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FORMATIONACTUAIREEXPERTERM– PROMOTION2016MÉMOIREDEFINDECYCLE
présentéparFatoumataNDOYE
CadreERMd’analyseetdegestiondesrupturesdetendance– Applicationauxfacteursderisquebiométriquesetcomportementaux
ClubERMdu21Février2017
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PROBLEMATIQUE
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Pourquoitraiterlesujetdesrupturesdetendance?
• Constatd’unmondeenpleinemutation
• Impactrelativementélevésurlesfacteursderisquestechniques
• Risque potentiellementmalapprécié
• Priseencomptedanslecadredel’ORSA
PropositiondedémarcheERMpourtraitercetteproblématique
• Réalisationd’uneEnquête avecdiversenseignementstirés
• Définitiond’uncadreERM
• Applicationdesprincipesposésàunecompagnied’AssuranceVie fictive
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L’ENQUÊTERupturesdetendance
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UneEnquêtesurlamaturitédumarchéconcernantlaprisedeconsciencesurlesrupturesdetendance– facteursderisque
biométriquesetcomportementaux
Questionsposées• Premièrequestionposée
ü Quellessontlesrupturesdetendancesurlesrisquesbiométriquesetcomportementauxquivousontleplusmarquédurantces5ou10dernièresannées?Quellessontleurscaractéristiques?
Unediversitédesprofils• ProfilsdesExpertsmétiersinterrogés
ü Vingt-Deux(22)Actuaires,ExpertsERMCERA,Risk Manager,Directeurs,ConsultantsouProfesseursü Domainesd’Expertisevariés:Emprunteur,Retraite,Prévoyance,Epargneü Neuf(9)compagniesdifférentes:compagniesd’AssuranceVie,mutuellesoucabinetsdeconseil
Lesrésultats:unediversitédesopinions• L’allongementdel’espérancedevie:Continuitéoudécélérationliéeauxnouveauxmodesdevieetl’augmentationdescatastrophes?• Unevolatilitédesrachats:Haussepousséeparlaconcurrenceetl’instabilitééconomiqueoubaisseencontextedetauxbas?• UnevolatilitédufacteurderisqueArrêtdetravail:Haussedesrisquespsychosociauxetprisedeconsciencepluspousséedesgarantiesoffertes?• Instabilitépolitico-économiqueethaussedelaconcurrence:versdenouveauxmodèleséconomiques?Créateursoudestructeursdevaleurs?
• Deuxièmequestionposéeü Quellessontlesrupturesdetendancesurlesrisquesbiométriquesetcomportementauxquiontleplusdeprobabilitédesurveniraucoursdesprochainesannéesselonvous?Quellessontleurscaractéristiques?
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L’ENQUÊTERupturesdetendance
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UneEnquêtesurlamaturitédumarchéconcernantlaprisedeconsciencesurlesrupturesdetendance– facteursderisque
biométriquesetcomportementaux
Lesenseignementstirés
• Pasdevéritésabsolues...maisdesvisionsdifférentesdesétatsdumonde!
ü desprofilsdifférentsayantlamêmeconceptionsurlesrupturesü desprofilsidentiquesayantdesopinionsdifférentes
=>Ladiversitédesprofilspermetd’avoirunevisionplusgénéraledelaproblématique
• Desproblématiquesconnexesàlagestiondesrupturesidentifiées
ü commentetàpartirdequanddétecterunerupturedetendance?ü commentdistinguerl’évolutiontendancielledufacteurderisquedelarupturedetendance?ü pertinencedesscénariosORSA?ü possibilitéd’anticiper lesrupturesdetendanceavecdesindicateurspertinents?ü possibilitédecapitalisation surlescasdesrupturesdetendance« positives »(améliorationdurisque)?
