25/07 [8:50] Abertura Dia de Muitos Indicadores
748ESTRATGIAS SELECIONADAS 2008
OPORTUNITY2 do forum samll caps 09/06/09 JESSE LIVERMORE:SABER
ESPERAR Lembrei desta parte do livro de jesse livermore:E agora,
quero falar uma coisa. Depois de passar muitos anos em Wall Street
e aos ganhar e perder milhes de dlares, quero dizer-lhe isso: nunca
foi meu raciocnio que trouxe o dinheiro grande para mim. Foi sempre
minha capacidade de esperar.Entendeu isso?Esperar, sem fazer
movimentos. No existe truque nenhum em estar certo no mercado.Voc
sempre encontra compradores precipitados em mercados altistas e
vendedores precipitados em mercados baixistas.Conheci muitos homens
que estavam certos precisamente na hora exata, e comearam a comprar
ou vender aes quando os preos estavam no nvel que deveria trazer o
maior lucro.E suas experincias, invariavelmente, condiziam com a
minha - ou seja, eles no ganhavam nenhum dinheiro com aquilo.Homens
que estejam, ao mesmo tempo, certos e esperando, no so comuns. Para
mim, esta foi uma das coisas mais difceis de aprender.Mas apenas
depois de compreender isso profundamente que um operador de aes
pode ganhar dinheiro grande. literalmente verdade que milhes vm
mais facilmente para um operador, depois que ele sabe como
negociar, do que centenas de dlares nos dias de sua ignorncia.
HILO, SAR E POLTICA DE STOP 06/05/2009 | 09:41
DOUGLASVF: Prezado LEandro ou algum da equipe LS, Poderia me
informar em qual situao usado o HI-LO como stop e em qual situao
usada a mnima de cada barra como stop ?
No caso da mnima de cada barra sucessiva ser o stop, quando
temos um inside-bar aps a barra longa de fora, correto fazer a
comutao do stop para a mnima desse inside-bar ou manter no mnima da
barra anterior ?Grato pelas informaes,Douglas STORMER: Stop algo
extremamente pessoal e faz parte da estrategia individual de cada
trader. Alguns usam o SAR, outros usam HILO e outros usam a minima
de cada barra. No semanal, posso dizer que a minima de cada barra
funciona tao bem quanto o HILO e melhor que o SAR. Sendo de mais
facil implementacao que o HILO. No diario, creio que a minima do
dia anterior vrias vezes violinada e isso nos tiraria do movimento
mais amplo. sendo portanto...ao meu ver mais negocio usar o HILO.
Se vc usa a minima, no caso de um inside bar, vc traz o stop para a
minima do ultimo candle sim. se for usar o hilo nao. o problema que
o hilo nao te d o numero de stop. tipo , usando o hilo, vc nao pode
colocar o stop no valor que ele se encontra, pois pode ocorrer
durante o dia do ativo operar abaixo desse valor... e no final do
dia ele subir..e nao ter virado o hilo para baixo.
MOMENTO DE ENTRADA E STOP - MCGUIMA
11/05/09 MCGUIMA Tem que ver o setup. Alguns setups de position
pressupem a entrada em funo do preo de fechamento, seja no after ou
na abertura do dia seguinte.Em tese, todo setup ativo (que no tenha
chegado no stop loss nem no objetivo) d entrada a qqer momento.
claro que entrar depois altera a relao risco/ganho (para melhor ou
para pior). E a no necessariamente melhor comprar mais perto do
stop: o stop mais curto, mas me parece que a chance de se chegar
nele tb. aumenta.No caso da JBSS3, se tivesse entrado no
rompimento, v. j poderia ter "alijado o risco" com sada parcial. Se
seu objetivo seriam os 8% normais de position (6,92), entrar muito
mais prximo disso pode reduzir seu lucro potencial.Se eu estivesse
querendo entrar em JBSS3 agora, deixaria uma ordem de compra perto
de 6,50 - mas se antes de ir a 6,50 ela for a 6,92, eu cancelaria a
ordem.Mas acho que tem muita coisa melhor para fazer. At mesmo
ficar parado.BERMUDES (LS) 07/03/09 HILO -ALIJAR RISCO?? O QUE ISSO
E COMO CALCULO??? Tenho certeza que muitos traders j ouviram esta
expresso: ALIJAR RISCO, e que nem fazem idia do que seja isso e
como se calcula. Digo isso porque fui um deles at pouco tempo e
gostaria de compartilhar a maneira que utilizo para calcular.
SEGUE EXEMPLO:
Suponhamos que executei o seguinte trade:
AO: XYZW4
Preo Compra: R$ 10,00
Preo Stop: R$ 9,50
Qtde Aes compradas: 1600 (de acordo com o manejo de risco,
respeitando uma concentrao de capital de 33% / perda de at 2% do
capital no trade).
Investimento: R$ 16.000 + (corretagem).
COMO FAO PARA ALIJAR O RISCO???
Simulo uma VENDA de 30% da posio = (400 aes) a R$ 9,50.
O Prejuzo seria de R$ -222,98. (incluindo custos de
corretagem).
Desta forma, por qual preo eu devo vender os outros 70% para
ganhar pelo menos R$ 222,98???
Neste caso simulo uma VENDA de 70% (1200 aes) a R$ 10,22 (Lucro
de R$ 227,53.)Portanto, eu precisaria de uma alta de 2,20% para
realizar 70% da minha posio e ELIMINAR TODA A EMOO do trade. Isto ,
se eu realizar os 70% com a alta de 2,20% e for stopado no outros
30% em R$ 9,50 (queda de 5%) eu no iria "ganhar nada", mas tambm no
iria perder nada.
Por tanto ao "ALIJAR O RISCO" (ALIVIAR A CARGA) do trade
realizando 70% da posio em um objetivo intermedirio, vc pode
definir vrias estratgias para os 30% restantes, como por exemplo,
subir o stop para a mnima de cada dia ou para o preo de compra
inicial, ou por outros indicadores, como SAR ou HILO.
