三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円 …...2016/06/13 · 29期(2016年3月11日) 8,826 45 1.8 0.1 － 98.3 10,273 30期(2016年4月11日)

品名：01_90003_251702_030_02_三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）_629040.docx

日時：2016/5/23 13:58:00

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251702

当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

信託期間 2018年10月11日まで（2013年10月15日設定）

運用方針

主として円建ての外国投資信託であるピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

主要運用対象

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）

ピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ）およびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。

ピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ）

ピムコバミューダバンクローンファンド（Ｍ）への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等を主要投資対象とします。

マネー・マーケット・マザーファンド

わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。

主な組入制限投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。

分配方針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。なお、第２計算期末までの間は、収益の分配は行いません。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞

（毎月分配型）

愛称：スマートスター

第25期（決算日：2015年11月11日）

第26期（決算日：2015年12月11日）

第27期（決算日：2016年１月12日）

第28期（決算日：2016年２月12日）

第29期（決算日：2016年３月11日）

第30期（決算日：2016年４月11日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ米国バンクローン

ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配

型）」は、去る４月11日に第30期の決算を行いました

ので、法令に基づいて第25期～第30期の運用状況を

まとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。


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◆目次

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）のご報告

◇設定以来の運用実績 ············································· １

◇当作成期中の基準価額と市況等の推移······························ ２

◇運用経過 ······················································· ３

◇今後の運用方針 ················································· ９

◇１万口当たりの費用明細 ········································· 10

◇売買及び取引の状況 ············································· 11

◇利害関係人との取引状況等 ······································· 11

◇組入資産の明細 ················································· 12

◇投資信託財産の構成 ············································· 12

◇資産、負債、元本及び基準価額の状況······························ 13

◇損益の状況 ····················································· 14

◇分配金のお知らせ ··············································· 15

◇お知らせ ······················································· 15

投資対象ファンドのご報告

◇ピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ） ···· 18

◇マネー・マーケット・マザーファンド······························ 29


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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期基準価額

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額(分配落)

税込み分配金

期中騰落率

(設定日) 円円％％％％百万円2013年10月15日 10,000 －－－－－ 3,414

１期(2013年11月11日) 10,043 － 0.4 0.1 － 102.2 4,623２期(2013年12月11日) 10,058 － 0.1 0.0 － 100.0 6,400３期(2014年１月14日) 10,061 45 0.5 0.1 － 99.5 7,989４期(2014年２月12日) 10,028 45 0.1 0.1 － 99.9 9,856５期(2014年３月11日) 9,998 45 0.1 0.1 － 102.1 11,427６期(2014年４月11日) 9,956 45 0.0 0.0 － 99.1 13,831７期(2014年５月12日) 9,922 45 0.1 0.0 － 99.4 14,489８期(2014年６月11日) 9,908 45 0.3 0.0 － 99.5 14,640９期(2014年７月11日) 9,884 45 0.2 0.0 － 99.5 15,15610期(2014年８月11日) 9,794 45 △0.5 0.0 － 99.6 15,23611期(2014年９月11日) 9,772 45 0.2 0.0 － 98.6 15,18212期(2014年10月14日) 9,669 45 △0.6 0.1 － 99.1 15,15413期(2014年11月11日) 9,686 45 0.6 0.1 － 99.1 15,16414期(2014年12月11日) 9,581 45 △0.6 0.1 － 99.1 15,36015期(2015年１月13日) 9,524 45 △0.1 0.1 － 99.0 15,55216期(2015年２月12日) 9,545 45 0.7 0.1 － 98.9 15,34017期(2015年３月11日) 9,567 45 0.7 0.1 － 99.0 15,00618期(2015年４月13日) 9,566 45 0.5 0.1 － 99.0 15,07719期(2015年５月11日) 9,532 45 0.1 0.1 － 99.0 14,75120期(2015年６月11日) 9,460 45 △0.3 0.1 － 99.0 14,14121期(2015年７月13日) 9,415 45 0.0 0.1 － 99.0 13,70422期(2015年８月11日) 9,345 45 △0.3 0.1 － 99.0 13,11623期(2015年９月11日) 9,283 45 △0.2 0.1 － 100.3 12,56024期(2015年10月13日) 9,167 45 △0.8 0.1 － 98.6 12,36125期(2015年11月11日) 9,098 45 △0.3 0.1 － 99.0 11,84026期(2015年12月11日) 8,974 45 △0.9 0.1 － 99.0 11,59827期(2016年１月12日) 8,872 45 △0.6 0.1 － 99.0 11,06028期(2016年２月12日) 8,717 45 △1.2 0.1 － 99.2 10,50729期(2016年３月11日) 8,826 45 1.8 0.1 － 98.3 10,27330期(2016年４月11日) 8,865 45 1.0 0.1 － 99.0 9,967

（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。（注）信託約款の規定にしたがい、第２期までの収益分配は行っていません。（注）基準価額の騰落率は分配金込み。（注）三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ（マネープールファンドを除く）は、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、

公社債等に実質的な投資を行うとともに、米ドルに対し各ファンド（米ドルコースを除く）の対象通貨で為替取引を行うことで、収益の確保と信託財産の成長をめざすことを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額債券

組入比率債券先物比率

投資信託証券組入比率騰落率

第25期

(期首) 円％％％％

2015年10月13日 9,167 － 0.1 － 98.6

10月末 9,175 0.1 0.1 － 99.2

(期末)

2015年11月11日 9,143 △0.3 0.1 － 99.0

第26期

(期首)

2015年11月11日 9,098 － 0.1 － 99.0

11月末 9,036 △0.7 0.1 － 99.2

(期末)

2015年12月11日 9,019 △0.9 0.1 － 99.0

第27期

(期首)

2015年12月11日 8,974 － 0.1 － 99.0

12月末 8,926 △0.5 0.1 － 99.5

(期末)

2016年１月12日 8,917 △0.6 0.1 － 99.0

第28期

(期首)

2016年１月12日 8,872 － 0.1 － 99.0

１月末 8,827 △0.5 0.1 － 99.0

(期末)

2016年２月12日 8,762 △1.2 0.1 － 99.2

第29期

(期首)

2016年２月12日 8,717 － 0.1 － 99.2

２月末 8,756 0.4 0.1 － 98.4

(期末)

2016年３月11日 8,871 1.8 0.1 － 98.3

第30期

(期首)

2016年３月11日 8,826 － 0.1 － 98.3

３月末 8,885 0.7 0.1 － 99.0

(期末)

2016年４月11日 8,910 1.0 0.1 － 99.0

（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。


1

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第25期～第30期：2015/10/14～2016/４/11）

基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ0.3％（分配金再投資ベース）の下落となりました。

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

上昇要因・米国バンクローンの利子収入を享受したこと。

下落要因・米国バンクローン市況が小幅に下落したこと。・為替ヘッジによるコスト

第25期首： 9,167円第30期末： 8,865円

（既払分配金 270円）騰落率：－0.3％（分配金再投資ベース）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

8,400

8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

2015/10/13 2015/12/10 2016/２/10 2016/４/８

(円) (百万円)

純資産総額（右目盛）基準価額（左目盛）分配金再投資基準価額（左目盛）

基準価額等の推移

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投資環境について（第25期～第30期：2015/10/14～2016/４/11）

◎バンクローン市況・当作成期首から2016年２月下旬にかけて、原油価格が一段と下落したことや中国景気に対する懸念が高まったことなどを背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まり、米国バンクローン市況は下落しました。

・２月下旬以降、中国人民銀行やＥＣＢ（欧州中央銀行）が金融緩和を拡大したことや原油価格が反発したことなどを背景に、投資家心理が改善し、米国バンクローン市況は上昇しました。

・当作成期を通じて見ると、米国バンクローン市況は小幅に下落しました。

◎国内短期金融市場・当作成期の短期金融市場を見ると、日銀はマネタリーベースを操作目標として金融市場調節を行いました。2016年１月末に日銀は「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定し、マイナス金利の適用は２月16日からとしました。これを受けて、コール・レート（無担保・翌日物）は２月15日まで安定的に推移していましたが、翌日以降ゼロ近辺で推移し、４月11日のコール・レートは－0.006％となりました。

（注）現地日付ベースで記載しております。

（注）クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスはク

レディ・スイス証券が算出する、バンクローンの値動きを示す

代表的なインデックスです。

96

97

98

99

100

101

2015/10/12 2015/12/９ 2016/２/９ 2016/４/７

クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス

バンクローン市況の推移（当作成期首を100として指数化）


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当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）＞・当ファンドは、主として円建ての外国投資信託であるピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てバンクローン（貸付債権）、公社債等を高位に組み入れました。また、余裕資金を効率的に運用するため、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

・当作成期は、米国バンクローン市況が小幅に下落したことや、為替ヘッジによるコスト、信託報酬等がマイナス要因となり、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。

＜ピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ）＞・基準価額は当作成期首に比べ0.6％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。・保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る運用を行いました。

◎為替ヘッジによるプレミアム（金利差相当分の収益）／為替ヘッジによるコスト・円の短期金利は米ドルの短期金利に対して低位で推移したため、これら２通貨間の短期金利差を背景とした為替ヘッジによるコストは基準価額に対する下落要因となりました。なお、米ドルの短期金利が上昇した一方、円の短期金利が小幅低下したため、円と米ドルの短期金利差は拡大しました。

◎セクター配分戦略・高齢化の進展により中長期的な業績の下支えが期待できるヘルスケア、事業が分散され高い利益率が見込める梱包へ重点的に投資を行ったことがファンドのパフォーマンスにプラスとなりました。一方、原油価格の下落による影響を受けやすいと考えられるエネルギーについて投資比率を抑えたものの、当セクターが大きく下落したことから、ファンドのパフォーマンスにマイナスとなりました。


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当ファンドが実質的に投資しているピムコバミューダバンクローンファンド（Ｍ）の運用状況をピムコ社の資料（現地月末営業日基準）に基づき作成したものです。

2015年９月末

比率

バンクローン 87.3％

社債等 7.6％

短期金融資産等 5.1％

・比率は純資産総額に対する割合です。

・その他債券などバンクローン以外の組み入れがある場合、社債

等に含みます。

・短期金融資産等には、ピムコ社が現金同等資産と判断した債券

等が含まれます。

2016年３月末

比率

バンクローン 89.9％

社債等 8.0％

短期金融資産等 2.2％

・比率は純資産総額に対する割合です。

・その他債券などバンクローン以外の組み入れがある場合、社債

等に含みます。

・短期金融資産等には、ピムコ社が現金同等資産と判断した債券

等が含まれます。

（ご参考）種別構成

（ご参考）業種別組入比率2015年９月末 2016年３月末

消費者サービス12.6％テクノロジ・

ハードウェア・機器11.5％

その他22.6％

電気通信サービス3.2％

自動車・自動車部品

3.3％

各種金融3.8％

医薬品・バイオテクノロジー

6.5％小売7.8％

素材9.2％

メディア9.4％

ヘルスケア機器サービス10.0％

・比率は、組入バンクローン等の評価額に対する割合です。

・業種はピムコ社の分類によります。

その他21.7％

テクノロジ・ハードウェア・機器

15.0％

消費者サービス11.8％

ヘルスケア機器サービス11.6％

メディア6.5％

小売7.1％

医薬品・バイオテクノロジー

6.1％素材10.1％

電気通信サービス4.3％

耐久消費財・アパレル2.9％

自動車・自動車部品2.9％


・業種はピムコ社の分類によります。


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＜マネー・マーケット・マザーファンド＞・基準価額は当作成期首に比べ0.02％の下落となりました。