• Constatdelanécessitéd’érigerunestratégiedegestionadaptéeàl’évolutiondesfacteursderisque
ü stratégienécessairementintégréeàlagouvernanceglobaledesrisquesü démarcheERM indispensablepoursécuriserlescompagnies
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CADREERMPROPOSEApplicationdeCOSOII
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UncadreERMadaptéproposécommeoutildegestionetpilotagedurisque
NotrepropositiondecadreERM• Centréesurlesfacteursderisquebiométriquesetcomportementaux
Adoption d’uncadred’étude
• Casd’unecompagnied’AssuranceViefictive
• Cartographiedesrisques
Identificationdesrisques
•Processusdesuivietd’anticipation
•Modélisationdesrisques•KRI• KPI
EvaluationetQuantificationdesrisques •Cadredegouvernance
adapté•Optimisationdesmesuresd’atténuationdurisque
Traitementdesrisquesetpilotage
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CADREERMPROPOSEPrésentationdelacompagniefictive
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UnecompagniebienstructuréesouhaitantaméliorersoncadreERMenintégrantlagestiondesrupturesdetendance
biométriquesetcomportementales
Unesociétéfictive:• Commercialisantdescontratsd’Epargne
Individuelleetd’AssuranceEmprunteuretprincipalementexposéeauxfacteursderisquesrachattotaletarrêtdetravail
• Avecdesréservesfinancièresimportantes(ratiodecouvertureSIIà210%)
• Unefortegouvernanceavecdesinstancesfonctionnantdemanièreinteractive
• UndispositifORSA:ü uneappétenceaurisque:seuilde
solvabilitéminimalde125%ü deslimitesderisque:scénariosdestress
correspondantauquantileà75%
Constats:• Deshypothèsescentralesdepassifélaborées
surunhistoriquecontenantbeaucoupdeperturbations
• Pasdepriseencomptedesimpactsd’événementsimminents
Þ ImpactsnégatifssurVIF,VNB(KPI)etSCR(KRI)
• PasdeKRI directementliésauxfacteursderisqueetrelatifsauxrupturesdetendanceconstatés
• Desniveauxdechocsmodélisésinférieursauxvaleursconstatéssuiteàdescrisesoudérives
Þ Niveaud’exigencesencapitalORSA(KRI)suffisant?
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IDENTIFICATIONDESRISQUESCartographiedesrisques
RenforcementdelaCartographiedesrisquesexistante
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RisquesEndogènesAuto-générésansrelationaveclemondeextérieur
Mauvaisapprentissagedesrisques•Manquedesuiviousuivipartieldesrupturesdetendance•Mauvaisecompréhensiondesrupturesdetendance
Mauvaiseévaluationdel’évolutionfuturedurisque•Mauvaisespécificationdesmodèles•NonconsistancedeschocsORSA•Nonpriseencomptedesspécificitésdesportefeuilles•Nonanticipationdesrupturesdetendance•Non-conformitédeshypothèsescentralesdepassif
RisquesExogènesGénérédufaitdelarelationaveclemondeextérieur
Mauvaiseappréhensiondesévolutionsexogènes•Règlementaire•Economique•Social•Médecine
Nécessitéd’augmenterlavigilancedelacompagnieàtraverslerenforcementdelacartographiedesrisques
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EVALUATIONDESRISQUESL’analysegénérale
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Besoindesuividesphénomènesderupture
Lesphénomènescaractérisantnotrevisiondesfacteursderisque
=>Nécessitédesegmenternotrevisionentrelatendanceetlarupture
Référencerlesrupturesdetendance:créationduCataloguedesrupturesdetendance
LesintérêtsduCataloguedesrupturesdetendance• Meilleurecompréhensiondesrupturesetimpactsdesévolutionsinternesetexternes
• Meilleursuividesfacteursderisque=>meilleureévaluationdesrisques(ORSA)
• FaciliterlepartagedeconnaissancesentreExperts
=>IlestindispensabledemettreàjourceCatalogue,toutcommelacartographiedesrisques
Cataloguedes
rupturesde
tendance
Originedelarupture:CriseouDérive/ExogèneouEndogène/Ponctuelleou
Permanente
Caractéristiquesdelarupture:
Evolutionpuredurisqueouévolution« denotrevision »
durisque
Amplitudeetduréedelarupture:
Différenceentrepréditetconstaté/segmentationpar
groupedepopulations
ManagementActionsentreprispourréduirela
rupture:Efficacité/amplitude
Evolutiontendancielledenotrevisiondurisque
Prédiction+erreurestimation+erreurdeprocessus
LarupturedetendanceDémarcationentreprédictionet
constatéEvolutiondufacteurderisque
KRI
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QUANTIFICATIONDESRISQUESL’anticipationàcourtterme:l’usagedescapteurs
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Commentanticiperàcourttermeenintégrantdesinformationsnonprésentesdanslesdonnées?
