852 trong giaù trung bình öôùc löôïng [ñöôïc tính nhö sau (300 x 0,1548) – 21,588; ñôn vò ngaøn ñoâ la], möùc giaù naøy coù veû hôïp lyù.
BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 4.1 Giaû söû taêng theâm moät phoøng taém vaø moät phoøng nguû, vôùi dieän tích söû duïng taêng theâm 350 boä vuoâng. Möùc giaù trung bình kyø voïng taêng theâm bao nhieâu? Giaù trò naøy coù ñaùng tin khoâng?
BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 4.2 Döï baùo giaù trung bình cuûa moät caên nhaø vôùi 4 phoøng nguû, 3 phoøng taém vaø dieän tích söû duïng laø 2.500 boä vuoâng. Döï baùo coù hôïp lyù so vôùi döõ lieäu trong Baûng 4.1 khoâng? Moät öôùc löôïng khoâng thieân leäch cuûa phöông sai phaàn dö σ2 ñöôïc tính baèng s2 = σ2 = Σut
2 /(n-k), vôùi n laø soá laàn quan saùt söû duïng trong öôùc löôïng vaø k laø soá heä soá hoài qui öôùc löôïng, goàm caû soá haïng khoâng ñoåi. Chöùng minh phaùt bieåu naøy veà nguyeân taéc töông töï nhö ñaõ trình baøy trong phaàn 3.A.7, nhöng phöùc taïp hôn nhieàu vì coù ñeán k phöông trình chuaån ôû ñaây (xem Johnston, 1984, trang 180-181). Trong Chöông 3 chuùng ta chia toång bình phöông sai soá cho n – 2 ñeå ñöôïc öôùc löôïng khoâng thieân leäch cuûa σ2. ÔÛ ñaây, k phöông trình chuaån ñaët ra k raøng buoäc, ñieàu naøy daãn ñeán vieäc “maát ñi” k baäc töï do. Vì vaäy, chuùng ta chia cho n – k. Bôûi vì σ2 phaûi khoâng aâm, n phaûi lôùn hôn k. Thuû tuïc ñeå tính sai soá chuaån cuûa caùc β laø töông töï, nhöng caùc pheùp tính baây giôø seõ nhaøm chaùn hôn nhieàu. Caùc chöông trình maùy tính cung caáp caùc pheùp toaùn thoáng keâ caàn thieát ñeå öôùc löôïng caùc thoâng soá vaø kieåm ñònh giaû thuyeát veà chuùng. Coù theå thaáy laø Σut
2 / σ2 coù phaân phoái Chi bình phöông vôùi baäc töï do n – k (xem Johnston, 1984, trang 181). Caùc keát quaû naøy ñöôïc toùm taét trong tính chaát 4.1.
Tính Chaát 4.1 a. Moät öôùc löôïng khoâng thieân leäch cuûa phöông sai sai soá (σ2) ñöôïc tính baèng
s2 = σ2 = ESSn - k =
Σut2
n - k
vôùi ESS laø toång bình phöông cuûa caùc phaàn dö b. ESS/σ2 coù phaân phoái Chi bình phöông vôùi baäc töï do n – k. Löu yù raèng tính chaát naøy phuï
thuoäc ñaëc bieät vaøo Giaû thieát 3.8 laø soá haïng sai soá ut tuaân theo phaân phoái chuaån N(0,σ2).
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 5
Caùc Giaù Trò Döï Baùo Vaø Sai Soá Chuaån Cuõng nhö trong moâ hình hoài qui ñôn bieán, chuùng ta seõ quan taâm ñeán taïo ra caùc döï baùo coù ñieàu kieän cuûa bieán phuï thuoäc vôùi caùc giaù trò cho tröôùc cuûa caùc bieán ñoäc laäp. Giaû söû Xfi laø giaù trò cho tröôùc cuûa bieán ñoäc laäp thöù i vôùi i = 2, ..., k, vaø t = f, vôùi caùc giaù trò naøy chuùng ta muoán döï baùo Y. Ñònh nghóa
β = β1 + β2Xf2 + … + βkXfk
Vaø β = Yf, ñònh nghóa tröôùc ñoù t = f, vaø vì vaäy döï baùo caàn coù laø giaù trò öôùc löôïng cuûa β, vaø sai soá chuaån töông öùng seõ giuùp chuùng ta xaây döïng moät khoaûng tin caäy cho döï baùo. Giaûi β1 töø phöông trình treân vaø thay vaøo moâ hình ban ñaàu, chuùng ta coù
neáu tc < − t*. Moät caùch töông ñöông cho caû hai tröôøng hôïp, baùc boû neáu |tc| > t*. Ñeå söû duïng phöông phaùp giaù trò p, tính p = P(t > |tc|, vôùi H0 cho tröôùc) vaø baùc boû H0 neáu giaù trò p nhoû hôn möùc yù nghóa.
VÍ DUÏ 4.5 Chuùng ta haõy aùp duïng vôùi Moâ hình B vaø C trong Baûng 4.2. Moâ hình B coù baäc töï do laø 11 d.f. (14 − 3) vaø Moâ hình C coù baäc töï do baèng 10. Töø Baûng A.2, t*
11(0,05) = 1,796 vaø t*10
(0,05) = 1,812 ñoái vôùi kieåm ñònh 5%. Vì vaäy, ñeå moät heä soá hoài qui döông hoaëc aâm coù yù nghóa thoáng keâ, giaù trò tuyeät ñoái cuûa trò thoáng keâ t cho trong Baûng 4.2 phaûi lôùn hôn 1,796 ñoái vôùi Moâ hình B vaø lôùn hôn 1,812 ñoái vôùi Moâ hình C. Chuùng ta löu yù laø trong moãi moâ hình heä soá hoài qui cuûa SQFT laø coù yù nghóa. Ñieàu naøy coù nghóa laø trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù chuùng ta khoâng theå baùc boû giaû thuyeát khoâng laø heä soá töông öùng baèng khoâng. Coù hay khoâng moät möùc yù nghóa naøo khaùc 5 phaàn traêm taïi ñoù ta coù theå baùc boû giaû thuyeát khoâng ñöôïc? Sau cuøng, khoâng coù gì ñaëc bieät ñoái vôùi möùc 5 phaàn traêm. Neáu möùc yù nghóa thöïc söï cao hôn moät chuùt, chuùng ta vaãn coù theå saün saøng baùc boû giaû thuyeát khoâng. Chuùng ta löu yù töø Baûng A.2 laø ñoái vôùi möùc yù nghóa 10 phaàn traêm, t*
10 (0,1) = 1,372. Trò thoáng keâ t cuûa BEDRMS trong Moâ hình C laø 0,799 veà trò tuyeät ñoái, nhoû hôn 1,372. Do ñoù, chuùng ta keát luaän laø BEDRMS khoâng coù yù nghóa trong Moâ hình C, ôû möùc yù nghóa 10 phaàn traêm.
Söû duïng chöông trình GRETL, chuùng ta ñaõ tính giaù trò p cho caùc heä soá cuûa BEDRMS vaø BATHS (xem phaàn thöïc haønh maùy tính 4.1). Caùc heä soá naøy xeáp töø 0,175 ñeán 0,39, nguï yù laø neáu chuùng ta baùc boû giaû thuyeát khoâng laø caùc heä soá naøy baèng khoâng, coù moät cô hoäi töø 17,5 ñeán 39 phaàn traêm phaïm sai laàm loaïi I. Khi caùc heä soá naøy cao hôn moät möùc chaáp nhaän thoâng thöôøng, chuùng ta khoâng baùc boû H0 nhöng thay vì vaäy, keát luaän laø caùc heä soá naøy khoâng khaùc khoâng moät caùch coù yù nghóa.
KIEÅM ÑÒNH t HAI PHÍA Böôùc 1 H0: β = β0, H1: β ≠ β0.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
chuaån cuûa noù. Theo giaû thuyeát H0, β tuaân theo phaân phoái t vôùi baäc töï do n−k Böôùc 3 Tìm trong Baûng t A.2 giaù trò töông öùng vôùi baäc töï do n − k vaø tìm t*
n-k(α/2) sao cho dieän tích beân phaûi cuûa noù baèng phaân nöûa möùc yù nghóa.
Böôùc 4 Baùc boû giaû thuyeát khoâng neáu |tc| > t*. Ñeå söû duïng giaù trò p, tính giaù trò p = 2P(t> |tc|, vôùi H0 cho tröôùc) vaø baùc boû H0 neáu p nhoû hôn möùc yù nghóa. Toùm taét, giaù trò p (gioáng nhö xaùc suaát cuûa sai laàm loaïi I baùc boû giaû thuyeát ñuùng) thaáp nghóa laø chuùng ta “an toaøn” khi baùc boû giaû thuyeát khoâng laø heä soá baèng khoâng (ñoái vôùi β0 = 0) vaø keát luaän laø heä soá naøy khaùc khoâng ñaùng keå. Neáu giaù trò p cao, thì chuùng ta khoâng theå baùc boû giaû thuyeát khoâng nhöng thay vaøo ñoù keát luaän laø heä soá khoâng coù yù nghóa thoáng keâ.