・コール・ローン等短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債や社債などを組み入れ、利子等収益の確保を図りました。その結果、利子等収益は獲得したものの、組入債券の一部が小幅に下落したことなどから基準価額は下落しました。

2015年９月末

格付種類比率

Ａ格以上 0.0％

ＢＢＢ格 12.0％

ＢＢ格 49.5％

Ｂ格 36.2％

ＣＣＣ格以下 2.4％


・格付の振分基準は以下の通りです。

・Ａ格（Ａ＋、Ａ、Ａ－、Ａ１、Ａ２、Ａ３）

・ＢＢＢ格（ＢＢＢ＋、ＢＢＢ、ＢＢＢ－、Ｂａａ１、Ｂａａ

２、Ｂａａ３）

・ＢＢ格（ＢＢ＋、ＢＢ、ＢＢ－、Ｂａ１、Ｂａ２、Ｂａ３）

・Ｂ格（Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）

・ＣＣＣ格（ＣＣＣ＋、ＣＣＣ、ＣＣＣ－、Ｃａａ１、Ｃａａ

２、Ｃａａ３）

・格付分布はＳ＆Ｐ社、Moody's社のうち最も高い格付を採用して

います。

・上記２社の格付を取得していない場合は、フィッチ・レーティ

ングス社またはピムコ社による独自の格付を採用します。

2016年３月末

格付種類比率

Ａ格以上 0.0％

ＢＢＢ格 20.2％

ＢＢ格 44.9％

Ｂ格 33.0％

ＣＣＣ格以下 1.9％


・格付の振分基準は以下の通りです。

・Ａ格（Ａ＋、Ａ、Ａ－、Ａ１、Ａ２、Ａ３）

・ＢＢＢ格（ＢＢＢ＋、ＢＢＢ、ＢＢＢ－、Ｂａａ１、Ｂａａ

２、Ｂａａ３）

・ＢＢ格（ＢＢ＋、ＢＢ、ＢＢ－、Ｂａ１、Ｂａ２、Ｂａ３）

・Ｂ格（Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）

・ＣＣＣ格（ＣＣＣ＋、ＣＣＣ、ＣＣＣ－、Ｃａａ１、Ｃａａ

２、Ｃａａ３）

・格付分布はＳ＆Ｐ社、Moody's社のうち最も高い格付を採用して

います。

・上記２社の格付を取得していない場合は、フィッチ・レーティ

ングス社またはピムコ社による独自の格付を採用します。

（ご参考）格付分布


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当該投資信託のベンチマークとの差異について

・三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ（マネープールファンドを除く）は、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公社債等に実質的な投資を行うとともに、米ドルに対し各ファンド（米ドルコースを除く）の対象通貨で為替取引を行うことで、収益の確保と信託財産の成長をめざすことを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目

第25期第26期第27期第28期第29期第30期

2015年10月14日～2015年11月11日

2015年11月12日～2015年12月11日

2015年12月12日～2016年１月12日

2016年１月13日～2016年２月12日

2016年２月13日～2016年３月11日

2016年３月12日～2016年４月11日

当期分配金 45 45 45 45 45 45

（対基準価額比率） 0.492％ 0.499％ 0.505％ 0.514％ 0.507％ 0.505％

当期の収益 44 45 45 45 45 45

当期の収益以外 0 －－－－－

翌期繰越分配対象額 85 87 88 89 99 102

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。


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今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）＞◎今後の運用方針・運用の基本方針にしたがって、引き続き円建て外国投資信託への投資を通じて米ドル建てバンクローン、公社債等を高位に組み入れた運用を行うほか、一部、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し、毎月の分配をめざしていく方針です。

＜ピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ）＞◎運用環境の見通し・市場では米国経済に対する弱気の見通しもありますが、米国では継続的な雇用環境の回復や住宅価格の上昇による資産効果が消費を押し上げ、緩やかな経済成長が続くことが想定されます。一方で、中国経済、原油をはじめとする資源価格の動向、主要国の金融政策の方向性などには市場全体の変動幅を高める要因として引き続き注視が必要であると考えます。

◎今後の運用方針・バンクローンやハイイールド債券の発行体（貸付先）である米国企業のファンダメンタルズは、エネルギーなどの資源関連セクターを除いて、概ね健全な状態にあります。一方で資源関連セクターにつられる形でバンクローンなどクレジット資産は全般的に利回り水準が上昇しており、信用力対比での投資妙味が高まっていると見ています。原油価格の動向がエネルギーセクターに及ぼす影響について注視する必要があるものの、バンクローン市場ではエネルギーセクターの比率が相対的に低いことから、同市場への影響は相対的に限定的なものにとどまると考えられます。また、多くのバンクローンには担保が設定されデフォルト（債務不履行）時の弁済順位が高く、デフォルト時の損失額が通常の債券と比較して小さいと考えられます。また、バンクローンは相対的に高い利回り水準にありながら、通常の債券と比較して金利変動による影響を受け難いという特性があります。そのため、価格変動幅を抑えながら相対的に高いインカムを獲得したいと考える投資家からの需要が見込まれます。こうした環境下、長期的なファンダメンタルズに着目した慎重な銘柄選択および損失の軽減が最も重要であると考えており、引き続き、強固な資本構成を有し、高い参入障壁や堅固な成長性によって事業基盤が安定している比較的信用力の高い銘柄を中心に投資を行う方針です。

・なお、保有外貨建て資産に対し、原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。

＜マネー・マーケット・マザーファンド＞◎運用環境の見通し・国内景気は緩やかな回復局面に向かうものと思われますが、デフレ脱却に向けて日銀は「マイナス金利付き量的・質的金融緩和策」を当面維持することが見込まれます。そうした環境下、短期金利は低位での推移になるものと予想しています。

◎今後の運用方針・運用の基本方針および前述の見通しに基づき、短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債や社債などに投資し安定した収益の確保をめざしていく方針です。


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○１万口当たりの費用明細 (2015年10月14日～2016年４月11日)

項目第25期～第30期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 79 0.881 (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× （作成期中の日数÷年間日数）

（投信会社） (49) (0.545) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（販売会社） (29) (0.320) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価

（受託会社） ( 1) (0.016) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

（b）その他費用 0 0.002 (b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

合計 79 0.883

作成期中の平均基準価額は、8,934円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。

（注）消費税は報告日の税率を採用しています。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。


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○売買及び取引の状況 (2015年10月14日～2016年４月11日)

銘柄第25期～第30期

買付売付口数金額口数金額

国内

千口千円千口千円ピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ）

48 432,086 264 2,348,600

（注）金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等 (2015年10月14日～2016年４月11日)

＜三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）＞

該当事項はございません。

＜マネー・マーケット・マザーファンド＞

区分

第25期～第30期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％公社債 14,596 6,999 48.0 19,330 1,999 10.3

現先取引(公社債) 19,508 6,002 30.8 22,508 6,002 26.7

平均保有割合 0.2% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。

投資信託証券

利害関係人との取引状況


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○組入資産の明細 (2016年４月11日現在)

銘柄第24期末第30期末

口数口数評価額比率

千口千口千円％ピムコバミューダバンクローンファンドＡ－クラスＹ（ＪＰＹ）

1,333 1,117 9,870,402 99.0

合計 1,333 1,117 9,870,402 99.0

（注）比率は三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の純資産総額に対する比率。

銘柄第24期末第30期末

口数口数評価額

千口千口千円

マネー・マーケット・マザーファンド 15,049 15,049 15,323

○投資信託財産の構成 (2016年４月11日現在)

項目第30期末

評価額比率

千円％

投資信託受益証券 9,870,402 98.3

マネー・マーケット・マザーファンド 15,323 0.2

コール・ローン等、その他 150,332 1.5

投資信託財産総額 10,036,057 100.0

親投資信託残高


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○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第25期末第26期末第27期末第28期末第29期末第30期末

2015年11月11日現在 2015年12月11日現在 2016年１月12日現在 2016年２月12日現在 2016年３月11日現在 2016年４月11日現在

円円円円円円

(A) 資産 11,924,965,362 11,707,738,502 11,257,755,199 10,638,554,680 10,378,147,603 10,036,057,876

コール・ローン等 124,205,130 126,381,557 218,350,417 202,908,403 46,384,799 74,831,697

投資信託受益証券(評価額) 11,717,033,450 11,484,230,165 10,952,979,365 10,420,319,382 10,100,539,235 9,870,402,610

マネー・マーケット・マザーファンド(評価額) 15,326,579 15,326,579 15,325,074 15,326,579 15,323,569 15,323,569

未収入金 68,400,000 81,800,000 71,100,000 － 215,900,000 75,500,000

未収利息 203 201 343 316 －－

(B) 負債 84,612,569 108,917,896 197,380,407 131,441,208 104,943,276 68,485,525

未払収益分配金 58,562,057 58,164,046 56,100,551 54,241,674 52,377,451 50,595,940

未払解約金 8,840,460 33,525,877 123,609,077 60,782,117 38,401,091 2,587,591

未払信託報酬 17,178,827 17,196,719 17,638,717 16,387,633 14,139,035 15,274,233

その他未払費用 31,225 31,254 32,062 29,784 25,699 27,761

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 11,840,352,793 11,598,820,606 11,060,374,792 10,507,113,472 10,273,204,327 9,967,572,351

元本 13,013,790,659 12,925,343,675 12,466,789,267 12,053,705,382 11,639,433,702 11,243,542,227

次期繰越損益金 △ 1,173,437,866 △ 1,326,523,069 △ 1,406,414,475 △ 1,546,591,910 △ 1,366,229,375 △ 1,275,969,876

(D) 受益権総口数 13,013,790,659口 12,925,343,675口 12,466,789,267口 12,053,705,382口 11,639,433,702口 11,243,542,227口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 9,098円 8,974円 8,872円 8,717円 8,826円 8,865円


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○損益の状況

項目第25期第26期第27期第28期第29期第30期

2015年10月14日～ 2015年11月11日

2015年11月12日～2015年12月11日

2015年12月12日～2016年１月12日

2016年１月13日～2016年２月12日

2016年２月13日～ 2016年３月11日

2016年３月12日～2016年４月11日

円円円円円円

(A) 配当等収益 74,841,753 76,964,928 75,589,326 72,189,107 68,571,277 62,658,522

受取配当金 74,833,755 76,957,487 75,583,803 72,183,150 68,570,156 62,658,521

受取利息 7,998 7,441 5,523 5,957 1,121 1

(B) 有価証券売買損益 △ 88,670,199 △ 161,826,485 △ 128,602,662 △ 188,264,647 125,176,393 46,779,142