L’objectifdelastratégied’anticipationàcourtterme• Dynamisationdel’ORSAetcapitalisationàpartirdesinformationsdesveillessocio-économico-réglementaire• Priseencompted’informationsrécentespouvantconfirmerunetendanceouunerupturedetendanceàcourtterme
ü Donnéesmanquantesoubiaiséesü Arrivéeimminented’unnouvelétatdumonde
=>Privilégierl’anticipationàlaréaction
Propositiond’unmodèled’anticipation• Utilisationdecapteursliésà:
ü l’environnementsocialü l’environnementéconomiqueü lastratégieouméthodedegestiondel’entreprise
• KPI liéàlastratégied’anticipationü Valeuranticipée/Valeurréalisée
• Utilisationdelastratégied’anticipationaveccapteursdansü l’ORSAü lecalibragedesloisethypothèsescentralesdedepassif
Applicationànotrecompagniefictive• FacteurderisquerachattotalEpargne:
ü Utilisationdel’indicedeconfiancedesménages(capteurs):dépendancenégativeü KPIrelatifàlastratégied’anticipation=97,36%(2015)Þ Bonnestratégied’anticipation
• FacteurderisquearrêtdetravailEmprunteur:ü Aucunindicespécifiqueutiliséü KPIrelatifàlastratégied’anticipation=144,13%(2015)=> Stratégied’anticipationtroppessimiste
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QUANTIFICATIONDESRISQUESL’évaluationprospective:leprocessusàsauts
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Quellestratégieadopterpourl’évaluationdesrisquesdanslecadredesscénariosORSA?
Lesstratégiesd’évaluationpossiblesdansuncadreORSA
Pertinencedel’option4:• Intégrerunediversitédescénarios
ü positifsetnégatifsü passésetprobablesü issusdemodèlesoudesavisdesExperts
• Adapternotrestratégieentenantcomptedecettediversitédescénarios
Méthodologieproposée:• Utilisationd’unprocessusàsaut
ü intégrantàl’évolutiontendancielledurisqueuneouplusieursrupturesdetendance
=>ObtentiondescénariosORSArelatifsàlalimitederisquefixéedanslecadredel’appétenceaurisque
QUANTIFICATIONLIMITESDE
RISQUEPOURL’ORSA
OPTION1:Lapolitiquedel’autruche
Nepasétudierlepasséetsecontenterdefixerarbitrairementleslimitesderisquesanspouvoirlesraccrocheràunscénariopertinent
OPTION2:L’imitationdupassé
- Etudierlesrupturesdetendancedupasséetidentifierlesscénariosdestresspouvantserépéter- Fixerleslimitesderisquepermettantdereproduireuniquementlesscénariosdestressdupassé
OPTION3:Occulterlepassé
Fixerleslimitesderisquecorrespondantàdesscénariosdestressfuturs
OPTION4:Capterlepasséetlefuturprobable
- Etudierlesrupturesdetendancedupasséetidentifierlesscénariospouvantserépéter- Fixerleslimitesderisquepermettantdereproduirelesscénariosdestressdupasséetceuxprobablesdanslefutur
OPTION5 :Sefixerunseulscénario,maisleplussévère
- Etudierlesrupturesdetendancedupassé- Fixerleslimitesderisquepermettantdereproduireunscénarioderéférencejugécommeétantleplussévèreetprobable
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QUANTIFICATIONDESRISQUESL’évaluationprospective:leprocessusàsauts
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UnprocessusàsautssimulantplusieursscénariosORSAàunhorizondonnésurlabased’unpaneldescénariospassésou
