Estrés Test: Configuración de modelos translación - sas.com · PIB PD Provisión Rdo Indicadores ¿Cálculo a nivel operación / contabilidad / financiero? BALANCE Escenario Base

Estrés Test: Configuración de modelos translación

AGENDA

• Introducción

• Definiciones previas

• Modelo de traslación• Modelos

macroeconómicos

• Modelos atómicos

• Grupo de modelos

• Mapeo de Modelos

• Agrupación contable

Plan de negocios, estrés test y planeamiento de capital

Presupuestación y

plan de negocio

Definición de objetivos y metas

Definición de estrategia (incluyendo línea de negocio y

productos)

Planificación de recursos

Monitoreo y análisis de desvíos

Proyecciones

Refleja el impacto del plan de negocio en el Balance

Proyecciones:

Estados Contables (Situación Patrimonial,

Resultado y Estado de Flujo de Efectivo)

Relaciones Prudenciales (Efectivo Mínimo y

Capitales Mínimos)

Estrés Test

Escenario adverso y severo

Análisis de escenarios y planificación de necesidades

de capital

Limites y tolerancias

Plan de contingencia

F

i

n

a

n

z

a

s

R

i

e

s

g

o

s

Escenario Macroeconómico

¿Qué se busca?

Desde el punto de vista regulatorio:

Analizar la vulnerabilidad de la entidad ante movimientos adversos en el entorno económico y/o factores de riesgos

Definir planes de acción que permitan minimizar el impacto

Analizar la viabilidad del plan de negocio

¿Cómo evaluar la vulnerabilidad?

Es necesario definir indicadores y sus límites aceptables : Solvencia, Liquidez y Rentabilidad

Un modelo que traslada a los indicadores los efectos de los escenarios económicos

PIB PD Provisión Rdo Indicadores

¿Cálculo a nivel operación / contabilidad / financiero?

BALANCE

Escenario

Base

Escenario

Adverso

Escenario

Severo

PROYECCIÓN

Proyectado

OPERACION MAPEO

Proyectado

PLAN DE NEGOCIO

Comunicaciones

del BRCA

Actual

Modelo de traslación

Grupo de

Modelos

Portafolio /

OperaciónTipo de

Producto

Modelos

Atómicos

Variables

EconómicasClasificación

ContableIndicadores

Escenarios ROE

Otros Tit

Prendario

Títulos

Cero Cupón

Préstamos

Bonos

Compuesto

Duration

Tasa

Tipo de

Cambio

Documentos

Crecimiento

PD

LDG

Inflación

Desempleo

PBI

Hipotecario

Tenencia

Préstamos NIM

RXT

R

O

E

Modelos Macroeconómicos – Proyección de Escenarios

Simples trayectorias

Vector de error

Modelos estructurales

𝑃𝐵𝐼𝑡 = 𝛽1,0 + 𝛽1,1 ∗ 𝑃𝐵𝐼𝑡−1 + 𝛽1,2 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑡 + 𝛽1,3 ∗ 𝐵𝐴𝐷𝐿𝐴𝑅𝑡 + 𝛽1,4 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑡 + 𝛽1,5 ∗ 𝑀3𝑡 + µ1,7

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑡 = 𝛽𝑛,0 + 𝛽𝑛,1 ∗ 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝛽𝑛,2 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑡 + 𝛽𝑛,3 ∗ 𝐵𝐴𝐷𝐿𝐴𝑅𝑡 + 𝛽𝑛,6 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑡 + 𝛽𝑛,8 ∗ 𝐸𝑀𝐴𝐸𝑡 + µ𝑛,7

𝐼𝑃𝐶𝑡 = 𝛽1,0 + 𝛽1,1 ∗ 𝐵𝐴𝐷𝐿𝐴𝑅𝑡−1 + 𝛽1,2 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑡−1 + 𝛽1,5 ∗ 𝑀3𝑡 + µ1,7

Modelos Macroeconómicos

Modelos Atómicos

Variables que impactan a cuentas contables. Se ajuste al ciclo económico

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝐵𝐼𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑡

𝑃𝐷𝑡 =1

1 + 𝑒−𝑏0+𝑏1∗𝑋1+𝑏2∗𝑋2+𝑏3∗𝑃𝐵𝐼𝑡+𝑏3∗𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑡+….

𝐿𝐺𝐷𝑡 = 𝐿𝐺𝐷𝐵𝑎𝑠𝑒𝑒−𝑏0+𝑏1∗𝐼𝑃𝐶𝑡+𝑏3∗𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑡+….

Modelos de impacto en las cuentas contables

𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡 = 𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡−1 ∗ (1 + 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑡)

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡 ∗ (1 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑡) ∗ 𝑃𝐷𝑡∗ 𝐿𝐺𝐷𝑡

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑡

𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡 = 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡−1 ∗ 1 − l𝑛 𝑇𝐼𝑅 ∗ ∆𝑡 − 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ ∆𝑇𝐼𝑅

𝑅𝑋𝑇 = 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑡−1 ∗ l𝑛 𝑇𝐼𝑅 ∗ ∆𝑡 − 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ ∆𝑇𝐼𝑅

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠𝑡 = 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠𝑡−1 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑡

Grupo de Modelos

Compuesto

Duration

Sueldos

Mapeo de Modelos

Compuesto

Duration

Personales

Prendarios

…

…

Hipotecas

Nobac

Bogar

…

…

Nobac

Préstamos

Bonos

Clasificación financiera

Personales

Prendarios

…

…

Hipotecas

Nobac

Bogar

…

…

GAL

Agrupamiento de los cálculos a nivel cuenta financiera

Ajustes finales

Definición de variable de ajuste de la ecuación Activo-Pasivo=Patrimonio NetoCaja

Títulos Públicos

Exceso o faltante de Caja / Ajuste de Títulos Públicos

Indicadores

• Solvencia• Activos ponderados por riesgo

• Patrimonio básico ordinario

• Liquidez• Disponibilidad

• Encaje

• Rentabilidad• ROE

• ROA

Exponer los RdosProforma(Formato 527)

Anexo

17

Estrés test

MATRICIAL (Z SHIFT)

Muchas Gracias