INSTITUTO DE GESTÁO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ GOVERNO D9 PARA André Kamizono (Analista de Investimento) Organizador: Silvina Kelly (Analista de Investimento) Colaborador: Camila Brito (Analista de Investimento) Wilson Ribeiro (Analista de Investimento) Revisão O: Data de Elaboração: 19111/2018 Setor: Núcleo Gestor de Investimento Período: Outubro 2018 Base: outubro/2016 a outubro/2018 Para atendimento a Política de Investimento 2018, segue o relatório mensal, com o estudo Técnico da análise de risco e retorno dos fundos de investimentos enquadrados na resolução n° 3.922/10 (Com alteração res. 4.392/14). Conforme definido na Política de Investimento 2018, Segue o ranking das Gestoras, conforme relatório ANBIMA (Setembro/2018). Avenida Alcindo Ceceia, 1.962 Nazaré Belém (PA) CEP: 66.040-020 Fone: (91) 3182-3500 /3182-3595 http:/honvw.igeprev.pa.gov.br e-mall: [email protected]It:AilelGIARINVESTIMENTOWUNDOS DE INVESTIMENTOSIRENDA FIX,EGestda FUNPREPIGesido Carteira20113Cniário de Aphcação1Relalorio mensal de análise dos fundos de invesinnenios 2018- Outubrodocs Pagina 1 de 12
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INSTITUTO DE GESTÁO PARA André Kamizono (Analista de ...³rio de Ranking... · Gestoras aprovadas no credenciamento Gestoras que não deram retorno ao credenciamento Gestoras reprovadas
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INSTITUTO DE GESTÁO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
GOVERNO D9
PARA
André Kamizono (Analista de Investimento) Organizador:
Silvina Kelly (Analista de Investimento)
Colaborador: Camila Brito (Analista de Investimento) Wilson Ribeiro (Analista de Investimento)
Revisão O: Data de Elaboração: 19111/2018
Setor: Núcleo Gestor de Investimento Período: Outubro 2018 Base: outubro/2016 a outubro/2018
Para atendimento a Política de Investimento 2018, segue o
relatório mensal, com o estudo Técnico da análise de risco e retorno dos
fundos de investimentos enquadrados na resolução n° 3.922/10 (Com
alteração res. 4.392/14).
Conforme definido na Política de Investimento 2018, Segue o
ranking das Gestoras, conforme relatório ANBIMA (Setembro/2018).
It:AilelGIARINVESTIMENTOWUNDOS DE INVESTIMENTOSIRENDA FIX,EGestda FUNPREPIGesido Carteira20113Cniário de Aphcação1Relalorio mensal de análise dos fundos de invesinnenios 2018- Outubrodocs Pagina 1 de 12
GOVERNO D9
PA R A INSTITUTO DE GEST ÀO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
1. Para Renda Fixa e Renda variável
ANBIMA » Fundos de Investimento 1 Rankings
Ranking de Gestão de Fundos de Investimento Patrimônio Liquido - Por Classe
1
Instituições Financeiras e Assets - R$ milhões Set/18
BB DTVM SA 920.417,19 2 ITAU UNIBANCO SA 651.462,13 a BRADESCO 606.627,33 4 CAIXA 321.404,03 5 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 258.589,74
r- 6 J SAFRA ASSET MANAGEMENT 99.026,01 7 Filt PACTUAL 91.665,60 8 CREDIT SUISSE 77.058.30 9 BRL DTVM 52 175,91 10 OPPORTUNITY ASSET ADM 50261,21 11 BW GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA 47.729,73 12 VOTORANTIM ASSET 44.451,70 13 BNP PARIBAS 42.920,71 14 KINEA INVESTIMENTO LTDA 42.784,23 15 SPX 36.654,66 16 WESTERN ASSET 35.873,17 17 SICREDI 31.971,08 18 OLIVEIRA TRUST DTVM 29.814,00 19 ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS 29.082,92 20 SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM 27.185,03 21 VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. 