GBPP Ekonometrika Lanjutan 2013

GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI- UNDIP GBPP 10.03.02 EKP 312

Revisi ke 2

Tanggal Oktober 2012

Dikaji Ulang Oleh Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dikendalikan OlehGPM Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Disetujui Oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis

UNIVERSITAS DIPONEGORO SPMI-UNDIP/GBPP/10.03.02/EKP 312 Disetujui Oleh:

Dekan FakultasEkonomika dan Bisnis

Revisi ke

2

Tanggal

Oktober 2012

Garis Besar Program Pembelajaran

GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)Disetujui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomika dan BisnisRevisi

ke:2

Tanggal:Oktober

2012SPMI-UNDIP/GBPP/10.03.02/EKP 312

Mata Kuliah : Ekonometrika LanjutanKode/ Bobot : EKP 312 / 3 SKSDeskripsi singkat : Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep yang terkait dengan data dan model-model estimasi time series, seperti konsep stasioneritas,

kointegrasi, kausalitas, model-model regresi time series baik struktural maupun non-struktural, modeling ekonometri, sistem persamaan simultan lanjutan dan proses simulasi, model regresi panel data, dan model regresi dengan variabel dependen kualitatif. Kemudian, untuk meningkatkan kemampuan estimasi dan analisis, dalam mata kuliah ini juga diberikan praktek di laboratorium komputer dengan beberapa perangkat lunak ekonometri yang dirangkai dengan pembuatan laporan hasil estimasi dan artikel ilmiah.

Standar kompetensi (SK) : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan dengan data dan model analisis time series, model-model dinamis struktural dan non struktural, modeling ekonometri, sistem persamaan simultan, proses simulasinya, regresi dengan data panel, dan model regresi dengan variabel dependen kualitatif. Mahasiswa juga mampu melakukan estimasi dan analisis berbagai model penelitian dari yang sederhana sampai yang rumit dengan menggunakan perangkat lunak komputer, dan memiliki kemampuan melakukan penelitian dan menyusun artikel ilmiah

1 2 3 4 5 6 7No Kompetensi dasar (KD) Pokok bahasan Sub pokok bahasan Metoda Soft skill* Pustaka

1 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali konsep dasar regresi berganda, uji statistik individual, bersama-sama maupun koefisien determinasi. Mahasiswa juga dapat menjelaskan kembali secara teoritis regresi berganda yang bersifat BLUE melalui uji-uji asumsi model linier normal klasik

Review Ekonometrika I : Regresi berganda yang BLUE, uji statistik dan uji diagnostic (1 kali)

1. Review metodologi ekonometri2. Overview estimasi regresi dengan contoh kasus3. Overview Pengujian hipotesis dan goodness of fit model4. Overview Pengujian dan Perbaikan Asumsi-asumsi model linier normal klasik5. Overview praktek regresi

Diskusi interaktifSGD

Gujarati & Porter (2009)): Chapter 7 - 8HGJ (2001): Chapter 7 - 8IBH (1996): Chapter 7-8Thomas (1997): Chapter 7Modul Praktek

2 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem persamaan simultan dan melakukan uji

Sistem Persamaan Simultan dan Uji Identifikasi (1 kali)

. Sistem Persamaan Simultan2. Bias Persamaan Simultan: Inkonsistensi estimasi OLS

Diskusi, Interaktif, SGD

Gujarati & Porter (2009): Chapter 18-19.

identifikasi persamaan simultan sehingga dapat menentukan jenis metode yang akan digunakan untuk mengestimasi persamaan simultan

3. Contoh Persamaan Simultan4. Persamaan Reduced Form5. Permasalahan Identifikasi6. Aturan Identifikasi7. Contoh identifikasi8. Overview Praktek

SimulasiCL

IBH (1996): Chapter 9Thomas (1997): Chapter 8Greene (2003): Chapter 15PR (1998): Chapter 12-13Modul Praktek

