STRANICA 208 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE III. OBRASCI O JAMSTVENOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTJEVIMA KREDITNIH INSTITUCIJA Naziv kreditne institucije: MB kreditne institucije: Obrazac JKAP Jamstveni kapital Oznaka izvješ a: Datum: Redni broj Naziv Iznos 1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3. 3.a 3.b 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.vi 5.tr 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.6.1. 6.6.2. 6.7. OSNOVNI KAPITAL Redovne i nekumulativne povlaštene dionice Upla ene redovne dionice Upla ene povlaštene dionice (osim kumulativnih povlaštenih dionica) (-) Vlastite dionice Rezerve i zadržana dobit Rezerve Kapitalna dobit od kupnje i prodaje vlastitih dionica (-) Kapitalni gubitak od kupnje i prodaje vlastitih dionica Zadržana dobit (-) Gubici proteklih godina Dobit teku e godine (-) Gubitak teku e godine (-) Neto dobici od kapitaliziranogabudu eg prihoda od sekuritizirane imovine Rezerve za op e bankovne rizike (-) Nematerijalna imovina (-) Neotpla eni iznos kredita odobrenih za kupnju dionica kreditne institucije (-) Nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog uskla ivanja financijske imovine raspoložive za prodaju (-) Gubitak po transakcijama zaštite (-) Dobit na osnovi obveza vrednovanih po fer vrijednosti (promjena kreditnog rejtinga) (-) Ostalo Manjinski udio Ostale negativne konsolidirane rezerve (-) Pozitivne konsolidirane rezerve DOPUNSKI KAPITAL I Upla ene kumulativne povlaštene dionice (-) Vlastite kumulativne povlaštene dionice Hibridni instrumenti Podre eni instrumenti (-) Podre eni instrumenti iznad ograni enja Višak rezervacija prema IRB pristupu (-) Potraživanja i potencijalne obveze osigurani hibridnim ili podre enim instrumentima (-) Neotpla eni iznos kredita odobrenih za kupnju kumulativnih povlaštenih dionica kreditne institucije (-) Dopunski kapital I iznad ograni enja ODBITNE STAVKE Od toga: (-) Odbijeno od osnovnoga kapitala Od toga: (-) Odbijeno od dopunskoga kapitala I (-) Izravna ili neizravna ulaganja u druge kreditne i financijske institucije (više od 10% kapitala) (-) Ulaganja u podre ene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (više od 10% kapitala) (-) Višak ukupnog iznosa ulaganja u kapital, podre ene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (iznad 10% jamstvenoga kapitala same kreditne institucije) (-) Izravna ili neizravna ulaganja u društva za osiguranje, društva za reosiguranje i koncerne osiguravatelja (više od 10% kapitala) (-) Ulaganja u dopunski kapital društava za osiguranje, društava za reosiguranje ili koncerna osiguravatelja u kojima kreditna institucija ima izravna ili neizravna ulaganja (više od 10% kapitala) (-) Manjak rezervacija prema IRB pristupu i o ekivani gubitak po vlasni kim ulaganjima (-) Iznos izloženosti sekuritizacijskih pozicija (ponder rizika 1250%) (-) Slobodne isporuke (-) Potraživanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema pravnim osobama nad kojima kreditna institucija ima kontrolu (-) Potraživanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (-) Potraživanja i potencijalne obveze osigurani dionicama drugih kreditnih institucija koje ne kotiraju na priznatim burzama (-) Iznos prekora enja ulaganja u kapital nefinancijskih institucija (-) Ulaganja u kapital društava koja su isklju ena iz grupe kreditnih institucija u RH DOPUNSKI KAPITAL II Kratkoro ni podre eni instrumenti (-) Neiskorišteni dopunski kapital II (-) Dopunski kapital II iznad ograni enja JAMSTVENI KAPITAL Jamstveni kapital za velike izloženosti i ograni enja ulaganja Jamstveni kapital za pokrivanje tržišnih rizika BILJEŠKE: Izglasane dividende teku e godine Ispla ene dividende teku e godine Od toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na pojedina noj osnovi Od toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na skupnoj osnovi O ekivani gubitak prema IRB pristupu Rezerve kapitala ostvarene izdavanjem dionica (osim kumulativnih povlaštenih dionica) Rezerve za vlastite dionice Neuklju ena dobit teku e godine Ispravci vrijednosti i rezervacije prema IRB pristupu
36
Embed
NARODNE NOVINE PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. · stranica 208 – broj 1 narodne novine petak, 2. sijeČnja 2009. sluŽbeni list republike hr va tske iii. obrasci o jamstvenom kapitalu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STRANICA 208 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
III. OBRASCI O JAMSTVENOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTJEVIMA KREDITNIH INSTITUCIJA
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac JKAP Jamstveni kapital Oznaka izvješ a:Datum:
OSNOVNI KAPITALRedovne i nekumulativne povlaštene dionice
Upla ene redovne dioniceUpla ene povlaštene dionice (osim kumulativnih povlaštenih dionica)(-) Vlastite dionice
Rezerve i zadržana dobitRezerveKapitalna dobit od kupnje i prodaje vlastitih dionica(-) Kapitalni gubitak od kupnje i prodaje vlastitih dionicaZadržana dobit(-) Gubici proteklih godinaDobit teku e godine(-) Gubitak teku e godine(-) Neto dobici od kapitaliziranoga budu eg prihoda od sekuritizirane imovine
