Selasa, 26 Mei 2009Langkah2 Model Panel Data Secara ringkas
step-stepnya Panel Data (Statis) adalah sebagai berikut:
1. Estimasi dengan Fixed Efect.
2. Uji Chow-test (Pool Vs Fixed efek).(a). Jika Ho diterima,
maka model pool (common). (selesai sampai disini).(b). Jika Ho
ditolak, maka model Fixed efek. (teruskan step 3)
3. Estimasi dengan Random Efek.
4. Uji Hausman (random Vs Fixed).
(a). Jika Ho: diterima, maka model random efek (selesai sampai
disini).(b). Jika Ho: ditolak, maka model fixed efek (lanjutkan
step 5)
5. Uji LM test :adanya herosedastisity antar kelompok individu
(crossection).
Ho: HomosedastikH1: Heterosedastik
(a) Jika Ho diterima, maka model homosedastik (selesai)(b) Jika
Ho ditolak, maka model heterosedastik. Solusi: dg Crossection
Weight (dan lanjutkan step 6)
6. Uji LR test: adanya heterosedastik dan otokorelasi antar
kelompok individu (crossection).
Ho: Struktur heterosedastikHo: struktur SUR
(a). Jika Ho diterima, maka model herosedastik. Solusi: dg
Crossection Weigth (sama dg 5.b)(b). Jika Ho ditolak, maka model
SUR. Solusi: dg Crossection SUR.
Untuk Cara penggunaan Eviews lebih detil lihat:(a). Bila setting
struktur data unstack (object>Pool) klik tulisan Panel data.(b).
Bila setting struktur data stack (object>panel) klik tulisan
Panel data dg Eviews.Posted by SANJOYO at 17.37 94 komentar:1. Oki
Jelly10 Juni 2009 11.55tulisan yang mengesankan. sangat membantu
proses penelitian yang sedang dikerjakan. sistematis. terima kasih
atas sharing ilmunya.Balas2. Anonim15 Juni 2009 06.51halo
Pak...hasil dari panel data saya model nya dapat digunakan pada
saat fixed, tapi setelah pengujian chow, menunjukkan hanya pool
common, sedangkan hasil untuk common tidak begitu bagus( variabel
tidak signifikan, dan model tidak dpt digunakan) bagaimana ya
Pak?Terima kasih.Balas3. SANJOYO15 Juni 2009 07.26@Anonim,
Ass.Setelah dapat model Pool, coba gunakan weigted Crossection
(adanya heterosedastitas) atau SUR (adanya Heterosedastisitas dan
otokorelasi), mana yang lebih baik.
Wass.Balas4. juve18 Juni 2009 09.56terima kasih pak atas
jawabannya.. saya sudah menemukan model yang sesuai untuk
masing-masing variabel fixed, tapi nilai F stat nya masih jauh dari
F tabel ( F stat < F table) apa yg harus dilakukan ya Pak?
Langkah-langkah apa yg bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai
signifikansi F nya?Terima kasih.Balas5. SANJOYO18 Juni 2009
21.43@Juve,
Ass.Jika F statnya tidak signifikan kemungkinan masing-masing
variabel tidak signifikan semua?Wass.Balas6. juve18 Juni 2009
21.48Pak.. kalau dalam hasil regresinya.. yang harus kita
perhatikan F-statisticnya atau Prob (F-statistic)? apakah F Hitung
harus kita hitung lagi tersendiri? Terima kasih.Balas7. SANJOYO19
Juni 2009 16.08@Juve,Kalau dalam paket program Eviews sudah
mengeluarkan nilai F test dan Probabilitynya. Jika prob 10) dan
asumsi non-autokorelasi tdk bisa ditarik kesimpulan (nilai stat DW
berada di daerah abu2)
apa yg harus saya lakukan utk mengatasi masalah tersebut ?mohon
petunjuknya pak, email saya : [email protected]. Mcx
Tips15 Juni 2012 14.02Spot market refers to the trade that takes
place on the spot. Spot trading can be traded for larger volumes.
