FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 606.600.000 EUROS EMISION 19/07/2006 SERIES: AG, AS, B, C, D y E SECURITISATION BONDS AMOUNT 606.600.000 EUROS CLOSING DATE 19/07/2006 SERIES: AG, AS, B, C, D and E INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2016 QUARTERLY MONTHLY REPORT THIRD QUARTER - 2016 GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
52
Embed
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. · 2016. 10. 14. · COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 606.600.000 EUROS
EMISION 19/07/2006SERIES: AG, AS, B, C, D y E
SECURITISATION BONDSAMOUNT 606.600.000 EUROS
CLOSING DATE 19/07/2006SERIES: AG, AS, B, C, D and E
INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2016
QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2016
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el
tercer trimestre del ejercicio 2016, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES:
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (26 de Julio de 2016),
y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, no se podrá llevar a cabo el pago
de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie E”, los cuales ascienden a
48.344,40€, y adicionalmente se procederá a la recuperación parcial del Fondo de
Reserva requerido (5.043.292,73€) pasando de 3.896.105,37€ a 3.988.168,87€.
Barcelona, 19 de Julio de 2016
Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
Para las Series AG y B, y para el Periodo de Devengo de intereses del 26/07/2016 al
25/10/2016, la Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -
0,2570% y -0,0470%, respectivamente, que correspondería de aplicar la fórmula
indicada en la documentación. La Sociedad Gestora ha determinado dichos tipos del 0%
por las dificultades operativas de aplicar un valor negativo al Tipo de Interés Nominal.
Barcelona, 21 de Julio de 2016
GestiCaixa
FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2016
Periodo anterior31/12/2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 91.423 1008 106.632
I. Activos financieros a largo plazo 0010 91.423 1010 106.632
1. Valores representativos de deuda 0100 1100
1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110
2. Derechos de crédito 0200 91.423 1200 106.632
2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 87.849 1206 103.0092.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 4.156 1220 3.9232.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -582 1221 -3002.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223
3. Derivados 0230 1230
3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232
4. Otros activos financieros 0240 1240
4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242
II. Activos por impuesto diferido 0250 1250
III. Otros activos no corrientes 0260 1260
S.01
Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2016
Periodo anterior31/12/2015
B) ACTIVO CORRIENTE 0270 24.298 1270 26.886
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280
V. Activos financieros a corto plazo 0290 12.720 1290 14.581
1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300
2. Valores representativos de deuda 0310 1310
2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330
3. Derechos de crédito 0400 12.720 1400 14.581
3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 12.214 1406 13.8923.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 398 1420 5213.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -56 1421 -403.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 161 1422 2053.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 3 1424 3
4. Derivados 0430 1430
4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432
5. Otros activos financieros 0440 1440
5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442
VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450
1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 11.578 1460 12.305
Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2016
Periodo anterior31/12/2015
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 105.330 1650 123.592
I. Provisiones a largo plazo 0660 1660
II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 105.330 1700 123.592
1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 100.430 1710 116.248
1.1 Series no subordinadas 0711 79.137 1711 94.6631.2 Series subordinadas 0712 23.476 1712 23.4761.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 -2.183 1713 -1.8911.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715
2. Deudas con entidades de crédito 0720 1.941 1720 2.271
2.1 Préstamo subordinado 0721 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 1.941 1722 2.2712.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726
3. Derivados 0730 2.959 1730 5.073
3.1 Derivados de cobertura 0731 2.959 1731 5.0733.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733
4. Otros pasivos financieros 0740 1740
4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742
III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750
B) PASIVO CORRIENTE 0760 13.350 1760 14.999
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770
V. Provisiones a corto plazo 0780 1780
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 13.338 1800 14.987
1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 3
2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 12.985 1820 14.523
2.1 Series no subordinadas 0821 12.203 1821 13.8782.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 60 1824 712.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 722 1826 574
3. Deudas con entidades de crédito 0830 0 1830 0
3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837
4. Derivados 0840 353 1840 461
4.1 Derivados de cobertura 0841 353 1841 4614.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843
5. Otros pasivos financieros 0850 1850
5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852
VII. Ajustes por periodificaciones 0900 12 1900 12
1. Comisiones 0910 12 1910 12
1.1 Comisión sociedad gestora 0911 12 1911 121.2 Comisión administrador 0912 227 1912 1911.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 576 1914 5761.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -803 1917 -7671.8 Otras comisiones 0918 1918
2. Otros 0920 1920
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -2.959 1930 -5.073
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -2.959 1950 -5.073
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960
XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970
TOTAL PASIVO 1000 115.721 2000 133.518
S.02
Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
actual(2º semestre)
P. corriente
anterior(2º semestre)
Acumulado
actual30/09/2016
Acumulado
anterior30/09/2015
1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 1.634 3100
1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 1.642 31201.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 -8 3130
2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -270 3200
2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -264 32102.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -6 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -1.047 3240
A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 317 3250
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300
4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330