Rezerve za op e bankovne rizike(-) Nematerijalna imovina(-) Neotpla eni iznos kredita odobrenih za kupnju dionica kreditne institucije(-) Nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog uskla ivanja financijske imovine raspoložive za prodaju(-) Gubitak po transakcijama zaštite(-) Dobit na osnovi obveza vrednovanih po fer vrijednosti (promjena kreditnog rejtinga)(-) OstaloManjinski udioOstale negativne konsolidirane rezerve(-) Pozitivne konsolidirane rezerveDOPUNSKI KAPITAL IUpla ene kumulativne povlaštene dionice(-) Vlastite kumulativne povlaštene dioniceHibridni instrumentiPodre eni instrumenti(-) Podre eni instrumenti iznad ograni enjaVišak rezervacija prema IRB pristupu(-) Potraživanja i potencijalne obveze osigurani hibridnim ili podre enim instrumentima(-) Neotpla eni iznos kredita odobrenih za kupnju kumulativnih povlaštenih dionica kreditne institucije(-) Dopunski kapital I iznad ograni enjaODBITNE STAVKEOd toga: (-) Odbijeno od osnovnoga kapitalaOd toga: (-) Odbijeno od dopunskoga kapitala I
(-) Izravna ili neizravna ulaganja u druge kreditne i financijske institucije (više od 10% kapitala)(-) Ulaganja u podre ene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (više od 10% kapitala)(-) Višak ukupnog iznosa ulaganja u kapital, podre ene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (iznad 10% jamstvenoga kapitala same kreditne institucije)(-) Izravna ili neizravna ulaganja u društva za osiguranje, društva za reosiguranje i koncerne osiguravatelja (više od 10% kapitala)
(-) Ulaganja u dopunski kapital društava za osiguranje, društava za reosiguranje ili koncerna osiguravatelja u kojima kreditna institucija ima izravna ili neizravna ulaganja (više od 10% kapitala)
(-) Manjak rezervacija prema IRB pristupu i o ekivani gubitak po vlasni kim ulaganjima(-) Iznos izloženosti sekuritizacijskih pozicija (ponder rizika 1250%)(-) Slobodne isporuke(-) Potraživanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema pravnim osobama nad kojima kreditna institucija ima kontrolu(-) Potraživanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom(-) Potraživanja i potencijalne obveze osigurani dionicama drugih kreditnih institucija koje ne kotiraju na priznatim burzama(-) Iznos prekora enja ulaganja u kapital nefinancijskih institucija(-) Ulaganja u kapital društava koja su isklju ena iz grupe kreditnih institucija u RH
DOPUNSKI KAPITAL IIKratkoro ni podre eni instrumenti(-) Neiskorišteni dopunski kapital II(-) Dopunski kapital II iznad ograni enjaJAMSTVENI KAPITALJamstveni kapital za velike izloženosti i ograni enja ulaganjaJamstveni kapital za pokrivanje tržišnih rizikaBILJEŠKE:Izglasane dividende teku e godineIspla ene dividende teku e godine
Od toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na pojedina noj osnoviOd toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na skupnoj osnovi
O ekivani gubitak prema IRB pristupu
Rezerve kapitala ostvarene izdavanjem dionica (osim kumulativnih povlaštenih dionica)Rezerve za vlastite dioniceNeuklju ena dobit teku e godineIspravci vrijednosti i rezervacije prema IRB pristupu
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 209 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac SAJK Ukupni kapitalni zahtjev i stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala Oznaka izvješ a:Datum:
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE, RAZRJE IVA KI RIZIK I RIZIK SLOBODNE ISPORUKE
IRB pristup kad se ne primjenjuju niti vlastite procjene gubitka u trenutku neizvršavanja obveze (LGD) niti konverzijski faktori IRB pristup kad se primjenjuju vlastite procjene gubitka u trenutku neizvršavanja obveze (LGD) i/ili konverzijski faktori
Kapitalni zahtjevi za valutni rizik
Kapitalni zahtjevi za rizik pozicije u opcijama
Kapitalni zahtjevi za rizik prekora enja dopuštenih izloženosti
Kapitalni zahtjevi za pozicijske rizike, valutni i robni rizik u skladu s internim modelima
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA RIZIK NAMIRE/ISPORUKE UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK
Kapitalni zahtjevi za specifi ni pozicijski rizik dužni kih instrumenata
Kapitalni zahtjevi za op i pozicijski rizik dužni kih instrumenata
Kapitalni zahtjevi za rizik ulaganja u vlasni ke vrijednosne papire
Kapitalni zahtjevi za robni rizik
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac KONS Kapitalni zahtjev lanica grupe kreditnih institucija u RH Oznaka izvješ a:Datum:
NAZIV DRUŠTVA MATI NI BROJ
Kapitalni zahtjev za kreditni rizik, uklju uju i sekuritizacijski, rizik
druge ugovorne strane, rizik razrje ivanja i rizik slobodne
isporuke
Kapitalni zahtjev za rizik
namire/isporuke
Kapitalni zahtjev za
pozicijske rizike
Kapitalni zahtjev za
valutni rizik
Kapitalni zahtjev za robni rizik
Kapitalni zahtjev za
prekora enje dopuštenih izloženosti
Kapitalni zahtjev za operativni
rizik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10KREDITNA INSTITUCIJAPODRE ENO DRUŠTVOPODRE ENO DRUŠTVO
UKUPNO KAPITALNI ZAHTJEVI
GRUPA KREDITNIH INSTITUCIJA U RH
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI
STRANICA 210 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Naziv kreditne institucije:Obrazac SP Izloženost kreditnom riziku prema Standardiziranom pristupu MB kreditne institucije:
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
UKUPNI DONOS
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
PD REJTING-KATEGORIJE ILI
SKUPA IZLOŽENOSTI (%)
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH
STRANICA 220 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženost kreditnom riziku prema IRB pristupu MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA)PRIZNATI
FINANCIJSKI KOLATERAL
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-DB Izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKEGARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 221 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-DB
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA)PRIZNATI
FINANCIJSKI KOLATERAL
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-IN Izloženosti prema institucijama - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
PD REJTING-KATEGORIJE ILI
SKUPA IZLOŽENOSTI (%)
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH
STRANICA 222 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-IN
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženosti prema institucijama - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA)PRIZNATI
FINANCIJSKI KOLATERAL
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-KI Izloženosti prema kreditnim institucijama i investicijskim društvima - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKEGARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 223 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-KI
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženosti prema kreditnim institucijama i investicijskim društvima - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA)PRIZNATI
FINANCIJSKI KOLATERAL
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-TD Izloženosti prema trgova kim društvima - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
PD REJTING-KATEGORIJE ILI
SKUPA IZLOŽENOSTI (%)
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH
STRANICA 224 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-TD
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženosti prema trgova kim društvima - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-SD Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema trgova kim društvima) - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
PD REJTING-KATEGORIJE ILI
SKUPA IZLOŽENOSTI (%)
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH
STRANICA 226 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-SD
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema trgova kim društvima) - IRB MB kreditne institucije:
Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA)PRIZNATI
FINANCIJSKI KOLATERAL
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-ST Izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKEGARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 227 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-ST
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA)PRIZNATI
FINANCIJSKI KOLATERAL
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
UKUPNI DONOS
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
PD REJTING-KATEGORIJE ILI
SKUPA IZLOŽENOSTI (%)
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH
STRANICA 228 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-NS
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženosti prema stanovništvu osigurane nekretninom - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA)PRIZNATI
FINANCIJSKI KOLATERAL
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-RS Kvalificiraju e revolving izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI
UKUPNI DONOS
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKEGARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 229 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-RS
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Kvalificiraju e revolving izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA) BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJEGARANCIJE/JAMSTVA
I KONTRAGARANCIJE KREDITNE
IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-SS Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema stanovništvu) - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
UKUPNI DONOS
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
PD REJTING-KATEGORIJE ILI
SKUPA IZLOŽENOSTI (%)
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKE
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH
STRANICA 230 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-SS
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema stanovništvu) - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA)PRIZNATI
FINANCIJSKI KOLATERAL
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Naziv kreditne institucije:
Obrazac IRB-OS Ostale izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
IZNOS IZLOŽENOSTI
UKUPNI DONOS
OD EGA: IZVANBILAN NE
STAVKEGARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE
KREDITNE IZVEDENICE
(-) UKUPNI ODNOS
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 231 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac IRB-OS
1. UKUPNA IZLOŽENOST
RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI
2. Bilan ne stavke
3. Izvanbilan ne stavke
4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire
5. Izvedeni financijski instrumenti
6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju
7.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:
8. 0%
9. 50%
10. 70%
11.Od ega: u kategoriji 1
12. 90%
13. 115%
14. 250%
15.
IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%
16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO
17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:
18…
1
2
…
N
Naziv kreditne institucije:
Ostale izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:
Datum:
STAMBENA / POSLOVNA
NEKRETNINA
OSTALA MATERIJALNA
IMOVINAPOTRAŽIVANJA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN
RIZIKOM
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL
Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)
KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA
PROSJE NA RO NOST
(U DANIMA) BROJ DUŽNIKA
KAPITALNI ZAHTJEV
IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI
PROSJE NI LGD (%)
DODATNE INFORMACIJE
IZNOS O EKIVANOG
GUBITKA
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJEGARANCIJE/JAMSTVA
I KONTRAGARANCIJE KREDITNE
IZVEDENICE
OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE
KREDITNE ZAŠTITE
OSTALI PRIZNATI KOLATERALI
Naziv kreditne institucije: Obrazac IRB-VU Izvješ e o vlasni kim ulaganjima MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:Datum:
INTERNI REJTING SUSTAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.UKUPNA IZLOŽENOSTI PO VLASNI KIM ULAGANJIMA - IRB PRISTUP
2.JEDNOSTAVAN PRISTUP PONDERIRANJA: UKUPNO
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA JEDNOSTAVNOM PRISTUPU PONDERIRANJA:
3. 190%
4. 290%
5. 370%
6.PRISTUP TEMELJEN NA INTERNIM MODELIMA
7. PD/LGD PRISTUP: UKUPNO
RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PD/LGD PRISTUPU PO REJTING-KATEGORIJAMA:
PODJELA U POTPUNOSTI PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILAN NIH POZICIJA (E*)
POMO U KONVERZIJSKIH FAKTORAIZNOS IZLOŽENOSTI
>50% i <=100%
VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI
KOJOJ SE DODJELJUJU
PONDERI RIZIKA
PODJELA IZNOSA IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA
1250%METODA TEMELJENA NA REJTINZIMA
(STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE OD 1 DO 11 ZA DUGORO NE IZLOŽENOSTI ILI 1 DO 3 ZA KRATKORO NE IZLOŽENOSTI)
(-) ODBITAK OD JAMSTVENOG
KAPITALA
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 235 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Obrazac SEK-SI
1 UKUPNA IZLOŽENOST
2 INICIJATOR: UKUPNO IZLOŽENOSTI
3 BILAN NE POZICIJE
4 NAJVIŠE NADRE ENA POZICIJA
5MEZANINSKA SEKURITIZACIJSKA POZICIJA
6 POZICIJA PRVOG GUBITKA
7 IZVANBILAN NE POZICIJE I IZVEDENICE
8 PRIJEVREMENA ISPLATA
9 ULAGA : UKUPNO IZLOŽENOSTI
10 BILAN NE POZICIJE
11 NAJVIŠE NADRE ENA POZICIJA
12MEZANINSKA SEKURITIZACIJSKA POZICIJA
13 POZICIJA PRVOG GUBITKA
14 IZVANBILAN NE POZICIJE I IZVEDENICE
15 SPONZOR: UKUPNO IZLOŽENOSTI
16 BILAN NE STAVKE
17 IZVANBILAN NE POZICIJE I IZVEDENICE
Naziv kreditne institucije:Kapitalni zahtjev za kreditni rizik sintetske sekuritizacije - IRB pristup MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:Datum:
PROSJE NI PONDER RIZIKA
(%)
PROSJE NI PONDER RIZIKA
(%)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI NAKON
PRIMJENE OGRANI ENJA "CAP"
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI PRIJE
PRIMJENE OGRANI ENJA "CAP"
(-) Bilješka:KAPITALNI ZAHTJEVI KOJI ODGOVARAJU
ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U IRB PRISTUPU U
OSTALE RAZREDE IZLOŽENOSTI
METODA SUPERVIZORSKE FORMULE
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVE KOJE
UMANJUJU KREDITNIM RIZIKOM
PONDERIRANE IZNOSE IZLOŽENOSTI
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
PRISTUP INTERNE PROCJENEIZLOŽENOST S
PONDEROM RIZIKA IZVEDENIM IZ
PORTFELJA ODNOSNIH IZLOŽENOSTI
PODJELA IZNOSA IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA
Naziv kreditne institucije: Obrazac SEK-DET Detaljni podaci o sekuritizaciji prema inicijatorima i sponzorima MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:Datum:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DATUM PO ETKA SEKURITIZACIJE
INTERNA EVIDENCIJSKA
OZNAKA
ULOGA INSTITUCIJE(SPONZOR / INICIJATOR)
UKUPAN IZNOS INICIRANIH ODNOSNIH
IZLOŽENOSTI
UKUPAN IZNOS INICIRANIH
SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI NA DATUM PO ETKA SEKURITIZACIJE
OZNAKA SEKURITIZACIJE
VRSTA SEKURITIZACIJE
(TRADICIONALNA/ SINTETSKA)
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE KOJE NISU DIO ABCP PROGRAMA
UDIO INSTITUCIJE
(%)VRSTA
PRIMIJENJENI PRISTUP
(SP/IRB/MIX)
BROJ IZLOŽENOSTI
KAPITALNI ZAHTJEVI PRIJE SEKURITIZACIJE
(%)
INICIRANIE SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI
(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE
ELGD (%)
Naziv kreditne institucije: Obrazac SEK-DET Detaljni podaci o sekuritizaciji prema inicijatorima i sponzorima MB kreditne institucije:
Oznaka izvješ a:Datum:
S REJTINGOM BEZ REJTINGA S REJTINGOM BEZ REJTINGAS
REJTINGOMBEZ
REJTINGA
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SEKURITIZACIJSKA STRUKTURA:
POZICIJA PRVOG GUBITKA
UKUPNO KAPITALNI
ZAHTJEVI PRIJE PRIMJENE
OGRANI ENJA "CAP"
UKUPNO KAPITALNI ZAHTJEVI NAKON
PRIMJENE OGRANI ENJA
"CAP"
BILAN NE POZICIJE
NAJVIŠE NADRE ENA POZICIJA MEZANINSKA
SEKURITIZACIJSKA POZICIJAPOZICIJA PRVOG GUBITKA
(-) VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI
KOJA INI ODBITNU STAVKU
PRI IZRA UNU JAMSTVENOGA
KAPITALA
IZVANBILAN NE POZICIJE I IZVEDENICE PRIJEVREMENA ISPLATA
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE PRIJE UPORABE KONVERZIJSKIH FAKTORA
DIREKTNA KREDITNA ZAMJENA
PRIHVATLJIVE OKVIRNE LINIJE ZA LIKVIDNOST
OSTALOKONTROLIRANA
(DA/NE)
PRIMIJENJENI KONVERZIJSKI
FAKTOR
STRANICA 236 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac RN Izloženost riziku namire/isporuke Oznaka izvješ a:Datum:
Ugovorena cijena namire
Teku a tržišna vrijednost
RazlikaInicijalni kapitalni
zahtjev
1 2 3 4Transakcije s dužni kim instrumentima
do 4 radna dana5 do 15 radnih dana (koeficijent 0,08)16 do 30 radnih dana (koeficijent 0,50)31 do 45 radnih dana (koeficijent 0,75)46 i više radnih dana (koeficijent 1,00)
UkupnoTransakcije s vlasni kim instrumentima
do 4 radna dana5 do 15 radnih dana (koeficijent 0,08)16 do 30 radnih dana (koeficijent 0,50)31 do 45 radnih dana (koeficijent 0,75)46 i više radnih dana (koeficijent 1,00)
UkupnoTransakcije s robnim instrumentima
do 4 radna dana5 do 15 radnih dana (koeficijent 0,08)16 do 30 radnih dana (koeficijent 0,50)31 do 45 radnih dana (koeficijent 0,75)46 i više radnih dana (koeficijent 1,00)
UkupnoTransakcije razmjene valuta
do 4 radna dana5 do 15 radnih dana (koeficijent 0,08)16 do 30 radnih dana (koeficijent 0,50)31 do 45 radnih dana (koeficijent 0,75)46 i više radnih dana (koeficijent 1,00)
Ukupno
Broj dana kašnjenja
UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA RIZIK NAMIRE
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac KT-DS Knjiga trgovanja - dnevna stanja Oznaka izvješ a:Datum:
Datum/Radni danUkupni poslovi kreditne
institucijeUkupna nominalna vrijednost
stavaka u knjizi trgovanjaUkupna tržišna vrijednost stavaka u knjizi trgovanja
Postotni udio knjige trgovanja u ukupnim poslovima kreditne
11. Roba - fizi ki proizvodi. . .. . .. . . Ukupno
Naziv instrumentaRedni broj
1
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac DKT Detaljna knjiga trgovanja Oznaka izvješ a:Datum:
Oznaka instrumenta/
posla Oznaka valute
Nominalna vrijednost u
valuti
Nominalna vrijednost u
kunama
Tržišna vrijednost u
valuti
Tržišna vrijednost u
kunama
2 3 4 5 6 7
Naziv instrumentaRedni broj
112. Robni derivati
. . .
. . .