27.071,86 22 mai XP GESTA() DE RECURSOS 23.883,39 23 PATRIA INVESTIMENTOS 23.803,82 24 MORGAN STANLEY 23.246,97 25 JP MORGAN 19.580,28 26 LIONS TRUST 19.556,59 27 MODAL 19.399,93 28 viNCI PARTNERS 19.088,80 29 JGP GESTA() DE RECURSOS LTDA 18.115,95 30 ICATU VANGUARDA 17.982,23 31 BANIA ASSET MANAGEMENT 15.893,01 32 GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO SA 14.144,32 33 PRAGMA 13.578,72 34 PORTO SEGURO INVESTIMENTOS 13.524,68 35 AZ QUEST INVESTIMENTOS 13.086,80 36 SCHRODER BRASIL 11:081,18 37 BANRISUL 10.660,44 38 BROOKFIELD GESTA° DE ATIVOS LTDA 10.409,81 39 CITIBANK 10.163,72 40 KAPITALO 10.012,54 41 REAG INVESTIMENTOS LTDA 9.844,65 42 MAPFRE DTVM SA 9.837,71 43 RELIANCE ASSET 8.841,55 44 BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 8.813,64 45 03 GESTÃO DE RECURSOS LTDA 8.267,35 46 GAVEA INVESTIMENTOS LTDA 8.198,08 47 TRUXT INVESTIMENTOS 8.167,06 48 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LIDA 7.989,29 49 CA INDOSUEZ WEALTH (3RAZIL)SA. DTVM 7.978,83 50 BRASIL PLURAL 7.314,62
R:VVUGINVPIYESTIMENTOWUNDOS DE IMES77MENTOSIRENDA FIXAIGeallo FLOVPREVICiesido Carteirak2OIRICritério de Aplicapitolltelatorio mensal de análise dos fundos de investimentos 2018 - Outubro.doix gine 2 de 12
2. Para Fundos FIDC's, Imobiliários e de
Participações.
2.1- FIDC's
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DO
h0 PARA
ANBIMA » Fundos de Investimento 1 Rankings
Ranking de Gestão de Fundos de Investimento Patrimônio Liquido - Por Classe
Instituições Financeiras e Assets - R$ milhões SettI8
Ordem Gestor FIDC
BB DTVM S.A 25.645,49 2 OLIVEIRA TRUST DTVM 19.966,81 3 BRADESCO 7.198,44 4 TERCON ASSET MANAGEMENT 5.494,35 5 INTEGRAL INVESTIMENTOS 4.287,58 6 PETRA ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 2.967,18 7 CAIXA 2.588,99 8 XP GESTA° DE RECURSOS 2.434,32 9 JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2.301,83 10 MERRILL LYNCH 2.203,22 11 ANCA ASSET MANAGEMENT 2.115,63 12 OURO PRETO INVESTIMENTOS 1.746,91 13 VOTORANTIM ASSET 1.725,24 14 PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA 1.707,33 15 REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1.582,49 16 JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA 1.342,53 17 CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM 1.276,66 18 INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS 1.204,81 19 BTG PACTUAL 1.121,78 20 NOVAS R M 974,12 21 SOLIS INVESTIMENTOS 917,09 22 IDEAL INVEST SÃ. 839,79 23 VISION BRAZIL 823,35 24 PLANNER 820,93 25 MODAL 763,52 26 CANVAS CAPITAL S.A 752,85 27 CAPTALYS GESTÃO LTDA 734,65 28 VINCI PARTNERS 676,00 29 ARTESANAL INVESTIMENTOS 664,58 30 TG CORE ASSET 598,13
R:INUGIMINVESTIMENTURINDOS DE INVESTIMENMYRENDA FIXAkGesido FlINPREItGestdo Carieira2018 Cenário de Aplica ',Relataria mensal de análise dos fundos de investimentos 2018 -Outubradoce ágina 3 de 12
2.2—Imobiliários
INSTTMTO DE GESTÃO EltEVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DO pA R A
ANBIMA » Fundos de Investimento Rankin s
Ranking de Gestão de Fundos de Investimento Patrimônio Liquido - Por Classe
Instituições Financeiras e Assets - R$ milhões Setils
R:MIGINUNVESTIMENTOLFUNDOS DE láliES7IMENTOSIRENDA FIXA 'Gestão FUNPRE IA Gestão Carteira 2018 ,Cniéno de AplicaçocaRelatono mensal de análise das fundos de invesomentos 2018- Ourubradocx
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENGIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ 060111E
2.3— Participações
ANBIMA » Fundos de Investimento 1 Rankings
Ranking de Gestão de Fundos de Investimento Património Liquido - Por Classe
Instituições Financeiras e Assets - R$ milhões Set118
I?: .N1IGININVESTIMENTO !FUNDOS 1NVES77MENTOSVENDA FIXA;Gestda FUNPREVGesnla Carteira 20111Valério de AplimmaaRelaíann mensal de ~me dos fundos de investimentos 2018 -Oulubradoes 4dain1 a 5 de 12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DO
.PARA
ANÁLISE DE RISCO E RETORNO
Para a adequação à resolução n° 4.392/14 foram analisados
grupos de fundos de investimentos enquadrados na resolução 4.392/14
classificados por benchmark.
1) FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL COM EXCEÇÃO DOS FIPS.
O NUGIN realizou a análise de risco e retorno considerando o período
de 24 meses, ou seja, outubro de 2016 a outubro de 2018, os indicadores
de risco x retorno utilizados nas análises dos fundos foram:
("PESOS PUA FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA ERA E VARIÁVEL (DICETO FUND35 ESIPIITURADOS
R: NUGIMINVESTIME,NTOIFUNDOS DE INVESTIMENTOSVENDA FIXA Gestão FUNPREVfle.stao Corteirce20181Critério de Apliecteão‘lielatorio mensal de análise dos fundos de investimentos 2018 - Oulubradocs Página 6 de 12
FRADESCO.'E: . 1
WESTERN AssFr 114A-B ATIVO El RENDA FIXA
FRADESCO INSTITUCIONAL 94 443 FIC RENDA FIXA
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
Ranking Número de Cotist
1.5
78 4
5 6
Pl Evolução'
R$697.765.655,72
RS1.195.772333,52
Página 7 de 12
DO GOVERN INSTITUTO DE GESTÃO
F1/414A1 PREVIDENGIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Após análise os fundos apresentaram os seguintes resultados:
Observação:
Fundos que fazem parte da carteira atual FUNPREV e FINANPREV
: Em comparação ao mês anterior o Fundo Subiu de posição no Ranking. : Em comparação ao mês anterior o Fundo caiu de posição no Ranking.
= : Em comparação ao mês anterior O Fundo:. Manteve a posição no Ranking.
a)Seqmento de Renda Fixa
1) Fundos Renda Fixa - Inflação + IMAG Ativo
.1) IMAB-ATIVO
1.2) IMAB 5 - ATIVO
Nome Ranking Número de Cotistas
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO PI RENDA FIXA 1
2
21
81
R5293.664.661,71
R$542.007.087,77 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-I3 5 FIC RENDA FIXA
Fonte: Quantum Aras.
1.3) IMAB 5+ - ATIVO Nome
Ranking Número de Cotistas PI
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA
1 30 R$166.775.701,08
Fonte: Quentura Aras.
1.4) IMA GERAL Nome
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA
Ranking Número de Constas
50 PI
RS735.535.085,15 CAIXA BRASIL IMA-GERAL TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2 169 RS1-050.318.195,51 BB IMA-GERAL IS<--C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3 101 R$430.923.476,S7
Fonte: Quentura AxIs.
2) Fundos Renda Fixa - Inflação + IMA G Passivo
2.1) IMAB PASSIVO Nome alffing Numero de Lot/stas PI VOILIÇãO•
BEI IMA-13 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 189 R$930.356.140,68 CAIXA BRASIL 114443 TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP 2 598 R$3. 166.169.623,94 INDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIE RENDA FIXA 3 EPT BB TITULOS PDBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 4 505 R53.596.631.650,04
R:INUGIN MIES) filENTallUNDOS DE INVESITAIENTOSRENDA FIXellGestão FUNPREV Gegão (arteira 2018 Untem de ApheaçáolRelalorin mensal de análise dos findos de Investimenios 2018 -Oulubradocr
orne
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP tu -F-121Q .Prioall- .92 .
~Fino Numero de CotIstas
169
176
PI Evolução'
R$640.791.748,63
R$712.755.909,82
..„,..w.. , r.--.= _H. -j--;; n ......,„ r IRF-M TÍTULOS PO DA FIXA PREVIDENCIARIO J 2 1 657 145.174.689.825,28
R$412.944.743,49
R$1.717.634.720,61
M19.282.041.339,97
R$12.885.880.277,28
1
2
3
4
16
304
1.473
1.268
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DO PARA 2.2) IMAB 5 PASSIVO
4~111WIIP1.1111=- I313 INIA-B 5 FIE RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP
I 376 152 609 621 666,16
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUELIEOS FI RENDA FIAA LP 2 701 R$9 290 096 034,42
ITAI11 INSTITUCIONAL INFLAOSS 5 FIC RENDA FI . 1 ,D 73 1$1 216 264 327,07
2.3) IMAB 5+ PASSIVO
Fonte: Duantum Aots.
