FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A. BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 3.080.000.000 EUROS EMISION 01/12/2011 SERIES: A y B SECURITISATION BONDS AMOUNT 3.080.000.000 EUROS CLOSING DATE 01/12/2011 SERIES: A and B INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2016 QUARTERLY MONTHLY REPORT THIRD QUARTER - 2016 GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
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FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A. · 2016. 10. 14. · COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados,
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FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 3.080.000.000 EUROS
EMISION 01/12/2011SERIES: A y B
SECURITISATION BONDSAMOUNT 3.080.000.000 EUROS
CLOSING DATE 01/12/2011SERIES: A and B
INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2016
QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2016
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.
FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.
INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.10. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.11. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el
tercer trimestre del ejercicio 2016, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES:
Referencia: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.
“Fitch Ratings” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de
referencia:
- “Serie A”: de Asf a A+sf
Barcelona, 25 de Julio de 2016
Referencia: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.
“Fitch Ratings” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de
referencia:
- “Serie B”: de BBB-sf a BBBsf
Barcelona, 12 de Septiembre de 2016
GestiCaixa
FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2016
Periodo anterior31/12/2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 1.170.186 1008 1.319.910
I. Activos financieros a largo plazo 0010 1.170.186 1010 1.319.910
1. Valores representativos de deuda 0100 1100
1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110
2. Derechos de crédito 0200 1.102.611 1200 1.236.527
2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 1.064.443 1213 1.198.6082.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 43.096 1220 42.1082.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -4.928 1221 -4.1892.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223
3. Derivados 0230 67.575 1230 83.383
3.1 Derivados de cobertura 0231 67.575 1231 83.3833.2 Derivados de negociación 0232 1232
4. Otros activos financieros 0240 1240
4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242
II. Activos por impuesto diferido 0250 1250
III. Otros activos no corrientes 0260 1260
S.01
Denominación del Fondo: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2016
Periodo anterior31/12/2015
B) ACTIVO CORRIENTE 0270 285.146 1270 317.837
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280
V. Activos financieros a corto plazo 0290 115.992 1290 143.363
1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300
2. Valores representativos de deuda 0310 1310
2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330
3. Derechos de crédito 0400 115.992 1400 143.363
3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 110.710 1413 136.7423.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 3.100 1420 3.8513.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -354 1421 -3833.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 2.506 1422 3.1213.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 30 1424 32
4. Derivados 0430 1430
4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432
5. Otros activos financieros 0440 1440
5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442
VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450
1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 169.154 1460 174.474
Denominación del Fondo: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2016
Periodo anterior31/12/2015
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 1.272.940 1650 1.409.124
I. Provisiones a largo plazo 0660 1660
II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 1.272.940 1700 1.409.124
1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 1.126.970 1710 1.265.187
1.1 Series no subordinadas 0711 664.970 1711 803.1871.2 Series subordinadas 0712 462.000 1712 462.0001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715
2. Deudas con entidades de crédito 0720 145.970 1720 143.937
2.1 Préstamo subordinado 0721 154.338 1721 154.3382.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 -8.368 1724 -10.4012.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726
3. Derivados 0730 1730
3.1 Derivados de cobertura 0731 17313.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733
4. Otros pasivos financieros 0740 1740
4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742
III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750
B) PASIVO CORRIENTE 0760 114.817 1760 145.240
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770
V. Provisiones a corto plazo 0780 1780
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 114.812 1800 145.235
1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 7
2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 111.168 1820 137.339
2.1 Series no subordinadas 0821 110.572 1821 136.6122.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 596 1824 7272.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826
3. Deudas con entidades de crédito 0830 2.098 1830 5.854
3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 -13 1834 -113.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 80 1835 883.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 2.031 1837 5.777