probables
Scénariospassés(issusduCataloguedes
ruptures)
Scénariosprobables(issusdesscénariospassésetàdires
d’experts)
Scénariosprobables(àdiresd’expertsetissus
desinterviews)
TYPOLOGIEDESSCENARIOS
• Sélectiondesscénariossusceptiblesdeperturberlefacteurderisqueconsidéré
• Déterminationdesparamètresdesscénarios:ü Ledélaidelatencedu
scénario(lat)ü Laprobabilitéde
survenanceduscénario(Prob)
ü L’amplitudeduscénario(Amp)
ü Laduréeduscénario
SIMULATIONSTOCHASTIQUEPOURLEFACTEURDERISQUE
SIMULATIONANNUELLE
,1 (Pr )lat t
scen scen scen stPoisson ob Amp
<=´ ´
Avantagesduprocessus:• Augmentationdelavolatilitédufacteurderisque• Variationparrapportàl’intensitéduscénariovialaloidepoisson=>générationd’unspectrepluslargedescénariosadditifs• Priseencomptedudélaidelatenceetdeladuréeduscénario
Inconvénientsduprocessus:• Distributionarbitrairedesscénarios
KRI• Volatilitédufacteurderisqueaprèssimulation• CapitalORSAadd-on relatifàl’intégrationdescénariosderupturesdetendance
OUTPUT:Scénarioéquivalentàlalimitederisqueenannéei
Erreurglobale(erreurestimationeterreurdeprocessus)=>Variationdu
facteurderisquedex%+
Rupture(s)detendance(s)éventuelle(s)avecoriginecriseoudérive=>Variationdufacteurde
risquedey%
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QUANTIFICATIONDESRISQUESLasynthèsedesKPI/KRI
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AugmentationdesindicateursderisqueetdeperformanceUneréductiondesrisques
SCR-3%
CAPITALORSA-24%
VIF+5,6%
VNB+6,2%
EQUITY+2,3%
SCR+1,5%
CAPITALORSA-1,5%
VIF-2%
VNB-5%
EQUITY-0,5%
CAPITALORSA+44%
Lesrésultatssurlesindicateursdelacompagnie:
• UneaugmentationdesindicateursVIF,VNB,Equityetratiodecouverture
• UneaugmentationducapitalORSAvial’ajoutd’uncapitaladd-on équivalentà7,7%ducapitalORSAinitial
=>Pasderemiseencausedesobjectifsd’appétitaurisquedenotrecompagnie
• Uneaugmentationdelavolatilitémoyennedesfacteursderisquede84%
PTSII-4,1%
PTSII-1%
Risquedemauvaisapprentissagedesfacteurs
• Cotationbrute:Possibleetsignificatif
EtablissementduCataloguedesrupturesdetendance
Risquedemauvaisapprentissagedesfacteurs
• Cotationnette:Limitéetmodéré
Risquedemauvaiseappréhensiondesévolutionssocio-économiquesetréglementaires
•Cotationbrute:Rareetfort
Stratégied’anticipation:usagedescapteurs
Risquedemauvaiseappréhensiondesévolutionssocio-économiquesetréglementaires
•Cotationnette:Rareetmodéré
Risquedemauvaiseestimationdel’évolutionfuturedesfacteursde
risque•Cotationbrute:Régulieretsignificatif
Insertionduprocessusàsaut
Risquedemauvaiseestimationdel’évolutionfuturedesfacteursderisque
•Cotationnette:Rareetmodéré
KPI/KRI
KPI/KRI
KPI/KRI
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TRAITEMENTDESRISQUESETPILOTAGECartographieglobale
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Uneaccentuationdumonitoringenprivilégiantl’anticipationàlaréaction