売買益 795,820 1,487,418 3,086,055 2,003,646 126,634,362 48,404,854

売買損 △ 89,466,019 △ 163,313,903 △ 131,688,717 △ 190,268,293 △ 1,457,969 △ 1,625,712

(C) 信託報酬等 △ 17,210,052 △ 17,227,973 △ 17,670,779 △ 16,417,417 △ 14,164,734 △ 15,301,994

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 31,038,498 △ 102,089,530 △ 70,684,115 △ 132,492,957 179,582,936 94,135,670

(E) 前期繰越損益金 △ 899,783,409 △ 963,644,917 △1,080,398,876 △1,165,763,099 △1,305,142,842 △1,133,457,586

(F) 追加信託差損益金 △ 184,053,902 △ 202,624,576 △ 199,230,933 △ 194,094,180 △ 188,292,018 △ 186,052,020

(配当等相当額) ( 92,037,863) ( 91,791,922) ( 88,622,534) ( 85,711,714) ( 82,780,400) ( 80,157,630)

(売買損益相当額) (△ 276,091,765) (△ 294,416,498) (△ 287,853,467) (△ 279,805,894) (△ 271,072,418) (△ 266,209,650)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △1,114,875,809 △1,268,359,023 △1,350,313,924 △1,492,350,236 △1,313,851,924 △1,225,373,936

(H) 収益分配金 △ 58,562,057 △ 58,164,046 △ 56,100,551 △ 54,241,674 △ 52,377,451 △ 50,595,940

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △1,173,437,866 △1,326,523,069 △1,406,414,475 △1,546,591,910 △1,366,229,375 △1,275,969,876

追加信託差損益金 △ 184,053,902 △ 202,624,576 △ 199,230,933 △ 194,094,180 △ 188,292,018 △ 186,052,020

(配当等相当額) ( 92,037,863) ( 91,791,922) ( 88,622,534) ( 85,711,714) ( 82,780,400) ( 80,157,631)

(売買損益相当額) (△ 276,091,765) (△ 294,416,498) (△ 287,853,467) (△ 279,805,894) (△ 271,072,418) (△ 266,209,651)

分配準備積立金 19,750,175 20,809,371 21,822,896 22,605,350 32,996,084 35,053,535

繰越損益金 △1,009,134,139 △1,144,707,864 △1,229,006,438 △1,375,103,080 △1,210,933,441 △1,124,971,391

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。＜注記事項＞

①作成期首（前作成期末）元本額 13,484,501,339円

作成期中追加設定元本額 420,475,490円

作成期中一部解約元本額 2,661,434,602円

また、１口当たり純資産額は、作成期末0.8865円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,275,969,876円です。

③分配金の計算過程

項目 2015年10月14日～ 2015年11月11日

2015年11月12日～2015年12月11日

2015年12月12日～2016年１月12日

2016年１月13日～2016年２月12日

2016年２月13日～ 2016年３月11日

2016年３月12日～2016年４月11日

費用控除後の配当等収益額 57,631,849円 59,737,048円 57,919,487円 55,772,907円 63,559,666円 53,899,347円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円－円－円－円－円－円

収益調整金額 92,037,863円 91,791,922円 88,622,534円 85,711,714円 82,780,400円 80,157,631円

分配準備積立金額 20,680,383円 19,236,369円 20,003,960円 21,074,117円 21,813,869円 31,750,128円

当ファンドの分配対象収益額 170,350,095円 170,765,339円 166,545,981円 162,558,738円 168,153,935円 165,807,106円

１万口当たり収益分配対象額 130円 132円 133円 134円 144円 147円

１万口当たり分配金額 45円 45円 45円 45円 45円 45円

収益分配金金額 58,562,057円 58,164,046円 56,100,551円 54,241,674円 52,377,451円 50,595,940円

④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以

内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。


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○分配金のお知らせ

第25期第26期第27期第28期第29期第30期

１万口当たり分配金（税込み） 45円 45円 45円 45円 45円 45円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お知らせ］

2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。


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○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2016年４月11日現在)

＜マネー・マーケット・マザーファンド＞下記は、マネー・マーケット・マザーファンド全体(5,463,915千口)の内容です。

(Ａ)国内(邦貨建)公社債種類別開示

区分

第30期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率

５年以上２年以上２年未満

千円千円％％％％％

国債証券 2,246,350 2,246,633 40.4 －－－ 40.4

(2,000,000) (2,000,158) (36.0) (－) (－) (－) (36.0)

金融債券 500,000 500,530 9.0 －－－ 9.0

( 500,000) ( 500,530) ( 9.0) (－) (－) (－) ( 9.0)

普通社債券 1,477,900 1,483,170 26.7 －－－ 26.7

(1,477,900) (1,483,170) (26.7) (－) (－) (－) (26.7)

合計 4,224,250 4,230,334 76.0 －－－ 76.0

(3,977,900) (3,983,858) (71.6) (－) (－) (－) (71.6)

（注） ( )内は非上場債で内書き。

（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

国内公社債


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(Ｂ)国内(邦貨建)公社債銘柄別開示

銘柄第30期末

利率額面金額評価額償還年月日国債証券％千円千円第585回国庫短期証券－ 500,000 500,026 2016/５/２第586回国庫短期証券－ 1,000,000 1,000,084 2016/５/12 第588回国庫短期証券－ 500,000 500,047 2016/５/16 第340回利付国債（２年） 0.1 62,600 62,610 2016/５/15 第342回利付国債（２年） 0.1 100,000 100,053 2016/７/15 第343回利付国債（２年） 0.1 83,750 83,811 2016/８/15

小計 2,246,350 2,246,633 金融債券い第735号商工債券 0.4 300,000 300,438 2016/８/26 い第731号農林債券 0.75 100,000 100,027 2016/４/27 い第732号農林債券 0.6 100,000 100,065 2016/５/27

小計 500,000 500,530 普通社債券第490回関西電力 0.718 100,000 100,103 2016/６/20 第355回中国電力 1.52 200,000 201,060 2016/８/25 第300回北陸電力 0.5 177,900 178,335 2016/11/30 第459回東北電力 0.869 200,000 201,238 2017/２/24 第282回四国電力 0.35 200,000 200,272 2016/12/22 第３回コニカミノルタホールディングス 0.61 200,000 200,640 2016/12/２第17回ニコン 1.65 100,000 100,296 2016/６/23 第３回興銀リース 0.267 100,000 100,099 2016/12/２第156回オリックス 1.14 100,000 100,758 2017/１/27 第17回電源開発 2.07 100,000 100,369 2016/６/20

小計 1,477,900 1,483,170 合計 4,224,250 4,230,334

区分第30期末

評価額比率

千円％

コマーシャル・ペーパー 499,999 9.0

（注）比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

国内その他有価証券

w6217_全体_05_アニュアルレポート_扉.docx

15/5/27 11 時 41 分

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＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要ファンド名ピムコバミューダバンクローンファンドＡ

－クラスＹ（ＪＰＹ）マネー・マーケット・マザーファンド

運用方針ピムコバミューダバンクローンファンド（Ｍ）への投資を通じて、主として米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

主要運用対象米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等

わが国の公社債等

主な組入制限・通常、純資産総額の80％以上をバンクローンに投資します。

・原則として取得時においてＣＣＣ－格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。

・ポートフォリオの平均格付けは、原則としてＢ－格相当以上に維持します。

・米ドル以外の通貨への投資は原則として純資産総額の20％以内とします。この場合、米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。

・米国以外の発行体および新興国の発行体が発行する銘柄への投資比率については制限がありません。

・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、純資産総額の５％以内とします（国債や政府機関債等を除きます。）。

・保有外貨建て資産に対し、原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。

・外貨建資産への投資は行いません。・有価証券先物取引等を行うことができます。・スワップ取引は効率的な運用に資するため行う

ことができます。・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行う

ことができます。

決算日毎年10月31日原則として毎年５月および11月の20日分配方針原則として毎月分配を行う方針です。信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託

財産中に留保し、分配を行いません。

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品名：90003_02_ピムコバミューダバンクローンファンドＡ_631541.docx

日時：2016/5/20 16:11:00

ページ：1

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ピムコバミューダバンクローンファンドＡ／マネー・マーケット・マザーファンド

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Bermuda Trust Ⅱ Annual Report

October 31,2015版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、各通貨毎のクラス分けされていないものは「ピムコバミューダバ

ンクローンファンドＡ」で掲載しています。また、「ピムコバミューダバンクローンファンド

（Ｍ）」を「マスターファンド」と表示する場合があります。

（1）運用計算書

（A）ピムコバミューダバンクローンファンドＡ

（2014年11月１日～2015年10月31日）

ピムコバミューダ

バンクローン

ファンドＡ

千米ドル

投資収入：

受取利息 80

マスターファンドからの配当収入 22,052

雑収入 0

収入合計 22,132

費用：

支払利息 52

費用合計 52

投資純収入 22,080

実現純利益(損失)：

投資有価証券 10

マスターファンド 777

為替取引、中央清算金融派生商品 0

店頭金融派生商品 (42,885)

外貨 535

実現純利益（損失） (41,563)

未実現純利益(損失)の純変動：

投資有価証券 9

マスターファンド 4,560

為替取引、中央清算金融派生商品 0

店頭金融派生商品 10,124

外貨建資産および負債の換算に係る外貨 (134)

未実現評価益（評価損）の純変動 14,559

純利益（損失） (27,004)

運用による純資産の純増（減）額 (4,924)

（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド

（注）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

（注）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

(B) マネー・マーケット・マザーファンド

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01_90003_01_ピムコバミューダバンクローンファンドＡ_631541.indd 1 2016/05/20 16:12:51

33頁の損益の状況をご参照ください。

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品名：90003_02_ピムコバミューダバンクローンファンドＡ_631541.docx

日時：2016/5/20 16:11:00

ページ：2

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ピムコバミューダバンクローンファンドＡ

（2）純資産変動計算書

ピムコバミューダバンクローンファンドＡ

（2014年11月１日～2015年10月31日）

ピムコバミューダ

バンクローン

ファンドＡ

千米ドル

純資産の増加（減少）：

運用：

投資純収入 22,080

実現純利益（損失） (41,563)

未実現評価益（評価損）の純変動 14,559

運用による純資産の純増（減）額 (4,924)

分配：

分配額

F (USD) (19,114)

J (JPY) (11,469)

J (USD) (6,801)

Y (JPY) (13,863)

Y (USD) (34,230)

分配金額合計 (85,477)

ファンドユニット取引：

ファンドユニット取引による純資産の純増（減）額 (180,028)

純資産の増（減）額合計 (270,429)

純資産：

期首 1,358,296

期末 1,087,867

（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド

（注）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

（注）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

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Schedule of Investments PIMCO Bermuda Bank Loan Fund A

See accompanying notes Annual Report | October 31, 2015

October 31, 2015

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE (000s)

INVESTMENTS IN SECURITIES 4.1% SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.1% TIME DEPOSITS 0.0%

ANZ National Bank 0.030% due 11/02/2015 $ 18 $ 18 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. 0.005% due 11/02/2015 ¥ 85 1 0.030% due 11/02/2015 $ 10 10 Brown Brothers Harriman & Co. 0.005% due 11/02/2015 ¥ 1 0 Citibank N.A. 0.030% due 11/02/2015 $ 33 33 JPMorgan Chase & Co. 0.030% due 11/02/2015 43 43 Nordea Bank AB 0.030% due 11/02/2015 11 11 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.005% due 11/02/2015 ¥ 31 0 0.030% due 11/02/2015 $ 14 14 Wells Fargo Bank 0.030% due 11/02/2015 15 15 145

U.S. TREASURY BILLS 4.1% (a) 0.055% due 01/14/2016 (c) 6,664 6,663 0.124% due 02/04/2016 13,400 13,397 0.142% due 01/21/2016 (c) 1,324 1,324 0.192% due 02/11/2016 (c) 8,400 8,398 0.193% due 02/18/2016 14,400 14,397 44,179

Total Short-Term Instruments 44,324 (Cost $44,315) Total Investments in Securities 44,324 (Cost $44,315)

UNITS (000s)

INVESTMENTS IN AFFILIATES 96.1% MUTUAL FUNDS 96.1% PIMCO Bermuda Bank Loan Fund (M) (Cost $1,043,472) 102,899 1,045,457

Total Investments in Affiliates 1,045,457 (Cost $1,043,472)

Total Investments 100.2% (Cost $1,087,787)

$ 1,089,781

Financial Derivative Instruments (b) (0.2%) (1,739 )

(Cost or Premiums, net $0)

Other Assets and Liabilities, net 0.0% (175 )

Net Assets 100.0% $ 1,087,867

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*): * A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. (a) Coupon represents a weighted average rate.