Sem contar que vc ter os 70% (R$ 12.264,00) na sua conta
corrente para entrar em outro trade que apresente setup de entrada.
Segue em anexo imagem do trade para facilitar entendimento.
Obs: Essa a maneira que calculo a realizao dos 70%. Caso algum
faa de outra maneira, favor comentar.SCHWARTZ 07/03/09 Que me
desculpem os adeptos do alijamento , mas na minha opinio, muito
desgaste e preocupao pra pouca vantagem e retorno financeiro , num
mercado voltil como estamos passando . Hoje a bolsa sobe, amanh ela
cai , e assim , e se vc no agarra logo o lucro , por pequeno que
seja, o mercado parece que " pune " o trader , de forma que o lucro
se esvai por entre os dedos .Sou contra o jargo de mercado " deixe
fluir os lucros e corte logo os prejuzos "Quanto aos prejuzos, tudo
bem, mas neste mercado, pra mim o lucro flui mesmo pro buraco
..Manejo de risco mais abrangente. 07/03/2009 OSTASKA comentrio do
texto acimaESTRATGIA STORMER 70/30
Senhores estamos esquecendo de considerar outros fatores para
esta analise.
Se considerar trader, puro e simplesmente em poucos papeis,
mercado estavel,em tendencia de alta, sempre se portando da mesma
maneira, corretoras nao travando, pull backs mais curtos e
volatilidade menor, nao faz sentido usar a estrategia do Stormer.
70/30.
Vou exemplificar:
Imagine que estamos em tendencia de alta
. O trader faz 10 operacoes. Stop loss de 1% e stop gain de 5%.
O trader pode errar 3 operacoes e acertar uma para ficar no lucro.
Dai vem a estrategia de matar o prejuizo pela raiz e deixar o lucro
correr.Na mudanca de tendencia ele esta fora, nos pull backs ele
esta fora e a curva de capital e crescente. Quem faz 70/30 deixa
uma boa parte do lucro pra tras.
Agora vamos analisar outros fatores. Mercado estremamente
volatil, papeis totalmente indecisos, 10% de lucro hoje e 10% de
prejuizo amanha. Quem continua usando a estrategia acima perde
muitas oportunidades. Porque o mercado esta lateralizado. IBOV 35 a
40 mil. 5 dias de lucro viram prejuizos em um dia de baixa. Neste
tipo de mercado, vale muito mais apena operar com lotes
escalonados, colocando no bolso o lucro obtido. Quanto mais cedo
passarmos a jogar com o dinheiro da casa melhor. Prezervar
capital!
Entendam a estrategia, ele nao corta 100% do potencial de ganho.
Os 30% que ainda estao no mercado podem garantir lucros
tecnicamente infinitos. Esta jogando com o dinheiro da casa e
protegendo seu capital ao mesmo tempo. O risco no momento da compra
esta em mais ou menos 50% e melhora exponencialmente a cada centavo
que a operacao vai a seu favor. Erra uma perde 1% acerta uma,
garante 1% vendendo 70% do capital. Mas ainda conta com a
possibilidade de ganhos infinitos em 30% do capital. Vejam o
potencial em relacao ao risco somente neste montante!
Pra fazer isso e obvio que pagamos um preco que nao e baixo.
E se o seu computador quebrar?E se a bolsa abrir em gap de 5%?
Como estavam estas condicoes nos tempos de vacas gordas? De 2003 a
2007 era "buy and hold". Comprar e comprar mais. Quem usou qualquer
outra estrategia perdeu dinheiro e trabalhou de graca. Agora os
tempos sao outros. Outros fatores estao influenciando a
decisao.
Quem acerta 3 e erra 7, precisa e DEVE deixar o lucro
correr.
Quem acerta 7 e erra 3 garante um lucro muito maior com lotes
escalonados.
Aqui esta o pulo do gato em manejo de risco. Adaptar seu estilo
a ele e as condicoes de mercado. Se fosse facil, 95% do mercado
ganhava dinheiro.LEANDRO Bermudes, eu utilizo 50/50. Depois que eu
passei a operar com mltiplos lotes, h alguns anos atrs, os meus
resultados melhoraram muito. A cruva de capital ficou menos voltil
com um ganho maior.As vezes pode parecer melhor encerrar tudo com
um pequeno objetivo, mas nesse caso voc vai ficar de fora dos
melhores movimentos. Prefiro pagar um pouquinho a mais e abrir a
possibilidade de um grande lucro num determinado momento. A avaliao
de dois ou tres casos isolados no identifica que melhor encerrar
100% da posio num objetivo curto.Um porm acontece no caso de
operaes com um capital muito pequeno. Nesses caso, o mtodo de
mltiplos lotes no se aplica.Par quem estiver mais interessado,
existe uma palestra gratuita sobre o tema na seo palestras.
SCHWARTZ que j perdi a esperana de ter grandes lucros neste
mercado ..THIAGOBCN (MONITOR INVESTIMENTO) 06/06/09 HILO 6
PERODOSEu no espero o fechamento para entrar nos rompimentos e no
opero intraday pois no tenho disponibilidade ... Em relao ao
encerramento parcial, realizo 50% da posio na prxima resistncia
(61,8% do pivot, s vezes 100% e outras 161,8%), dependendo da
porcentagem de cada nvel. Uso o stop mvel HiLo de 6 perodos. Gain e
loss.(Obs: Creio que o melhor stop mvel). Em AGIN3 realizo 50% em
3,00 e levo o restante no stop mvel.
Tenho alguns trades que esto dando EXELENTES resultados. Tal
setup extremamente rentvel em tendncias muito fortes, como a de
agora. No entanto tenho algumas tristezas, LAME4, BRSR6, MNDL4,
dentre outros.Mas as alegrias esto superando as tristezas. Isso o
mais importante.Estou em BICB4, GLOB3, ACGU3, e estava em FESA4 at
ontem.