. . . Ukupno
13. Izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija. . .. . .. . . Ukupno
14. Izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka. . .. . .. . . Ukupno
15. Izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posu ivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani. . .. . .. . . Ukupno
16. Izloženosti proizašle iz reverse repo ugovora i ugovora o posu ivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane. . .. . .. . . Ukupno
17. Izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade. . .. . .. . . Ukupno
18. Izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire. . .. . .. . . Ukupno
19. Financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o pokroviteljstvu izdanja vrijednosnih papira. . .. . .. . . Ukupno
20. …. . .. . .. . . Ukupno
UKUPNO
STRANICA 238 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac SK Specifi ni rizik dužni kih instrumenata po pojedinoj valuti Oznaka izvješ a:Datum:
Valuta Duga pozicijaKratka pozicija
Neto pozicijaInicijalni kapitalni zahtjev
1 2 3 4 5Stavke koje ne nose rizik (ponder rizika 0%)
1. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR2. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR3. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR4. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR5. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR6. Dužni ki financijski instrumenti denominirani i financirani u doma oj valut EUR
7. EUR
Ukupno EURKvalificiraju e stavke s preostalim rokom dospije a do 6 mjeseci (ponder rizika 0,25%)
8. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR9. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR10. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR11. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR12. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR13. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od institucija EUR14. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od trgova kih društava EUR15. Ostale kvalificiraju e stavke EUR
Ukupno EURKvalificiraju e stavke s preostalim rokom dospije a od 6 do 24 mjeseca (ponder rizika 1,00%)
16. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR17. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR18. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR19. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR20. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR21. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od institucija EUR22. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od trgova kih društava EUR23. Ostale kvalificiraju e stavke EUR
Ukupno EURKvalificiraju e stavke s preostalim rokom dospije a preko 24 mjeseca (ponder rizika 1,60%)
24. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR25. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR26. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR27. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR28. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR29. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od institucija EUR30. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od trgova kih društava EUR31. Ostale kvalificiraju e stavke EUR
Ukupno EURNekvalificiraju e stavke (ponder rizika 8,00%)
32. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR33. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR34. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR35. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR36. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR37. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane institucija EUR38. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od institucija EUR39. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od trgova kih društava EUR40. Izloženosti za koje nije dostupna kreditna procjena od priznate VIPKR EUR
Ukupno EURNekvalificiraju e stavke (ponder rizika 12,00%)
41. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR42. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR43. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR44. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR45. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR46. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane institucija EUR47. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od trgova kih društava EUR
Ukupno EUROstale stavke
48. EURUkupno EURStavke koje ne nose rizik (ponder rizika 0%)
1. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade HRK2. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka HRK
3. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija HRK4. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka HRK5. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica HRK6. Dužni ki financijski instrumenti denominirani i financirani u doma oj valuti HRK
7. HRK
Ukupno HRKKvalificiraju e stavke s preostalim rokom dospije a do 6 mjeseci (ponder rizika 0,25%)
8. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade HRK9. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka HRK… . . . . . .
UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA SPECIFI NI RIZIK DUŽNI KIH INSTRUMENATA
Opis
Izloženosti proizašle iz poslova sekuritizacije koje predstavljaju odbitnu stavku od jamstvenog kapitala ili kojima je dodijeljen ponder rizika od 1250% i okvirne linije za likvidnost bez rejtinga
Pozicije u nerizi nom dužni kom vrijednosnom papiru bez kupona nastale dekomponiranjem derivativnih instrumenata i repo aranžmana
Pozicije u nerizi nom dužni kom vrijednosnom papiru bez kupona nastale dekomponiranjem derivativnih instrumenata i repo aranžmana
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 239 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac OK-D Op i rizik dužni kih instrumenata po pojedinoj valuti (pristup koji se temelji na dospije u) Oznaka izvješ a:Datum:
Duga Kratka Duga Kratka
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-1 mjeseca EUR1-3 mjeseca EUR3-6 mjeseca EUR6-12 mjeseca EURA) Uskla ena ponderirana pozicija u zoni jedan EUR1-2 godine (>3%) odn. 1-1,9 godine (<3%) EUR2-3 godine (>3%) odn. 1,9-2,8 godine (<3%) EUR3-4 godine (>3%) odn. 2,8-3,6 godine (<3%) EURB) Uskla ena ponderirana pozicija u zoni dva EUR4-5 godina (>3%) odn. 3,6-4,3 godine (<3%) EUR5-7 godina (>3%) odn. 4,3-5,7 godina (<3%) EUR7-10 godina (>3%) odn. 5,7-7,3 godine (<3%) EUR10-15 godina (>3%) odn. 7,3-9,3 godina (<3%) EUR15-20 godina (>3%) odn. 9,3-10,6 godina (<3%) EURviše od 20 godina (>3%) odn. 10,6-12 godina (<3%) EUR12-20 godina (<3%) EURviše od 20 godina (<3%) EUR
EUREUR
EUREUREUREUR
EUR
0-1 mjeseca HRK1-3 mjeseca HRK3-6 mjeseca HRK6-12 mjeseca HRKA) Uskla ena ponderirana pozicija u zoni jedan1-2 godine (>3%) odn. 1-1,9 godine (<3%) HRK2-3 godine (>3%) odn. 1,9-2,8 godine (<3%) HRK. . . . . .
