Finansal Yönetim Teknolojileri 11.06.2022 Kurumsal Mimari Yönetim Müdürlüğü
Finansal Yönetim Teknolojileri
02.05.2023
Kurumsal Mimari Yönetim Müdürlüğü
AMAÇ VE KAPSAM
Amaç: Bankamız Yönetimine teknolojik açıdan kapsamda
belirtilen konularda teknolojik açıdan destek vererek dünyada,
gerek bankacılık düzenlemeleri(banking regulation) gerekse
değişen makroekonomik faktörlerle birlikte bankacılığa yüklenilen
anlamın değişimine bankamız olarak adapte olma ve bu
bağlamda bankamızın teknolojisinden aldığı güçle iş modelinin
sürdürülebilir organik büyümeye katkı yapmasını sağlamaktır.
AMAÇ VE KAPSAM
02.05.2023
DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM
02.05.2023
02.05.2023
DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM
02.05.2023
DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM
1. Teknik Önlemler: Bunlar daha çok Risk Ağırlıklı Varlıkların (RWA-Risk Weighted Assets) optimizasyonuna
yönelik çalışmalar.
2. Sermaye ve Fonlama yoğunluğu az operasyonel modeller: Bankaların ürün kataloğu ve
karakteristiklerinin değiştirilmesi, teminatların (collateral) üzerine gidilmesi, risklerin dışarıya
yönlendirilmesi ( Örn: konut kredileri için covered–bonds çıkarılması) çalışmalarıdır. Temel amaç yine
fonlama etkinliğinin artırılması ve RWA azaltılmasıdır.
3. Tekrar Fiyatlandırma(Repricing): Bankaların bulundukları piyasaların rekabetçi koşullarına göre ürün ve
hizmetlerinde tekrar fiyatlandırmaya gitmesidir.
4. İş Modeli Değişiklikleri: Uzun vadede bankalar karlılık metrikleri olarak RoRWA(Return On Risk-
Weighted Assets) ve RAROC(Risk-Adjusted Return On Capital) kullanmaya başlamaktadırlar. Ayrıca
teknoloji ve değişen tüketici tercihleride bankaların iş modellerini revize etmelerini sağlamaktadır. Bununlar
beraber, Global Bankalar, bazı faaliyet kollarının satılması(divestures) gibi yollarla bilançolarındaki kaldıraç
etkisini(deleverage) azaltma yoluna gitmektedirler.
02.05.2023
DÜNYADA DURUM VE YÖNELİM
02.05.2023
ÖNEMLİ KONULAR,GELİŞMELER VE TRENDLER
02.05.2023
2010 – 2014 Trendleri 2015 – Sonrası Trendleri
Fonlama Kaynaklarının Zenginleştirilmesi
Etkin Yetenek Yönetimi ve Kullanımı
Yeni Hazine Gelirleri Yaratma
Paylaşımlı Altyapı(Cloud)
Güçlü Regülasyon Maliyet ve Gelir Yönetimi
Risk Yönelimli Kültür
Sıkı Maliyet Kontrolleri
Enterprise Risk Yönetimi
Entegre Teknoloji Platformları
ileri Düzey Bilanço Yönetimi
İş birimleri arasıda yüksek düzeyde işbirliği
ÖNEMLİ KONULAR,GELİŞMELER VE TRENDLER
02.05.2023
SWOT ANALİZİ
Güçlü Yanlarımız
o Değişim için CIO/CFO desteğio IT Altyapısı(SOA Mimarisi)o IT Yatırımları
Zayıf Yanlarımızo Yetenek Yönetimi(IT ve Finans Bilgisi)o Köklü bir kuruluş olmak: Var olan ataleti kırıp
değişimin oluşması zaman almakta.
Fırsatlar
o Hazine Servisleri(Treasury Services): Yeni hazine gelirleri yaratma
o Hükümetin Yaklaşımlarıo Köklü şirket olmak: Müşteri Portföyü ve bilinilirlik.