RenforcementdelaGouvernance• Miseenplaced’unprocessusdedétectionautomatique
desrupturesdetendanceü Seuilsd’alertedéfinisenfonctiondeslimitesderisque
fixésdanslecadredel’appétenceaurisque• Améliorationcontinuedelagouvernancerelativeàla
qualitédesdonnées• Gestionplusaccruedurisquedemodèle
Mesuresd’anticipation
Mesuresderéaction
Miseenplacederéservestarifaires
Chartedecalibragedeshypothèses
centralesdepassif
Automatisationetperformancedes
outils
OptimisationpolitiquedistributionPB
/commissionnement
Allocationdynamiquedes
actifs
Optimisationdessolutionsdecouverture
(réassurance)
Révisionstarifairesencadrés
Fidélisation« bonsrisques »
Diversificationavecd’autresrisques
Utilisationefficientedes
KRI/KPI
Développementculturederisquesadaptéeàlagestiondesrupturesde
tendance
Conseild’administration
Comitédesrisques
Comitépilotage‘métiers’
Pilotageparallélisédesrisquestechniquesetfinanciers
Optimisationdelaréassurance• Transfertdurisqueetréductiondubesoinencapital• Apportd’uneexpertise
ü lesrupturesdetendancesontdesrisquesdifficilementmutualisables,ilconviendraitdoncdeproposerdesmoyensdecouvertureetdetransfertdecesrisques
• Définitionclairedesclausescontractuelles destraités
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CONCLUSION
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Unegouvernancedesrisquesefficacebénéficiantderessourceshumainesconnectées
Uneappréhensiondifficiledesrupturesdetendance:• Unedifficultéàidentifieretcaractériserlesrupturesdetendance• Unenécessitéd’identifierlesrisquesetlesbonnespratiquespourlesanticiper
UneapprocheERMbaséesurl’identification,l’évaluation,laquantificationetletraitementdesrisquespermettant:
• Undéveloppementdefluxd’échanges->RecueildesavisdesExpertsmétiers
• Unsuiviaméliorédesrisquesdansletemps->CréationduCataloguedesrupturesdetendance
• Unemeilleureanticipationàcourttermedesévolutions->Applicationdelastratégiedes« capteurs »
• Uncontournementdeslimitesdesmodèles(problématiquestatiqueleptokurtique)avecunmélange:ü desscénariosissusdesmodèlesü desscénariosprobablesàdiresd’expertsü desscénariospassés(issusduCataloguedesruptures)
• Uneautomatisationdeladétectiondesruptures->Détectiondesdépassementsdeseuilsetenvoid’alertes
Undispositifpragmatiqued’analyseetdegestiondesrupturesdetendancepermettant:• UnrenforcementdelagouvernanceetducadreERMpourréduirelesrisques(etlecapitalORSA)
• Uneaméliorationdelastratégieliéeàunemeilleureappréciationetmaitrisedesrisques
• Unemiseenplaced’indicateursadaptés
• Unemeilleureanticipationdesévolutionssocio-économico-réglementaires
Lameilleurestratégiedegestionfaceàuncontexteévolutifetnonprévisibleresteunegouvernancedesrisquesefficace,réactiveetdotéederessourceshumainesconnectéesentreellesetconnectéesaveclaréalitéenvironnante
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CadreERMd’analyseetdegestiondesrupturesdetendance– Applicationauxfacteursderisquebiométriquesetcomportementaux
MERCIDEVOTREATTENTION
QUESTIONS?