C) Uskla ena ponderirana pozicija u zoni triD) Ukupno uskla ena ponderirana pozicija po svim razredima dospije a
E) Uskla ena ponderirana pozicija izme u zone jedan i zone dva
UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA OP I RIZIK DUŽNI KIH INSTRUMENATA
F) Uskla ena ponderirana pozicija izme u zone dva i zone triG) Uskla ena ponderirana pozicija izme u zone jedan i zone triH) Preostala neuskla ena ponderirana pozicija
Kapitalni zahtjev za op i rizik dužni kih instrumenata (40% od A+30% od B+30% od C+10% od D+40% od E+40% od F+150% od G+100% od H)
Valuta
Pozicija Ponderirana pozicija
Razred dospije a
Neuskla ena ponderirana pozicija po razredima
Uskla ena ponderirana pozicija po
zonama
Neuskla ena ponderirana pozicija po zonama
Uskla ena ponderirana pozicija po razredima
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac OK-T Op i rizik dužni kih instrumenata po pojedinoj valuti (pristup koji se temelji na trajanju) Oznaka izvješ a:Datum:
Duga Kratka Duga Kratka2 3 4 5 6 7 8 9
Zona 11. Instrument 1 EUR2. Instrument 2 EUR… …
Ukupno zona 1 EURZona 2
1. Instrument 1 EUR2. Instrument 2 EUR… …
Ukupno zona 2 EURZona 3
1. Instrument 1 EUR2. Instrument 2 EUR… …
Ukupno zona 3 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1. Instrument 1 HRK2. Instrument 2 HRK
…
PozicijaZona
UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA OP I RIZIK DUŽNI KIH INSTRUMENATA (2% od A+40% od B+40% od C+150% od D+100% od E)
Ponderirana pozicijaModificirano trajanje
A) Uskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja po svim zonama
B) Uskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja izme u zone jedan i zone dva
C) Uskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja izme u zone dva i zone tri
D) Uskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja izme u zone jedan i zone tri
Valuta
1
Uskla ena ponderirana pozicija po
zonama
Neuskla ena ponderirana pozicija po zonama
Zona 1
E) Neuskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja
STRANICA 240 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac VVP Inicijalni kapitalni zahtjev za rizik ulaganja u vlasni ke vrijednosne papire Oznaka izvješ a:Datum:
Inicijalni kapitalni zahtjev za robu Roba 11. Roba 22. …3.4.5.6.7.
UKUPNO ROBA
Inicijalni kapitalni zahtjev za robu
1. Roba 32. …… …
>1 2 godine
…
>2 3 godine>3 godine
0 1 mjeseca >1 3 mjeseca
0 1 mjeseca >1 3 mjeseca >3 6 mjeseca >6 12 mjeseca
Razred dospije aRedni broj
UKUPNI INICIJLANI KAPITALNI ZAHTJEV ZA ROBNI RIZIK
0 1 mjeseca >1 3 mjeseca >3 6 mjeseca >6 12 mjeseca
>1 2 godine>2 3 godine
>3 godine
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac RPO Inicijalni kapitalni zahtjev za rizik pozicije u opcijama Oznaka izvješ a:Datum:
Jednozna na oznaka posla
Tržišna vrijednost odnosne
varijable × faktor rizika
Tržišna vrijednost
opcije/ Iznos "in the money"
Inicijalni kapitalni zahtjev
2 3 4 5
I METODA DELTA-PLUS
1. Inicijalni kapitalni zahtjev za gama rizik2. Inicijalni kapitalni zahtjev za vega rizik
II JEDNOSTAVNA METODA
Kupljene opcije1.2.…
UkupnoKombinacije kupljenih opcija i odnosnog vrijednosnog papira ili strane valute
1.2.…
Ukupno
Ukupno inicijalni kapitalni zahtjev za opcije primjenom delta-plus metode
Opis
Ukupno inicijalni kapitalni zahtjev za opcije primjenom Jednostavne metode
Redni broj
1
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac PDI Inicijalni kapitalni zahtjev za rizik prekora enja dopuštenih izloženosti Oznaka izvješ a:Datum:
Ukupni iznos prekora enja
Inicijalni kapitalni zahtjev za stavke u
knjizi trgovanja
Ukupni inicijalni kapitalni zahtjev
1 2 3
Prekora enja koja ne traju dulje od 10 dana
Prekora enja koja traju dulje od 10 danaIzloženosti do visine 40% jamstvenoga kapitalaIzloženosti u visini od 40% do 60% jamstvenoga kapitalaIzloženosti u visini od 60% do 80% jamstvenoga kapitalaIzloženosti u visini od 80% do 100% jamstvenoga kapitalaIzloženosti u visini od 100% do 250% jamstvenoga kapitalaIzloženosti preko 250% jamstvenoga kapitala
Vrsta prekora enja izloženosti
UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA PREKORA ENJE DOPUŠTENIH IZLOŽENOSTI
STRANICA 242 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac IM Inicijalni kapitalni zahtjev za pozicijske rizike, valutni i robni rizik primjenom internih modela Oznaka izvješ a:Datum:
Multiplikator × Prosjek VaR za prethodnih 60
radnih danaVaR prethodnog dana
Dodatni inicijalni kapitalni zahtjev za
specifi ni rizik
Dodatni inicijalni kapitalni zahtjev za rizik neispunjenja
obveza
Inicijalni kapitalni zahtjev
Broj prekora enja u razdoblju od 250
radnih danaMultiplikator
1 2 3 4 5 6 7
Op i rizik dužni kih instrumenata
Specifi ni rizik dužni kih instrumenata
Op i rizik vlasni kih instrumenata
Specifi ni rizik vlasni kih instrumenata
Valutni rizik
Robni rizik
UKUPNO INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA TRŽIŠNE RIZIKE
Interni modeli
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac IM-DET Inicijalni kapitalni zahtjev za pozicijske rizike, valutni i robni rizik Oznaka izvješ a:Datum:
Hipotetska Stvarna
2 3 4 5 612345678910......