O mais importante o manejo de risco que tenho feito. Calculo o
prejuso que posso ter caso o setup venha falhar e isso no pode
representar mais que 2% do capital todo.
Opero outro setup que tem ajudado muito em relao rentabilidade
da carteira. o de position (mdia mvel 9) que sempre posto nas
sextas feiras. Ofereceu entrada em ABYA3 ontem mesmo ao romper
0,60. Pena que estava sem grana para entar.
Ainda falando em position, ofereceu entrada nessa semana a
ALLL11, TCSA3, POMO4, MMXM3, ELPL6 dentre outos. Grande
abrao.RELATRIO ESTRATGIA HILO:27/06/2009 | 11:55 - ERN Relembrando
a ttica: HILO-TRANQUILO...
S olho o grfico semanal, pois as minhas ferramentas de trabalho
(MACD-linha e HILO-activador) tm tima eficincia neste tempo grfico,
o que no ocorre no grfico dirio:
Regras:
Escolha dos papis:
Como so trades longos, necessrio escolher papis que tenham
grandes movimentos de preos, e que ainda no apresentem movimentos
errticos, ou seja, sem muita volatilidade nos candles semanais.
(USIM5, SDIA4, RAPT4, BRKM5, BVMF3, PLAS3, TEND3, VCPA4) etc...
Posio do Capital:
60% em blue-chips ( USIM5, PETR4, VALE5 )
40% em small caps (SDIA4, BRKM5, PLAS3, TEND3, VCPA4)
Definies:
Papel em vis de alta:
MACD-linha com a linha azul abaixo da vermelha
Papel em vis de baixa:
MACD-linha com a linha azul acima da vermelha
Hilo-Activador:
Neste tempo grfico (semanal), tem demonstrado grande eficincia,
pois a definio de vis de alta ou baixa tem servido como um sistema
eficiente de Start mvel e Stop mvel da seguinte maneira:
1) Esperar o cruzamento de MACD-linha para vis de alta;
2) Entrada com acionamento do HILO-Activador (rompimento dos
preos da escada verde p/cima) em qualquer dia da semana para
blue-chips, ou este mesmo rompimento confirmado na sexta feira para
smal-caps
3) Sada com acionamento do HILO-Activador (rompimento dos preos
da escada vermelha p/baixo) em qualquer dia da semana para
blue-chips, ou este mesmo rompimento confirmado na sexta feira para
smal-caps
Ou seja, s entro no papel com MACD-linha e HILO activador
acionado, e saio do papel (feliz da vida) com Hilo de venda
acionado e ou MACD-linha de venda acionado.
(deu para notar que meu START de compra e meu STOP de venda
mvel, e no existe projeo de preos)
Manejo de risco a quem desejar, pois o stop inicial de 10%, e
geralmente depois de quatro semanas o stop fica em 0%...
Nesta estratgia voc geralmente estar comprado enquanto o vis e
tendncia for de alta, e estar fora (liquido) quando a tendncia se
inverter, o que pode acontecer por vrios meses... neste caso voc
fica liquido e esperando uma tima entrada. Tu no trabalhas com
previses ou projees de preos, tu apenas segue a tendncia de mdio
prazo, quando ela se inverte tu sai... s isso...
A Estratgia HILO-TRANQUILO to simples que meu filho de 9 anos j
compreendeu, e est com timos ganhos...O resto disciplina e confiar
cegamente nas
ferramentas.------------------------------------------
IFR... 05/05/2009 | 17:43 OSTASKA
O IFR e um dos melhores indicadores ja inventados. Entretando,
apesar de amaciar fortes variacoes de preco melhor que outros
osciladores e nos dar uma visao em momentos de franca tendencia,
ele ainda e considerado um oscilador. Ele "oscila" com mais
frequencia do que deveria em fortes tendencias como vimos no IBOV
recentemente. Para entender melhor este fenomeno, veja qual e a sua
formula. Entenda quais sao os inputs de maior peso e veja como ele
se comporta quando os mesmos se tornam muito volateis.
A maioria dos livros de analise tecnica considera 30-70 valores
de sobre comprado sobre vendido, o que leva esta fantastica
ferramenta a apontar valores de sobre comprado/vendido por mais
tempo do que deveria. Para corrigir esta deficiencia, em fortes
tendencias eu uso 20/60 (bear) ou 40/80 (bull) e nao o classico
feijao com arroz 30/70. Esta tecnica ainda me fornece um importante
input para mudanca de tendencia, como o recuo abaixo dos 40 em
mercado bull por exemplo. Para operacoes intraday esta estrategia e
vital.
Por isso que muito trader nao confia em indicador. Porque nao
sabe usar a ferramenta, usa na hora errada, tem preguica de ajustar
para o momento e para o tipo de operacao,etc. Como consequencia,
responsabiliza a ferramenta pela sua ignorancia.
Usar indicadores de maneira correta melhoraram as minhas
entradas em quase 10%.
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SEAGULL MONITOR INVESTIMENTO -05/05/09 ESTRATGIAS PARA
TRADES
Maluco, recomendao boa eu vou dar agora:
Seja qual for o ativo e seu ponto de entrada, estabelea sempre
duas portas de sada!
Uma para o menor prejuzo (limite de perda) e outra com o
objetivo de rentabilidade - que pode ser um trailling stop.
A ideia que eu quero implementar em relao ao clube essa. Que os
representantes sejam meros executores das estratgias. Qualquer
"scio" do clube pode sugerir estudos para que se faa um "filtro" e,
dentro, da disponibilidade patrimonial (com um efetivo money
management) a equipe possa operacionalizar e integrar carteira.
Ento a sugesto tem que vir da seguinte maneira: atravs de um
PLANO!