3 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami model-model persamaan simultan, memahami metode estimasi persamaan simultan, uji-uji hausman dan uji eksogenitas. Mahasiswa juga akan dapat menjelaskan proses simulasi persamaan simultan untuk forecast perekonomian

Model Persamaan Simultan, Metode Estimasi, Uji Hausman, Uji Eksogenitas, dan Proses Simulasi (2 kali)

1. Pendekatan estimasi2. Indirect Least Squares3. Two Stage Least Squares4. Uji Spesifikasi5. Persamaan Simultan dengan Serial Correlation dan lagged dependen variables6. Beberapa metode lanjut7. Proses Simulasi8. Evaluasi Simulasi9.Aplikasi Model Persamaan Simultan10. Overview Praktek Persamaan Simultan

Diskusi interaktif, SGD, Simulasi,CL,DL

Gujarati & Porter (2009): Chapter 20.IBH (1996): Chapter 10-13Thomas (1997): Chapter 8Greene (2003): Chapter 15PR (1998): Chapter 12-13Modul Praktek

4 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami kesalahan spesifikasi dan pengukuran kesalahan, memahami memasukkan variabel dan mengurangi variabel dan konsekuensinya pada model

Modeling Ekonometri: Model Specification and Diagnostic Testing (1 kali)

1. Model Selection Criteria2. Tipe Error Spesifikasi 3. Pengujian Error Spesifikasi4. Error Pengukuran5. Nested vs Non Nested Model6. Kriteria Seleksi Model7. Overview Praktek

Diskusi interaktif, Simulasi, DLSGD

Gujarati & Porter (2009): Chapter 13.Thomas (1997): Chapter 12PR (1998): Chapter 7Verbeek (2003): Chapter 3Greene (2003): Chapter 8

5 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami data panel dan analisis regresi dengan menggunakan data panel, serta mampu mengaplikasikan estimasi dengan software ekonometri

Model Regresi Panel Data (2 kali) 1. Model Panel Data2. Metode Estimasi Regresi Panel Data3. Fixed Effect Model: LSDV4. Random Effect Model (REM)5. Praktek Regresi Panel Data

Diskusi interaktif, SGD, DLSimulasi

Gujarati & Porter (2009): Chapter 16.Greene (2003): Chapter 13Verbeek (2003): Chapter 10Baltagi (2005)Wooldridge (2002)

6 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami estimasi

Model Regresi dengan Variabel Dependen Binary dan Diskrit (2 kali)

1. Linear Probability Model (LPM)

Diskusi interaktif,

Greene (2003): Chapter 21-22

dan aplikasi berbagai model regresi dengan variabel dependen kualitatif dan diskrit dan mampu mengaplikasikan estimasi dengan software ekonometri

2. Logit Model3. Probit Model4.Tobit Model5. Poisson Model6. Ordinal Logit/Probit Model7. Multinomial Logit/Probit8. Censored Data9. Praktikum

SGD, DLPBLSimulasi

Gujarati & Porter (2009): Chapter 15.Thomas (1997): Chapter 16Verbeek (2003): Chapter 7Maddala (1983)PR (1998): Chapter 11

7 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami kembali konsep lag dalam ekonomi, aplikasi model dengan lag, mampu mengestimasi berbagai model dinamis

Model Dinamis (1 kali) 1. Alasan Lag dalam Ekonomi2. Estimasi Model distributed Lag3. Pendekatan Koyck untuk Distributed Lag4. Model Adaptive Expectation5. Partial Adjustment Model6. Autoregressive Model7.Mendeteksi Autokorelasi pada Model Autoregressive8. Error Correction Model

Diskusi interaktif, SGD, DLSimulasi

Gujarati & Porter (2009): Chapter 17Greene (2003): Chapter 19Thomas (1997): Chapter 11PR (1998): Chapter 9

8 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan data time series, mampu membedakan proses stokastik pada data time series, mengetahui fenomena spurious regression, mampu melakukan uji-uji stasioneritas dan kointegrasi, serta mampu mengaplikasikan dengan software ekonometri