249250
VAR (T=1) Iznos prekora enjaPromjena vrijednosti portfelja
1
VAR (T=10)Radni danRednibroj
ddmmgggg
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac OPR Izloženost operativnom riziku Oznaka izvješ a:Datum:
OD EGA: ZBOG POLICA
OSIGURANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
BANKARSTVO SA STANOVNIŠTVOM (BS)
PREKORA ENJE OGRANI ENJA ZA
SMANJENJE INICIJALNOG KAPITALNOG ZAHTJEVA IZ MEHANIZAMA
PRIJENOSA RIZIKA
UKUPNO ZA AKTIVNOSTI ZA KOJE SE PRIMJENJUJE JEDNOSTAVNI PRISTUP (BIA)
UKUPNO ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI/LINIJE ZA KOJE SE PRIMJENJUJE STANDARDIZIRANI PRISTUP (TSA)
KORPORATIVNO FINANCIRANJE (KF)
(-) SMANJENJE INICIJALNOG KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG
MEHANIZAMA PRIJENOSA RIZIKA
(a) Podaci o relevantnom pokazatelju za aktivnosti na koje se primjenjuje napredni pristup navode se u slu ajevima kombiniranja pristupa u skladu s dijelom 5 Glave IV Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija
PLA ANJA I NAMIRE (PN)
AGENCIJSKE USLUGE (AU)
UPRAVLJANJE IMOVINOM (UI)
UKUPNO ZA AKTIVNOSTI ZA KOJE SE PRIMJENJUJE NAPREDNI PRISTUP (AMA)
TRGOVANJE I PRODAJA (TP)
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM (BPS)
POSLOVNO BANKARSTVO (PB)
ELEMENTI IZRA UNA INICIJALNOG KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA NAPREDNI PRISTUP
GODINA -3
GODINA -2
PROŠLA GODINA
OD EGA:ZBOG
MEHANIZMA RASPODJELE
INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV PRIJE
SMANJENJA ZBOG O EKIVANOG GUBITKA
OBUHVA ENOG POSLOVNIM PRAKSAMA I MEHANIZAMA PRIJENOSA
RIZIKA
(-) SMANJENJE INICIJALNOG
KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG O EKIVANIH GUBITAKA KOJI SU
OBUHVA ENI POSLOVNIM PRAKSAMA
RELEVANTNI POKAZATELJINICIJALNI KAPITALNI
ZAHTJEV
PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 243 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac OPR-DET Bruto gubitci po poslovnim linijama i vrstama doga aja Oznaka izvješ a:Datum:
INTERNA PRIJEVARA
EKSTERNA PRIJEVARA
ODNOSI SA ZAPOSLENICIMA I SIGURNOST NA
RADNOM MJESTU
KLIJENTI, PROIZVODI I POSLOVNI POSTUPCI
ŠTETA NA MATERIJALNOJ
IMOVINI
PREKIDI I NARUŠAVANJA RADA SUSTAVA
IZVRŠENJE, ISPORUKA I
UPRAVLJANJE PROCESIMA
NAJNIŽI NAJVIŠI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
Broj doga aja
Ukupan iznos gubitaka
Najve i pojedina ni gubitak
BANKARSTVO SA STANOVNIŠTVOM (BS)
RASPORE IVANJE GUBITAKA PO POSLOVNIM LINIJAMA
VRSTA DOGA AJA
UKUPNO ZA SVE VRSTE
DOGA AJA
PRAG KOJI SE PRIMJENJUJE PRI PRIKUPLJANJU PODATAKA
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM (BPS)
POSLOVNO BANKARSTVO (PB)
KORPORATIVNO FINANCIRANJE (KF)
TRGOVANJE I PRODAJA (TP)
UPRAVLJANJE IMOVINOM (UI)
UKUPNO POSLOVNE LINIJE
PLA ANJA I NAMIRE (PN)
AGENCIJSKE USLUGE (AU)
Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:
Obrazac OPR-ZNG Zna ajni gubici od operativnog rizika Oznaka izvješ a:Datum: