TEMİNAT Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz. Ahmet GÜNGÖR 25.02.2020 ANKARA
Hazırlayan
TEMİNAT
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
Ahmet GÜNGÖR
25.02.2020
ANKARA
1
Teminat, piyasa katılımcılarının ilgili piyasalara ilişkinyükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerinigerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar arasındakinakit akışının sürekliliğini; piyasa katılımcısınınödemesini zamanında gerçekleştirememesi durumundaise alacaklı durumunda olan diğer piyasa katılımcılarınıngüvence altına alınmasını sağlar.
Neden Teminat Alınır ?
Teminatlar
Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Kıymetler
TÜRK LİRASI
DÖVİZ ( ABD DOLARI VEYA AVRO)
TL VEYA DÖVİZ CİNSİNDEN TEMİNAT MEKTUPLARI
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
Teminat işlemleri TAKASBANK nezdinde açılan hesaplar üzerindenyürütülür.
Teminat Çeşitleri Nelerdir?
BAŞLANGIÇ TEMİNATI
GÖGİ TEMİNATI
EK TEMİNAT
TOPLAM TEMİNAT
TT = max (GÖGİ,BT) + ET
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
TEMİNATLARA İLİŞKİN SÜREÇ
•Pİ’NİN SUNULMASI GEREKEN TEMİNAT TUTARLARINI KATILIMCILARA VE MUB’NA BİLDİRMESİ
14:30
•PİYASA KATILIMCISI İÇİN AVANS SON ÖDEME SAATİ
15:00
•Pİ, ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ AVANS TUTARINDA KULLANILAN TEMİNATIN ERTESİ GÜNE İLİŞKİN SUNMASI GEREKEN TEMİNAT TUTARI SEVİYESİNE KADAR TAMAMLANMASI ÇAĞRISI YAPAR.
16:00
•PK TARAFINDAN GÜN İÇİ PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SUNMASI GEREKEN TEMİNATLARIN SUNULMASI
17:00*
•PİYASA KATILIMCILARININ Pİ’NE TEMİNAT MEKTUPLARINI SUNMASI
10:30
•PİYASA KATILIMCILARININ MUB’NA TEMİNAT MEKTUBU DIŞINDAKİ TEMİNATLARINI SUNMASI
11:00
D GÜNÜ D + 1 GÜNÜ
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
* Hafta sonu ve / veya resmi tatillerden önceki son iş günlerinde saat 17:00’da GÖP için de teminat kontrolü yapılmaktadır.
Başlangıç Teminatı
•200.000 TLDağıtım – İletim –
Tedarik Lisansı
• 1000 MW üzerinde ise 200.000 TL
• 1000 MW - 50 MW arasında ise MW x 200 TL
• 50 MW ve altında ise 10.000 TLÜretim Lisansı
Bir piyasa katılımcısının işletmedeki kurulu gücünde değişiklik olması durumunda, ilgilipiyasa katılımcısının bulundurması gereken başlangıç teminatı güncel kurulu güç değerinegöre Piyasa İşletmecisi tarafından yeniden hesaplanır.
GÖGİ Teminatı
GÖGİ Teminat Tutarı, günlük bazda toplam Sistem Alış Tutarının, toplam Sistem SatışTutarından fazla olması halinde hesaplanır. Toplam satış ve alış karşılaştırmasında GÖP veGİP tutarları kullanılır.
GÖGİ Teminatı
GÖGİ Teminatı / İki Günden Uzun Resmi Tatiller
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
27 Mayıs 28 Mayıs 29 Mayıs 30 Mayıs 31 Mayıs 1 Haziran 2 Haziran
3 Haziran 4 Haziran 5 Haziran 6 Haziran 7 Haziran 8 Haziran 9 Haziran
10 Haziran 11 Haziran 12 Haziran 13 Haziran 14 Haziran 15 Haziran 16 Haziran
Ek Teminat
Ek Teminat = Dengesizlik Tem. + Risk Tem. + YEK Tem.
ETp,g = DTf,a + RTf,g + [YTp,g x max(KKBp,g, 0.2)]
Bir piyasa katılımcısının faturaya esas uzlaştırma bildirimi yayımlanmamış fatura dönemleri için,ilgili risk tespit faaliyetleri neticesinde, katılımcının uzlaştırma hesabına yansıması öngörülenfaaliyetlerden kaynaklanan toplam riskinin arttığının tespit edilmesi halinde hesaplananteminat tutarı ile aylık uzlaştırma bildirimleri sonucunda ortaya çıkan dengesizlik miktarlarınailişkin olarak hesaplanan teminat tutarının toplamıdır.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
Dengesizlik Teminatı
• Uzlaştırma bildiriminin yayımlanmasına müteakiben aylık olarakhesaplanır.
• Piyasa katılımcıları PYS aracılığıyla bilgilendirilir.
• Bilgilendirmesi yapılan teminat tutarı, fatura tebliğ tarihindensonraki üçüncü iş gününden itibaren yapılacak olan toplamteminat hesaplarında kullanılır.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Dengesizlik Teminatı Süreç Örneği
Dönem SMF Ortalama Enerji DM SFK DMTeminata Konu
Dengesizlik
01.10.2018 298,39 -37.467,764 -23.389,32 -14.078,45
01.11.2018 292,07 -37.901,0033 -23.307,92 -14.593,08
01.12.2018 260,60 -57.060,4303 -22.875,97 -34.184,46
• ENERJİ DM – SFK DMTEMİNAT KONUSU DENGESİZLİK
• 298,39 TL/MWMAX, AĞIRLIKLI ORTALAMA SMF
• - 34.184,46 MWMİN, NEGATİF DENGESİZLİK MİKTARI
• RİSK KATSAYISI × MAX, AOSMF × ǀMİN, NEGATİF DENGESİZLİKǀDENGESİZLİK TEMİNATI
DENGESİZLİK TEMİNATI
34.184,46 298,39 1,5 15.300.450,77
Dengesizlik Teminatı
Dengesizlik Teminatı
Risk Teminatı
• Günlük olarak hesaplanır.
• Piyasa katılımcıları PYS aracılığıyla bilgilendirilir.
• Bilgilendirmesi yapılan teminat tutarı, bilgilendirmenin yapıldığıiş günü yapılacak olan toplam teminat hesabında kullanılır.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Risk Teminatı
ALIŞ YÖNÜNDE YAPILMIŞ OLAN İKİLİ ANLAŞMA MİKTARI
GÜN ÖNCESİ VE GÜN İÇİ PİYASASINDAKİ ALIŞ MİKTARI
DENGEDEN SORUMLU GRUPTAKİ PİYASA KATILIMCILARININ ÜRETİM TESİSLERİNİN YTBS
VERİLERİ
SATIŞ YÖNÜNDE YAPILMIŞ OLAN İKİLİ ANLAŞMA MİKTARI
GÜN ÖNCESİ VE GÜN İÇİ PİYASASINDAKİ SATIŞ MİKTARI
PORTFÖY
YATYAL
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
Mevsimsellik Katsayısı
Bir fatura dönemi için bölgesel tüketim miktarı, aynı aya ait fatura dönemi için geçmiş iki yılda gerçekleşmişbölgesel tüketim miktarlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak bulunur.
İçinde bulunulan avans dönemi için mevsimsellik katsayısı, ilgili avans döneminin yer aldığı fatura dönemiiçin hesaplanan ortalama bölgesel tüketim miktarı ile ilgili avans dönemi itibariyle faturaya esas uzlaştırmabildirimi yayımlanmış son fatura dönemi için hesaplanmış olan ortalama bölgesel tüketim miktarınınoranlanması ile bulunur.