42

ピムコ　バミューダ　バンクローン　ファンド　Ａ

（3）投資有価証券明細表(the Schedule of Investments)

（A）ピムコ　バミューダ　バンクローン　ファンド　Ａ

（2015年10月31日現在）

元本（単位：千）

口数（単位：千）

時価（単位：千）

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Schedule of Investments PIMCO Bermuda Bank Loan Fund A (Cont.)


October 31, 2015

(b) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

Counterparty Settlement

Month Currency to

be Delivered Currency to be Received

Unrealized Appreciation/(Depreciation) Asset Liability

BOA 11/2015 $ 405 JPY 49,069 $ 2 $ 0 CBK 11/2015 JPY 729,061 $ 6,075 33 0 CBK 11/2015 $ 4,605 JPY 555,116 0 (5 ) CBK 11/2015 96 11,640 0 0 CBK 12/2015 412 49,669 0 0 DUB 11/2015 JPY 2 $ 0 0 0 FBF 11/2015 $ 4,760 JPY 572,215 0 (18 ) UAG 11/2015 1,315 157,449 0 (10 ) $ 35 $ (33 )

J (JPY) AND Y (JPY) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:


Month Currency to



BOA 11/2015 JPY 12,652 $ 104 $ 0 $ 0 BOA 11/2015 153,455 1,279 8 0 BPS 11/2015 8,341,190 69,187 65 0 BPS 11/2015 $ 75,293 JPY 9,045,601 0 (334 ) BPS 12/2015 69,205 8,341,190 0 (66 ) CBK 11/2015 JPY 10,075,011 $ 83,490 7 (6 ) CBK 11/2015 $ 84,872 JPY 10,186,020 0 (463 ) CBK 12/2015 JPY 367,409 $ 3,039 0 (7 ) CBK 12/2015 $ 81,342 JPY 9,813,877 4 0 DUB 11/2015 JPY 76,464 $ 641 7 0 FBF 11/2015 188,757 1,571 7 0 GLM 11/2015 60,678 505 2 0 GLM 11/2015 $ 84,375 JPY 10,125,806 0 (465 ) JPM 11/2015 JPY 10,068,130 $ 83,411 11 (32 ) JPM 11/2015 $ 84,043 JPY 10,077,301 0 (534 ) JPM 12/2015 82,241 9,925,409 29 0 SCX 11/2015 JPY 44,515 $ 370 1 0 SCX 11/2015 $ 105 JPY 12,652 0 0 SCX 12/2015 JPY 12,652 $ 105 0 0 SOG 11/2015 61,062 509 3 0 UAG 11/2015 10,320,864 85,716 189 0 UAG 12/2015 $ 82,282 JPY 9,906,760 0 (167 ) $ 333 $ (2,074 ) Total Forward Foreign Currency Contracts $ 368 $ (2,107 )

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY The following is a summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative instruments and collateral (received)/pledged as of October 31, 2015: (c) Securities with an aggregate market value of $2,956 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps

and Derivatives Association, Inc. master agreements as of October 31, 2015. Financial Derivative Assets Financial Derivative Liabilities

Counterparty

Forward Foreign

Currency Contracts

Purchased Options

Swap Agreements

Total Over the Counter

Forward Foreign

Currency Contracts

Written Options

Swap Agreements

Total Over the Counter

Net Market Value of OTC Derivatives

Collateral (Received)/

Pledged Net

Exposure(1)

BOA $ 10 $ 0 $ 0 $ 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 $ 0 $ 10 BPS 65 0 0 65 (400 ) 0 0 (400 ) (335 ) 631 296 CBK 44 0 0 44 (481 ) 0 0 (481 ) (437 ) 731 294 DUB 7 0 0 7 0 0 0 0 7 (8 ) (1 ) FBF 7 0 0 7 (18 ) 0 0 (18 ) (11 ) 0 (11 ) GLM 2 0 0 2 (465 ) 0 0 (465 ) (463 ) 772 309 JPM 40 0 0 40 (566 ) 0 0 (566 ) (526 ) 822 296 SCX 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 SOG 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 UAG 189 0 0 189 (177 ) 0 0 (177 ) 12 0 12 Total Over the Counter $ 368 $ 0 $ 0 $ 368 $ (2,107 ) $ 0 $ 0 $ (2,107 )

(1) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from OTC financial derivative instruments can only be netted across transactions governed under the same

master agreement with the same legal entity. See Note 7, Principal Risks, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

43

ピムコ　バミューダ　バンクローン　ファンド　Ａ

取引相手

取引相手

決済月

決済月

受渡し通貨

受渡し通貨

受取通貨

受取通貨

資産

資産

未実現評価（損）益

未実現評価（損）益

負債

負債

― 4 ―


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Schedule of Investments PIMCO Bermuda Bank Loan Fund (M)


October 31, 2015

*

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s) INVESTMENTS IN SECURITIES 99.0% BANK LOAN OBLIGATIONS 85.4% Acadia Healthcare Company, Inc. 4.250% due 02/11/2022 $ 2,723 $ 2,736 ADS Waste Holdings, Inc. 3.750% due 10/09/2019 5,199 5,143 Air Medical Group Holdings, Inc. 4.500% due 04/28/2022 10,424 10,273 Albertson's LLC 5.000% due 08/25/2019 6,581 6,585 5.375% due 03/21/2019 3,615 3,616 5.500% due 08/25/2021 16,026 16,047 Alere, Inc. 4.250% due 06/18/2022 3,716 3,723 Alliant Holdings Intermediate, LLC 4.500% due 08/12/2022 4,988 4,942 Allison Transmission, Inc. 3.500% due 08/23/2019 13,205 13,236 Altice Financing S.A. 5.250% due 02/04/2022 2,843 2,843 Altice France S.A. 4.000% due 07/31/2022 1,000 987 Amaya Holdings BV 5.000% due 08/01/2021 11,875 11,633 American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 3.500% due 04/16/2020 5,123 5,101 American Renal Holdings, Inc. 4.500% due 09/20/2019 1,026 1,025 AmSurg Corp. 3.500% due 07/16/2021 3,548 3,534 Ancestry.com, Inc. 5.000% due 08/17/2022 8,915 8,930 Apex Tool Group LLC 4.500% due 01/31/2020 6,340 6,202 Aramark Corp. 3.250% due 09/07/2019 2,923 2,927 Ardagh Holdings USA, Inc. 4.000% due 12/17/2019 10,238 10,265 ARG IH Corp. 4.750% due 11/15/2020 1,269 1,274 6.000% due 11/15/2020 15 15 Asurion LLC 4.250% due 07/08/2020 4,484 4,202 5.000% due 05/24/2019 5,668 5,425 5.000% due 08/04/2022 6,246 5,921 Atlantic Aviation FBO, Inc. 3.250% due 06/01/2020 1,818 1,812 Atrium Innovations, Inc. 4.250% due 02/13/2021 5,437 5,113 7.750% due 08/13/2021 750 658 Avago Technologies Cayman Ltd. 3.750% due 05/06/2021 20,708 20,727 AVSC Holding Corp. 4.500% due 01/24/2021 3,154 3,107 AWAS Finance Luxembourg S.A. 3.500% due 06/10/2016 1,579 1,578 3.500% due 07/16/2018 1,344 1,341 Axalta Coating Systems Dutch Holding BV 3.750% due 02/01/2020 8,275 8,264 Axiall Holdco, Inc. 4.000% due 02/27/2022 2,804 2,809 B&G Foods, Inc. 3.750% due 10/21/2022 3,625 3,632 B/E Aerospace, Inc. 4.000% due 12/16/2021 11,891 11,977 Bass Pro Group LLC 4.000% due 06/05/2020 7,038 7,000 Beacon Roofing Supply, Inc. 4.000% due 10/01/2022 1,900 1,901

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s)Berlin Packaging LLC 4.500% due 10/01/2021 $ 2,713 $ 2,714 Berry Plastics Corp. 3.500% due 02/08/2020 4,967 4,932 3.750% due 01/06/2021 3,131 3,132 4.000% due 10/01/2022 3,350 3,360 BJ's Wholesale Club, Inc. 4.500% due 09/26/2019 11,219 11,120 8.500% due 03/26/2020 1,250 1,221 Black Knight InfoServ LLC 3.750% due 05/27/2022 1,247 1,252 Blue Coat Holdings, Inc. 4.500% due 05/20/2022 5,400 5,358 BMC Foreign Holding Co. 5.000% due 09/10/2020 49 44 BMC Software Finance, Inc. 5.000% due 09/10/2020 17,232 15,570 Boulder Brands, Inc. 4.500% due 07/09/2020 4,077 4,016 Boyd Gaming Corp. 4.000% due 08/14/2020 983 985 Brand Energy & Infrastructure Services, Inc. 4.750% due 11/26/2020 7,032 6,542 Brickman Group Ltd. LLC 4.000% due 12/18/2020 5,749 5,634 7.500% due 12/17/2021 575 545 Burger King Worldwide, Inc. 3.750% due 12/12/2021 27,718 27,763 Cactus Wellhead LLC 7.000% due 07/31/2020 1,940 1,543 Calpine Construction Finance Company LP 3.000% due 05/03/2020 3,433 3,352 Calpine Corp. 3.500% due 05/27/2022 224 222 4.000% due 10/09/2019 99 99 4.000% due 10/30/2020 491 492 Capsugel Holdings US, Inc. 3.500% due 08/01/2018 2,040 2,037 Carros Finance Luxembourg S.à.r.l. 4.500% due 09/30/2021 5,337 5,331 Catalent Pharma Solutions, Inc. 4.250% due 05/20/2021 10,290 10,292 CDRH Parent, Inc. 5.250% due 07/01/2021 2,850 2,458 Cequel Communications LLC 3.500% due 02/14/2019 1,905 1,888 Charter Communications Operating LLC 3.000% due 07/01/2020 2,180 2,163 3.250% due 08/24/2021 1,475 1,476 3.500% due 01/24/2023 15,775 15,780 Chemours Company 3.750% due 05/12/2022 9,576 8,746 CHS/Community Health Systems, Inc. 3.750% due 12/31/2019 8,679 8,653 CityCenter Holdings LLC 4.250% due 10/16/2020 6,311 6,321 Commscope, Inc. 3.250% due 01/14/2018 2,507 2,497 3.750% due 12/29/2022 5,025 5,027 Communications Sales & Leasing, Inc. 5.000% due 10/24/2022 7,315 6,919 Community Health Systems, Inc. 4.000% due 01/27/2021 15,482 15,462 Concordia Healthcare Corp. 5.250% due 10/20/2021 2,400 2,315 ConvaTec, Inc. 4.250% due 06/15/2020 2,968 2,966 CPG International, Inc. 4.750% due 09/30/2020 11,008 10,933