1) Ativo:....2) Motivo do estudo (AF, AT, Notcia ou tudo
junto):...3) Ponto de Entrada:...4) Limite de perda (controle de
risco):...5) Quantidade inicial (position sizing):...6) Ponto de
adio de lotes (pyramiding):...7) Objetivo de rentabilidade: ....
(se houver, ponto de realizao total ou parcial) A administrao do
trade (e seu manejo de risco) - stop loss, uso de trailling stops,
adio ou realizao parcial, exige um acompanhamento estreito, que
deve ser feito pelos representantes com o apoio do grupo. Agora
imaginem como vrios olhos e cabeas podem enxergar e perceber melhor
as oportunidades. Este o esprito da coisa! Mas sem um planejamento
antes de executar as ordens, no h estratgia que vislumbre boas
chances de sucesso!
Que tal??? ^v^
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http://www.conspiracyarchive.com/MARRETA (MI) 22/10/2008 Pois
eSeagull estou ciente da gravidade da situao.Andre:
Existem duas definicoes da nova ordem mundial
uma que diz que as relacoes do homem seriam mais harmoniosas em
respeito prorpio e em relacao a natureza.
E uma outra que e definida pelos Illuminati
www.conspiracyarchive.com/ grupo dos detentores das grandes
riquezas e poder, que seria um periodo de maor controle da
humanidade.
Segundo estudiosos do assunto sao as pessoas que estao portraz
das acoes dos governos, e que ja vinham tomando mediadas em direcao
no sentido de um enfraquecimento da classe media americana para um
dominio maior da humanidade... coisa de historia em quadrinhos de
heroes
Se for pra escolher eu prefiro a primeira Abraos
MARRETACORRETORAS ESTRANGEIRAS E SUAS ESTRATGIAS
BISPO DO mi 03/03/09 Morgan a mais vadia de todas..d para todo
mundo...atira pra tudo que lado...meio difcil entender os jogo
dela, mais as vezes d pra dominar a fera.
Merryl bem mais comportada..e C Suisse meio vadia porm mais fcil
que a Morgan... C Suisse tem movimentos bem constantes na PETR4
JP Morgan a mais comportada de todas..geralmente s entra para
ganhar...mais a noite conto mais das minhas observaes.
No tenho tempo de coletar isso, muito coisa fica muito no
olhometro mesmo, mais se alguem do Forum pudesse coletar todo dia
para mim as compras/vendas da Morgan Stanley, Credit Suisse, JP
Morgan e Merryl Linch na PETR4 e VALE5 e suas respectivas opicas eu
agradecederia muito..deve ter algum software que gera isso
automaticamente.
Peo ajuda aos universitrios.FIDELIDADE ESTRATGIA OPERACIONAL
04/03/2009 | 21:21 BERMUDES
ESTRATGIA OPERACIONAL:
1) Olhar o grfico no prazo operacional desejado;
2) Identificar um SETUP DE ENTRADA;
3) Definir Preo de COMPRA, STOP, Preo para ALIJAR RISCO e
Objetivo de venda para encerrar posio.
4) Calcular MANEJO DE RISCO (qtde aes).
5) EXECUTAR O PLANEJAMENTO.
Falar isso aqui no forum no novidade para ningum.
No entanto o que me motiva a cada dia ver a
fidelidade/disciplina que LEANDRO & STORMER tem na execuo de
seus trades, independentemente se o papel j subiu 200% ou se caiu
1000%.
" Se um setup com probabilidade de ganho maior que 70% for
acionado, eles compram mesmo". Tenho certeza que 100% de seus
trades so operaes de sucesso, isto , ou acionam o STOP GAIN
(ALIJAR+OBJETIVO) ou (acionam o STOP LOSS).
Parabns pela coerncia entre o que vocs "pregam" e o que vocs
"praticam".
Espero um dia ter essa sabedoria e disciplina.
Obrigado pelos ensinamentos e orientaes aqui prestadas.
KRAUS 20/04/09 ESTATISTICA DO MERCADOProbabilidades de acerto
utilizando-se apenas das formacoes dos candles.STOP MVEL OSTASKA
08/03/09
Melhor explicar com exemplo.Stop e um gatilho. Como se voce
apertasse enter para enviar a ordem. Ele e acionado a determinado
valor e nao tem nada a ver com o preco de venda. Este e
estabelecido previamente. Vamos assumir para este exemplo que todos
os precos de venda sao RS50,00. Valor que a sua ordem vai ser
enviada para a BOVESPA.Compra do papel a R$ 100,00. Stop loss
R$98,00. Stop movel com inicio R$ 105,00 com variacao de R$1,00. Se
o papel chegar a R$ 98,00 voce vende e o stop movel nao e acionado.
Se o papel atingir 105,00 O seu stop e acionado. A partir dai, a
cada real que o papel sobe, seu gatilho e ajustado. 106, 107,108
ate o momento em que o papel recua e a venda e realizada.A funcao
do stop movel e vender o papel no melhor preco possivel em uma
situacao de rally.
IMPORTANTSSIMO OSTAKA E DISCIPLINA DO TRADE
Eu estou disciplinando a minha mente pra fazer exatamente ao
contrario. Nao me preocupar com operacoes encerradas e me
concentrar nas operacoes que devem ser feitas. Dinheiro que eu nao
ganhei nao e meu, portanto eu nao deveria me preocupar com ele.
Tomar decisao baseado no que aconteceu e muito facil, nao
encerrar as perdas acreditando que o papel vai voltar a se
comportar como voce quer, tambem e facil.
Dificil e isolar tudo isso, operar de forma mecanica, executar o
seu plano sem piedade e o mais importante, se preparar para as
diferentes caras que o mercado pode ter amanha.
Ninguem ganha dinheiro operando no passado, ninguem ganha
dinheiro sem disciplina.
