The better the question. The better the answer . The better the world works. Primeras Jornadas sobre Gestión de Riesgos en Entidades Financieras Risk Data Aggregation. Un marco end-to-end
The better the question. The better the answer.�The better the world works.
Primeras Jornadas sobre Gestión de Riesgos en Entidades FinancierasRisk Data Aggregation. Un marco end-to-end
Page 1 Risk Data Aggregation. Un marco end-to-end
Contenidos
► Sección 1: Nuestra estructura
► Sección 2: RDA
► Sección 3: Perspectivas
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Para ayudar mejor a nuestros clientes, EY ha hecho una inversión significativa en desarrollar la práctica de consultoría en Latinoamérica. Como resultado de este esfuerzo, EY ha formado un equipo fuerte en servicios de consultoría con experiencia significativa en la región, integrados dentro de una amplia red de competencias a nivel mundial..
Nuestra huella global para atender a nuestros clientes de Latinoamérica
EY FSO Advisory en Latinoamérica
Latin America Financial Services Advisory tiene más de 600 profesionales estratégicamente localizados en Latinoamérica preparados para ayudar a nuestros clientes, en grandes geograíascomo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Uruguay, Venezuela, América Central y el Caribe.
A través de Latinoamérica, más de 600 profesionales de consultoría están dedicados a la industria financiera conectada dentro de nuestra red global. Nuestros equipos poseen competencias sólidas en las áreas de Finanzas, Clientes, Riesgos y IT, para ayudar a nuestros a cuidar de sus negocios, mejorar su performance y facilitar el cambio. Nuestro enfoque centrado en el cliente brinda consultoría independiente y objetiva.
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► Sección 1: Nuestra estructura
► Sección 2: RDA
► Sección 3: Perspectivas
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Principios de BasileaSe
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Principio 1Gobernanza
Capacidades de agregación e informes de riesgo alineados a un gobierno sólido consistentes con los Principios de Basilea
Principio 2Arquitectura de Datos e Infraestructura TI
Diseño, construcción y mantenimiento de la arquitectura de datos e infraestructura de TI, que soporte las capacidades de RDA en tiempos normales y de estrés respetando el resto de los Principios
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Principio 3Exactitud e Integridad
Requisitos exactos de informes en condiciones de normalidad y estrés, ampliamente automatizada
Principio 4 Completitud
Agregación de todos los riesgos materiales a través de todo el grupo.
Principio 5Prontitud
Generación de data agregada y actualizada en tiempo y forma que cumple además con principios de exactitud, integridad, completitud y adaptabilidad.
Principio 6Adaptabilidad
Generación de risk data agregado para cumplir con un reportes on-demandy ad hoc, incluso en situaciones de crisis y requerimientos regulatorios
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Principio Resumen
Principio 7Exactitud
Informes de riesgos exactos y con datos agregados, conciliados y validados.
Principio 8Exhaustividad
Informes que cubran todas las áreas de riesgo dentro de la organización, consistentes con el tamaño y la complejidad de la institución.
Principio 9Claridad y utilidad
Reportes claros y concisos, que faciliten el proceso de toma de decisiones.
Principio 10Frecuencia
Decisión sobre la frecuencia de los reportes de riesgo y su distribución.
Principio 11Distribución
Distribución a partes relevantes e incluir información útil
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Principio 12Examen
Revisión periódica por el supervisor y posterior evaluación basado en los 11 principios anteriores
Principio 13Acciones correctivas y medidas de supervisión
Herramientas y recursos efectivos para resolver deficiencias en las capacidades de agregación de datos de las entidades en tiempo y forma.
Principio 14Cooperación origen/acogida
Cooperación entre supervisores entre jurisdicciones en la supervisión de los principios.
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Políticas y Procedimientos
Objetivo:► Establecer responsabilidades para los datos a través de toda la organización► Direccionar y controlar el uso de datos compartidos y datos de referencia en toda la organización
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► Aplicación a prácticas de risk management en situaciones normales y de tensión.► También aplica a los modelos internos de risk management (Pilar I, regulatorio y Pilar 2).
Gobernanza e InfraestructuraPe
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Informes de Riesgo y
agregación
Gobiernoy
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Marco de control
Infraestructura del dato
fundacional
Tipo de riesgo
Senior management/responsabilidad societariaInformes de riesgo como herramienta forward
lookingGestión del riesgo por datos
AtestaciónReconciliación riesgos-finanzas
Controles operacionales
Pruebas end-to-end actuales
Calidad del dato y gobierno
Fuentes de datos unificadas Disponibilidad on-demand BAU y escenarios de tensión económica
Calidad del dato Completitud, integridad y exactitud del dato Resolución de incidencias
Planificación de Negocio
Arquitectura integrada
Informes automatizados
Taxonomía común
Acuerdos a nivel de servicio
Metadata y lineage
ComplianceCréditoCorporativo Mercado LiquidezOperativo Estratégico Otros
Basilea pilar I
modelos de
riesgos
Basilea pilar II
modelos de
riesgos
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Calidad de los datos
Controles adecuados para cada concepto crítico y elementos a través de todas las dimensiones de la calidad de datos: completitud, duplicaciones, conformidad, consistencia, exactitud, prontitud y cobertura.