VÍ DUÏ 4.6 Chuùng ta aùp duïng kieåm ñònh hai phía vôùi Moâ hình B vaø C. Trong Moâ hình B, baäc töï do laø 11 vì vaäy t*
11(0,025) laø 2,201 ñoái vôùi möùc yù nghóa 5 phaàn traêm. Trong Moâ hình C, t*
10(0,025) = 2,228. Vì vaäy, ñeå moät heä soá hoài qui khaùc khoâng coù yù nghóa taïi möùc yù nghóa 5 phaàn traêm, trò thoáng keâ t cho trong baûng 4.2 phaûi lôùn hôn 2,201 veà giaù trò tuyeät ñoái ôû Moâ hình B vaø lôùn hôn 2,228 veà giaù trò tuyeät ñoái ôû Moâ hình C. Chuùng ta löu yù laø trong moãi moâ hình heä soá hoài qui cuûa SQFT ñeàu coù yù nghóa, trong khi taát caû caùc heä soá hoài qui khaùc khoâng coù yù nghóa. Ñieàu naøy coù nghóa laø trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù chuùng ta khoâng theå baùc boû giaû thuyeát khoâng laø heä soá töông öùng baèng khoâng. Coù hay khoâng moät möùc yù nghóa khaùc ngoaøi möùc 5 phaàn traêm coù theå baùc boû ñöôïc giaû thuyeát khoâng? Giaù trò p baây giôø baèng hai laàn caùc giaù trò coù tröôùc ñaây (ñoù laø 0,35 ñeán 0,78). Khi caùc giaù trò naøy cao, keát luaän laø caùc giaù trò khaùc khoâng quan saùt ñöôïc cuûa nhöõng heä soá hoài qui naøy coù theå laø do sai soá maãu ngaãu nhieân. Vì vaäy, vôùi giaù trò SQFT cho tröôùc, caùc bieán BEDRMS vaø BATHS khoâng aûnh höôûng quan troïng ñeán giaù caên nhaø. Keát quaû naøy khaúng ñònh keát quaû tröôùc ñoù trong Moâ hình A ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù laø toát theo taát caû 8 tieâu chuaån.
BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 4.4 Söû duïng chöông trình hoài qui cuûa baïn, öôùc löôïng Moâ hình B vaø C, vaø kieåm tra keát quaû trong Baûng 4.2. Coù theå thieát laäp ñöôïc tính chaát sau (xem Haitovsky, 1969):
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 14
Tính chaát 4.2
Neáu giaù trò tuyeät ñoái cuûa trò thoáng keâ t cuûa moät heä soá hoài qui nhoû hôn 1, thì vieäc loaïi heä soá naøy ra khoûi moâ hình seõ laøm taêng R2 hieäu chænh. Töông töï, boû moät bieán coù trò thoáng keâ t lôùn
(U) PRICE = β1 + β2SQFT + β3BEDROOMS + β4BATHS + u (R) PRICE = γ1 + γ2SQFT + v
Moâ hình U (laø moâ hình C trong Baûng 4.2) ñöôïc goïi laø moâ hình khoâng giôùi haïn, vaø Moâ hình R (laø Moâ hình A trong Baûng 4.2) ñöôïc goïi laø moâ hình giôùi haïn. Ñoù laø do β3 vaø β4 buoäc phaûi baèng khoâng trong Moâ hình R. Ta coù theå kieåm ñònh giaû thuyeát lieân keát β3 = β4 = 0 vôùi giaû thuyeát ñoái laø ít nhaát moät trong nhöõng heä soá naøy khoâng baèng khoâng. Kieåm ñònh giaû thuyeát lieân keát naøy ñöôïc goïi laø kieåm ñònh Wald (Wald, 1943). Thuû tuïc nhö sau. Kieåm ñònh Wald toång quaùt Ñaët caùc moâ hình giôùi haïn vaø khoâng giôùi haïn laø (boû qua kyù hieäu t ôû döôùi):
(U) Y = β1 + β2X2 + … + βmXm + βm+1Xm+1 + … + βkXk + u (R) Y = β1 + β2X2 + … + βmXm + v
Maëc duø Moâ hình U coù veû khaùc nhöng noù hoaøn toaøn gioáng Phöông trình (4.1). Moâ hình R coù ñöôïc baèng caùch boû bôùt moät soá bieán ôû Moâ hình U, ñoù laø Xm+1, Xm+2, …Xk. Vì vaäy, giaû thuyeát khoâng laø βm+1 = βm+2 = … = βk = 0. Löu yù raèng (U) chöùa k heä soá hoài qui chöa bieát vaø (R) chöùa m heä soá hoài qui chöa bieát. Do ñoù, Moâ hình R coù ít hôn k – m thoâng soá so vôùi U. Caâu hoûi chuùng ta seõ neâu ra laø k –m bieán bò loaïi ra coù aûnh höôûng lieân keát coù yù nghóa ñoái vôùi Y hay khoâng.
Giaû söû nhöõng bieán bò loaïi naøy khoâng coù aûnh höôûng coù yù nghóa ñoái vôùi Y. Chuùng ta seõ khoâng kyø voïng toång bình phöông sai soá cuûa Moâ hình R (ESSR) quaù khaùc bieät vôùi toång
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 15
bình phöông sai soá cuûa Moâ hình U (ESSU). Noùi caùch khaùc, sai bieät ESSR – ESSU coù veû raát nhoû. Nhöng giaù trò naøy nhoû nhö theá naøo? Chuùng ta bieát laø ESS raát nhaïy vôùi ñôn vò ño löôøng, vaø vì vaäy coù theå laøm giaù trò naøy lôùn hôn hay nhoû hôn chæ ñôn giaûn baèng caùch thay ñoåi thang ño. “Nhoû” hoaëc “lôùn” ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch so saùnh sai bieät treân vôùi ESSU, toång bình phöông sai soá cuûa moâ hình hoaøn toaøn khoâng giôùi haïn. Vì vaäy, ESSR – ESSU ñöôïc so saùnh vôùi ESSU. Neáu giaù trò ñaàu “nhoû” töông ñoái so vôùi giaù trò sau, chuùng ta keát luaän laø vieäc loaïi boû caùc bieán Xm+1, Xm+2, …, Xk khoâng thay ñoåi ESS ñuû ñeå coù theå tin laø caùc heä soá cuûa chuùng coù yù nghóa. Chuùng ta bieát laø caùc toång cuûa nhöõng bình phöông ñoäc laäp coù phaân phoái chi bình phöông (xem phaàn 2.7). Vì vaäy, ESSU/σ2 laø phaân phoái chi bình phöông vôùi n – k baäc töï do (n quan saùt tröø k thoâng soá trong Moâ hình U). Coù theå thaáy trong giaû thuyeát khoâng laø vì tính chaát coäng cuûa chi bình phöông (Tính chaát 2.12b), (ESSR – ESSU)/σ2 cuõng laø phaân phoái chi bình phöông vôùi baäc töï do baèng soá bieán soá loaïi boû trong (R). Trong phaàn 2.7, chuùng ta thaáy laø tyû soá cuûa hai phaân boá chi bình phöông ñoäc laäp coù phaân phoái F coù hai thoâng soá: baäc töï do cho töû soá cuûa tyû soá, baäc töï do cho maãu soá. Trò thoáng keâ seõ caên cöù treân tyû soá F.
nhaát moät trong nhöõng giaù trò β khoâng baèng khoâng. Giaû thuyeát khoâng coù k − m raøng buoäc.
Böôùc 2 Tröôùc tieân hoài qui Y theo moät bieán khoâng ñoåi, X2, X3, …, Xk, vaø tính toång bình phöông sai soá ESSU. Keá ñeán hoài qui Y theo moät bieán khoâng ñoåi, X2, X3, …, Xm vaø tính ESSR. Chuùng ta bieát töø Tính chaát 4.1b laø ESSU/σ2 tuaân theo phaân phoái chi bình phöông vôùi baäc töï do DFU = n − k (nghóa laø n soá quan saùt tröø k heä soá öôùc löôïng). Töông töï, vôùi giaû thuyeát khoâng, ESSR/σ2 tuaân theo phaân phoái chi bình phöông vôùi baäc töï do DFR = n − m. Coù theå thaáy laø chuùng ñoäc laäp vaø vôùi tính chaát coäng ñöôïc cuûa phaân phoái chi bình phöông, sai bieät cuûa chuùng (ESSR − ESSU) / σ2 cuõng phaân phoái chi bình phöông, vôùi baäc töï do baèng sai bieät veà baäc töï do, nghóa laø, DFR − DFU. Löu yù laø DFR − DFU cuõng baèng k − m, laø soá raøng buoäc trong giaû thuyeát khoâng (ñoù laø soá bieán bò loaïi boû). Trong phaàn 2.7, chuùng ta ñaõ ñònh nghóa phaân phoái F laø tyû soá cuûa hai bieán ngaãu nhieân phaân phoái chi bình phöông ñoäc laäp. Ñieàu naøy cho ta trò thoáng keâ
Fc = (ESSR − ESSU) ÷ (DFR − DFU)
ESSU ÷ DFU (4.3)
= (ESSR − ESSU) / (k − m)
ESSU / (n – k)
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 16
= (sai bieät trong ESS ÷ soá raøng buoäc)
( toång bình phöông sai soá cuûa Moâ hình U ÷ d.f. cuûa Moâ hình U)
= (R
2U − R
2R)/ (k − m)
(1− R2U) / (n – k)
vôùi R2 laø soá ño ñoä thích hôïp khoâng hieäu chænh. Chia cho baäc töï do ta ñöôïc toång bình phöông treân moät baäc töï do. Vôùi giaû thuyeát khoâng, Fc coù phaân phoái F vôùi k − m baäc töï do ñoái vôùi töû soá vaø n − k baäc töï do ñoái vôùi maãu soá.
Böôùc 3 Töø soá lieäu trong baûng F töông öùng vôùi baäc töï do k − m cho töû soá vaø n − k cho maãu soá, vaø vôùi möùc yù nghóa cho tröôùc (goïi laø α), ta coù F*
k-m,n-k (α) sao cho dieän tích beân phaûi cuûa F* laø α.