Pensem nisso antes de mudar um stop ou criar uma uma desculpa
para fugir da disciplina.
---------------------------------------------------Navegar
preciso, viver no preciso. 04/09/2008 | 08:44 BABONILembrando, o
poeta, Fernando Pessoa, eu diria Argumentar preciso, impor no
preciso.
Toda resoluo de problema melhora quando h argumentao, mas tentar
impor o seu ponto de vista aos outros no mais tentar ajudar,
opresso.
Se, em um grupo, o participante coloc-se o seu ponto de vista,
solidria ou contrria sem querer convencer aos outros que est com a
razo, e deixar que quem esteja participando escolh-se qual caminho
seguir, deixando que o tempo julgue quem tem razo, todos ns
ganharamos mais. STORMER: CONCORDO.17/05/09 CRUZAMENTOS DE MDIAS
MVEIS NO GRFICO SEMANAL OSTASKA FESA4
OSTASKA Exato. Estou aguardando este momento. Nao acredito que a
intensidade sera a mesma, espero 1/4 do retorno. Mesmo assim e uma
boa oportunidade. Este e o tipo do papel que compro e esqueco. Meu
setup de entradas e pura e simplesmente o cruzamento de medias.
MUSTA.TR3 Fala Ostaka.Realmente o cruzamento de mdias nos
auxilia e muito numa vira de tendncia de maior prazo.A prova disto,
neste ativo mesmo, so os 2 cruzamentos que podemos observar. O 1
entre fevereiro e maro/2008 que deu origem a tendncia de alta que
durou varios meses e levou o papel dos R$6,00 aos R$19,00 e;o outro
foi o cruzamento da mdia rpida de cima para baixo em
agosto/setembro de 2008 que confirmou a tendncia de baixa para o
papel.Agora a situao parece se repetir e o cruzamento da mdia rpida
na longa de baixo para cima, daria inicio a nova tendncia de alta,
e a possivel simetria traada no grfico ;)
OSTASKA 15/06/09 MDIAS MVEIS Ao Crhim2 ou a quem possa
interessar 15/06/2009 | 08:02
Nao e facil descrever em poucas linhas como calibrar medias
moveis. Vou me limitar apenas ao cruzamento de medias excluindo a
informacao fornecida pela inclinacao das mesmas.
Entenda qual e a formula da ferramenta, quais parametros que
mais ou menos afetam ela. No caso das medias temos duas.
Simples - O peso e igual em toda sua extensao e o atraso e
maior. Se houver uma alta de 10% em um input ela vai ficar
destorcida.
Exponencial - O peso maior nos ultimos inputs. Ela amortece os
picos e inputs muito fora da curva nao detectando movimentos muito
rapidos ou fortes variacoes.
Tenha em mente que voce esta trocando sensitividade por
confiabilidade. Eu testo primeiro a simples e depois a exponencial
em cada papel para comparar os resultados.
Proximo passo, construir um grafico de estudos que nao deve ser
usado para operar. Identificar os periodos de acumulacao/rally e
tendencia do papel eliminando as aberracoes: Volume 5 ou mais vezes
acima da media ou abaixo. Altas ou baixas de mais de 5% em um unico
dia, grandes gaps, etc. Qual e o efeito disso na media? Edite estes
pontos procurando eliminar as distorcoes. Atencao aqui. Nao
confundir aberracao com mudanca de tendencia ou inicio de rally!
Estamos atras de explicacao para pontos muito fora da curva. A
ideia aqui e eliminar qualquer outro fator que possa interferir nos
resultados e nao o resultado em si.
Quanto mais curta a media,maior e o numero de falsos setups,
portanto comeco 4 tempos abaixo do padrao do software na media
rapida, marco os setups de entrada em seguida altero a media mais
rapida 2 para cima e vejo o que acontece. Se melhorou subo mais 2
ate obter o ponto otimo. Depois repito o processo para a media mais
lenta. Por exemplo se as medias padrao sao 7/14, eu testo 3/14
depois 5/14, 7/14 e 9/14. A melhor e 5 e a segunda melhor e 7. Dai
eu testo 5/10, 5/12, 5/14, 5/16 e depois 7/10, 7/12, 7/14 e 7/16. E
obtenho a melhor combinacao para o periodo.
Quantos setups foram perdidos? Quantos foram falsos?
Se a confiabiliade nao for maior do que 90% nao uso esta
ferramenta para o papel. Ex. GGBR4 ainda nao obtive um padrao de
medias confiaveis.Procuro responder as perguntas. Por que falhou? A
calibracao corrigiu? Por que a calibracao nao corrigiu?
Em seguida, testo outras ferramentas na tentativa de identificar
o que a media nao o fez.
TRADE EM VALE5 USANDO CRUZAMENTO DE MDIAS MVEIS VALUE INVESTING
16/06/09
CRISTINA: Value, Como voc faz para determinar um objetivo no
trade?AbsCristinaVALUEINVESTING: Trade em Vale5 segue a mesma
sistemtica. Comprar quando os preos se aproximam do suporte da
MMe30, especialmente se defendem bem o suporte ao ser testado.
Desde o cruzamento das mdias indicando tendncia de alta, vem dando
bons trades. Uma hora vai falhar e o estope ter que ser acionado (
espero que demore mais e permita mais swings).Cristina, fiz um
estudo emprico mostrando que quando as mdias mveis esto em tendncia
de alta, s se torna seguro lanar as Vale5 ( sem tanto risco de
perder a carteira) quando os preos esto acima de 10% da MMe30
perodos. As vezes quando a tendncia forte eles chegam a 17% igual
ocorreu na forte alta de 2006 e 2007. Como disse esse um estudo
emprico. Em um futuro prximo vou escrever uma metodologia e testar
pra ver se isso uma verdade estatstica ou no ( como fizemos no
estudo do doji).Porm quando compro pra especular e o mercado comea
a subir, NO fico esperando um sinal de topo, com osciladores
apontando venda. Vendo assim que tiver um lucro que me satisfaa. E
no tenho ganncia de fazer um trade perfeito, principalmente se
estou operando a termo.
