i PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP PROBABILITAS DEFAULT BANK (STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013) SKRIPSI Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta Disusun oleh: IKA HERNIWANTI F0212053 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016 perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user
17
Embed
P ENGARUH RISIKO KREDIT DAN R ISIKO LIKUIDITAS … · ii ABSTRAK PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS TERH ADAP PROBABILITAS DEFAULT BANK (STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP
PROBABILITAS DEFAULT BANK
(STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI
PERIODE 2009-2013)
SKRIPSI
Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun oleh:
IKA HERNIWANTI
F0212053
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRAK
PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP
PROBABILITAS DEFAULT BANK (STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI
PERIODE 2009-2013)
Oleh: IKA HERNIWANTI
NIM. F0212053
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap probabilitas default bank. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling sehingga mendapatkan 27 bank umum konvensional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Setelah melakukan serangkaian uji pada penelitian ini, dihasilkan kesimpulan bahwa risiko kredit dengan proksi non performing loan, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas default bank (ZSCORE). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kredit bermasalah suatu bank, maka semakin tinggi pula risiko bank untuk gagal atau mendekati kebangkrutan. Sedangkan risiko likuiditas dengan proksi baru (LR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas default bank (ZSCORE). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat LR, maka aset bank lebih likuid, sehingga bank lebih mampu menghadapi kondisi penarikan dana nasabah secara tiba-tiba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan membuka pandangan umum tentang z-score yang dapat digunakan untuk proksi kebangkrutan perbankan dan LR sebagai proksi risiko likuiditas. Kata kunci: bank, risiko likuditas, risiko kredit, dan probabilitas default
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRACT
THE EFFECT OF CREDIT RISK AND LIQUIDITY RISK ON THE PROBABILITY
OF DEFAULT BANK (STUDY AT CONVENTIONAL COMMERCIAL BANKS LISTED IN IDX 2009-
2013)
By: IKA HERNIWANTI
F0212053
This study aimed to analyze the effect of credit risk and liquidity risk on the probability of default of banks. The sampling method in this research is purposive sampling, so getting 27 conventional commercial banks that have been listed in the Indonesia Stock Exchange in period of 2009-2013. This research is descriptive quantitative research and using regression analysis techniques.
After conducting a series of tests in this study, resulting conclusion that credit risk by proxy of non-performing loans, negatively and significantly effect on the probability of default banks (ZSCORE). This means that the higher the level of loans problem of a bank, the higher the risk of banks to fail or close to bankruptcy. While the liquidity risk with a new proxy (LR), positively and significantly impact on the probability of default banks (ZSCORE). This means that the higher the level of the LR, the bank's assets more liquid, so that banks better able handling the condition of sudden customer funds withdrawal. The results of this study are expected to add information and open a general view about the ZSCORE that can be used for banking bankruptcy proxy and LR as liquidity risk proxy. Keywords: bank, liquidity risk, credit risk, and the probability of default
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi dengan judul:
PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP
PROBABILITAS DEFAULT BANK
(STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI
Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta: Nama : IKA HERNIWANTI NIM : F0212025 Program Studi : MANAJEMEN Judul Skripsi :PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO
LIKUIDITAS TERHADAP PROBABILITAS DEFAULT BANK (STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013)
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan/salinan /saduran dari karya orang lain. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan Ijazah dan pencabutan gelar sarjananya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Surakarta, Juli 2016
Mahasiswi
Ika Herniwanti NIM. F0212053
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
HALAMAN MOTTO
“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6)
“Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself”
George Bernard Shaw
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini penulis persembahkan untuk:
Orangtua tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat pada saya
tanpa mengenal lelah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan berkat, kekuatan, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH RISIKO KREDIT
DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP PROBABILITAS DEFAULT BANK
(STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI
PERIODE 2009-2013)” dengan lancar dan tepat pada waktunya.
Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi pada Program S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan
ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa,
bimbingan, semangat, dukungan, dan saran-saran dalam proses penyusunan
skripsi ini, kepada:
1. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Reza Rahardian, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.