Trong ví duï veà baát ñoäng saûn cuûa chuùng ta, H0: β3 = β4 = 0 vaø H1: coù ít nhaát moät giaù trò β khoâng baèng khoâng. Vì vaäy, Moâ hình U gioáng nhö Moâ hình C trong Baûng 4.2, vaø Moâ hình R chính laø Moâ hình A. Soá raøng buoäc seõ laø 2. Cuõng vaäy, ESSR = 18.274 vaø ESSU = 16.700 (xem Baûng 4.2). Baäc töï do cuûa Moâ hình U laø 10. Vì vaäy, trò thoáng keâ F ñöôïc tính
)2 gioáng nhö toång bình phöông toaøn phaàn (TSSU) cuûa Moâ hình U (ñaây cuõng laø toång bình phöông cuûa Moâ hình SR). Trò thoáng keâ F trôû thaønh
Fc = (TSSU − ESSU) / (k –1)
ESSU / (n – k) = RSSU / (k –1)ESSU / (n – k) =
R2 / (k –1)(1– R2) / (n – k) (4.4)
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 18
giaù trò naøy coù theå ñöôïc tính töø R2 khoâng hieäu chænh cuûa moâ hình ñaày ñuû. Caùc chöông trình hoài qui ñeàu cung caáp trò thoáng keâ F naøy trong phaàn toùm taét thoáng keâ cuûa moät moâ hình. Nhieäm vuï ñaàu tieân laø phaûi ñaûm baûo raèng giaû thuyeát khoâng cuûa kieåm ñònh F naøy bò baùc boû, nghóa laø, Fc > F*
k-1, n-k(α). Neáu khoâng, chuùng ta coù moät moâ hình trong ñoù khoâng coù bieán ñoäc laäp naøo giaûi thích ñöôïc nhöõng thay ñoåi trong bieán phuï thuoäc, vaø vì vaäy moâ hình caàn ñöôïc thieát laäp laïi.
VÍ DUÏ 4.8 Baûng 4.2 cung caáp trò thoáng keâ F kieåm ñònh Wald, cho tröôùc trong phöông trình (4.4), ñoái vôùi ví duï veà giaù nhaø. Vôùi Moâ hình C, k = 4, vaø vì vaäy k − 1 = 3 vaø n − k = 14 − 4 = 10. Baäc töï do cuûa trò thoáng keâ F laø 3 ñoái vôùi töû soá vaø 10 ñoái vôùi maãu soá. Töø baûng F, A.4b, giaù trò tôùi haïn ñoái vôùi kieåm ñònh ôû 5 phaàn traêm laø F*
3,10(0,05) = 3,71. Vì giaù trò F trong Baûng 4.2 laø 16,989 ñoái vôùi Moâ hình C, chuùng ta baùc boû giaû thuyeát khoâng laø taát caû heä soá hoài qui ngoaïi tröø soá haïng khoâng ñoåi baèng khoâng. Vì vaäy, coù ít nhaát moät heä soá hoài qui khaùc khoâng coù yù nghóa thoáng keâ. Töø kieåm ñònh t ñoái vôùi heä soá cuûa SQFT, chuùng ta ñaõ bieát ñöôïc tröôøng hôïp naøy. Deã daøng chöùng minh ñöôïc laø F*
2,11(0,05) = 3,98 ñoái vôùi Moâ hình B vaø F*1,12 (0,05) = 4,75
ñoái vôùi Moâ hình A, vaø vì vaäy taát caû caùc moâ hình ñeàu baùc boû giaû thuyeát khoâng laø khoâng coù bieán giaûi thích naøo laø coù yù nghóa. Chuùng ta löu yù raèng caùc trò thoáng keâ F cuûa Moâ hình B vaø C thaáp hôn nhieàu so vôùi Moâ hình A. Ñieàu naøy laø do caùc sai bieät trong R2 khaù nhoû, trong khi tyû soá (n − 1) / (n − k) taêng ñaùng keå khi k taêng. Do ñoù chuùng ta thaáy töø Phöông trình (4.4) coù theå giaûi thích sai bieät lôùn veà F. Tuy nhieân, noùi chung, caùc sai bieät veà F giöõa caùc moâ hình laø khoâng quan troïng. Chæ coù keát quaû cuûa kieåm ñònh Wald laø ñaùng quan taâm.
BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 4.5 Trong Baûng 4.2, Moâ hình D laø moâ hình thaät giôùi haïn veà hoài qui PRICE chæ theo soá haïng khoâng ñoåi. So saùnh moâ hình naøy vôùi Moâ hình C laø moâ hình khoâng giôùi haïn, vaø chöùng minh giaù trò F cuûa kieåm ñònh Wald ñöôïc baùo caùo trong Baûng 4.2 cuûa Moâ hình C. Sau ñoù thöïc
hieän ñuùng nhö vaäy cho Moâ hình A vaø B. Cuoái cuøng, giaûi thích taïi sao R2 = R−2 = 0 ñoái vôùi
Moâ hình D. Khaùc bieät giöõa hai loaïi kieåm ñònh F caàn ñöôïc ghi chuù caån thaän. Coâng thöùc cho trong Phöông trình (4.4) khoâng theå öùng duïng chæ khi moät soá ít caùc bieán bò loaïi boû. Noù coù theå öùng duïng ñöôïc khi moâ hình giôùi haïn chæ coù moät soá haïng khoâng ñoåi. Trò thoáng keâ F in töø chöông trình maùy tính kieåm ñònh tính thíchø hôïp chung, trong khi trò thoáng keâ F tính ñöôïc töø Phöông trình (4.3) kieåm ñònh xem moät nhoùm caùc heä soá coù khaùc khoâng moät caùch coù yù nghóa thoáng keâ hay khoâng. Cuõng löu yù laø kieåm ñònh F luoân luoân laø kieåm ñònh moät phía.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 19
Tính trò thoáng keâ F khi moâ hình khoâng coù soá haïng khoâng ñoåi* Trong phaàn 4.2, chuùng ta ñaõ thaûo luaän veà caùc sai bieät cuûa caùc soá ño R2 giöõa hai moâ hình, moät vôùi soá haïng khoâng ñoåi vaø moâ hình thöù hai khoâng coù soá haïng khoâng ñoåi, vaø laäp luaän raèng coù theå söû duïng cuøng moät coâng thöùc cho caû hai tröôøng hôïp ñeå so saùnh möùc ñoä thích hôïp töông ñoái cuûa chuùng. Tuy nhieân, khi tính tyû soá F coâng thöùc ñöôïc söû duïng seõ khaùc. Ñeå giaûi thích vì sao laïi nhö vaäy, chuùng ta haõy xem xeùt hai moâ hình sau:
theá vaøo moâ hình khoâng giôùi haïn ñeå coù ñöôïc moâ hình giôùi haïn. Vì vaäy, ñeå kieåm ñònh β2 = β3, thay cho β3 trong Phöông trình (4.5) vaø coù ñöôïc moâ hình sau:
(R) Yt = β1 + β2Xt2 + β2Xt3 + ut (4.6) = β1 + β2(Xt2 + Xt3) + ut
Vieát laïi moâ hình giôùi haïn baèng caùch nhoùm caùc soá haïng thích hôïp. Trong tröôøng hôïp cuûa chuùng ta, chuùng ta seõ taïo moät bieán môùi Zt = Xt2 + Xt3 vaø vieát moâ hình nhö sau:
(R) Yt = β1 + β2Zt + ut Böôùc 2 Öôùc löôïng caùc moâ hình giôùi haïn vaø khoâng giôùi haïn, vaø coù ñöôïc caùc toång bình
phöông sai soá, ESSR vaø ESSU. Böôùc 3 Tính giaù trò thoáng keâ F Wald (Fc), duøng Phöông trình (4.3), vaø baäc töï do ñoái vôùi töû
Trong Phöông trình (4.5), ñaët raøng buoäc β2 = β3. Chuùng ta coù (R) Ct = β1 + β2Wt + β2Pt + ut = β1 + β2(Wt + Pt) + ut (4.6)
= β1 + β2Yt + ut vôùi Yt = Wt + Pt laø thu nhaäp toång hôïp. Phöông trình (4.5) laø moâ hình khoâng giôùi haïn (vôùi n baäc töï do) vaø Phöông trình (4.6) laø moâ hình giôùi haïn. Do ñoù chuùng ta coù theå tính trò thoáng keâ F Wald cho trong Phöông trình (4.3) (vôùi k – m = 1 bôûi vì chæ coù duy nhaát moät raøng buoäc). Vì vaäy,
Fc = (ESSR – ESSU) / 1
ESSU / (n – 3)
seõ ñöôïc kieåm ñònh vôùi F*
1, n-3 (0,05) vaø baùc boû giaû thuyeát khoâng neáu Fc > F*. Aùp duïng vaøo döõ lieäu tieâu duøng toång hôïp, ta coù Phöông trình öôùc löôïng (4.5) vaø (4.6). (Xem phaàn thöïc haønh maùy tính 4.2)
Ct^ = – 222,16 + 0,69Wt + 0,47Pt ESSU = 38.977
Ct^ = – 221,4 + 0,71Yt ESSR = 39.305
Fc = (39.305 – 38.977)
38.977 / 33 = 0,278
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 22
Töø Baûng A.4c, F*1,33(0,10) naèm giöõa 2,84 vaø 2,88. Vì Fc < F*, chuùng ta khoâng theå
VÍ DUÏ 4.13: Taäp tin DATA4-3 cuõng coù chöùa döõ lieäu veà daân soá (POP) vaø tæ leä thaát nghieäp (UNEMP). Daân soá ñöôïc ño theo ñôn vò haøng trieäu vaø thaát nghieäp ñöôïc ño baèng tæ leä phaàn traêm. Chuùng ta coù theå kyø voïng raèng daân soá caøng cao thì soá löôïng nhaø xaây môùi caøng cao. Tæ leä thaát nghieäp laø soá ño hôïp lyù ñoái vôùi chu kyø kinh doanh. Khi tæ leä thaát nghieäp cao, ngöôøi tieâu duøng coù khuynh höôùng hoaõn vieäc mua nhaø. Chính vì vaäy vieäc ñöa bieán POP vaø UNEMP vaøo laøm bieán giaûi thích laø hôïp lyù. Moâ hình hieäu chænh nhö sau: (trò thoáng keâ t ôû trong ngoaëc ñôn) Moâ hình C: HOUSING = 5.087,434 + 1,756GNP – 174,692 INTRATE (0,5) (0,8) (-2,9)
– 33,434 POP + 79,720 UNEMP (-0,4) (0,7)
2R = 0,328 F(4, 18) = 3,681 d.f. = 18
Khi so saùnh vôùi moâ hình A chuùng ta thaáy coù nhieàu söï khaùc bieät ñaùng keå. GNP tröôùc
ñoù laø coù yù nghóa thì baây giôø khoâng coøn yù nghóa nöõa. Trò thoáng keâ t cuûa bieán INTRATE cuõng giaûm maëc duø noù vaãn coøn coù yù nghóa. Ñieàu naøy ñuùng vôùi nhöõng ñieàu phaân tích lyù thuyeát ñaõ ñöôïc döï ñoaùn. Tính chaát 4.4b noùi raèng phöông sai cuûa caùc heä soá coù khaû naêng lôùn hôn, ñieàu naøy haøm yù raèng caùc trò thoáng keâ t seõ coù theå nhoû hôn. Caùc trò thoáng keâ t cuûa caùc bieán POP vaø INTRATE laø raát nhoû, cho thaáy caùc bieán naøy coù theå laø khoâng quan troïng trong vai troø caùc bieán theâm vaøo chi phoái nhu caàu veà nhaø ôû, cho tröôùc raèng GNP vaø INTRATE ño löôøng quy moâ cuûa neàn kinh teá vaø chu kyø kinh doanh. Thöïc ra, chuùng ta coù theå thöïc hieän kieåm ñònh Wald ñoái vôùi vieäc loaïi boû POP vaø UNEMP. Xem Moâ hình C laø moâ hình khoâng giôùi haïn vaø Moâ hình A laø moâ hình giôùi haïn, trò thoáng keâ F trong kieåm ñònh Wald (xem Phöông Trình 4.3) ñöôïc tính theo:
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 31
CC
CACAc fdESS
fdfdESSESSF
..)....()(
÷−÷−
=
2920182744441
227444411404911 ,/..