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FORMATIONACTUAIREEXPERTERM– PROMOTION2016MÉMOIREDEFINDECYCLE
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CadreERMd’analyseetdegestiondesrupturesdetendance– Applicationauxfacteursderisquebiométriquesetcomportementaux
ClubERMdu21Février2017
Annexes
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PERIMETREDEL’ETUDEPrésentationdenotrecompagnie
Unesociétéfictive:• Commercialisantdescontratsd’EpargneIndividuelleetd’Assurance
Emprunteuretprincipalementexposéeauxfacteursderisquesrachattotaletarrêtdetravail
ü réseauinternededistributiondel’ADE:CAPRIXü réseauexterne(partenaire)dedistributiondel’ADE:MATRIX
• Avecdesréservesfinancièresimportantes(ratiodecouvertureSIIà210%)• Unefortegouvernanceavecdesinstancesfonctionnantdemanière
interactive• Uneveillesocio-économico-réglementaireintégréeaucomitédesrisques• UndispositifORSAavec:
ü uneappétenceaurisque:seuildesolvabilitéminimalde125%ü deslimitesderisque:scénariosdestresscorrespondantauquantileà75%ü unhorizon(planmoyenterme)de4ansü desrestrictionsencadrantlaprisederisque
• DesprérequisessentielsàuneaméliorationducadreERM:ü lagouvernanceü laConcentrationdesExpertisesü laDataQuality Managementü unSystèmeITpuissantetmutualiséü uneCatégorisationoptimiséedesprofilsderisque
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FORMULESTANDARD
PROFILDERISQUE
BILAN
OBJECTIFSPRINCIPAUX
• MeilleurecompréhensiondesrupturessurlesfacteursderisqueRachat(EpargneetEmprunteur)etIncidenceenArrêtdetravail(Emprunteur)
=>Cesfacteursfontdéjàl’objetd’unemodélisationpropreavecévaluationd’unetendance
• Meilleurediffusiondelaculturederisquesassociéeàcessegments
UnecompagniebienstructuréesouhaitantaméliorersoncadreERMenintégrantlagestiondesrupturesdetendance
biométriquesetcomportementales
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EVALUATIONDESRISQUESLeCataloguedesruptures
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Référencementdesrupturesdetendancepasséessurlesportefeuillesdenotrecompagnieviauncatalogue
LesoriginesdesrupturesdetendancerépertoriéessurlerachattotalEpargne
1. Lacrisefinancièrede2008ü Ruptureponctuelled’origineendogène
2. Lacrisedespériphériquesde2010et2011ü Rupturetemporaired’origineendogène
3. L’annonced’unchangementderégimefiscaldel’AssuranceVieparuncandidatü Ruptureponctuelled’origineendogène
LesoriginesdesrupturesdetendancerépertoriéessurlarésiliationEmprunteur
4. Lacrisedel’inflationen2006üRupturetemporaired’origineendogène
5. Labaissedestauxàpartirde2013üRupturetemporaireoupermanented’origineexogèneüEffetinversesuivantlastratégieentrepriseparlesréseauxdedistribution
Lesoriginesdesrupturesdetendancerépertoriéessurl’incidenceArrêtdetravailEmprunteur
6. ManagementActionen2002:renforcementdesexclusionsüRupturepermanented’origineendogène
7. ManagementActionen2005:renforcementdesexclusionsüRupturepermanented’origineendogène
8. Fraude,mauvaiserédactiondesCGetpratiquescommercialesüRupturetemporairesd’origineendogèneüManagementactionétablie4ansplustardetefficace6ansplustard
Lesconstatsgénéraux• Phénomènescausantlaruptureessentiellementendogènes• RachatEpargne:Originesnonnécessairementliéesàunécartde
revalorisationentreletauxservietletauxdumarché• RachatEmprunteur:Effetsinversesducontextedestauxbassuivantla
stratégieduréseaudedistribution• IncidenceenAT:LesManagementActionspeuventêtreefficaceset
causerdesrupturesmaisilconvientdelesétablirleplustôtpossible