Ekonometri Time Series (2 kali) 1. Konsep Kunci2. Proses Stokastik3. Proses Stokastik Akar Unit4. Trend Stationary (TS) dan Difference Stationary (DS) Stochastic Process5. Fenomena Regresi Lancung6. Uji Stasioneritas7. Uji Akar Unit8. Kointegrasi9. Kointegration and ECM10. Praktikum

Diskusi interaktif, SGD, DLSimulasi

Gujarati & Porter (2009): Chapter 21Greene (2003): Chapter 20Thomas (1997): Chapter 13-15PR (1998): Chapter 15-16Enders (2004): Chapter 6

9 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami model ekonometri time series univivariate maupun multivariate, seperti ARIMA, ARCH-GARCH, VAR, structural VAR, dan mampu mengaplikasikan dengan menggunakan software ekonometri

Model Ekonometri Time Series (2 kali)

1. Pendekatan terhadap model forcasting ekonomi2. Box-Jenkins (ARIMA) methodology3. ARCH and GARCH Model4. Vector Autoregression (VAR)5, Impulse Response Function6. Structural VAR7. Praktikum

Diskusi interaktif, SGD, DLSimulasiPBL

Gujarati & Porter (2009): Chapter 22Greene (2003): Chapter 20PR (1998): Chapter 14,17-19Verbeek (2003): Chapter 8-9Enders (2004): Chapter 2-5

Sumber KepustakaanUtama:1 Gujarati, D.N., and D.C. Porter. 2009. Basic Econometrics. 4th edition. New York: McGraw-Hill - Gujarati & Porter (2009)2 Thomas, R.L. 1997. Modern Econometrics an Introduction, Essex: Addison Wesley Longman - Thomas (1997)3 Pindyck, R.S and D.L. Rubinfeld. 1998 Econometric Models and Economic Forecasts, 4th ed., International Ed., Irwin McGraw-Hill. - PR (1998)4 Greene, W.H. 2003. Econometric Analysis. 5th edition. Prentice-Hall International Inc.- Greene (2003)5 Enders, W. 2004. Applied Econometric Time Series. 2nd edition. John Wiley & Sons Ltd. - Enders (2004)6 Intriligator, M.D., R.G. Bodkin, and C. Hsiao. 1996. Econometric Models: Techniques, and Applications. 2nd edition. Prentice-Hall International Inc

- IBH (1996)7 Verbeek, M. 2004. A Guide to Modern Econometrics. 2nd edition. John Wiley & Sons Ltd. - Verbeek (2004)8 Pengajar/fasilitator, Modul Praktek - Modul Praktek

Pendamping1 Ramanathan, R. 2002. Introductory Econometrics with Application. 5th edition. New York: Harcourt Brace Javanovich - Ramanathan (2002)2 Hill, R.C., W.E. Griffiths, and G.G. Judge. 2001. Undergraduate Econometrics. 2nd edition. New York: John Wiley & Sons - HGJ (2001)3 Dougherty, C. 2002. Introduction to Econometrics. New York: Oxford University Press - Dougherty (2002)4 Baltagi, B.H. 2005. Econometric Analysis of Panel Data. 3rd edition. John Wiley & Sons Ltd - Baltagi (2005) 5 Wooldridge, J.M. 2002. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge: The MIT Press - Wooldridge (2002)6 Maddala, G.S. 1983. Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Econometric Society MonographsNo. 3, Cambridge University Press

- Maddala (1983)7 Artikel di Jurnal Ilmiah terkait

Website/Internet Resource1 www.kuliah-ekonometri-fmn.blogspot.com2 www.studi-ekonometri.blogspot.com3 www.eviews.com4 www.stata.com5 www.oswego.edu/~kane/econometrics/6 http;//ocw.mit.edu/OcwWeb/Economics7 www.bps.go.id