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s)Crosby US Acquisition Corp. 4.000% due 11/23/2020 $ 6,201 $ 5,270 7.000% due 11/22/2021 1,829 1,500 Crown Castle Operating Co. 3.000% due 01/31/2021 990 991 CSC Holdings LLC 5.000% due 10/09/2022 7,782 7,818 Cumulus Media Holdings, Inc. 4.250% due 12/23/2020 7,235 6,173 Darling International, Inc. 3.250% due 01/06/2021 2,115 2,113 DaVita HealthCare Partners, Inc. 3.500% due 06/24/2021 10,944 10,967 Dealer Tire LLC 5.500% due 12/22/2021 1,563 1,575 Dell International LLC 3.750% due 10/29/2018 3,044 3,047 4.000% due 04/29/2020 21,540 21,565 Delos Finance S.à.r.l. 3.500% due 03/06/2021 7,675 7,684 Delta 2 (Lux) S.à.r.l. 4.750% due 07/30/2021 17,318 17,060 7.750% due 07/31/2022 2,036 1,939 Diamond Resorts Corp. 5.500% due 05/09/2021 3,617 3,619 DJO Finance LLC 4.250% due 06/08/2020 6,160 6,121 Dollar Tree, Inc. 3.500% due 07/06/2022 12,564 12,601 Doosan Infracore International, Inc. 4.500% due 05/28/2021 7,201 7,225 DTZ U.S. Borrower LLC 4.250% due 11/04/2021 2,569 2,549 Dynegy, Inc. 4.000% due 04/23/2020 342 341 Eldorado Resorts, Inc. 4.250% due 07/13/2022 2,643 2,647 Endo Luxembourg Finance Company I S.à.r.l. 3.750% due 09/26/2022 16,575 16,341 Energizer Holdings, Inc. 3.250% due 06/30/2022 1,217 1,216 Energy Future Intermediate Holding Company LLC 4.250% due 06/19/2016 19,835 19,847 Envision Healthcare Corp. 4.000% due 05/25/2018 4,461 4,459 ESH Hospitality, Inc. 5.000% due 06/24/2019 4,290 4,349 EWT Holdings III Corp. 4.750% due 01/15/2021 1,432 1,426 Expro Finservices S.à.r.l. 5.750% due 09/02/2021 10,503 8,682 FCA US LLC 3.250% due 12/31/2018 9,890 9,867 3.500% due 05/24/2017 6,026 6,023 First Data Corp. 3.697% due 03/24/2017 2,135 2,135 3.697% due 03/24/2018 15,925 15,834 3.947% due 07/08/2022 4,675 4,693 Freescale Semiconductor, Inc. 4.250% due 02/28/2020 2,564 2,565 Gardner Denver, Inc. 4.250% due 07/30/2020 12,245 11,512 Gates Global LLC 4.250% due 07/05/2021 13,552 12,784 GCI Holdings, Inc. 4.000% due 02/02/2022 3,433 3,450 Generac Power Systems, Inc. 3.500% due 05/31/2020 1,235 1,223

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ピムコ　バミューダ　バンクローン　ファンド　(Ｍ)

（B）ピムコ　バミューダ　バンクローン　ファンド(Ｍ)

（2015年10月31日現在）

額面金額（単位：千）






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04_629040_添付ファンド【同日】.indd 23 2016/06/03 11:04:45

Schedule of Investments PIMCO Bermuda Bank Loan Fund (M) (Cont.)


October 31, 2015

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s) General Nutrition Centers, Inc. 3.250% due 03/04/2019 $ 872 $ 848 Global Cash Access, Inc. 6.250% due 12/18/2020 2,044 2,014 GLP Financing LLC 1.801% due 10/29/2018 6,500 6,353 Goodyear Tire & Rubber Co. 3.750% due 04/30/2019 251 251 Granite Acquisition, Inc. 5.000% due 12/19/2021 3,276 3,207 Gray Television, Inc. 3.750% due 06/10/2021 3,166 3,163 Greatbatch Ltd. 5.250% due 09/22/2022 2,150 2,159 Hanesbrands, Inc. 3.250% due 04/15/2022 1,144 1,152 HCA, Inc. 3.077% due 05/01/2018 3,559 3,564 HD Supply, Inc. 3.750% due 08/13/2021 7,300 7,289 Headwaters Inc. 4.500% due 03/24/2022 3,092 3,110 Hearthside Group Holdings LLC 4.500% due 06/02/2021 2,194 2,190 Hilton Worldwide Finance LLC 3.500% due 10/26/2020 23,776 23,852 Horizon Pharma, Inc. 4.500% due 05/07/2021 2,494 2,332 Hub International Ltd. 4.000% due 10/02/2020 7,328 7,167 Huntsman International LLC 3.750% due 10/01/2021 2,481 2,452 Iasis Healthcare LLC 4.500% due 05/03/2018 2,116 2,123 iHeartCommunications, Inc. 6.938% due 01/30/2019 15,725 13,215 Immucor, Inc. 5.000% due 08/17/2018 3,192 3,132 IMS Health, Inc. 3.500% due 03/17/2021 5,513 5,496 Ineos US Finance LLC 3.750% due 05/04/2018 5,190 5,143 4.250% due 03/31/2022 3,632 3,591 Informatica Corp. 4.500% due 08/05/2022 7,500 7,429 Intelsat Jackson Holdings S.A. 3.750% due 06/30/2019 9,188 8,922 Interactive Data Corp. 4.750% due 05/02/2021 6,979 6,986 Ion Media Networks, Inc. 4.750% due 12/18/2020 1,166 1,163 J. Crew Group, Inc. 4.000% due 03/05/2021 8,028 5,991 Jaguar Holding Company I 4.250% due 08/18/2022 13,367 13,211 Jarden Corp. 2.938% due 09/30/2020 470 471 2.938% due 07/30/2022 629 629 Jefferies Finance LLC 4.500% due 05/14/2020 4,239 4,239 Jeld-Wen, Inc. 5.000% due 06/18/2022 2,200 2,204 KAR Auction Services, Inc. 3.500% due 03/11/2021 2,355 2,358 Kenan Advantage Group Holdings Corp. 1.500% due 07/31/2022 225 225 4.000% due 07/31/2022 2,125 2,121 Kinetic Concepts, Inc. 4.000% due 11/04/2016 1,506 1,507

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s)4.500% due 05/04/2018 $ 6,496 $ 6,505 Kleopatra Holdings 2 SCA 5.000% due 04/28/2020 3,466 3,475 Kronos Worldwide, Inc. 4.000% due 02/18/2020 1,277 1,166 Kronos, Inc. 4.500% due 10/30/2019 5,453 5,451 9.750% due 04/30/2020 1,075 1,091 La Quinta Intermediate Holdings LLC 3.750% due 04/14/2021 9,338 9,271 Lanai Holdings II, Inc. 5.250% due 08/12/2022 2,300 2,277 Las Vegas Sands LLC 3.250% due 12/19/2020 5,516 5,453 Level 3 Financing, Inc. 3.500% due 05/31/2022 7,325 7,328 4.000% due 01/15/2020 1,475 1,481 Life Time Fitness, Inc. 4.250% due 06/10/2022 3,691 3,675 Live Nation Entertainment, Inc. 3.500% due 08/16/2020 1,325 1,325 LTS Buyer LLC 4.000% due 04/13/2020 8,247 8,148 Macdermid, Inc. 4.750% due 06/07/2020 3,275 3,164 Mallinckrodt International Finance S.A. 3.250% due 03/19/2021 5,891 5,610 Manitowoc Company, Inc. 3.250% due 01/03/2021 558 538 Mauser Holding S.à.r.l. 4.500% due 07/31/2021 2,944 2,927 Maxim Crane Works LP 10.250% due 11/26/2018 13,178 13,112 MediArena Acquisition BV 6.750% due 08/13/2021 4,642 4,475 MGM Resorts International 3.500% due 12/20/2019 11,501 11,495 MGOC, Inc. 4.000% due 07/31/2020 4,380 4,374 Michaels Stores, Inc. 3.750% due 01/28/2020 4,504 4,508 Midas Intermediate Holdco II LLC 4.500% due 08/18/2021 2,325 2,324 MPG Holdco I, Inc. 3.750% due 10/20/2021 4,924 4,906 MPH Acquisition Holdings LLC 3.750% due 03/31/2021 5,079 5,022 Mueller Water Products, Inc. 4.000% due 11/25/2021 3,176 3,194 Multi Packaging Solutions Global Holdings Ltd. 4.250% due 09/30/2020 4,724 4,703 National Financial Partners Corp. 4.500% due 07/01/2020 8,188 8,092 NBTY, Inc. 3.500% due 10/01/2017 3,300 3,278 NCL Corporation Ltd. 4.000% due 11/19/2021 2,456 2,461 Neiman Marcus Group, Inc. 4.250% due 10/25/2020 9,811 9,588 New Albertson's, Inc. 4.750% due 06/27/2021 855 852 North American Lifting Holdings, Inc. 5.500% due 11/27/2020 1,923 1,731 Novelis, Inc. 4.000% due 06/02/2022 8,803 8,634 NRG Energy, Inc. 2.750% due 07/02/2018 1,355 1,320 Numericable U.S. LLC 4.500% due 05/21/2020 22,094 21,847