INDICAAO DE PROGRAMA DE AT... 09/11/2008 | 19:51 MANOEL Para
quem est comeando, no so programas mais sofisticados que faro
diferena: confundem tudo e v. no faz nada.
Trader iniciante no precisa de mais do que o feijo com arroz:
Mdias mveis, IFR, Bollinger, Fibonacci, MACD, traar retas,
praticamente nada mais que isso... veja a palestra "anlise em
camadas" aqui neste site: somente essas ferramentas so
mencionadas.
Depois de um ano operando eu ainda me considero iniciante, e at
agora no vi razo para gastar com programas de grficos - no consigo
imaginar qual utilidade eles teriam para mim que eu j no tenha nos
programas que venho usando. Quem aproveita esses programas gente
que j conhece muito mais do que eu...
Em suma: eu no acho que meus resultados so piores nem melhores
em razo dos programas de AT que venho usando. Preciso aprender
muito mais antes de ter a pretenso de achar que os programas
grtuitos que uso me esto "limitando" minha performance...
Tem o Apligraf gratuito, no precisa de ser cadastrado em
corretora. Mas tem delay:
http://web.apligraf.com.br/smartrackweb.php
http://www.advfn.com.br tambm quebra o galho, mas tb. tem
delay... custa 9 doletas por ms para tempo real, mas nunca pensei
em pagar.
Esses que tem delay do para operar position (como diz o Stormer,
o melhor momento para o position analisar o mercado sbado de manh)
e tb. vrios movimentos de swing trade (mas cuidado...).
Gosto muito do BANIF Desktop Streamer, basta ter conta na
corretora BANIF, ele em tempo real, d para fazer daytrades com ele.
SE no quiser ou no puder instalar nada na mquina, o BANIF Web
Streamer tb. quebra o galho. FERTONANI Vai pela banif.Com 3 ordens
ao ms o programa gratuito.E disponibiliza no site grficos, cotaes e
etc.JACOMINI O TradeZone s dirio, no tem o delay, pelo menos foi
isso que me informaram no contato deles... Alis, desculpe, tem o
delay de 15 min, mas no mais de grtis, foi isso que quis dizer, de
grtis agora s o dirio...Sobre crise, pacotes e outras distraes...
28/09/2008 | 21:28 LEANDROOPERAR SET UPS DE TRADES E, NO, NOTCIAS E
ELUCUBRAOESPessoal, muito cuidado com as concluses tiradas dos
prximos desdobramentos da crise. Pode ser perigoso apostar num
pacote salvador ou na falha dele sair.
Como eu reforcei com os alunos no ltimo curso avanado, se o
sujeito escolhe pleo caminho de operar no mercado utilizando o
nosso mtodo de trade, ele deve se focar no que os grficos esto
dizendo. Ou seja, buscar os setups que esto presentes no plano de
trade, definindo ponto de entrada, stop, objetivo, conrtrole de
risco e administrao da operao. Qualquer outro dado externo pode
prejudicar a anlise e as chances de acerto.
Apostar que a aprovao do acordo pode levar a uma alta
gigantesca, ou que a falha na aprovao pode levar ao caos sair do
mtodo e fazer uma aposta. O que importa, pelo menos na nossa
abordagem, seguir os setups. No podemos fazer nada alm disso.
Mesmo que o plano saia e o mercado realmente suba forte, isso
irrelevante para o trader tcnico. Ele ir ver ropimentos e operar
esse padro. No importa o que gerou o movimento, mas sim operar o
movimento se ele se enquadra dentro de um padro. Essa a essncia do
trading. Opiniao 28/09/2008 | 23:54 ANDREBOV discordo de voce
baboni, pois nao esta se tentando adivinhar um movimento e sim,
voce opera um movimento que estatisticamente mais provavel, porem
como toda estatista ha a possibilidade de falha e acerto, porem
deve-se operar aqueles padroes onde a possiblidade de acerto maior
que o errp e isso nao uma tentativa nao uma aposta... coforme uma
entrevista de joe ross, o trade como qualquer outro negocio voce
esta sempre suscetivel a ter perdas, oq que deve ser feito um
controle e uma limitaao das perdas, se fosse diferente um banco
nunca teria lucro pois ele esta sempre tendo perdas com calotes,
porem os ganhos sao maiores que as perdas...EVAN quando se opera
grficos no se tenta adivinhar o que eles faro, por isso usar manejo
de risco, quando se opera graficos se erra muito, mas esses erros
tem que ser de pequenas perdas; MAS, ao contrario, quando se
acerta, todos estes pequenos erros tornam se menor frente ao lucro
conseguido. Estou comprado em Petr, TRPL e Clsc e espero que subam
mais do que ja subiram e pelos meus setups subirao mas se eu errar
stopo o erroVc tem razao, BABONI, quando opero um rompimento de
pivot com volume, espero que a acao suba, mas o que quis dizer que
nao importa se ela vai subir ou nao, ou seja nao fico tentando
advinhar se vai subir ou nao, amanha o IBOV sobe ou desce ? eu sei
la e nem me importo com isso, estou comprado com meus stops
definidos, se abrir com um gap de baixa que nao pegou (ou SE pegou)
meu stop nao vou poder fazer nada, pq estou na RV e nao na RF. Sei
que isso pode acontecer faz parte deste jogo. Se subiu em gap de
alta e bateu meu alvo executo o lucro. Mas realmente me policio
para nao tentar ficar advinhando. Mas vou fazer uma previsao:
amanha acho que uma queda discreta, se preparando, acumulando para
romper a MM21... WANDAME (L&S) 12/02/00 DIRETRIZES GERAIS ANTES
DE ENTRAR NUM TRADE
gasman, Tambm sou iniciante (aprendiz de sardinha iniciante
junior... risos), mas talvez possa contribuir de alguma forma:
O que considero mais relevante no que relatou em seu post que
seguiu algumas dicas.