2.4) IDKA 2 PASSIVO
BRADESCO EDNA PRB 2 FI RENDA FIXA
61 R$246.085.869,23
Fonte: Din.'', Aos.
2.5) IDKA 20 PASSIVO
BB IDKA 20 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
R:WUGRVIINYEST1MENTOIFUNDOS DE INVEST1MENTOS1RENDA FIXA Gestão FUNPREIAGestão Carteirat2018rrnério de Aplicação Relataria mensal de análise das fluidos de investimentos 2018 - Outubro.docx Página 8 de 12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
GOVERNO D9 \c PARA
4) Fundos Renda Fixa - CD1
4.1) Fundos Referenciados - CD'
BRADESCO PRENIUM Fl RENDA FIXA REFERENCIADO DI 445 R$7.898.846.795,I7
WESTERN ASSE T ATIVO Fl RENDA FIXA 2 896 R61.667.035.789,20
PC-RFILFIC BENDA.FIXA RflÉPPKIRDODIPREVIDOCIARRAP 815.. , Ra419&059.12649Á u
R:IWGININVESTIMENTO‘FUNDOS DE MIVESOMENTOS1RENDA FlIsWesido FUNPREVOestao CONVIM 20181Cruai° de Aphatção1Relenorio mensal de análise das fundos de invesumemos 2018- Outubro. doa Pagina 9 de 02
Nome
itankIng Número de Cot/stas
PI Evolução* '
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR N L
73
R$425.227.653,62
WESTERN ASSET FI AÇÕES BOR NIVEL I
2
1.993
185393.212.478,21
INSTITUTO DE GESTA() PREVIDENCIARIA DO
ESTADO DO PARA
GOVERNO D9
10 PARA b) Segmento de Renda Variável
1) Fundos Renda Variável -índices Bovespa Ações Ativo
R: ErUGRODIVESTINIENTOIFUNDOS DE INGESTIMENTOSRENDA FIXAIGesído FUNPREV Gestão CarteircO2018Critanu de Aplicaçãod?elatorto mensal de análise dos flautas de investimentos 2018- Onbro.does P ma 10 de 12
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DO
\("PARA
2) Fundos Renda Variável - índices Bovespa Ações Indexados
,IVUGIMINVESTIMENTOIFUNDOS DE INVEST1MENTOSRENDA FIXA‘Gesub FUNPREIAGeseão1.Éltlell'a 20/ men, de Aphcação‘Relalorm mensal de analise das fundos de invesinnemos 2018- Oumbradoce Vã na 11 de 12
INSTITUTO DE GESTA° PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DO
\r PARA
2.5) IDIV
.Número de Cedestes PI
R$2 18.388.507,08
Evol
ITAU DIVIDENDOS Fl AÇÕES 269
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES 2 23.388 R5471.795.315,59
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD Fl AÇÕES 3 45 R$35.991.550,85
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO 11 4.383 R$391.037.539,57
SAFRA CARTEIRA In i i IUCIONAL Fl MULTIMERCADO 12 4.668 R$1.381.536.051,02
CAIXA JUROS E MOEDAS Fl MULTIMERCADO LP 13 2.347 R$588.124.653,86
Fonte: Quantum Axe.
OBS: Embora a gestora AZ Quest tenho sido aprovada no credenciamento 2018, a mesma trabalha diretamente com a distribuidora Privatiza A.A Investimentos, a qual foi reprovada no credenciamento mencionado. Sendo assim, existe a impossibilidade de realizar qualquer tipo de contrato com a AZ Quest Investimentos Ltda.
ItiAlUGIMINVESTIMENMIEUNDOS DE INVESTIMEN1OSRENDA FIXAGestdo FUNPREVCestão Coneira2018Craério de AplicaudoRelatorio mensal de análise dos fundos de investimentos 2018- Outubro.doex ágina 12 de 12