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s)NXP BV 3.250% due 01/11/2020 $ 1,127 $ 1,115 Onex TSG Holdings II Corp. 5.000% due 07/31/2022 1,400 1,395 Orion Engineered Carbons GmbH 5.000% due 07/25/2021 1,869 1,874 Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.à.r.l. 4.750% due 06/30/2021 16,086 15,891 Owens Illinois, Inc. 3.500% due 08/06/2022 2,818 2,832 Party City Holdings, Inc. 4.250% due 08/19/2022 7,325 7,323 Penn National Gaming, Inc. 3.250% due 10/30/2020 2,209 2,203 Performance Food Group, Inc. 6.250% due 11/14/2019 682 684 PetCo Animal Supplies, Inc. 4.000% due 11/24/2017 6,060 6,055 PetSmart, Inc. 4.250% due 03/11/2022 20,194 20,214 Pinnacle Entertainment, Inc. 3.750% due 08/13/2020 210 210 Pinnacle Foods Finance LLC 3.000% due 04/29/2020 500 500 Playa Resorts Holdings 4.000% due 08/09/2019 3,009 2,973 Ply Gem Industries, Inc. 4.000% due 02/01/2021 1,425 1,409 Post Holdings, Inc. 3.750% due 06/02/2021 842 844 PQ Corporation 4.000% due 08/07/2017 2,895 2,891 PRA Holdings, Inc. 4.500% due 09/23/2020 6,452 6,467 Prestige Brands, Inc. 3.500% due 09/03/2021 6,572 6,584 PVH Corp. 3.250% due 02/13/2020 3,485 3,505 Quintiles Transnational Corp. 3.250% due 05/12/2022 1,372 1,372 Realogy Group LLC 3.750% due 03/05/2020 6,817 6,820 Rexnord LLC 4.000% due 08/21/2020 4,979 4,929 Reynolds Group Holdings, Inc. 4.500% due 12/01/2018 11,514 11,546 Riverbed Technology, Inc. 6.000% due 04/24/2022 7,162 7,179 RPI Finance Trust 3.250% due 11/09/2018 1,481 1,481 3.500% due 11/09/2020 13,062 13,039 Sabine Oil & Gas LLC 10.750% due 12/31/2018 (a) 2,050 241 Sage Products Holdings III LLC 4.250% due 12/13/2019 7,044 7,049 9.250% due 06/13/2020 1,268 1,276 SBA Senior Finance II LLC 3.250% due 03/24/2021 4,778 4,746 Scientific Games International, Inc. 6.000% due 10/18/2020 5,409 5,299 6.000% due 10/01/2021 10,409 10,192 Seadrill Operating LP 4.000% due 02/21/2021 3,552 2,089 Sensata Technologies BV 3.000% due 10/14/2021 3,068 3,071 Sequa Corp. 5.250% due 06/19/2017 9,078 7,581 Serta Simmons Holdings LLC 4.250% due 10/01/2019 4,666 4,674

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October 31, 2015

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s) Servicemaster Company LLC 4.250% due 07/01/2021 $ 14,503 $ 14,524 SIG Combibloc Holdings S.C.A. 4.250% due 03/13/2022 7,318 7,327 Signode Industrial Group Lux S.A. 3.750% due 05/01/2021 6,914 6,816 Sinclair Television Group, Inc. 3.500% due 07/30/2021 249 248 Six Flags Theme Parks, Inc. 3.500% due 06/30/2022 2,343 2,351 5.000% due 06/30/2022 1 1 Smart & Final, Inc. 4.000% due 11/15/2019 1,950 1,945 Southcross Energy Partners LP 5.250% due 08/04/2021 5,802 5,163 Southcross Holdings Borrower LP 6.000% due 08/04/2021 4,419 3,336 Spectrum Brands, Inc. 3.750% due 06/23/2022 6,262 6,295 SS&C European Holdings S.à.r.l. 4.000% due 07/08/2022 1,537 1,544 SS&C Technologies, Inc. 4.000% due 07/08/2022 9,936 9,979 Station Casinos LLC 4.250% due 03/02/2020 9,300 9,311 Sterigenics-Nordion Holdings LLC 4.250% due 05/15/2022 7,350 7,313 Styrolution US Holding LLC 6.500% due 11/07/2019 3,970 4,010 Sun Products Corp. 5.500% due 03/23/2020 3,328 3,225 SunGard Data Systems, Inc. 4.000% due 03/08/2020 2,803 2,804 Supervalu, Inc. 4.500% due 03/21/2019 3,609 3,609 Syniverse Holdings, Inc. 4.000% due 04/23/2019 3,780 3,461 Telesat Canada 3.500% due 03/28/2019 2,058 2,047 Tempur-Pedic International, Inc. 3.500% due 03/18/2020 332 333 Texas Competitive Electric Holdings Company LLC 3.750% due 11/07/2016 7,760 7,768 TI Group Automotive Systems LLC 4.500% due 06/30/2022 4,300 4,273 TIBCO Software, Inc. 6.500% due 12/04/2020 8,532 8,106 Trans Union LLC 3.500% due 04/09/2021 11,688 11,563 TransDigm, Inc. 3.500% due 05/14/2022 4,603 4,524 3.750% due 02/28/2020 1,325 1,311 3.750% due 06/04/2021 7,011 6,927 Tribune Media Co. 3.750% due 12/27/2020 12,274 12,266 Truven Health Analytics, Inc. 4.500% due 06/06/2019 3,798 3,736 U.S. Renal Care, Inc. 4.250% due 07/03/2019 5,167 5,169 8.500% due 01/03/2020 250 253 Univar USA, Inc. 4.250% due 07/01/2022 7,475 7,368 Univision Communications, Inc. 4.000% due 03/01/2020 21,085 20,961 US Foods, Inc. 4.500% due 03/31/2019 758 759 USI, Inc. 4.250% due 12/27/2019 980 971

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s)Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 3.750% due 12/11/2019 $ 1,266 $ 1,187 3.750% due 08/05/2020 11,548 10,763 4.000% due 04/01/2022 8,647 8,057 Vantiv LLC 3.750% due 06/13/2021 7,179 7,203 Virgin Media Investment Holdings Ltd. 3.500% due 06/30/2023 8,297 8,249 Walter Investment Management Corp. 4.750% due 12/19/2020 2,884 2,658 Waste Industries USA, Inc. 4.250% due 02/27/2020 3,104 3,119 Westmoreland Coal Co. 7.500% due 12/16/2020 6,385 5,108 Wilsonart LLC 4.000% due 10/31/2019 8,924 8,867 Windstream Services LLC 3.500% due 08/08/2019 1,965 1,925 WMG Acquisitions Corp. 3.750% due 07/01/2020 1,054 1,027 XPO Logistics, Inc. 5.500% due 10/15/2022 3,750 3,722 York Risk Services Holding Corp. 4.750% due 10/01/2021 2,904 2,804 Zebra Technologies Corp. 4.750% due 10/27/2021 4,940 4,980 Ziggo BV 3.500% due 01/15/2022 9,000 8,867

Total Bank Loan Obligations 1,460,621 (Cost $1,488,350)

CORPORATE BONDS & NOTES 4.7% BANKING & FINANCE 0.1% AerCap Ireland Capital Ltd. 4.500% due 05/15/2021 500 515 4.625% due 07/01/2022 950 972 Ally Financial, Inc. 4.125% due 03/30/2020 375 388 CNO Financial Group, Inc. 4.500% due 05/30/2020 100 104 Navient Corp. 5.875% due 03/25/2021 225 214 RHP Hotel Properties LP 5.000% due 04/15/2023 550 571 2,764

INDUSTRIALS 4.3% ADT Corp. 4.125% due 06/15/2023 1,000 967 6.250% due 10/15/2021 (d) 1,000 1,085 AECOM 5.750% due 10/15/2022 525 548 5.875% due 10/15/2024 475 492 Air Medical Merger Sub Corp. 6.375% due 05/15/2023 625 572 Alere, Inc. 6.375% due 07/01/2023 1,325 1,381 Allegion PLC 5.875% due 09/15/2023 300 315 Altice Financing S.A. 6.625% due 02/15/2023 400 402 Altice Luxembourg S.A. 7.625% due 02/15/2025 200 184 7.750% due 05/15/2022 350 338 Ancestry.com Holdings LLC 9.625% due 10/15/2018 (b) 400 405 Audatex North America, Inc. 6.125% due 11/01/2023 525 530

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s)Beacon Roofing Supply, Inc. 6.375% due 10/01/2023 $ 100 $ 106 Berry Plastics Corp. 6.000% due 10/15/2022 175 184 Boxer Parent Co., Inc. 9.000% due 10/15/2019 (b) 225 162 Building Materials Corporation of America 5.375% due 11/15/2024 500 517 6.000% due 10/15/2025 600 640 Cable One, Inc. 5.750% due 06/15/2022 225 231 California Resources Corp. 5.000% due 01/15/2020 875 641 5.500% due 09/15/2021 925 641 6.000% due 11/15/2024 950 650 Capsugel S.A. 7.000% due 05/15/2019 (b) 100 101 CCO Holdings LLC 5.125% due 05/01/2023 800 804 Chemours Co. 6.625% due 05/15/2023 375 281 Chesapeake Energy Corp. 3.571% due 04/15/2019 725 469 5.750% due 03/15/2023 637 404 Churchill Downs, Inc. 5.375% due 12/15/2021 150 154 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6.500% due 11/15/2022 3,000 3,139 CNH Industrial Capital LLC 3.875% due 07/16/2018 650 653 CommScope Technologies Finance LLC 6.000% due 06/15/2025 675 687 Community Health Systems, Inc. 6.875% due 02/01/2022 325 329 Concordia Healthcare Corp. 7.000% due 04/15/2023 450 394 Covanta Holding Corp. 5.875% due 03/01/2024 175 175 Crimson Merger Sub, Inc. 6.625% due 05/15/2022 450 391 DaVita HealthCare Partners, Inc. 5.000% due 05/01/2025 800 796 DJO Finco, Inc. 8.125% due 06/15/2021 875 871 Dollar Tree, Inc. 5.750% due 03/01/2023 600 635 Eldorado Resorts, Inc. 7.000% due 08/01/2023 400 407 Endo Finance LLC 5.375% due 01/15/2023 1,550 1,528 5.750% due 01/15/2022 400 393 Endo Ltd. 6.000% due 07/15/2023 1,000 1,005 Fiat Chrysler Automobiles NV 4.500% due 04/15/2020 1,900 1,929 Halcon Resources Corp. 8.625% due 02/01/2020 300 260 HCA, Inc. 5.375% due 02/01/2025 525 541 HD Supply, Inc. 5.250% due 12/15/2021 325 342 Hill-Rom Holdings, Inc. 5.750% due 09/01/2023 325 333 Horizon Pharma Financing, Inc. 6.625% due 05/01/2023 300 261 iHeartCommunications, Inc. 9.000% due 09/15/2022 1,350 1,109 INEOS Group Holdings S.A. 5.750% due 02/15/2019 EUR 550 608