Esta prtica de seguir dicas muito perigosa, independentemente de
quem sugeriu o trade e de o mesmo ter dado certo ou errado, pois te
tornaria dependente de dicas, o que seria extremamente desfavorvel
formao mais consistente de um trader de sucesso.
Considero que o mais importante na formao de um trader a busca
constante de uma definio de trade o mais adequada possvel ao perfil
pessoal da cada um de ns. Assim, importante definir o quanto de
tempo tens para acompanhar o mercado, para definir se tuas operaes
podero ser predominantemente de day-trade, swing, position ou ainda
de investidor de longo prazo.
Pelo que percebi em seu post, est operando daytrade, um prazo
operacional que exige dedicao em tempo integral e que seria mais
adequado para traders mais experientes, segundo minha modesta
opinio.
Tambm acompanho os posts do pessoal do frum e tenho aprendido
muito com todos eles. Mas nunca estabelea um plano de trade baseado
apenas em opinies pessoais. Elas at podem ser confirmadoras do teu
set-up, mas esto longe de serem definidoras de uma tomada de posio
pessoal tua.
O que ocorre que um set-up necessariamente precisa ser definido
aps muito estudo: anlise do histrico do papel que est operando, da
tendncia atual no prazo operacional que tu ests operando (alta,
lateralizado, baixa) e dos condicionantes do set-up em estudo.
Aps escolhido o set-up (ponto de entrada, stop loss e objetivo),
faa testes com dados histricos (back test) para verificar a
efetividade do set-up escolhido para o papel que deseja operar. Se
iniciante, prefira poucos papis de boa liquidez. Especialize-se
nesses papis. Petr4 e vale5 so timos para iniciantes.
Apenas aps tais estudos, teu set-up ter a consistncia necessria
para garantir lucro ao longo do tempo e ento poders aplicar pra
valer no mercado, com manejo de risco, claro!
Ao aplicar TEU set-up, cumpra o planejado com disciplina:
Gerou entrada? Entra! Vai stopar? Deixa stopar ( pra isso que o
stop serve: pra te proteger de grandes prejuzos). Alcanou o
objetivo estabelecido? Encerra a posio! Racionalmente.
Com toda a certeza o mercado no conspira nem contra nem a favor
de teus set-ups. Evite poluir tua cabea com muitas informaes, pois
muitas delas so vlidas para um prazo operacional diferente do seu e
podem confundi-lo. Siga o SEU prprio plano.
Se usou corretamente o stop, no vai levar ferro, pois se o stop
foi acionado, vai gerar um prejuzo previsto, sem surpresas e
minimizado pelo manejo de risco. Ao longo do tempo a efetividade do
teu set-up (probabilidade de sucesso maior que de insucesso) te
trar o lucro esperado. Estude muito! Siga o planejado! Use manejo
de risco! Abrao! WANDAME
---------------------------
NOTCIAS E RENDA VARIVEL CRISE EM 2009
ABACO do frum MONITOR INVESTIMENTO 11/05/09
Vou dizer o mesmo o que disse no frum BRSM. O mercado de renda
varivel no sincronizado com o mundo real. Esse sincronismo existe
no longo prazo. No curto-prazo, prevalece os movimentos
especulativos. Isso significa que o mercado tenta antecipar o
futuro, cometendo exageros. Por isso, operar por notcias e rumores
no funciona: o mercado j antecipou tudo.No caso em questo, durante
a pior fase da crise, claramente o mercado antecipou o pior,
cometendo exageros. Agora, h uma correo desses exageros. Se essa
correo tambm foi exagera, ou seja, houve um excesso de otimismo,
isso resultar em nova correo. Por isso, aps uma grande queda a
tendncia a formao de um triangulo ou cunha, no qual o mercado tenta
encontrar um novo equilibrio.
Dificilmente haver um novo fundo. Talvez at um W, o que me
parece pouco provvel, j que no teria uma sincronia, e ainda por
cima teria que perder a LP de longo-prazo, at agora mantida. O fato
que h sinais de que a economia encontrou o seu fundo.
www.soroban.blogspot.com - Em Urd eu acredito !
URUCUM tima, simples e direta sua colocao Abaco, creio q no
existe grfico de evoluo da bolsa em linha reta. Correes, ajustes,
queda, bearish moment (sei l o nome) so antecipaes(expectativas) do
mercado -expectativas que no curto prazo exageram e tendem a ser
especulativas e menos rcionais-. Anlisando dessa forma fica mais
fcil de aceitar os 'acontecimentos" sejam eles para cima ou para
baixo. Abraos, urucum----------------------
03/12/08 Parte superior do formulrio
3 PASSOS ESSENCIAIS PARA ADQUIRIR RESULTADOS CONSISTENTESPOR
LEANDRO RUSCHELSou trader no mercado financeiro h mais de 10 anos e
durante esse perodo, tenho utilizado com sucesso mtodos de trade
baseados na Anlise Tcnica. A AT uma ferramenta extremamente
poderosa, mas s oferece resultados consistentes quando colocada num
contexto de um plano de trade, com objetivo, metodologia clara e
rotina.
Como j tive muitos alunos e j ministrei AT a milhares de
investidores, percebo que o primeiro contato com a Anlise Tcnica
geralmente traz uma grande euforia ao trader.
Voc comea a entender a lgica por trs dos movimentos do mercado e
tudo parece fazer mais sentido. Nesse ponto, voc adquire mais
auto-confiana, gerada por esse conhecimento novo. Logo, comea a
colocar em prtica as ferramentas de AT, mas sem utilizar um
planejamento mais profundo e sem o total domnio dessas ferramentas.