Tehditlero Diğer bankalardan ufak adımlar atılması(E-
fatura,girişimcilik eğitimleri)
İLKELER VE YAKLAŞIMLAR
02.05.2023
o Banka Yönetim Teknoloji Strateji çalışması ile, bankamızın sürdürülebilir büyüme sağlaması ve
değişen macroekonomik ve rekabet şartlarında gücünü koruyabilmesi yaklaşım olarak
alınmıştır.
o İş Modeli Inovasyonu ön planda tutulmuş ve para(money) şirketi iken bilgi(information) şirketi
olmaya yönelik yaklaşımlar sunulmuştur.
o BIS prensiplerine uyum çerçevesinde belirtilen temel kriterler ilke olarak alınmıştır:
Veri bütünlüğü ve doğruluğu(Accuracy and Integrity)
Eksik bilgi olmaması(Completeness)
Zamanlama(Timeliness)
Uyum(Adaptability)
o Banka yönetimini destekleyecek teknolojik yetkinliklerin (özellikle analitik yetkinlikler)
benimsenmesi ve böylelikle hızla değişen ve oynaklıkların olduğu bölgesel ve uluslararası
bankacılıkta farklılık yaratmak ilkesi göz önünde bulundurulmuştur.
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER - 2014 Risk Yönetimi: o Risk Yönetimi ve Raporlamaları için DataMart oluşturulması ve bu datamart için Data
Modellerinin oluşturulması gerekmektedir. Teknoloji olarak risk modellemede ve kullanıcı
tarafı risk analizlerinde tecrübesi olan firmalar tercih edilmelidir. Bu firmalara örnek
SPSS(IBM) ve SAS verilebilir.
o Ayrıca Risk modelleri big data kullanmakta ve risk algoritmaları işlem yoğun olduğu için
Yüksek Performanslı Bilgi İşleme(High Performans Computing) platformları üzerine
kurulmalıdır(Örnek:Farklı risk sınıfları arasındaki korelasyonun hesaplanması).
o Kredi Skorlama Modellerinin biran önce devreye alınarak kredi riskinde İçsel Skorlama
Yaklaşımı(Internal-Based Rating Approach) için veri toplanması gerekmektedir.
o Enterprise Risk Yönetimi Datamart ı oluşturularak hayati stres testlerinin real-time
yapılmasını sağlamak gerekmektedir.
o BIS(Bank of International Settlement) tarafından yayınlanan risk yönetimi ve raporlanmasına
ilişkin prensipler gerek şart olarak her projede göz önünde bulundurulmalıdır.
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Likidite Yönetimi: o Likidite Yönetimini manuel işlem setlerinden, analitik bir uygulama üzerine
taşınması, gerekli verllerin bu platform üzerinde konsolide edilmesi ve likidite
rasyolarının bu platform üzerinden raporlanması gerekmektedir. Böylelikle
ileriye yönelik nakit akışı ve fonlama gereksinimi tahminleri daha kesinlikte
yapılacak ve likidite rasyolarının getirdiği isterler daha rahatlıkla sağlanacak,
fonlama maliyetlerinde düşüşler olacaktır. Ayrıca, excel dokümanlarının manuel
güncellenmesi ciddi operasyonel riskler doğurmaktadır.
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Hazine Servisleri: o Transaction Servisleri kapsamında Şekil 8 ve Şekil 9 daki İş Planı çerçevisinde
hazine servisleri oluşturulmaya başlanmalı ve bununla ilgili bankamız VIT den
bağımsız, müşteri odaklı Hazine servisleri platformu geliştirmeye başlamalıdır.
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Şekil 8. Business Plan
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Şekil 9. Capability - Business Plan Mapping
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2014
Bilanço Yönetimi(Balance-Sheet Management): o Aktif Pasif Yönetimi(ALM-Asset Liability Management) modelleri ve
uygulaması devreye alınmalıdır.
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2014VAKIFBANK INSIGHT
ASSETS:Uses of Funds
Cash & Cash EquivalentsSecurities
Loans
Loan-Loss Reserves
Goodwill
LIABILITIES: Sources of Funds
Short-term Borrowings(Money
Market)
Deposits
Securities(Bond,Covered Bond)
Equity-like (Convertible Bonds,
Cash Flows
Inflow
Outflow
Key Drivers
LCR by Currency
Available unencumbered assets
Liquid asset pool composition
Market-related data
Contractual maturity mismatch
Concentration of funding
Regulatory Standars
LCR
NSFR
LIQUDITY & FUNDING MANAGEMENT LCR NSFR LDR
BALANCE-SHEET MANAGEMENT Leverage Ratio ALM
CAPITAL MANAGEMENT RCap ECap RWA Tier-1 Ratio Cost of Capital Cost of Equity
PRICING FTP Risk-Adjusted Pricing
PERFORMANCE MANAGEMENT RAROC (EVA) ROE RoRWA
TARGET SETTINGS
BUSINESS STRATEGY
STRESS TESTING
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2014Sermaye Yönetimi(Capital Management):o Her bir iş biriminin Risk maliyeti(Cost of Capital) ve Sermaye tüketimi(Capital Consumption)
hesaplanabilmelidir. Bunun içinde optimal sermaye paylaşımı(capital allocation) için transaction/iş
birimi bazında risk-sermaye modelleri oluşturulmalı bunlara ilişkin araçlar kullanılmalıdır(Moody’s –
SAS - SPSS). 2014 sonunda her bir iş biriminin segment bazında ekonomik değerinin belirlenmesi
gerekmektedir.
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2015Banka Yönetimi Rasyoları ve parametreleri: Aşağıdaki rasyolarının ve parametrelerin hesaplanabilir olması gerekmektedir.
LIQUDITY & FUNDING MANAGEMENT LCR NSFR LDR
BALANCE-SHEET MANAGEMENT Leverage Ratio ALM
CAPITAL MANAGEME
NTRCap ECap RWA Core Tier-1
RatioCost of Capital Cost of Equity
PRICING FTP Risk-Adjusted Pricing
PERFORMANCE MANAGEMENT RAROC (EVA) ROE RoRWA
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2015EKONOMİK SERMAYE:
REGULATORY vs. ECONOMIC CAPITAL
02.05.2023
RAROC –EKONOMİK SERMAYE
02.05.2023
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2015
Finansal Yönetim Yetkinlikleri:
Finansal Planlama ve Analiz(Bütçeleme ve Planlama) o Bütçeleme, planlama ve tahminleme yetkinliklerinin kazanılması gerekmektedir .
02.05.2023
STRATEJİK HEDEFLER -2016
BUSINESS MODEL INNOVATION
Bankamızın gelir dağılımının 25% Hazine Servisleri, 25% Faiz dışı gelirler(Hazine
servisleri hariç), 50% Krediler veya benzer dağılımda oluşturarak, piyasa risklerini
azaltması(β-Beta), sermaye maliyetini azaltması ve sürdürülebilir organik büyümeyi
yakalaması gerekmektedir.
Money Company’den Information Company’e geçiş sağlanmış olmalıdır.
MİMARİ DEĞERLENDİRMELER
02.05.2023
o Veri mimarimiz dağınık, tutarlı ve bütüncül değildir. Aynı zamanda BIS in prensipleri kapsamında
gerçek zamanlı alınması gereken sonuçlar alınamamakta ve alt yapı yetersiz kalmaktadır.
o Veri toplanması ve raporlamaları manuel yapılmakta, bu durum ciddi operasyonel riskler arz
etmektedir.
o Uygulama ve DWH tasarımlarında banka yönetimi yetkinlikleri için kritik verilerin tutulması dikkate
alınmalıdır. (Örn: Değişken faiz libor+2 olan bir kredi sistemde libor kredi alındığında 3 ise 3+2=5
tutulmaktadır.)
o Hazine işlemlerinde TMS(Treasury Management System) yani bizde Kondor önemli bir ana veri
kaynağı(Master Data) oluşturmaktadır. Risk Aktive firması ile beraber Orta Ofis uygulaması ile orta
ofis fonksiyonları bu uygulamaya geçmektedir.
o Müşteri tarafı işlemleri (Menkul ve Türev Uygulamaları) VIT kapsamında yapıldığından bazı iş
fonksiyonları (Teminat yönetimi gibi) dağılmıştır. Bunlar üzerinde çalışma yapılması gerekmektedir.
o Hazine de STP(Straight Through Processing) en önemli kriterdir. Gerek işlemlerin doğruluğu
gerekse operasyonel risklerin azaltılması için önem taşımaktadır.