Örnek hesaplama:
• Bir önceki ayın uzlaştırma bildirimi yayımlanmadan önce:
“X” EDAŞ Temmuz 2018 Katsayısı = [(Temmuz 2016 + Temmuz 2017) / (Mayıs 2016 + Mayıs 2017)]-1
• Bir önceki ayın uzlaştırma bildirimi yayımlandıktan sonra:
“X” EDAŞ Temmuz 2018 Katsayısı = [(Temmuz 2016 + Temmuz 2017) / (Haziran 2016 + Haziran 2017)]-1
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
Risk Teminatı
Risk Teminatı
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
YEK Teminatı
• YEK Teminatı, bölgesel mevsimsellik katsayısı uygulanmış günlük bazda öngörülen toplam tedarikyükümlülüğü kapsamındaki çekiş değerinin, öngörülen YEKDEM birim maliyeti ile çarpılması sonucuhesaplanır.
• Hesaplanan YEK Teminatı katılımcı bazında hesaplanan KKB katsayısı oranında artırılır/azaltılır.• Kredi Kayıt Bürosu tarafından hesaplanan TKN verisinin paylaşılmasına onay vermeyen piyasa
katılımcıları için KKB katsayısı 1 (bir) olarak uygulanır.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
ETp,g = DTf,a + RTf,g + [YTp g x max(KKBp g, 0.2)]
KKBp,g = 1 −TKNp,g
maxTKNg
YEK Teminatı
YEK Teminatı
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
25
Toplam Teminat (TT = max (GÖGİ,BT) + ET )
TEMİNATLARA İLİŞKİN SÜREÇ
•Pİ’NİN SUNULMASI GEREKEN TEMİNAT TUTARLARINI KATILIMCILARA VE MUB’NA BİLDİRMESİ
14:30
•PİYASA KATILIMCISI İÇİN AVANS SON ÖDEME SAATİ
15:00
•Pİ, ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ AVANS TUTARINDA KULLANILAN TEMİNATIN ERTESİ GÜNE İLİŞKİN SUNMASI GEREKEN TEMİNAT TUTARI SEVİYESİNE KADAR TAMAMLANMASI ÇAĞRISI YAPAR.
16:00
•PK TARAFINDAN GÜN İÇİ PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SUNMASI GEREKEN TEMİNATLARIN SUNULMASI
17:00*
•PİYASA KATILIMCILARININ Pİ’NE TEMİNAT MEKTUPLARINI SUNMASI
10:30
•PİYASA KATILIMCILARININ MUB’NA TEMİNAT MEKTUBU DIŞINDAKİ TEMİNATLARINI SUNMASI
11:00
D GÜNÜ D + 1 GÜNÜ
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
* Hafta sonu ve / veya resmi tatillerden önceki son iş günlerinde saat 17:00’da GÖP için de teminat kontrolü yapılmaktadır.
Ek Teminat Süreci
• 1. GÜN
• Ek Teminat: DT+RT+YT
11:00
• 2. GÜN
• Ek Teminat: DT+RT+YT
11:00• 3. GÜN
• Ek Teminat: DT+RT+YT
11:00
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.
Fatura Ödemesinin Yapılmaması Durumunda Teminat Süreci
Pİ, ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ
FATURA TUTARINDA KULLANILAN TEMİNATIN SUNULMASI
GEREKEN TEMİ NAT TUTARI SEVİYESİNE
KADAR TAMAMLANMASI ÇAĞRISI YAPAR.
D+1
08:00
PİYASA KATILIMCILARININ
Pİ’NE TEMİNAT MEKTUPLARINI VE
NAKİT TEMİNATLARINI
SUNMASI
D+1
10:30
11:00
PİYASA KATILIMCILARININ
Pİ’NE TEMİNAT MEKTUPLARINI VE
NAKİT TEMİNATLARINI
SUNMASI
D+2
10:30
11:00
PİYASA KATILIMCILARININ
Pİ’NE TEMİNAT MEKTUPLARINI VE
NAKİT TEMİNATLARINI
SUNMASI
D+3
10:30
11:00
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 (D Günü) 24 (D+1) 25 (D+2) 26 27
28 (D+3) 29 30 31
TEŞEKKÜRLER
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından eğitim amaçlı hazırlanan sunumdur. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.