/)....(=
−=
Giaù trò quan saùt Fc laø raát nhoû vaø khoâng coù yù nghóa ngay caû ôû möùc 25% (p-value laø
0.75). Vì vaäy, kieåm ñònh Wald seõ khoâng baùc boû giaû thuyeát khoâng cho raèng caùc heä soá hoài qui cuûa POP vaø UNEMP baèng khoâng. Chuùng ta cuõng löu yù raèng daáu cuûa POP vaø UNEMP ngöôïc vôùi nhöõng gì chuùng ta ñaõ kyø voïng. Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp caùc heä soá khoâng coù nghóa, thì daáu cuûa chuùng khoâng lieân quan vaø coù theå ñöôïc choïn tuøy yù.
Baøi taäp thöïc haønh 4.8 Thay vì ñöa caû hai bieán POP vaø UNEMP vaøo, nhö ñaõ laøm treân ñaây, chæ ñöa tæ leä thaát nghieäp vaøo moâ hình A thoâi (ñöôïc goïi laø moâ hình D). Haõy so saùnh caùc keát quaû nhaän ñöôïc vôùi caùc keát quaû cuûa moâ hình A. Caùc keát quaû coù khaùc bieät nhieàu khoâng?
Chuùng ta quan saùt söï ñaùnh ñoåi baèng caùch so saùnh giöõa vieäc theâm vaøo moät bieán khoâng lieân quan vôùi vieäc loaïi boû moät bieán quan troïng. Sai soá ñaëc tröng loaïi thöù nhaát taïo ra caùc öôùc löôïng khoâng hieäu quaû, maëc duø khoâng bò thieân leäch. Loaïi sai thöù hai gaây ra söï thieân leäch trong caùc öôùc löôïng vaø caùc kieåm ñònh giaû thieát. Bôûi vì khoâng theå bieát ñöôïc caùc moái quan heä thaät söï, neân chuùng ta phaûi ñoái maët vôùi vaán ñeà nan giaûi trong vieäc löïa choïn daïng thöùc thích hôïp nhaát. Moät nhaø khaûo cöùu ñaët naëng söï khoâng thieân leäch, nhaát quaùn, vaø tin caäy cuûa caùc kieåm ñònh seõ naém giöõ caùc bieán khoâng lieân quan hôn laø ñoái maët vôùi nhöõng haäu quaû cuûa vieäc boû maát caùc bieán quan troïng. Maët khaùc, neáu moät nhaø nghieân cöùu khoâng theå chaáp nhaän nhöõng öôùc löôïng keùm hieäu quaû, thì vieäc xoùa moät hay nhieàu bieán gaây khoù chòu seõ deã ñöôïc choïn löïa. Lyù thuyeát veà kinh teá hoïc vaø söï hieåu bieát veà caùc haønh vi ñang dieãn ra coù theå giuùp thoaùt khoûi tình traïng tieán thoaùi löôõng nan naøy. Caùc raøng buoäc choïn löïa moâ hình thaûo luaän ôû phaàn tröôùc cuõng coù theå trôï giuùp ñöôïc. Trong chöông 6 chuùng ta seõ thaáy raèng caùc kieåm ñònh ñoái vôùi caùc ñaëc tröng cuõng seõ trôï giuùp cho chuùng ta. Taát caû ñieàu naøy caàn raát nhieàu söï caân nhaéc. Söï gaén boù muø quaùng ñoái vôùi caùc tieâu chuaån cöùng nhaéc phaûi ñöôïc ngaên ngöøa baèng moïi giaù.
4.6 ÖÙng duïng: Caùc Yeáu Toá Quyeát Ñònh Soá Ngöôøi Ñi Xe Buyùt ÖÙng duïng ñaàu tieân lieân quan ñeán soá ngöôùi seõ di chuyeån baèng xe buyùt vôùi nhieàu yeáu toá aûnh höôûng khaùc nhau. DATA 4-4 ñöôïc moâ taû trong phuï luïc D coù döõ lieäu cheùo cho 40 thaønh phoá khaép nöôùc Myõ. Caùc bieán nhö sau: BUSTRAVL = Möùc ñoä giao thoâng baèng xe buyùt ôû ñoâ thò tính theo ngaøn haønh khaùch moãi giôø
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 32
FARE = Giaù veù xe buyùt tính baèng Myõ kim GASPRICE = Giaù moät ga loâng nhieân lieäu tính baèng Myõ kim INCOME = Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi tính baèng Myõ kim POP = Daân soá thaønh phoá tính baèng ngaøn ngöôøi DENSITY = Maät ñoä daân soá tính (ngöôøi/daëm vuoâng) LANDAREA = Dieän tích thaønh phoá (daëm vuoâng) Ñaëc tröng toång quaùt cuûa moâ hình, thöôøng ñöôïc xem nhö moâ hình “boàn röûa cheùn”, ñöôïc cho döôùi ñaây (khoâng coù chæ soá t): BUSTRAV = β1 + β2FARE + β3GASPRICE + β4INCOME + β5POP + β6DENSITY + β7LANDAREA + u
Tröôùc khi öôùc löôïng moâ hình, chuùng ta seõ xaùc ñònh daáu cuûa caùc bieán, möùc ñoä öu tieân, cho caùc heä soá hoài qui. Trong phaàn thaûo luaän naøy, nhöõng tieàm aån veà phía cung khoâng ñöôïc xem laø quan troïng. Bôûi vì moät söï gia taêng giaù veù xe buyùt coù theå laøm giaûm nhu caàu ñi xe buyùt, neân chuùng ta kyø voïng β2 seõ aâm. Trong lónh vöïc di chuyeån, xe hôi seõ laø moät thay theá ñoái vôùi xe buyùt, vaø vì vaäy moät söï gia taêng giaù nhieân lieäu coù theå khieán moät soá ngöôøi tieâu thuï chuyeån sang ñi xe buyùt. Vì vaäy chuùng ta kyø voïng moät hieäu öùng tích cöïc ôû ñaây; nghóa laø, β3 seõ döông. Khi thu nhaäp taêng, chuùng ta kyø voïng nhu caàu ñoái vôùi haøng tieâu duøng cuõng taêng leân, vaø vì vaäy nhö thöôøng leä chuùng ta kyø voïng β4 seõ döông. Tuy nhieân, neáu haøng tieâu duøng thuoäc loaïi haøng hoùa “thaáp caáp”, thì hieäu öùng thu nhaäp (nghóa laø, β4) seõ aâm. Moät söï gia taêng kích thöôùc daân soá hay maät ñoä daân soá thöôøng laøm gia taêng nhu caàu di chuyeån baèng xe buyùt. Vì vaäy, chuùng ta kyø voïng β5 vaø β6 seõ döông. Neáu dieän tích ñaát taêng cao, thì thaønh phoá seõ traûi roäng ra hôn vaø ngöôøi tieâu thuï coù theå thích duøng xe hôi nhö laø phöông tieän giao thoâng chính hôn. Neáu ñaây laø moät tình huoáng, β7 ñöôïc kyø voïng seõ aâm.
Baûng 4.4 trích moät phaàn keát quaû chaïy maùy tính söû duïng chöông trình GRETL (Xem phaàn Thöïc haønh maùy tính 4.4). Caùc nhaän xeùt caàn phaûi chi tieát vaø neân ñöôïc nghieân cöùu caån thaän tröôùc khi phaùt trieån xa hôn. Taát caû caùc chuû ñeà maø chuùng ta ñaõ nghieân cöùu ñöôïc gaén keát laïi vôùi nhau trong döï aùn thöïc nghieäm nhoû naøy, vaø Baûng 4.4 seõ giuùp baïn laép gheùp nhöõng maûnh raùp hình khaùc nhau thaønh moät hình aûnh hoaøn chænh. Ngay caû neáu baïn söû duïng chöông trình cuûa rieâng mình ñeå kieåm tra laïi caùc keát quaû, thì cuõng ñaùng ñeå nghieân cöùu caùc löu yù trong Baûng 4.4.