Spot trade means purchase or sale of commodity for immediate
delivery. It is known as spot trading because Spot trades are
settled on "Spot" which is opposite to the futures trading in which
contracts are settled in future date.Balas82. Mcx Tips5 Juli 2012
20.07Epic Research is a leading financial services provider with
presence in Indian and other global capital markets. Provides Stock
Tips, Forex Tips, Commodity Tips, MCX Tips, Equity Tips, Tips,
Intraday Tips, NSE Tips, BSE Tips, COMEX Tips, PCG Pack and NCDEX
Tips. We provide services in equity, commodity and Forex
market.Balas83. Anonim7 Oktober 2012 23.26mohon bantuannya
pak,,,hasil regresi data panel saya (cross 33 + time 3thn) dgn
fixed effect memiliki R2=1,,f signifikan,semua var(5)
signifikan,dan dw=3,8(berada pd korelasi negatif),saya sudah
menggunakan crosssection-weight dan coef.cov method dgn
crosssection-SUR,,,pertanyaan saya apakah r2=1 berarti ada masalah?
dan nilai dw yg korelasi negatif bagaimana
solusinya?terimakasih,semoga dijawab..jaka.. Balas84. Anonim24 Juli
2013 12.15Asslm Pak Sanjoyo. Saya ingin bertanya. pada data panel,
letak uji heterokedastisitas dmna ya pak ?? hasil DW saya sangat
kecil pak, sehingga terjadi autokorelasi. saya sudah lakukan dengan
"crossection SUR, tetapi nilai DWnya tetap tidak berubah, solusinya
gmna pak ? Terima kasih.Balas85. Anonim11 September 2013 12.04Mohon
bantuannya pakapakah benar model regresi random tidak memerlukan
uji multikolinearitas, jika ya alasannya apa?terimakasih
pakBalas86. Anonim13 November 2013 13.11pak sanjoyo, ada pernyataan
dalam model panel, fixed atau random terkadang Hasil estimasi
menunjukkan tidak ada satu koefisienpun yang signifikan. sarannya
abaikan saja dulu hasil tersebut. pertanyaannya bagaimana metode
selanjutnya untuk membuat hasil estimasi menjadi signifikan?
terimakasihBalas87. Filona Lona18 Januari 2014 19.26Selamat malam
pak, saya mau tanya teks book utk pernytaan yang mengatakan jika
kita gak perlu test housman lagi jika sudah dapat common pd uji
chow. saya butuh untuk referensi. terimakasih ^^Balas88. Anonim22
Januari 2014 21.40mohon bantuannya pak..saya sudah mencoba pada
langkah 5, dan ternyata data saya mengalami heterokedastisitas,
saya juga sudah mencoba solusinya dengan menggunakan crosssection
weight, tetapi masih tidak terjadi hetero pak, bagaimana solusinya
pak??Balas89. Aziz aziz28 Januari 2014 10.43Pak Sanjoyo, kalo misal
terjadi singular matrix bolehkah kita hanya menguji pilihan pada
model common/pool dan Random Effect saja? kalo bisa ada dasar
teorinya gk Pak? dan stepnya seperti apa? Tq PakBalas90. I Putu
Jeryana10 Maret 2014 22.09Selamat malam pak., saya ingin menanyakan
apakah pada regresi tobit perlu dilakukan uji korelasi terlebih
dahulu atau tidak., dan jika nilai R-Square tidak dapat digunakan?
nilai apa yang menentukan kebaikan model tobit?terimakasih banyak
sebelumnya pak..Balas91. ye-yea17 Maret 2014 14.29Selamat sore
pak,1. bagaimana regresi data panel dengan 2SLS??2. bagaimana tes
diagnosanya (uji hipotesa) ??Terima kasih sebelumnyaBalas92.
z3nt3r4 Mei 2014 16.39permisi pak, sya mau menanyakan apabila
regresi panel comment effect models tetapi terjadi autokorelsi apa
yang sebaiknya yang dilakukan ya pak? terima kasih sebelumnya
pakBalas93. Siti Turiyati5 Juni 2014 03.55Selamat pagi pak..Mau
nanya pak.. Untuk model regresi data panel menggunakan eviews untuk
menguji Random effect katanya jumlah observasi harus lebih besar
dari jumlah variabelnya. dalam penelitian sya jumlah observasi
lebih kecil dari jumlah variabelnya Lha itu bgmna pak? apa sya
harus menghilangkan beberapa variabel? atau ada cara lain?mhon
balasannya pak.. terima kasih sebelumnya.Balas