Dimensiones Descripción y medida
Completitud ► Disponibilidad de los atributos requeridos (min/max/media).Unicidad ► Redundancia de registros y/o atributos.Conformidad ► Alineamiento de contenido con estándares requeridos.Consistencia ► Cumplimiento con formatos requeridos o definiciones.
Exactitud ► Afinidad de contenidos, veracidad, precisión.
Prontitud ► ¿Cuán bien representa el mercado?, ¿el dato está disponible sin esfuerzo y puede ser usado?
Cobertura ► Disponibilidad de los data feeds requeridos.
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►Necesidades de negocio, técnicas y operativas.►Variadas y sirven a diferentes propósitos.
Metadata en los sistemas de las entidades
Gestión del Metadata
Términos de negocios
Modelos de datos
conceptuales
Modelo de datos físicos
Fuentes de datos
Integración de datos Analytics
► Términos comunes
► Acrónimos► Definiciones
de datos
► Entidades de negocio y sus atributos
► Relaciones
► Realización física de modelos conceptuales
► Restricciones ► Áreas sujetas
► Sistemas operativos
► Repositorios de datos
► Datamarts y DWH
► Movimiento, transformación e información de datos
► Información de interfases
► Reglas de negocio
► Informes y campos, métricas
Metadata de negocios Metadata técnica
Operational
► Valores y parámetros de runtime
► Información estadística para corridas
Metadata operativo
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Identificar la lista preliminar de informes críticos de cada área Algunos informes críticos incluyen:
Pérdidas crediticias netas
Préstamos non-performing
Límites
Documentar cada CRM Definición a nivel de entidad
Dominio de aplicación
Usuarios primarios
Informes críticos
Interpretación
Definir los requerimientos KDEs
Ajustes manuales
Exactitud, precisión, frecuencia y completitud
Crisis
Prácticas de informes de riesgosGestión en escenarios de estrés
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► Sección 3: Perspectivas
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► Requerimientos regulatorios se incluyen como un sub-producto de la transformación de negocios
► Cadena de valor mejorada al incluir métricas basadas en riesgo en los reportes para la gestión
► Mejoras del ROI en iniciativas de gran escala de transformación
► Mayor nivel de desagregación en la información► Mayor comparación de información entre pares (reguladores, analistas, CRO, etc.)► Mayor rapidez para disponer de la información a pesar de infraestructura/arquitectura existente
La banca regulada enfrenta importantes desafíos en los próximos años
Crear resultados ajustados al riesgo y transparentes ha incrementado el costo de hacer negocios
Algunas firmas con visión de futuro están considerando la cadena de valor de una integración end-to-end entre riesgos y Finanzas
Realización de beneficiosEl costo total de implementar este enfoque será reducido a través de:► Mejor utilización de
los activos► Función de analytics
mejorada para impulsar la estrategia y la agenda de temas
► Plataforma de costos optimizada a través de procesos claros y un marco de control robusto Las organizaciones están migrando de soluciones
reactivas a regulaciones del mercado hacia enfoques end-to-end más estratégicos
Soluciones End-to-end
Soluciones ad hoc
Perspectiva integrada Riesgo-FinanzasTendencias de la industria
Soluciones ad hoc
Page 13 Risk Data Aggregation. Un marco end-to-end
Beneficios de negocio de la gestión de datos
Cumple con requisitos regulatorios y de negocio
Gobierno de datos
Arquitectura de datos
Business intelligence e
informes
Análisis cuantitativo y advanced
analytics
Calidad de datos
► Define datos comunes y centralizados entre Compliance, Finanzas, Marketing, Riesgos y Tesorería
► Analytics centralizado.► Menores intervenciones manuales ► Mayor productividad con datos integrados, de
calidad y consistentes
► Crecimiento a través de datos de clientes consistentes
► Incrementa la fuerza de venta a través de un pipeline robusto, y de análisis de P/L.
► Ganancias a través de advanced analytics y datos de cliente granulares
► Alineamiento con objetivos estratégicos y tácticos
► Mejora las capacidades de gestión a través de informes forward-looking, agregados y automatizados
► Provee flexibilidad en los requerimientos normativos
► Métricas de negocio► Permite unir los datos regulatorios, financieros y
de riesgos
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Calidad de datos
Master Reference Data Management
Gestión Metadata
Gobierno de Datos
Sistema fuente – 1
Transacciones
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Almacén de datos operativos
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Sistema fuente…
Informes y Análisis
Sistema fuente– 2
Legal EntityPlanificación and Consolidación
Crédito
Mercado
Gestión de las inversiones
Escenarios
Liquidez
Collection
Reconciliación y Balanceo
DM
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Motores de cálculo(VaR, Stress Collateral, Márgenes, Liquidez, etc.)
Cálculo/Agregación/Consolidación
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Productos
CP
Productos Operaciones
Ad hoc
Regulatorio
General Ledger
1 Tributos granulares asociados a transacciones
3 Almacena datos a nivel corporativo para utilización de diferentes usuarios de la organización.
4 Direcciona diferentes vistas específicas.
5 Reconciliaciones menores y más simplificadas
6 Mayor énfasis en la gestión del reference data para mejorar la exactitud y completitud de los datos.
7 Procesos de informes separados y avanzados por encima de los datos permiten informes más consistentes y mayor rapidez en el armado de nuevos informes.
2 Soportan los sistemas contables core
27
TI integrada mejora la eficiencia y elimina duplicada de costos
Solución tecnológicaEjemplo de arquitectura y tecnología de datos