Baûng 4.4 Trích moät phaàn keát quaû chaïy maùy tính ñoái vôùi Soá ngöôøi ñi xe buyùt MODEL 1: OLS estimates using the 40 observations 1-40 Dependent variable: BUSTRAVL
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 33
VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT 2PROB(t > |T|) 0) Const 2744.6797 2641.6715 1.039 0.306361 2) FARE -238.6544 451.7281 -0.528 0.600816 3) GASPRICE 522.1132 2658.2276 0.196 0.845491 4) INCOME -0.1947 0.0649 -3.001 0.005090 *** 5) POP 1.7114 0.2314 7.397 0.000000 *** 6) DENSITY 0.1164 0.0596 1.954 0.059189 * 7) LANDAREA -1.1552 1.8026 -0.641 0.526043
Mean of dep. var 1933.175 S.D. of dep. variable 2431.757Error Sum of Sp (ESS) 1.8213e+007 Std Err of Resid. (sgmahat) 742.9113Unadjusted R-squared 0.921 Adjusted R-squared 0.907F-statistic (6,33) 64.1434 p-value for F() 0.000000Durbin-Watson stat 2.083 First-order autocorr. coeff -0.156 MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 551917 AIC 646146 FPE 648503HQ 719020 SCHWARZ 868337 SHIBATA 614698GCV 668991 RICE 700510 Excluding the constant, p-value was highest for variable 3 (GASPRICE)
Söï phuø hôïp cuûa caùc trò thoáng keâ choïn löïa moâ hình (ñaõ thaûo luaän trong Phaàn 4.3) sau naøy seõ trôû neân hieån nhieân. Trò thoáng keâ Durbin-Watson vaø töï töông quan baäc nhaát seõ ñöôïc thaûo luaän trong chöông 9, nhöng khoâng lieân quan laém cho muïc ñích cuûa chuùng ta.
Chuùng ta neân laøm ñieàu gì keá tieáp? Chuùng ta ñaõ moät vaøi laàn nhaéc ñeán haèng soá khoâng coù nghóa thöïc teá vaø khoâng tham gia giaûi thích yù nghóa cuûa bieán phuï thuoäc cuõng nhö caùc hieäu öùng trung bình cuûa caùc bieán bò loaïi boû. Do ñoù, qui taéc chung laø boû qua yù nghóa cuûa haèng soá hoaëc laø khoâng caàn noù. Tuy nhieân, FARE, GASPRICE, vaø LANDAREA laø nhöõng “öùng cöû vieân ñaàu tieân” cho söï loaïi boû khoûi moâ hình bôûi vì khoâng coù baèng chöùng chöùng toû chuùng coù nhöõng aûnh höôûng coù nghóa leân BUSTRAVL. Chuùng ta coù theå thöïc hieän moät böôùc lôùn, boû taát caû chuùng, öôùc löôïng moät moâ hình ñöôïc giôùi haïn, vaø thöïc hieän kieåm ñònh Wald F-test nhö ñaõ ñöôïc moâ taû ôû Phaàn 4.4. Ñeå taïo thuaän lôïi cho vieäc naøy, chuùng ta laáy ra toång bình phöông sai soá vaø soá baäc töï do cho moâ hình khoâng giôùi haïn vöøa môùi ñöôïc öôùc löôïng. Tuy nhieân, baïn haõy caån troïng, moät soá bieán ñoàng thôøi bò loaïi boû khoâng phaûi laø vieäc laøm khoân ngoan. Bôûi vì baïn seõ nhìn thaáy ñieàu naøy trong ví duï keá tieáp vaø nhöõng ví duï sau, vieäc cuøng luùc loaïi boû moät vaøi bieán cuõng coù theå boû maát nhöõng bieán coù yù nghóa hoaëc laø nhöõng bieán quan troïng veà maët lyù thuyeát. Do ñoù, caùch laøm thaän troïng vaø nhaïy beùn hôn laø loaïi boû daàn töøng bieán. Coù moät vaøi lyù do ñoái vôùi vieäc loaïi boû caùc bieán vôùi caùc heä soá khoâng coù nghóa. Thöù nhaát, moät moâ hình ñôn giaûn hôn deã dieãn giaûi hôn moät moâ hình phöùc taïp. Thöù hai, vieäc boû bôùt moät bieán laøm taêng baäc töï do vaø vì vaäy caûi thieän söï chính xaùc cuûa caùc heä soá coøn laïi. Cuoái cuøng, nhö chuùng ta seõ thaáy trong chöông tieáp theo, neáu caùc bieán giaûi thích coù töông quan chaët vôùi nhau noù seõ gaây khoù khaên cho söï dieãn giaûi rieâng töøng heä soá. Vieäc loaïi tröø caùc bieán laøm giaûm cô hoäi naûy sinh nhöõng töông quan naøy vaø vì vaäy noù laøm cho vieäc dieãn giaûi coù yù nghóa hôn.
Ñieåm baét ñaàu cho quaù trình loaïi boû laø nhaän dieän bieán coù heä soá hoài qui ít coù nghóa nhaát. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch nhìn vaøo giaù trò p-value cao nhaát trong moâ hình öôùc löôïng khoâng coù haèng soá. Veà trung bình, heä soá töông öùng ñöôïc kyø voïng gaàn baèng khoâng, vaø vì vaäy chuùng ta tin raèng baát cöù thieân leäch naøo bò gaây ra do söï loaïi boû seõ laø raát nhoû. Töø keát quaû moâ hình A, chuùng ta ñeå yù raèng heä soá cho GASPRICE coù giaù trò p-value cao nhaát vaø vì vaäy ít coù yù nghóa nhaát. Do ñoù, bieán naøy bò loaïi boû khoûi ñaëc tröng moâ hình vaø chuùng ta haõy xem ñieàu gì xaûy ra. Döïa treân ñoù chuùng ta coù theå loaïi boû nhieàu bieán hôn. Quaù trình naøy ñöôïc goïi laø Ñôn giaûn moâ hình döïa treân soá lieäu.]
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 35
Baûng 4.4 (Tieáp theo) MODEL 2: OLS estimates using the 40 observations 1-40 Dependent variable: BUSTRAVL VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT 2PROB(t > |T|) 0) const 3215.8565 1090.4692 2.949 0.005730 *** 2) FARE -225.6595 440.4936 -0.512 0.611762 *** 4) INCOME -0.1957 0.0638 -3.069 0.004203 *** 5) POP 1.7168 0.2265 7.581 0.000000 *** 6) DENSITY 0.1182 0.0580 2.037 0.049453 *** 7) LANDAREA -1.1953 1.7656 -0.677 0.502980 ***
Mean of dep. var 1933.175 S.D. of dep. variable 2431.757Error Sum of Sp (ESS) 1.8235e+007 Std Err of Resid. (sgmahat) 732.3323Unadjusted R-squared 0.921 Adjusted R-squared 0.909F-statistic (5,34) 79.204 p-value for F() 0.000000Durbin-Watson stat 2.079 First-order autocorr. coeff -0.155 MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 536311 AIC 615352 FPE 616757HQ 674378 SCHWARZ 792765 SHIBATA 592623GCV 630954 RICE 651234 Excluding the constant, p-value was highest for variable 2 (FARE) of the 8 model selection statistics, 8 have improved.
[Löu yù raèng taát caû 8 raøng buoäc löïa choïn moâ hình ñaõ ñöôïc caûi thieän, nghóa laø, giaûm ñi. Cuõng vaäy, vieäc loaïi boû GASPRICE ñaõ caûi thieän ñoä chính xaùc cuûa caùc heä soá coøn laïi baèng caùch laøm cho chuùng coù yù nghóa nhieàu hôn – chaúng haïn, haèng soá vaø DENSITY. Bieán coù heä soá ít yù nghóa nhaát, nghóa laø, giaù trò p-value cao nhaát, baây giôø laø FARE. Nhöng veù xe buyùt laø moät thöôùc ño giaù caû maø theo caùch noùi lyù thuyeát kinh teá laø moät yeáu toá quan troïng cuûa nhu caàu. Do ñoù, chuùng ta khoâng neân loaïi boû noù ngay caû khi giaù trò p-value cho raèng chuùng ta coù theå boû. Do vaäy böôùc keá tieáp laø loaïi boû LANDAREA, bieán coù giaù trò p-value cao nhaát keá tieáp.] MODEL 3: OLS estimates using the 40 observations 1-40 Dependent variable: BUSTRAVL VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT 2PROB(t > |T|) 0) const 3111.1805 1071.0669 2.905 0.006330 *** 2) FARE -295.7306 424.8354 -0.696 0.490959oooo 4) INCOME -0.2022 0.0626 -3.232 0.002680 *** 5) POP 1.5883 0.1227 12.950 0.000000 *** 6) DENSITY 0.1490 0.0357 4.173 0.000189 ***
Mean of dep. var 1933.175 S.D. of dep. variable 2431.757Error Sum of Sp (ESS) 1.848e+007 Std Err of Resid. (sgmahat) 726.6434Unadjusted R-squared 0.920 Adjusted R-squared 0.911F-statistic (5,34) 100.445 p-value for F() 0.000000Durbin-Watson stat 1.995 First-order autocorr. coeff -0.102
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 36
Baûng 4.4 (Tieáp theo) MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 528011 AIC 593232 FPE 594012HQ 640287 SCHWARZ 732670 SHIBATA 577512GCV 603441 RICE 616012 Excluding the constant, p-value was highest for variable 2 (FARE) of the 8 model selection statistics, 8 have improved.
[Bieán DENSITY ñaõ gia taêng ñaùng keå. Tuy nhieân, bieán FARE coù giaù trò p-value laø 49%, quaù cao khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc vôùi baát cöù möùc yù nghóa hôïp lyù naøo. Ñieàu naøy gôïi yù raèng, vôùi söï coù maët cuûa caùc bieán khaùc, giaù caû coù theå khoâng aûnh höôûng leân nhu caàu ñi xe buyùt. Noùi caùch khaùc, khi coù nhu caàu ñi xe buyùt, ngöôøi tieâu thuï coù theå khoâng nhaïy caûm laém vôùi giaù caû. Do vaäy, loaïi boû FARE laø caàn thieát vaø xem ñieàu gì xaûy ra.] MODEL 4: OLS estimates using the 40 observations 1-40 Dependent variable: BUSTRAVL VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT 2PROB(t > |T|) 0) const 2815.7032 976.3007 2.884 0.006589 *** 4) INCOME -0.2013 0.0621 -3.241 0.002566 *** 5) POP 1.5766 0.1206 13.071 0.000000 *** 6) DENSITY 0.1534 0.0349 4.396 0.000093 ***
Mean of dep. var 1933.175 S.D. of dep. variable 2431.757Error Sum of Sp (ESS) 1.8736e+007 Std Err of Resid. (sgmahat) 721.4228Unadjusted R-squared 0.919 Adjusted R-squared 0.912F-statistic (5,34) 135.708 p-value for F() 0.000000Durbin-Watson stat 1.879 First-order autocorr. coeff -0.043 MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 520451 AIC 572112 FPE 572496HQ 608137 SCHWARZ 677373 SHIBATA 562087GCV 578279 RICE 585507 Of the 8 model selection statistics, 8 have improved. [Löu yù raèng moâ hình 4 coù caùc trò thoáng keâ löïa choïn moâ hình thaáp nhaát vaø taát caû caùc heä soá ñeàu coù nghóa raát lôùn. Cuõng vaäy, caùc heä soá ñoái vôùi INCOME, POP, vaø DENSITY khoâng khaùc vôùi caùc heä soá giöõa moâ hình 3 vaø moâ hình 4. Vì vaäy söï thieân leäch trong vieäc loaïi boû FARE khoâng quaù nghieâm troïng.
Vì lôïi ích cuûa söï hoaøn taát, thaät ñaùng ñeå xem moâ hình 1 nhö moät moâ hình khoâng giôùi haïn vaø Moâ hình 4 nhö moät moâ hình giôùi haïn vaø ñeå thöïc hieän moät kieåm ñònh F-test ñeå kieåm tra xem lieäu caùc heä soá cuûa GASPRICE, LANDAREA, vaø FARE laø ñoàng thôøi khaùc vôùi khoâng. Keát quaû cho ôû döôùi ñaây.]
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 37
F(3,33): area to the right of 0.315845 = 0.813800
Baûng 4.4 (Tieáp theo) [Giaû thuyeát khoâng ñoái vôùi kieåm ñònh F Wald phaùt bieåu raèng caùc heä soá cuûa taát caû caùc bieán bò loaïi boû ñeàu baèng khoâng, nghóa laø, heä soá β2 = β3 = β7 = 0. Vì giaù trò p-value trong tröôøng hôïp naøy laø 0.8138, giaù trò naøy cao trong baát cöù tieâu chuaån hôïp lyù naøo, chuùng ta khoâng theå baùc boû giaû thuyeát khoâng. Söû duïng tính toaùn vaø phöông trình (4.3), kieåm tra laïi trò thoáng keâ F cho caùc bieán bò loaïi boû ñaõ cho ôû treân laø 0,315845 (löu yù raèng moâ hình 1 laø moâ hình khoâng bò giôùi haïn vaø moâ hình 4 laø moâ hình giôùi haïn ñoái vôùi kieåm ñònh naøy). Sau ñoù duøng baûng F vôùi möùc 10% ñöôïc cho trong Baûng A.4c vaø kieåm tra laïi raèng baïn khoâng theå baùc boû giaû thuyeát khoâng ôû möùc 10%. Vì vaäy, caùc heä soá cuûa FARE, GASPRICE, vaø LANDAREA thì ñoàng thôøi khoâng coù nghóa ôû möùc naøy. Döïa treân taát caû caùc raøng buoäc, moâ hình 4 döôøng nhö laø “toát nhaát” vaø ñöôïc choïn nhö laø moâ hình cuoái cuøng cho vieäc dieãn dòch.
Caùc heä soá cuûa thu nhaäp, kích thöôùc daân soá, vaø maät ñoä daân soá coù yù nghóa raát lôùn. Lyù thuyeát kinh teá chuaån cho raèng aûnh höôûng thu nhaäp leân nhu caàu ñoái vôùi baát cöù haøng hoùa naøo ñeàu döông, nhöng heä soá öôùc löôïng cuûa INCOME thì laïi aâm. Ñieàu naøy, khoâng gaây ngaïc nhieân, gôïi yù raèng ñi xe buyùt laø moät loaïi haøng hoùa “thaáp caáp”. Khi thu nhaäp taêng leân, ngöôøi ta coù khuynh höôùng söû duïng xe hôi ñeå di chuyeån, vaø vì vaäy löôïng ñi xe buyùt seõ giaûm xuoáng. Neáu thu nhaäp ñaàu ngöôøi taêng leân khoaûng 100 ñoâ la, thì, veà trung bình, ñi xe buyùt ñöôïc kyø voïng giaûm khoaûng 100| 4β |, nghóa laø, khoaûng 20,13 ngaøn ngöôøi moãi giôø. Nhö kyø voïng, heä soá cuûa POP vaø DENSITY döông. Noùi caùch khaùc, khi kích thöôùc daân soá hay maät ñoä daân soá taêng leân, thì coù nhieàu ngöôøi di chuyeån baèng xe buyùt hôn. Tuy nhieân, maëc duø giaù trò soá cuûa DENSITY raát nhaïy, nhöng ñoái vôùi POP thì laïi khoâng bôûi vì noù lôùn hôn 1 (chuù yù raèng caû hai DENSITY vaø POP ñeàu ñöôïc ño löôøng cuøng ñôn vò). Ñieàu naøy gôïi yù moät khaû naêng ñaëc tröng sai moâ hình.
Khi öôùc löôïng caùc moái quan heä nhu caàu, ngöôøi ta thöôøng ñaët caâu hoûi lieäu nhu caàu “co giaõn” hay “khoâng co giaõn” ñoái vôùi giaù caû vaø thu nhaäp. Vieäc traû lôøi cho caâu hoûi ñoù ñoøi hoûi öôùc löôïng moái quan heä phi tuyeán tính, moät chuû ñeà ñöôïc khaûo saùt chi tieát ôû Chöông 6.]
4.7 ÖÙng duïng: Söï tham gia löïc löôïng lao ñoäng cuûa nöõ giôùi ÖÙng duïng thöù hai xuyeân suoát ñöôïc duøng ôû ñaây laø nghieân cöùu kinh teá löôïng xaùc ñònh tyû leä tham gia löïc löôïng lao ñoäng cuûa nöõ giôùi – phaàn traêm nöõ giôùi treân 16 tuoåi trong löïc löôïng lao ñoäng thöïc söï ñang laøm vieäc hay tìm vieäc. DATA4-5 ñaõ moâ taû trong phuï luïc D trình baøy döõ lieäu ñieàu tra daân soá naêm 1990 cho 50 bang treân nhieàu bieán (bieán ñaàu tieân laø bieán phuï thuoäc):
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 38
WLFP =
YF =
YM = EDUC =
UE = MR = DR =
URB = WH =
Tyû leä tham gia (%) cuûa moïi phuï nöõ treân 16 tuoåi (phaàn traêm phuï nöõ trong löïc löôïng lao ñoäng) Möùc löông trung vò (ngaøn ñoâ-la) cuûa nöõ Möùc löông trung vò (ngaøn ñoâ-la) cuûa nam Phaàn traêm nöõ giôùi toát nghieäp trung hoïc treân 24 tuoåi Tyû leä thaát nghieäp (%) Tyû leä keát hoân (%) cuûa nöõ giôùi töø 16 tuoåi trôû leân Tyû leä ly hoân Phaàn traêm daân soá thaønh thò trong nöôùc Phaàn traêm phuï nöõ da traéng treân 16 tuoåi
Moâ hình kinh teá löôïng duøng taát caû caùc bieán giaûi thích nhö sau:
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 39
MR: Neáu moät phuï nöõ keát hoân, coâ ta coù xu höôùng coù ít cô hoäi laøm vieäc (ñaëc bieät khi hoï coù con) vaø coù theå giaûm mong muoán vaø söï caàn thieát coù vieäc. Vaäy tyû leä keát hoân cao coù theå giaûm tyû leä tham gia lao ñoäng cuûa nöõ – WLFP.
DR: Ta kyø voïng daáu döông cho bieán naøy bôûi vì khi tyû leä ly hoân cao, nhieàu phuï nöõ coù theå tham gia löïc löôïng lao ñoäng nhaèm töï chu caáp cho hoï.
URB: Taïi caùc khu vöïc thaønh thò cô hoäi vieäc laøm nhieàu hôn taïi noâng thoân. Ta kyø voïng raèng nhöõng tieåu bang coù phaàn daân soá soáng ôû thaønh thò nhieàu hôn seõ coù tyû leä tham gia lao ñoäng nöõ cao hôn. Maët khaùc, phuï nöõ noâng thoân coù chieàu höôùng töï soáng baèng nuoâi thuù nuoâi vaø gia caàm vaø laøm nhöõng vieäc ñoàng aùng khaùc. Vaäy, hoï ñaõ laø moät phaàn löïc löôïng lao ñoäng. Ñieàu naøy coù nghóa raèng neáu moät tieåu bang coù daân soá noâng thoân ñoâng hôn (nghóa laø ít URB), thì söï tham gia lao ñoäng nöõ seõ cao hôn, keát quaû laø heä soá aâm. Hieäu öùng sau cuøng coù theå ñöôïc xaùc ñònh chæ theo kinh nghieäm.
WH: Khoâng coù daáu roõ raøng kyø voïng tröôùc cho bieán naøy. Neáu phuï nöõ da maøu töông ñoái khoâng gioûi chuyeân moân vaø tìm loaïi vieäc nhö giuùp vieäc hay quaûn gia, ta kyø voïng daáu aâm cho heä soá naøy bôûi vì tyû leä phuï nöõ da traéng (WH) cao hôn thì soá phuï nöõ da maøu thaáp hôn. Cuõng vaäy, neáu phuï nöõ da traéng töông ñoái giaøu coù, hoï coù theå khoâng tham gia löïc löôïng lao ñoäng. Ñieàu naøy cuõng seõ daãn ñeán daáu aâm. Neáu nhöõng giaû thieát naøy khoâng ñuùng, keát quaû seõ laø daáu döông hoaëc baèng 0.
Baûng 4.5 cho thaáy keát quaû chaïy maùy tính töøng phaàn vôùi nhöõng chuù thích (xem Phaàn 4.5 Thöïc haønh Maùy tính). Duøng chöông trình hoài qui cuûa chính baïn vaø DATA 4-5 ñeå moâ phoûng caùc keát quaû. Sau ñoù nghieân cöùu kyõ caùc keát quaû tröôùc khi tieán haønh tieáp.
Baûng 4.5 Keát quaû chaïy maùy tính töøng phaàn coù chuù thích tyû leä tham gia löïc löôïng lao ñoäng cuûa nöõ giôùi [Moâ hình vôùi taát caû caùc bieán (thöôøng ñöôïc xem laø moâ hình “boàn röûa cheùn”)] MODEL 1: OLS estimates using the 50 observations 1-50 Dependent variable: wlfp VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT 2Prob(t > T) 0) const 44.5096 8.9750 4.959 0.000013 ∗∗∗ 2) yf 0.9880 0.4076 2.424 0.019847 ∗∗ 3) ym -0.1743 0.3062 -0.569 0.572212 4) educ 0.2851 0.0932 3.060 0.003888 ∗∗∗ 5) ue -1.6106 0.3136 -5.136 0.000007 ∗∗∗ 6) mr -0.0782 0.1731 -0.452 0.653835 7) dr 0.4374 0.2583 1.693 0.098035 ∗ 8) urb -0.0926 0.0333 -2.776 0.008195 ∗∗∗ 9) wh -0.0875 0.0398 -2.196 0.033819 ∗∗
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 40
Baûng 4.5 (tieáp theo)
Mean of dep. var. 57.474 S.D. of dep. variable 4.249 Error Sum of Sq (ESS) 193.9742 Std Err of Resid. (sgmahat) 2.1751 Unadjusted R-squared 0.781 Adjusted R-squared 0.738 F-statistic (8, 41) 18.2459 p-value for F( ) 0.000000 Durbin-Watson stat. 1.637 First-order autocorr. coeff 0.179 MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 4.73108 AIC 5.56058 FPE 5.58267 HQ 6.33926 SCHMARZ 7.84492 SHIBATA 5.2761 GCV 5.76961 RICE 6.06169 Excluding the constant, p-value was highest for variable 6 (mr).
[Löu yù raèng ym vaø mr coù giaù trò p cao vaø laø caùc bieán öu tieân ñeå loaïi ra khoûi moâ hình. Baây giôø ta boû caùc bieán moãi laàn moät bieán, baét ñaàu vôùi mr, coù giaù trò p cao nhaát] MODEL 2: OLS estimates using the 50 observations 1-50 Dependent variable: wlfp VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT 2Prob (t > T) 0) const 41.3460 5.5598 7.437 0.000000 ∗∗∗ 2) yf 1.0671 0.3645 2.927 0.005497 ∗∗∗ 3) ym -0.1984 0.2987 -0.664 0.510097 4) educ 0.2582 0.0709 3.643 0.000734 ∗∗∗ 5) ue -1.5910 0.3076 -5.171 0.000006 ∗∗∗ 7) dr 0.3916 0.2354 1.664 0.103626 8) urb -0.0876 0.0311 -2.814 0.007420 ∗∗∗ 9) wh -0.0851 0.0391 -2.175 0.035271 ∗∗ Mean of dep. var. 57.474 S.D. of dep. variable 4.249 Error Sum of Sq (ESS) 194.9397 Std Err of Resid. (sgmahat) 2.1544 Unadjusted R-squared 0.781 Adjusted R-squared 0.743 F-statistic (7, 42) 21.2255 p-value for F( ) 0.000000 Durbin-Watson stat. 1.649 First-order autocorr. coeff 0.173 MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 4.64142 AIC 5.36914 FPE 5.38405 HQ 6.03252 SCHMARZ 7.29064 SHIBATA 5.14641
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 41
GCV 5.5255 RICE 5.73352
Baûng 4.5 (tieáp theo) Excluding the constant, p-value was highest for variable 3 (ym). Of the 8 model selection statistics, 8 have improved
[Boû bieán ym, laø bieán vaãn coøn giaù trò p cao, vaø chuù yù raèng baây giôø dr trôû neân coù yù nghóa ôû möùc 10 phaàn traêm] MODEL 3: OLS estimates using the 50 obsetvations 1-50 Dependent variable: wlfp VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT 2Prob (t > T) 0) const 41.8336 5.4753 7.640 0.000000 ∗∗∗ 2) yf 0.8493 0.1582 5.370 0.000003 ∗∗∗ 4) educ 0.2492 0.0691 3.606 0.000804 ∗∗∗ 5) ue -1.6776 0.2769 -6.059 0.000000 ∗∗∗ 7) dr 0.4341 0.2251 1.929 0.060390 ∗ 8) urb -0.0942 0.0293 -3.212 0.002500 ∗∗∗ 9) wh -0.0961 0.0352 -2.729 0.009156 ∗∗∗ Mean of dep. var. 57.474 S.D. of dep. variable 4.249 Error Sum of Sq (ESS) 196.9882 Std Err of Resid. (sgmahat) 2.1404 Unadjusted R-squared 0.777 Adjusted R-squared 0.746 F-statistic (6, 43) 25.0145 p-value for F( ) 0.000000 Durbin-Watson stat. 1.668 First-order autocorr. coeff 0.165 MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 4.58112 AIC 5.21282 FPE 5.22248 HQ 5.77222 SCHMARZ 6.81281 SHIBATA 5.0429 GCV 5.32688 RICE 5.47189 Of the 8 model selection statistics, 8 have improved
[Duøng Moâ hình 3 laøm moâ hình giôùi haïn vaø Moâ hình 1 laøm moâ hình khoâng giôùi haïn, ta coù theå thöïc hieän F-test. Keát quaû cho nhö sau.] F(2, 41): area to the right of 0.318535 = 0.728997
[Duøng moät maùy tính, thöïc hieän thoáng keâ kieåm ñònh Wald khi boû caùc bieán ym vaø dr. Giaû thuyeát khoâng cho kieåm ñònh naøy laø β3 = β7 = 0. Nhö treân, giaù trò p laø xaùc suaát cuûa sai laàm loaïi I neáu ta baùc boû giaû thuyeát khoâng. Vì 0,279 laø quaù cao cho baát cöù möùc yù nghóa hôïp lyù naøo, ta khoâng neân baùc boû giaû thuyeát khoâng maø thay vaøo ñoù keát luaän raèng ym vaø dr cuøng khoâng coù yù nghóa lieân keát. Baïn neân chöùng minh ñieàu naøy baèng caùch duøng baûng F trong Phuï luïc A.4c vôùi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 42
möùc yù nghóa 10 phaàn traêm. Taát caû caùc trò thoáng keâ choïn löïa moâ hình laø thaáp nhaát trong Moâ hình 3. Do ñoù, ta choïn Moâ hình 3 laø moâ hình cuoái cuøng “toát nhaát” ñeå khaûo saùt tieáp. Ñeå giaûi thích caùc keát quaû, xem baøi ñoïc.]
Trong Moâ hình 3, ñöôïc choïn laø moâ hình cuoái cuøng “toát nhaát”, daáu döông taïi bieán YF
chæ ra raèng “hieäu öùng ñöôøng cung beû ngöôïc” leân lao ñoäng – nghóa laø, khi tieàn löông taêng ngöôøi lao ñoäng thích thö nhaøn hôn vaø ít tham gia vaøo löïc löôïng lao ñoäng – laø yeáu. Moïi ñieàu khaùc nhö nhau, löông cuûa moät phuï nöõ taêng leân $1.000 thì tyû leä tham gia lao ñoäng cuûa coâ ta ñöôïc kyø voïng taêng trung bình 0,849 phaàn traêm.
Baûng 4.6 Töông quan öôùc löôïng giöõa Di truù vaø Chaát löôïng cuûa cuoäc soáng Bieán ñoäc laäp Moâ hình 1 Moâ hình 2 Moâ hình 3 Moâ hình 4 Moâ hình 5
So saùnh nhöõng heä quaû theo lyù thuyeát giöõa vieäc theâm bieán khoâng lieân quan vôùi vieäc loaïi boû moät bieán quan troïng, ta quan saùt thaáy coù söï ñaùnh ñoåi. Sai soá ñaëc tröng cuûa vieäc theâm bieán vaøo laøm cho caùc öôùc löôïng khoâng hieäu quaû, cho duø laø khoâng thieân leäch. Daïng sai soá cuûa vieäc boû bieán ra laøm cho caùc öôùc löôïng vaø caùc kieåm ñònh caùc giaû thuyeát thieân leäch. Bôûi vì chöa theå bieát moái quan heä thöïc, ta laâm vaøo tình theá khoù khaên ñeå choïn coâng thöùc thích hôïp nhaát. Moät nhaø ñieàu tra nghieân cöùu cho raèng tính khoâng thieân leäch, tính thích hôïp vaø tin caäy cuûa caùc kieåm ñònh laø quan troïng thì seõ giöõ moät bieán khoâng lieân quan hôn laø nhaän haäu quaû cuûa vieäc loaïi boû moät bieán quan troïng. Ngöôïc laïi, neáu moät nhaø nghieân cöùu khoâng theå chaáp nhaän caùc öôùc löôïng khoâng hieäu quaû, thì seõ thích loaïi boû caùc bieán khoâng lieân quan hôn. Lyù thuyeát kinh teá vaø söï hieåu bieát haønh vi cô baûn thöôøng giuùp ích trong tình theá khoù khaên nhö vaày. Tieâu chuaån löïa choïn moâ hình ñöôïc thaûo luaän tröôùc ñaây cuõng coù theå giuùp ích. Caùc kieåm ñònh cuûa caùc ñaëc tröng (Chöông 6) cuõng seõ giuùp ích.
