Metode Peramalan dengan Menggunakan Model Volatilitas Asymmetric Power ARCH (APARCH) (Studi Kasus : Return Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar) Disusun oleh : CINDY WAHYU ELVITRA J2E 009 015 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013 SKRIPSI
17
Embed
Metode Peramalan dengan Menggunakan Model Volatilitas ...eprints.undip.ac.id/42519/1/Cindy_Wahyu_E.pdf · menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul Metode Peramalan dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Metode Peramalan dengan Menggunakan Model Volatilitas
Asymmetric Power ARCH (APARCH)
(Studi Kasus : Return Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar)
Disusun oleh :
CINDY WAHYU ELVITRA
J2E 009 015
JURUSAN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013
SKRIPSI
i
Metode Peramalan dengan Menggunakan Model Volatilitas Asymmetric
Power ARCH (APARCH)
(Studi Kasus : Return Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar)
Disusun oleh :
CINDY WAHYU ELVITRA
J2E 009 015
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sains pada Jurusan Statistika
JURUSAN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013
iv
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul Metode Peramalan dengan
Menggunakan Model Volatilitas Asymmetric Power ARCH (APARCH) (Studi
Kasus : Return Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar).
Tugas akhir merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh untuk
menyelesaikan studi jenjang S1 Statistika Undip. Tidak sedikit hambatan maupun
kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan mampu diselesaikan dengan
baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Ibu Dra. Hj. Dwi Ispriyanti, M.Si selaku Ketua Jurusan Statistika
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
2. Bapak Budi Warsito, S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak
Abdul Hoyyi, S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing II.
3. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Statistika FSM UNDIP.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini.
Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik
dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.
Semarang, Agustus 2013
Penulis
v
ABSTRAK
Kurs dapat diartikan sebagai perbandingan nilai mata uang. Kursmenunjukkan harga suatu mata uang, jika ditukarkan dengan mata uang lain. Kursmata uang berfluktuasi setiap saat. Naik turunnya nilai tukar mata uang di pasaruang menunjukkan besarnya volatilitas yang terjadi pada mata uang suatu negaradengan mata uang negara lain. Untuk mengestimasi perilaku volatilitas suatu datayang menimbulkan adanya volatility clustering atau masalah heteroskedastisitasyang tidak bisa dimodelkan menggunakan model ARMA dan efek asimetris yangtidak bisa dimodelkan oleh model ARCH ataupun GARCH dapat menggunakanmodel Asymmetric Power ARCH (APARCH). Dalam menentukan nilai-nilaiestimasi parameter model APARCH, digunakan metode maksimum likelihoodyang dilanjutkan dengan menggunakan metode iterasi Berndt, Hall, Hall andHausman (BHHH). Model volatilitas APARCH yang digunakan untuk data returnnilai tukar rupiah terhadap dollar adalah model APARCH(1,3)
Exchange rate can be defined as a ratio the value of currency. Theexchange rate shows a currency price, if it exchanged with another currency.Exchange rates of a currency fluctuate all the time. Rise and fall exchange rates ofa currency in the money market shows the magnitude of volatility occurred in acountry currency to other's. To estimate the volatility behavior of the data gaverise to volatility clustering or heteroscedasticity problems, can’t be modeled usingARMA model and asymmetric effects that can‘t be modeled by ARCH orGARCH, can be modeled by Asymmetric Power ARCH (APARCH). Indetermining the estimated parameter values of APARCH model, used themaximum likelihood method, followed by using the iteration method is Berndt,Hall, Hall and Hausman (BHHH). The APARCH model used to the data return ofexchange rate against dollar is APARCH(2,1) or in the form as follows :, = 0,00000268 + 0,830902 (|ɛ | + 0,138204 ɛ ) , +