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QUANTIFICATIONDESRISQUESL’évaluationprospective:leprocessusàsauts
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UnprocessusàsautssimulantplusieursscénariosORSAàunhorizondonnésurlabased’unpaneldescénariospassésou
probables
Scénariospassés(issusduCataloguedesruptures)
Scénariosprobables(issusdesscénariospassésetàdires
d’experts)
Scénariosprobables(issusdesinterviews)
TYPOLOGIEDESSCENARIOS
• Sélectiondesscénariossusceptiblesdeperturberlefacteurderisqueconsidéré
• Déterminationdesparamètresdesscénarios:ü Ledélaidelatencedu
scénario(lat)ü Laprobabilitéde
survenanceduscénario(Prob)
ü L’amplitudeduscénario(Amp)
ü Laduréeduscénario
SIMULATIONSTOCHASTIQUEPOURLEFACTEURDERISQUERACHAT
Avantagesduprocessus:
• Augmentationdelavolatilité• Variationparrapportàl’intensitédu
scénariovialaloidepoisson=>générationd’unspectrepluslargedescénariosadditifs
• Priseencomptedudélaidelatenceetdeladuréeduscénario
Inconvénientsduprocessus:
• Distributionarbitrairedesscénarios
SIMULATIONANNUELLE
,1 (Pr )lat t
scen scen scen stPoisson ob Amp
<=´ ´
KRI
• Volatilitédufacteurderisqueaprèssimulationü Haussede84%enmoyenne
delavolatilité(parrapportàunesimulationstochastiqueclassique)
• CapitalORSAü Haussede44%ducapital
ORSA(parrapportàunesimulationstochastiqueclassique)
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QUANTIFICATIONDESRISQUESLeprocessusdedétectiondesruptures
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Nécessitédemettreenplaceunprocessusdedétectionautomatiqueenvoyantdesalertesdeniveauvariablesuivant
lanaturedelarupturedetendance
Détectiondesrupturesdetendancelente• Fixationd’unevaleurdufacteurderisquederéférenceetdes
niveauxdelimitesderisqueassociés• Déclenchementd’unealertesimplelorsqu’unpremierniveau
delimiteestatteint
• Déclenchementd’unealertedeniveauélevélorsqu’undeuxièmeniveaudelimiteestatteint
• Miseenplacedel’algorithmeCUSUMpourunsuivimensuel
Détectiondesrupturesdetendancefortesetponctuelles• Suivimensueldesdépassementsponctuelsdesniveauxde
limitesderisqueétablis(quantilesoubornesintervallesdeconfianced’unevaleurderéférencedufacteurderisque)
v Pourunemeilleureefficacité,unsuivipargroupedepopulationhomogènepourchaquefacteurderisqueestrecommandé
MISEENPLACED’UNCYCLEDESURVEILLANCEAUTOMATIQUEDESFACTEURSDERIQUE
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TRAITEMENTDESRISQUESETPILOTAGEExemplesdeKRI/KPIetd’actions
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Uneaccentuationdumonitoringenprivilégiantl’anticipationàlaréaction
KRI/KPI Actions
Nombrederupturesdetendance
cartographiés
Pourcentagederupturesde
tendanceanticipés
Pourcentagederupturesdetendanceayantfaitl’objetd’un
MA
Pourcentagedesinistres
indemnisésparrapportaux
sinistresdéclarés
Nombredemoisécoulésentrela
constatationd’uneruptureetlamiseenplaced’unMA
FIDELISER:Envoidemailsoucourriersàdesclientsciblés
REASSURANCE:Revuedestauxdecessiondesprogrammesderéassuranceactuels
SOUSCRIPTION:Echangesentreexpertsmétiersetjuristespourtrouverles"éventuellesfailles"desCG
ACTIFS:Revuedelapartd'actifsliquidespourgarantirleversementdesmontantsrachetésetassurerlasolvabilitédel'entreprise
TARIFICATION:Revuegénéraledestarifslorsqu'unepartienonnégligeableduportefeuilleestimpactéeparlarupturedetendance
PROVISION:Provisiond’égalisation,constitutiond’unerichessesousSolvabilité2
SOUSCRIPTION:Miseenplaceoul’élargissementd’unepolitiquedepréventiondelafraudeàl’assurance