Bôûi vì soá haïng khoâng ñoåi bao goäp nhöõng hieäu öùng trung bình cuûa caùc bieán bò loaïi boû, neân nhìn chung khoâng neân boû soá haïng naøy ra khoûi ñaëc tröng, ngay caû khi noù raát khoâng coù yù nghóa vaø / hoaëc coù daáu khoâng nhö kyø voïng. Thuaät ngöõ Adjusted R2 Akaike information criterion (AIC) Data-based model simplification Finite prediction error (FPE) F-test Generalized cross validation (GCV) Hedonic price index HQ criterion Joint significance Nodel in deviation form Multiple regression Omitted variable bias Restricted model
Bình phöông R coù hieäu chænh Tieâu chuaån thoâng tin Akaike (AIC) Ñôn giaûn hoùa moâ hình döïa treân döõ lieäu Sai soá döï baùo höõu haïn (FPE) Kieåm ñònh F-test Tính hôïp leä cheùo suy roäng (GCV) Chæ soá giaù höôûng thuï Tieâu chuaån HQ YÙ nghóa lieân keát Moâ hình ôû daïng sai leäch Hoài qui boäi Thieân leäch cuûa bieán bò loaïi boû Moâ hình giôùi haïn
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 50
R2 adjusted for degrees of freedom Specification error Unrestricted model Wald test
Bình phöông R coù hieäu chænh ñoái vôùi caùc baäc töï do Sai soá ñaëc tröng Moâ hình khoâng giôùi haïn Kieåm ñònh Wald
4.A PHUÏ LUÏC
Caùc Keát Quaû Tính Toaùn Khaùc
4.A.1 Moâ Hình Hoài Quy Ba Bieán
Moâ hình hoài quy 3 bieán dieãn taû moái quan heä giöõa bieán phuï thuoäc Y vôùi moät haèng soá vaø hai bieán ñoäc laäp X2, X3. Moâ hình chính thöùc ñöôïc cho nhö sau:
Yt = β1 + β2Xt2 + β3Xt3 + ut (4.A.1)
Laáy trung bình moãi soá haïng cuûa moâ hình, ta coù ñöôïc:
uXXY 33221 +β+β+β= (4.A.2)
Laáy hieäu soá vôùi moâ hình (4.A.1), ta coù ñöôïc moâ hình ôû daïng sai leäch nhö sau:
yt = β2Xt2 + β3Xt3 + et (4.A.3)
Trong ñoù YYy tt −= , 22t2t XXx −= , 33t3t XXx −= , vaø uue tt −= . Caùc kyù töï ôû daïng chöõ thöôøng dieãn taû giaù trò sai leäch giöõa bieán vôùi giaù trò trung bình töông öùng cuûa bieán ñoù. Lôïi ñieåm trong vieäc bieåu dieãn moâ hình döôùi daïng sai leäch laø chæ coøn hai thoâng soá caàn ñöôïc öôùc löôïng (β2 vaø β3). Neáu 1β
), 2β)
, vaø 3β)
laø giaù trò öôùc löôïng cuûa heä soá töông quan hoài qui,
1β)
ñöôïc öôùc löôïng nhö sau:
33221 XˆXˆYˆ β−β−=β
giaù trò öôùc löôïng cuûa soá dö laø
3t32t21tt XˆXˆˆYu β−β−β−=
Nguyeân taéc OLS seõ laøm cöïc tieåu hoaù toång bình phöông sai soá ESS = 2tu∑ theo 1β ,
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 51
∑∑ β−β−== )xˆxˆy(x0ex 3t32t2t2tt2t
∑∑ β−β−== )xˆxˆy(x0ex 3t32t2t3tt3t
Keát quaû treân daãn ñeán hai phöông trình nhö sau (boû qua chæ soá t nhoû).
∑∑∑ =β+β 2323222 yxxxˆxˆ (4.A.4)
∑∑∑ =β+β 3233322 yxxˆxxˆ (4.A.5)
Duøng caùc kyù hieäu ñôn giaûn hôn, hai phöông trình naøy coù theå vieát laïi nhö sau:
2y233222 SSˆSˆ =β+β (4.A.6)
3y333232 SSˆSˆ =β+β (4.A.7)
Trong ñoù
∑∑ −== 222t
22t22 )XX(xS (4.A.8)
∑∑ −−== )XX)(XX(xxS 33t22t3t2t23 (4.A.9)
∑∑ −== 233t
23t33 )XX(xS (4.A.10)
∑∑ −−== )XX)(YY(xyS 22tt2tt2y (4.A.11)
∑∑ −−== )XX)(YY(xyS 33tt3tt3y (4.A.12)
Lôøi giaûi cho phöông trình (4.A.6) vaø (4.A.7) nhö sau
∆−=β /)SSSS(ˆ233y332y2 (4.A.13)
∆−=β /)SSSS(ˆ232y223y3 (4.A.14)
Vôùi
2233322 SSS −=∆ (4.A.15)
Caùch tính phöông sai cuûa sβ)
ñöôïc trình baøy ôû phuï luïc 5.A.
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 52
4.A.2 Ñoä Thieân Leäch Do Vieäc Boû Qua Moät Soá Bieán Lieân Quan
Moâ hình ñuùng vaø öôùc löôïng ñöôïc cho nhö sau
Moâ hình ñuùng: t3t32t21t uXXY +β+β+β=
Moâ hình öôùc löôïng: t2t21t vXY +β+β=
Caùc giaù trò öôùc löôïng theo phöông phaùp OLS ñoái vôùi nhöõng thoâng soá trong moâ hình öôùc löôïng ñöôïc cho nhö sau (xem phöông trình 3.9 vaø 3.10)
222y2 S/Sˆ =β vaø 221 XˆYˆ β−=β (4.A.16)
Trong ñoù Sy2 vaø S22 ñöôïc ñònh nghóa theo phöông trình (4.A.11) vaø (4.A.8). Giaù trò kyø voïng cuûa 2β
) ñöôïc cho bôûi E(Sy2) / S22 vì S22 laø khoâng ngaãu nhieân:
∑ ∑∑ −−−=−−= )XX(Y)XX(Y)XX)(YY(S 22t22tt22tt2y
∑ −= )XX(Y 22tt
Vì giaù trò Y coù theå ruùt ra ñöôïc töø pheùp tính toång vaø ∑ =− 0)XX( 22t theo tính chaát 2.A.4.
Thay theá Yt töø moâ hình ñuùng (vì ñoù laø quaù trình ñuùng ñeå taïo ra Yt):
∑ +β+β+β−= )uXX)(XX(S t3t32t2122t2y
t22t3t22t32t22t2 u)XX(X)XX(X)XX(0 ∑∑∑ −+−β+−β+=
Soá haïng ñaàu tieân baèng zero ruùt ra töø tính chaát 2.A.4. Soá haïng thöù hai nhö sau:
∑∑ +−−=− )XXX)(XX(X)XX( 222t22t2t22t
∑∑ −=−+−= 222t22t2
222t )XX()XX(X)XX(
Vì soá haïng thöù hai baèng zero , vaø theo caùch tính töông töï, ta coù:
∑∑ −−=− )XX)(XX(X)XX( 33t22t3t22t
Söû duïng caùc keát quaû naøy, ta coù ñöôïc:
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004
Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 4: Moâ hình hoài quy boäi
Ramu Ramanathan Thuïc Ñoan/Haøo Thi 53
t22t33t22t32
22t22y u)XX()XX()XX()XX(S ∑∑∑ −+−−β+−β=
2u233222 SSS +β+β=
Trong ñoù, vieäc kyù hieäu ñoái vôùi caùc soá haïng S cuõng töông töï nhö nhöõng soá haïng cho trong phöông trình (4.A.8) cho ñeán phöông trình (4.A.12). Vì X2 vaø X3 laø khoâng ngaãu nhieân vaø khoâng töông quan vôùi u vaø vì E(u) = 0 neân ta coù:
2332222u2332222y SS)S(ESS)S(E β+β=+β+β=
Theo sau ñaúng thöùc treân, ta coù:
β+β=β
22
23322 S
S)ˆ(E
Vì β3 ≠0 neân 2β seõ coù sai soá tröø khi S23 = 0 – nghóa laø tröø khi X2 vaø X3 khoâng töông quan nhau. Ñieàu naøy chöùng minh cho phöông trình 4.4a ñöôïc söû duïng trong caùc moâ hình ôû ñaây. Ñoä sai soá cuûa caùc bieán bò boû qua ñöôïc cho baèng β3 (S23/S22). Höôùng cuûa ñoä thieân leäch phuï thuoäc vaøo giaù trò aâm hay döông cuûa β3 cuõng nhö söï töông quan giöõa X2 vaø X3 laø thuaän hay nghòch. Vì côõ maãu taêng leân moät caùch khoâng xaùc ñònh neân 2β seõ khoâng hoäi tuï veà β2 (neáu S23 ≠ 0), vaø do ñoù giaù trò öôùc löôïng coù ñöôïc seõ khoâng nhaát quaùn.
Töø phöông trình (4.A.16), ta coù 221 XˆYˆ β−=β , vaø do ñoù )ˆ(EX)Y(E)ˆ(E 221 β−=β . Vì uXXY 33221 +β+β+β= , neân suy ra 33221 XX)Y(E β+β+β= . Theá giaù trò kyø voïng naøy vaø giaù