5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400
6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500
7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -107 3600
7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -17 36107.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -17 36117.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614
7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -90 3630
7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -47 36317.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -35 36327.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -8 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637
8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -537 37208.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740
9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800
11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 327 3850
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900
12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950
C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000
GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A
1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 19/07/2016 10.081.395,43
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 3.896.105,37Total 10.081.395,43
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 15.848,51▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.500,00▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity Facility Fee 0,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap 377.305,27▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds 0,00▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds 0,00▪ Intereses Línea de Liquidez / Interests on Liquidity Facility 1.321,10▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 19,20▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 5.089,68▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds 32.532,60▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds 0,00▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds 5.658.610,20▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 3.988.168,87▪ Intereses Bonos E Pendientes de Pago / Outstanding Interests E Bonds 0,00▪ Intereses Bonos E / Interests E Bonds 0,00▪ Amortización Bonos E / Amortisation E Bonds 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución
Interests on Start-up Subordinated Loan▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución
Subordinated Start-up Loan repayment▪ Comisión Administración Pendiente de Pago / Outstanding Servicing Fee at 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago
Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 26/07/2016 0,00
Total 10.081.395,433/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 3.988.168,87
Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 3.988.168,87
Total 3.988.168,87
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 26 DE JULIO 2016
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 26th JULY 2016
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
0,00
0,00
25/04/2016 0,00
GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A
▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 14/07/2006 6.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 5.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 26/07/2016 5.043.292,73▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 26/07/2016 3.988.168,87
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
08 BARCELONA 61,731691.155 66,86898 0,720058 0,237000 5,362000 08/04/203069.879.034,77 1,775969 162,239131
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.871
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.853
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
DeudorObligor
Principal PendienteOutstanding Principal %
986.281,50 0,941
817.903,02 0,782
727.238,43 0,703
624.432,33 0,604
618.471,93 0,595
592.373,39 0,576
467.072,36 0,457
409.585,36 0,398
408.573,53 0,399
391.514,12 0,3710
379.916,30 0,3611
379.277,45 0,3612
360.896,92 0,3513
360.627,87 0,3514
352.075,23 0,3415
330.281,85 0,3216
328.818,24 0,3117
325.274,19 0,3118
323.740,50 0,3119
321.335,11 0,3120
Total: 9.505.689,63 9,10
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 104.501.424,51
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual
Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)
OrdinaryAnticipaciones (2)
Prepayment
Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.
Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life
Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity
BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.86 3.33 3.10 2.66 2.35 2.11 1.92 1.77
Amortización Final / Final maturity 25/04/2028 25/04/2024 25/10/2023 25/10/2022 25/10/2021 26/04/2021 26/10/2020 27/07/2020Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 3.54 2.51 2.33 2.10 1.80 1.62 1.56 1.41Amortización Final / Final maturity 26/07/2021 27/01/2020 25/10/2019 25/07/2019 25/01/2019 25/10/2018 25/10/2018 25/07/2018
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 12.67 8.36 7.78 6.69 5.88 5.24 4.74 4.34
Amortización Final / Final maturity 25/01/2030 25/04/2025 25/10/2024 25/07/2023 25/10/2022 25/01/2022 26/07/2021 25/01/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 5.07 3.56 3.29 3.04 2.54 2.28 2.28 2.03Amortización Final / Final maturity 26/07/2021 27/01/2020 25/10/2019 25/07/2019 25/01/2019 25/10/2018 25/10/2018 25/07/2018
BONOS SERIE C / SERIES C BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 14.33 9.38 8.75 7.55 6.68 6.00 5.45 4.99
Amortización Final / Final maturity 25/07/2031 27/04/2026 25/07/2025 25/04/2024 25/07/2023 25/10/2022 25/04/2022 25/10/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 5.07 3.56 3.29 3.04 2.54 2.28 2.28 2.03Amortización Final / Final maturity 26/07/2021 27/01/2020 25/10/2019 25/07/2019 25/01/2019 25/10/2018 25/10/2018 25/07/2018
BONOS SERIE D / SERIES D BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 16.00 10.41 9.64 8.36 7.43 6.71 6.12 5.63
Amortización Final / Final maturity 25/04/2033 26/04/2027 27/07/2026 25/04/2025 25/04/2024 25/07/2023 25/01/2023 25/07/2022Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A.
30/09/2016Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE D / SERIES D BONDS
Vida media / Average life 5.07 3.56 3.29 3.04 2.54 2.28 2.28 2.03Amortización Final / Final maturity 26/07/2021 27/01/2020 25/10/2019 25/07/2019 25/01/2019 25/10/2018 25/10/2018 25/07/2018
BONOS SERIE E / SERIES E BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 16.99 10.91 10.15 8.88 7.86 7.10 6.59 6.08
Amortización Final / Final maturity 25/04/2033 26/04/2027 27/07/2026 25/04/2025 25/04/2024 25/07/2023 25/01/2023 25/07/2022Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 5.07 3.56 3.29 3.04 2.54 2.28 2.28 2.03Amortización Final / Final maturity 26/07/2021 27/01/2020 25/10/2019 25/07/2019 25/01/2019 25/10/2018 25/10/2018 25/07/2018
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
(2) CPR : Constant Prepayment Rate.
(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 4,3466%, Tasa Recuperación Morosidad - 93,3842%, Tasa Fallidos - 7,8689%, Tasa Recuperación Fallidos - 61,1425%. / Other used information source:
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.