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October 31, 2015

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s) Intrepid Aviation Group Holdings LLC 6.875% due 02/15/2019 $ 200 $ 175 Jaguar Holding Co. II 6.375% due 08/01/2023 775 778 KLX, Inc. 5.875% due 12/01/2022 525 538 Kraft Heinz Foods Co. 4.875% due 02/15/2025 600 646 Lamar Media Corp. 5.375% due 01/15/2024 125 130 Mallinckrodt International Finance S.A. 4.875% due 04/15/2020 350 337 5.500% due 04/15/2025 300 274 5.625% due 10/15/2023 1,450 1,376 5.750% due 08/01/2022 1,000 956 Masonite International Corp. 5.625% due 03/15/2023 280 294 NCSG Crane & Heavy Haul Services, Inc. 9.500% due 08/15/2019 1,275 746 Neptune Finco Corp. 6.625% due 10/15/2025 1,350 1,424 10.125% due 01/15/2023 800 848 Numericable-SFR SAS 6.000% due 05/15/2022 700 704 NXP BV 4.625% due 06/15/2022 1,975 2,019 Owens-Brockway Glass Container, Inc. 5.875% due 08/15/2023 500 532 Party City Holdings, Inc. 6.125% due 08/15/2023 400 414 Pittsburgh Glass Works LLC 8.000% due 11/15/2018 2,177 2,278 Plantronics, Inc. 5.500% due 05/31/2023 400 408 Platform Specialty Products Corp. 6.500% due 02/01/2022 375 321 Post Holdings, Inc. 6.000% due 12/15/2022 150 151 6.750% due 12/01/2021 350 363 7.750% due 03/15/2024 500 534 8.000% due 07/15/2025 250 272 Regency Energy Partners LP 5.875% due 03/01/2022 225 231 Schaeffler Finance BV 3.250% due 05/15/2025 EUR 500 552 4.750% due 05/15/2023 $ 700 709 Schaeffler Holding Finance BV 6.750% due 11/15/2022 (b) 950 1,043 Spectrum Brands, Inc. 5.750% due 07/15/2025 450 482 Springs Industries, Inc. 6.250% due 06/01/2021 275 275 Sterigenics-Nordion Holdings LLC 6.500% due 05/15/2023 600 605 Tenet Healthcare Corp. 3.837% due 06/15/2020 275 274 5.500% due 03/01/2019 2,000 1,980 6.000% due 10/01/2020 3,000 3,255 6.750% due 06/15/2023 1,500 1,496 TES Finance PLC 6.750% due 07/15/2020 GBP 650 954 Tesoro Logistics LP 6.250% due 10/15/2022 $ 475 496 T-Mobile USA, Inc. 6.000% due 03/01/2023 850 849 6.836% due 04/28/2023 2,000 2,070 TransDigm, Inc. 6.500% due 05/15/2025 1,300 1,326

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s)United Rentals North America, Inc. 4.625% due 07/15/2023 $ 2,400 $ 2,419 Univision Communications, Inc. 5.125% due 02/15/2025 1,425 1,404 UPCB Finance IV Ltd. 5.375% due 01/15/2025 1,000 1,006 Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 5.375% due 03/15/2020 1,800 1,575 5.500% due 03/01/2023 425 359 5.625% due 12/01/2021 150 131 WellCare Health Plans, Inc. 5.750% due 11/15/2020 450 472 WR Grace & Co. 5.125% due 10/01/2021 650 678 5.625% due 10/01/2024 275 285 ZF North America Capital, Inc. 4.000% due 04/29/2020 1,000 1,014 4.750% due 04/29/2025 750 739 73,187

UTILITIES 0.3% Frontier Communications Corp. 10.500% due 09/15/2022 475 494 Genesis Energy LP 5.625% due 06/15/2024 425 378 6.750% due 08/01/2022 675 662 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% due 05/15/2024 800 776 Sprint Corp. 7.125% due 06/15/2024 3,000 2,642 TerraForm Power Operating LLC 6.125% due 06/15/2025 325 293 5,245

Total Corporate Bonds & Notes 81,196 (Cost $83,716)

SHORT-TERM INSTRUMENTS 8.9%

REPURCHASE AGREEMENTS (c) 8.6% 147,400

TIME DEPOSITS 0.2%

ANZ National Bank 0.030% due 11/02/2015 406 406 0.080% due 11/02/2015 GBP 9 14 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. 0.030% due 11/02/2015 $ 227 227 Brown Brothers Harriman & Co. (0.237%) due 11/02/2015 EUR 1 1 0.030% due 11/02/2015 $ 1 1 Citibank N.A. 0.030% due 11/02/2015 719 719 DnB NORBank ASA (0.237%) due 11/02/2015 EUR 306 337 HSBC Bank 0.080% due 11/02/2015 GBP 8 12 JPMorgan Chase & Co. 0.030% due 11/02/2015 $ 958 958 Nordea Bank AB (0.237%) due 11/02/2015 EUR 16 17 0.030% due 11/02/2015 $ 231 231 Sumitomo Mitsui Banking Corp. (0.237%) due 11/02/2015 EUR 74 82 0.030% due 11/02/2015 $ 311 311 0.080% due 11/02/2015 GBP 5 8 Wells Fargo Bank 0.030% due 11/02/2015 $ 337 337

PRINCIPAL AMOUNT

(000s) VALUE

(000s) $ 3,661

U.S. TREASURY BILLS 0.1% (f)

0.108% due 01/07/2016 $ 707 707

Total Short-Term Instruments 151,768 (Cost $151,768)

Total Investments in Securities 99.0% $ 1,693,585 (Cost $1,723,834)

Financial Derivative Instruments (e)(g) (0.0%) (6 )

(Cost or Premiums, net $(94))

Other Assets and Liabilities, net 1.0% 16,839

Net Assets 100.0% $ 1,710,418

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NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*): * A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. (a) Security is in default. (b) Payment in-kind bond security. BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS (c) REPURCHASE AGREEMENTS:

Counterparty Lending

Rate Settlement

Date Maturity

Date Principal Amount Collateralized By

Collateral Received, at Value

RepurchaseAgreements,

at Value

Repurchase Agreement Proceeds

to be Received(1)

BCY 0.130% 10/30/2015 11/02/2015 $ 1,200 U.S. Treasury Bonds 2.375% due 08/15/2024 $ (1,228 ) $ 1,200 $ 1,200 BOS 0.150% 10/21/2015 11/04/2015 61,400 U.S. Treasury Bonds 3.750% due 08/15/2041 (63,034 ) 61,400 61,404 DEU 0.180% 10/30/2015 11/02/2015 16,000 U.S. Treasury Bonds 3.750% due 11/15/2043 (16,373 ) 16,000 16,000 FOB 0.180% 10/30/2015 11/02/2015 34,300 U.S. Treasury Notes 1.500% due 05/31/2020 (35,020 ) 34,300 34,301 GSC 0.180% 10/30/2015 11/02/2015 4,100 Freddie Mac 3.500% due 09/01/2042 (4,245 ) 4,100 4,100 JPS 0.190% 10/30/2015 11/02/2015 19,800 U.S. Treasury Notes 1.000% due 08/15/2018 (20,265 ) 19,800 19,800 TDM 0.190% 10/30/2015 11/02/2015 10,600 U.S. Treasury Notes 2.500% due 05/15/2024 (10,948 ) 10,600 10,600 Total Repurchase Agreements $ (151,113 ) $ 147,400 $ 147,405 (1) Includes accrued interest. REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:

Counterparty Borrowing

Rate Borrowing

Date Maturity

Date Amount

Borrowed(3)

Payable for Reverse Repurchase

Agreements BCY (1.500%) 02/27/2015 N/A(2) $ (1,024) $ (1,013 ) Total Reverse Repurchase Agreements $ (1,013 )

(2) Open maturity reverse repurchase agreement. (3) The average amount of borrowings outstanding during the period ended October 31, 2015 was $1,355 at a weighted average interest rate of (1.500%). BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing Transactions and collateral (received)/pledged as of October 31, 2015 (d) Securities with an aggregate market value of $1,085 have been pledged as collateral under the terms of the following master agreements as of

October 31, 2015.

Counterparty

Repurchase Agreement Proceeds

to be Received

Payable for Reverse

Repurchase Agreements

Payable for Sale-Buyback Transactions

Payable for Short Sales

Total Borrowings and Other Financing

Transactions Collateral

(Received)/Pledged Net Exposure(4)

Global/Master Repurchase Agreement BCY $ 1,200 $ (1,013 ) $ 0 $ 0 $ 187 $ (443 ) $ (256 ) BOS 61,404 0 0 0 61,404 (63,034 ) (1,630 ) DEU 16,000 0 0 0 16,000 (16,373 ) (373 ) FOB 34,301 0 0 0 34,301 (35,020 ) (719 ) GSC 4,100 0 0 0 4,100 (4,245 ) (145 ) JPS 19,800 0 0 0 19,800 (20,265 ) (465 ) TDM 10,600 0 0 0 10,600 (10,948 ) (348 ) Total Borrowings and Other Financing Transactions $ 147,405 $ (1,013 ) $ 0 $ 0

(4) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the

same master agreement with the same legal entity. See Note 7, Principal Risks, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

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取引相手

取引相手

取引相手

貸出金利

借入金利

決済日

借入日

満期日

レポ契約の受取

満期日

額面金額

リバースレポの支払

借入金額(3)

担保債権

売付買戻取引の支払

空売りの支払

リバースレポの支払

担　保受取価値

合計借入その他金融取引

レポ価値

担保の(受取)差入れ

レポ契約の受取(1)

ネットエクスポージャー(4)

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October 31, 2015

(e) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION(1)

Index/Tranches Fixed Deal

Receive Rate Maturity

Date Notional Amount(2)

Market Value(3)

Unrealized (Depreciation)

Variation Margin Asset Liability

CDX.HY-24 Index 5.000% 06/20/2020 $ 49,995 $ 3,172 $ (427 ) $ 62 $ 0

Total Swap Agreements $ 3,172 $ (427 ) $ 62 $ 0

(1) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and

take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(2) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. (3) The prices and resulting values for credit default swap agreements on credit indices serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit

derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of October 31, 2015: (f) Securities with an aggregate market value of $707 and cash of $3,317 have been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of October 31, 2015. See Note 7, Principal Risks, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements. Financial Derivative Assets Financial Derivative Liabilities

Market Value Variation Margin

Asset Market Value Variation Margin

Liability

Purchased

Options Futures Swap

Agreements Total Written Options Futures

Swap Agreements Total

Total Exchange-Traded or Centrally Cleared $ 0 $ 0 $ 62 $ 62 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(g) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:


Month Currency to



GLM 11/2015 GBP 505 $ 775 $ 0 $ (5 ) JPM 11/2015 EUR 1,306 1,473 30 0 Total Forward Foreign Currency Contracts $ 30 $ (5 )

SWAP AGREEMENTS: CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION(1)

Counterparty Reference Entity Fixed Deal

Receive Rate Maturity

Date

Implied Credit Spread at

October 31, 2015(2) Notional Amount(3)

Premiums (Received)

Unrealized Appreciation

Swap Agreements, at Value Asset Liability

GST California Resources Corp. 5.000 % 12/20/2020 13.650% $ 350 $ (94 ) $ 1 $ 0 $ (93 ) Total Swap Agreements $ (94 ) $ 1 $ 0 $ (93 )

(1) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and

take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(2) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(3) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

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ピムコ　バミューダ　バンクローン　ファンド　(Ｍ)／マネー・マーケット・マザーファンド

参照指標

取引相手

取引相手決済月

固定受取金利

固定受取金利参照債券

受渡し通貨

満期日

満期日

受取通貨

想定元本(2)

想定元本(3)

2015年10月31日時点のインプライド　クレジット

スプレッド(2)

市場価格(3)