4. Derivados 0840 1.546 1840 2.035
4.1 Derivados de cobertura 0841 1.546 1841 2.0354.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843
5. Otros pasivos financieros 0850 1850
5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852
VII. Ajustes por periodificaciones 0900 5 1900 5
1. Comisiones 0910 5 1910 5
1.1 Comisión sociedad gestora 0911 5 1911 51.2 Comisión administrador 0912 2.289 1912 1.8881.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -2.289 1917 -1.8881.8 Otras comisiones 0918 1918
2. Otros 0920 1920
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 67.575 1930 83.383
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 67.575 1950 83.383
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960
XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970
TOTAL PASIVO 1000 1.455.332 2000 1.637.747
S.02
Denominación del Fondo: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
actual(2º semestre)
P. corriente
anterior(2º semestre)
Acumulado
actual30/09/2016
Acumulado
anterior30/09/2015
1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 24.740 3100
1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 24.740 31201.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 3130
2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -18.678 3200
2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -16.586 32102.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -2.092 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 776 3240
A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 6.838 3250
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300
4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330
5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400
6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500
7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -561 3600
7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -23 36107.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -23 36117.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614
7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -538 3630
7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -122 36317.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -401 36327.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -15 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637
8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -4.647 37208.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740
9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800
11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 -1.630 3850
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900
12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950
C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000
GestiCaixa
1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 14/09/2016 209.139.125,52
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 154.000.000,00Total 209.139.125,52
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 39.461,39▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap -357.796,26▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 2.605.171,80▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 2.639.960,40▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 49.242.747,40▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 154.000.000,00▪ Int. Préstamo Fondo de Reserva Pendientes / Outstanding Interest on Reserve Fund Loan 964.580,79▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Subordinated Reserve Fund Loan repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Subordinated Start-up Loan repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago
Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 20/09/2016 0,00
Total 209.139.125,523/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 154.000.000,00
Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 154.000.000,00
Total 154.000.000,00
FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th SEPTEMBER 2016
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
20/06/2016 0,00
GestiCaixa FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A
▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 26/11/2011 154.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 77.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/09/2016 154.000.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/09/2016 154.000.000,00
CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.
al día 30/09/2016 at 30/09/2016
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,004796 0,00139 0,242427 3,304000 4,250000 15/05/202516.954,80 3,857885 103,460181
Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,005587 0,00181 0,566655 2,500000 4,750000 06/07/202222.083,94 3,915650 69,161981
Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,0143618 0,00688 0,540375 0,292000 4,750000 15/12/202583.944,06 4,158142 110,498140
Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,0135617 0,00538 0,565596 0,292000 4,750000 29/06/202665.687,57 3,684125 116,935001
Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,0646281 0,01546 0,519881 0,309000 4,750000 14/07/2025188.652,44 3,948835 105,433672
Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,11488144 0,04394 0,675733 0,240000 4,750000 04/02/2026536.172,85 3,378229 112,194944
Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,16435206 0,06128 0,647832 0,292000 4,784000 01/10/2025747.868,69 3,218381 108,055329
Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,26726335 0,11560 0,530641 0,222000 4,784000 18/08/20251.410.663,70 3,145498 106,611666
Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,33507420 0,13050 0,466384 0,309000 4,796000 20/08/20261.592.555,61 3,229361 118,647789
Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,44756561 0,19547 0,485779 0,242000 5,101000 19/08/20262.385.427,05 3,215085 118,620106
Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,36778461 0,18543 0,556212 0,240000 5,101000 15/12/20262.262.887,60 3,336478 122,495630
Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,45554571 0,27936 0,551127 0,238000 6,152000 26/12/20273.409.048,59 3,287124 134,838987
Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,35980451 0,22292 0,485998 0,292000 5,351000 15/02/20282.720.318,91 3,683983 136,540413
Del 01/01/2001 al 30/06/2001 0,34863437 0,22436 0,634412 0,222000 5,190000 19/06/20282.737.889,56 3,033467 140,633416
Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,40129503 0,27555 0,651508 0,222000 5,440000 26/09/20283.362.614,07 3,114278 143,885059
Del 01/01/2002 al 30/06/2002 0,50819637 0,33262 0,726741 0,222000 5,190000 31/07/20284.059.032,44 2,869186 142,022401
Del 01/07/2002 al 31/12/2002 0,60393757 0,40851 0,789928 0,222000 5,750000 19/01/20294.985.194,34 2,662116 147,648141
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 0,903101.132 0,68169 0,888113 0,222000 5,400000 17/11/20298.318.901,81 2,187657 157,577413
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 1,128881.415 0,81774 0,913618 0,222000 5,750000 18/10/20299.979.145,24 2,240995 156,614584
Del 01/01/2004 al 30/06/2004 1,903532.386 1,74787 0,890461 0,222000 6,682000 26/06/203021.329.780,09 2,155818 164,843557
Del 01/07/2004 al 31/12/2004 2,228232.793 1,84934 0,933479 0,222000 6,940000 27/01/203122.567.992,16 2,263647 171,901074
Del 01/01/2005 al 30/06/2005 3,274934.105 3,26108 0,954838 0,216000 6,940000 25/10/203139.795.823,73 2,068858 180,826662
Del 01/07/2005 al 31/12/2005 4,257815.337 5,58238 0,939827 0,216000 6,250000 01/05/203268.123.229,36 1,939596 187,034128
Del 01/01/2006 al 30/06/2006 5,821497.297 9,04174 0,881285 0,166000 6,932000 14/11/2032110.338.829,84 2,008722 193,505404
Del 01/07/2006 al 31/12/2006 7,491269.390 9,02382 0,961662 0,166000 10,000000 11/03/2033110.120.144,32 2,197065 197,330150
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/01/2007 al 30/06/2007 9,9500612.472 11,34151 0,956672 0,222000 12,000000 04/04/2033138.403.496,92 2,354732 198,131038
Del 01/07/2007 al 31/12/2007 9,5200511.933 9,50686 1,026940 0,166000 14,000000 17/09/2032116.014.750,87 2,509664 191,581304
Del 01/01/2008 al 30/06/2008 9,1801911.507 9,48891 1,133016 0,222000 9,900000 07/04/2033115.795.664,25 2,485224 198,215474
Del 01/07/2008 al 31/12/2008 7,565469.483 6,41409 1,240331 0,216000 14,150000 14/05/203278.272.919,06 2,650134 187,451146
Del 01/01/2009 al 30/06/2009 6,584978.254 5,91249 1,411404 0,222000 14,150000 22/11/203072.151.759,56 2,509029 169,739984
Del 01/07/2009 al 31/12/2009 5,943557.450 5,00577 1,435614 0,000000 14,500000 09/07/203061.086.755,49 2,639064 165,288847
Del 01/01/2010 al 30/06/2010 6,262667.850 5,79996 1,382574 0,222000 12,550000 10/12/202970.778.523,37 2,513452 158,354195
Del 01/07/2010 al 31/12/2010 6,012167.536 5,22340 1,319815 0,000000 13,450000 04/03/203063.742.551,50 2,535690 161,113573
Del 01/01/2011 al 30/06/2011 6,338467.945 5,79880 1,394623 0,000000 14,000000 02/06/202970.764.354,12 2,609256 152,081518
Del 01/07/2011 al 31/12/2011 1,156001.449 0,99606 1,355482 0,216000 17,000000 27/12/202812.155.170,33 2,927073 146,911535
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 31/10/2031180,9945361,1039732,397200
Media Simple / Arithmetic Average: 9.735,67 25/11/2028145,9443981,2183153,197860
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
125.346
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
DeudorObligor
Principal PendienteOutstanding Principal %
906.118,33 0,071
707.396,62 0,062
687.169,64 0,063
638.785,21 0,054
565.450,64 0,055
523.770,69 0,046
494.444,61 0,047
484.438,32 0,048
472.338,80 0,049
440.900,19 0,0410
433.984,06 0,0411
414.731,03 0,0312
412.627,97 0,0313
408.629,02 0,0314
407.415,01 0,0315
393.734,13 0,0316
389.301,91 0,0317
371.194,72 0,0318
366.295,11 0,0319
358.829,29 0,0320
Total: 9.877.555,30 0,80
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 1.220.326.788,24
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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
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Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual
Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)
OrdinaryAnticipaciones (2)
Prepayment
Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.
Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending
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INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.28 2.80 2.59 2.19 1.90 1.68 1.52 1.38
Amortización Final / Final maturity 22/09/2025 20/09/2022 21/03/2022 21/06/2021 21/09/2020 20/03/2020 20/12/2019 20/09/2019Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 4.28 2.80 2.59 2.19 1.90 1.68 1.52 1.38Amortización Final / Final maturity 22/09/2025 20/09/2022 21/03/2022 21/06/2021 21/09/2020 20/03/2020 20/12/2019 20/09/2019
BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 13.13 8.70 8.11 6.95 6.11 5.47 4.96 4.55
Amortización Final / Final maturity 20/06/2034 20/06/2028 20/09/2027 20/03/2026 20/03/2025 20/06/2024 20/09/2023 20/03/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 11.40 7.52 7.01 6.01 5.27 4.75 4.28 3.84Amortización Final / Final maturity 20/06/2028 20/06/2024 20/12/2023 20/12/2022 21/03/2022 20/09/2021 22/03/2021 21/09/2020
(2) CPR : Constant Prepayment Rate.
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 3,7782%, Tasa Recuperación Morosidad - 89,0864%, Tasa Fallidos - 5,0882%, Tasa Recuperación Fallidos - 35,4613%. / Other used information source:
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.