プレミアム（受取）

未実現評価損

未実現評価益

資産

資産

先物先物買いオプション売りオプション

変動証拠金

スワップの価値

変動証拠金資産変動証拠金負債

金融派生商品資産金融派生商品負債

市場価格市場価格

負債

負債

スワップスワップ合計合計

資産未実現評価（損）益

負債

（C）マネー・マーケット・マザーファンド

〓頁の組入資産の明細をご参照ください。

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32頁の組入資産の明細をご参照ください。

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16/1/20 14 時 43 分

ページ：1


― 1 ―


《第22期》決算日2015年11月20日

［計算期間：2015年５月21日～2015年11月20日］

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月20日に第22期の決算を行いました。以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

主要運用対象わが国の公社債等を主要投資対象とします。

主な組入制限外貨建資産への投資は行いません。

○最近５期の運用実績

決算期基準価額

債券組入比率

債券先物比率

純資産総額

期中騰落率

円％％％百万円

18期(2013年11月20日) 10,178 0.0 87.7 － 2,850

19期(2014年５月20日) 10,180 0.0 84.7 － 2,716

20期(2014年11月20日) 10,183 0.0 84.3 － 2,373

21期(2015年５月20日) 10,183 0.0 89.3 － 1,959

22期(2015年11月20日) 10,185 0.0 91.2 － 27,834 （注）当ファンドは主として短期債券、コール・ローンなどによる運用を行い、安定的な収益の確保をめざすファンドであり、また、値動

きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。（注）｢債券先物比率｣は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額債券

組入比率債券先物比率騰落率

(期首) 円％％％

2015年５月20日 10,183 － 89.3 －

５月末 10,183 0.0 90.6 －

６月末 10,183 0.0 93.0 －

７月末 10,183 0.0 95.8 －

８月末 10,184 0.0 95.3 －

９月末 10,184 0.0 56.4 －

10月末 10,184 0.0 91.0 －

(期末)

2015年11月20日 10,185 0.0 91.2 －（注）騰落率は期首比。（注）｢債券先物比率｣は買建比率－売建比率。

968469

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ページ：2


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○運用経過 ●当期中の基準価額等の推移について ◎基準価額の動き基準価額は期首に比べ0.02％の上昇となりました。 ●投資環境について ◎国内短期金融市場・期中の短期金融市場を見ると、日銀は「量的・質的金融緩和」をめざし、マネタリーベースを操作目標として金融市場調節を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）は安定的に推移し、2015年11月20日のコール・レートは0.077％となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて・コール・ローン等短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債を中心に組み入れ、利子等収益の確保を図りました。その結果、利子等収益を獲得したことにより基準価額は上昇しました。

○今後の運用方針 ◎運用環境の見通し・国内景気は緩やかな回復局面に向かうものと思われますが、デフレ脱却に向けて日銀は「量的・質的金融緩和政策」を当面維持することが見込まれます。そうした環境下、短期金利は低位安定推移になると予想しています。

◎今後の運用方針・運用の基本方針および前述の見通しに基づき、短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債を中心に投資し安定した収益の確保をめざしていく方針です。

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ページ：3


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○１万口当たりの費用明細 (2015年５月21日～2015年11月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況 (2015年５月21日～2015年11月20日)

買付額売付額

国

内

千円千円国債証券 131,267,396 98,511,004 ( 9,120,000)

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

（注）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等 (2015年５月21日～2015年11月20日)

区分買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％公社債 36,256 17,599 48.5 3,500 2,100 60.0

現先取引(公社債) 95,010 11,003 11.6 95,010 11,003 11.6 （注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。

公社債

利害関係人との取引状況

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16/1/20 14 時 43 分

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○組入資産の明細 (2015年11月20日現在)

(Ａ)国内(邦貨建)公社債種類別開示

区分

当期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率

５年以上２年以上２年未満

千円千円％％％％％

国債証券 25,386,350 25,387,817 91.2 －－－ 91.2

(24,840,000) (24,841,225) (89.2) (－) (－) (－) (89.2)

合計 25,386,350 25,387,817 91.2 －－－ 91.2

(24,840,000) (24,841,225) (89.2) (－) (－) (－) (89.2) （注）( )内は非上場債で内書き。（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債銘柄別開示

銘柄当期末

利率額面金額評価額償還年月日国債証券％千円千円第554回国庫短期証券－ 3,110,000 3,110,000 2015/11/30 第555回国庫短期証券－ 3,500,000 3,500,000 2015/12/７第557回国庫短期証券－ 3,640,000 3,640,000 2015/12/14 第561回国庫短期証券－ 90,000 90,004 2016/１/12 第563回国庫短期証券－ 5,000,000 5,000,280 2016/１/18 第564回国庫短期証券－ 3,000,000 3,000,210 2016/１/25 第566回国庫短期証券－ 3,000,000 3,000,261 2016/２/１第567回国庫短期証券－ 1,000,000 1,000,090 2016/２/８第568回国庫短期証券－ 2,500,000 2,500,380 2016/２/15 第336回利付国債（２年） 0.1 300,000 300,051 2016/１/15 第340回利付国債（２年） 0.1 62,600 62,636 2016/５/15 第342回利付国債（２年） 0.1 100,000 100,079 2016/７/15 第343回利付国債（２年） 0.1 83,750 83,825 2016/８/15

合計 25,386,350 25,387,817

○投資信託財産の構成 (2015年11月20日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

公社債 25,387,817 91.2

コール・ローン等、その他 2,446,214 8.8

投資信託財産総額 27,834,031 100.0

国内公社債

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16/1/20 14 時 43 分

ページ：5


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○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年11月20日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 27,834,031,140

コール・ローン等 2,446,046,790

公社債(評価額) 25,387,817,093

未収利息 58,164

前払費用 109,093

(B) 負債 562

未払解約金 562

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 27,834,030,578

元本 27,329,169,583

次期繰越損益金 504,860,995

(D) 受益権総口数 27,329,169,583口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,185円＜注記事項＞ ①期首元本額 1,924,361,734円

期中追加設定元本額 26,414,042,501円

期中一部解約元本額 1,009,234,652円

また、１口当たり純資産額は、期末1.0185円です。

○損益の状況 (2015年５月21日～2015年11月20日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 985,144

受取利息 985,144

(B) 有価証券売買損益 1,172,965

売買益 1,359,890

売買損 △ 186,925

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 2,158,109

(D) 前期繰越損益金 35,231,293

(E) 追加信託差損益金 485,984,607

(F) 解約差損益金 △ 18,513,014

(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 504,860,995

次期繰越損益金(Ｇ) 504,860,995 （注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま

す。（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加

設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。（注）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価

額を差し引いた差額分をいいます。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

三菱ＵＦＪＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 297,790,994円

三菱ＵＦＪ新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） 5,226,135円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 14,525,380円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 1,628,029円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 101,543円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 47,179,877円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 94,134,350円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） 233,263円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 4,757,576円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 414,316,230円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） 128,906円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） 1,033,322円

ブラデスコブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド 2,017,196円

三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 212,322円

ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 42,384,248円

ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型） 3,558,532円

ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 23,960,741円

ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 457,302円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 358,088円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 2,100,667円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 3,836,590円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 383,682円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 8,771,978円

三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 13,745,897円

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16/1/20 14 時 43 分

ページ：6


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三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 3,037,917円

三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 1,970,066円

三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 43,682,881円

三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 374,779円

三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型） 407,171円

三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 38,911,455円

三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 2,221,253円

三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 1,784,459円

三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 2,576,702円

三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 3,148,614円

三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 67,305円

三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 3,492,263円

三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム（毎月分配型） 78,483,503円

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 1,285,463円

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 1,147,224円

新興国ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 1,068円

新興国ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 20,706円

三菱ＵＦＪ米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 491,836円

三菱ＵＦＪ米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 98,368円

三菱ＵＦＪ／ＵＢＳグローバル好利回ＣＢファンド2012-11（円ヘッジ）（限定追加型） 0円

ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソ＞（毎月分配型） 31,229,335円

ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） 168,137円

ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型） 276,237円

ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 20,660円

ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 89,380円

ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 1,554,984円

三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 2,668,957円

三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 688,506円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 19,658円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 19,658円

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 19,658円

三菱ＵＦＪ米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 491,449円

三菱ＵＦＪ米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,828,976円

ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 19,255,183円

ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） 554,804円

バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 1,936,118円

バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,829円

バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型） 9,829円

バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 9,829円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 15,049,666円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 20,551,717円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 3,730,759円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 5,059,469円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 3,653,886円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 252,058円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型） 3,908,079円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型） 3,737,703円

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三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型） 6,435,081円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 686,803円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 627,788円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 608,110円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型） 46,726円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型） 581,687円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞ 112,318,894円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＢ＞ 980,017円

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） 1,423,307円

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 3,270,787円

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型） 1,168,184円

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 2,065,331円

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＣコース（為替ヘッジなし）（年１回決算型） 983円

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＤコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型） 983円

三菱ＵＦＪ／ＵＢＳグローバル好利回ＣＢファンド2013-11（円ヘッジ）（限定追加型） 982,608円

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド2014 256,356円

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 2,827,156円

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 9,387,547円

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 3,545,187円

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 8,124,755円

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 2,990,177円

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 3,377,211円

ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 151,268円

ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型） 168,922円

ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） 1,674,507円

ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型） 658,018円

ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 9,991,470円

ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） 1,616,484円

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム（毎月決算型） 25,537,767円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（毎月分配型） 42,906,570円

三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（年２回分配型） 8,585,548円

Ｎａｖｉｏインド債券ファンド 885,566円

Ｎａｖｉｏマネープールファンド 1,883,381円

三菱ＵＦＪインド債券オープン（毎月決算型） 39,351円

バンクローンファンドＵＳＡ（為替ヘッジあり）2014-08 11,276,260円

マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 102,821円

ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 7,644,146円

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） 16,982,851円

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） 21,620,196円

三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（債券重視型） 1,242,825,788円

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰオーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） 11,293,333円

三菱ＵＦＪＪリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） 6,324,266円

三菱ＵＦＪＪリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型） 3,063,931円

ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） 1,375,824円

ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型） 1,071,396円

マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） 491,015円

ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 918,198円

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ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） 138,468円

ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型） 10,804円

ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 10,804円

三菱ＵＦＪ債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 983円

三菱ＵＦＪ債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型） 983円

三菱ＵＦＪ債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 983円

三菱ＵＦＪ債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 983円

三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（株式抑制型） 10,531,117,458円

三菱ＵＦＪＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 112,195,605円

ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 195,410,633円

三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（新興国投資型） 0円

三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（株式重視型） 13,274,970,563円

三菱ＵＦＪグローバル好利回りＣＢファンド２０１３－０３（円ヘッジ）（限定追加型） 343,676,356円

合計 27,329,169,583円

[ お知らせ ] 2015年７月１日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2015年７月１日）

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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 …...2016/06/13 · 29期(2016年3月11日) 8,826 45 1.8 0.1 － 98.3 10,273 30期(2016年4月11日)

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三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円 …...2016/06/13 · 29期(2016年3月11日) 8,826 45 1.8 0.1 － 98.3 10,273 30期(2016年4月11日)