Voc quer entrar logo no mercado, mas operar dessa forma pode gerar
prejuzos e essas operaes equivocadas o atingem emocionalmente... e
voc passa a ter medo do mercado!
Eu tambm passei por isso ao iniciar como trader, e vejo o mesmo
cenrio em milhares de alunos.
Voc desenvolve uma averso total ao risco, buscando mtodos que
tenham 100% de chance de acerto. Mas como no existe um mtodo com
essa eficincia, uma espiral negativa iniciada: voc descobre um
mtodo interessante, faz algumas operaes positivas e depois da
primeira ou segunda operao negativa acaba desistindo do mtodo,
partindo para uma outra forma de operar. Essa outra forma de operar
tambm no vai gerar resultados positivos sempre e ser abandonada em
breve, at que finalmente voc desiste de operar no mercado!
Para que isso no acontea, preciso saber que aprender a operar
requer algum tempo e bastante dedicao. Observe sempre os trs passos
a seguir:
1. O primeiro passo desenvolver um plano de trade.
2. O segundo passo testar esse plano no mercado, pegando grficos
mais antigos e simulando a colocao em prtica do plano.3. No
terceiro passo, preciso separar um pequeno capital e testar com
dinheiro real e em tempo real a colocao em prtica do plano.
Se voc est passando pela espiral negativa da falta de
consistncia de resultados depois de pular de um mtodo para outro
repetidas vezes, o melhor a fazer parar e comear do ZERO novamente.
Retome as operaes aos poucos e aumente o tamanho dessas operaes
apenas depois de bons resultados. Alm de buscar consistncia no
mtodo preciso recuperar a auto-confiana. Foque o seu plano em dois
ou trs setups e se especialize neles. Busque um prazo operacional
que seja condizente com o seu estilo de vida e com o tempo
disponvel para se operar na bolsa.
Discutimos essas questes a fundo e muitas outras nos cursos
Leandro&Stormer, especialmente no Curso de AT Avanado, que
ministro junto com o Stormer. Neste curso, voc vai aprender como
desenvolver seu plano de trade, como test-lo utilizando simulaes e
grficos passados, e tambm como coloc-lo em prtica, fazendo seu
capital crescer com segurana.
Se voc ficou com alguma dvida sobre esse assunto , podemos
discuti-lo em nosso frum. Vejo voc por l.Abraos,Leandro
RuschelLeandro&Stormer Trading-
Leandro@leandrostormer.com.br----------------------------------------------------INDICE
FUTURO E IBOVESPA VISTA SEAGULL 09/11/08Olha, diferentemente das
opes (de cculos mais complexos) que envolvem alm dos juros, a
volatilidade, preos de exerccio, prazo para vencimento, e otras
cositas ms... a relao entre o INDFUT e mercado vista expressa to
somente a expectativa de valorizao do ndice confrontada com a taxa
de juros para o perodo. Assim, se o CDI rende 14% aa, a taxa de uma
aplicao na RF remunera o capital em aproximadamente 1,2% bruto no
ms (22 saques).
Se o spread entre os ndices espelha algo perto de 1,3% sinal de
que est relativamente justo. Muitas vezes eles ficam juntos, ou o
futuro negocia abaixo do Ibovespa na queda iminente... j viu
isso?
Claro que as distores aumentam na medida que o prazo espreme,
mas at o dia da prxima rolagem, em 17 de dezembro, ainda restam 28
dias teis... para empatar com o CDI, no clculo prorata, seria
melhor os ndices estarem um pouco mais distantes. Ou no?
Abs, meu estimado e nobre moderador Marreta de La Bigorna!
Tudo que vc perguntar eu respondo... ou tento... se no souber
digo... e vou pesquisar! :-)14/09/2007 | 10:38 MATRIA SOBRE MANEJO
DE RISCO STORMER E LEANDROManejo de risco: primeira e maior de
todas as regras. Conhea a estratgiaPor: Fernanda Senra12/09/07 -
10h58InfoMoneySO PAULO - Se o ano comeou com projees otimistas e
cenrios em que a volatilidade no tinha tanto destaque, algumas
"surpresas" vindas dos EUA mudaram um pouco o quadro geral. Agora,
quem pretende enfrentar o mercado tem que estar pronto, desde o
incio, para encarar o clima incerto que, volta e meia, pesa sobre a
renda varivel.De fato, o mesmo cenrio que inspira os mais arrojados
pode, ao mesmo tempo, afastar os mais conservadores da Bovespa.
Todavia, embora muitos investidores menos experientes no saibam
disso, no preciso - e nem indicado - colocar todo o capital em
risco ao se montar uma operao.Pensando nisso, Alexandre Wolwacz, da
Leandro.Stormer, no livro Tticas Operacionais de Posio em Aes, fala
sobre a "primeira e maior de todas as regas: o sistema de manejo de
risco". Em linhas gerais, a idia limitar o aporte de cada posio de
acordo com o risco implcito nela de maneira que, no mximo, 2% do
capital disponvel esteja "em risco".Tudo ou nada? No!Segundo
Wolwacz, "uma das questes que os traders menos experientes no
gastam tempo pensando a de quantos lotes devem ser comprados em
cada trade iniciado". Em grande parte das vezes, acabam entrando
com todo ou quase todo o capital de que dispem, o que "um grande
erro" porque, mesmo que tenha vrios trades positivos, no primeiro
negativo, o tamanho exagerado da posio acaba por entregar todo o
lucro das operaes anteriores.Sendo assim, o ideal que o investidor
saiba dosar a quantidade de lotes, o que feito atravs de um sistema
de manejo de risco, o qual permite, em operaes mais seguras, a
compra de um maior nmero de lotes, ao passo que restringe a exposio
nas operaes de maior risco, ou seja, quando a compra feita longe do
ponto de stop.Para tanto, existe uma frmula rpida para o trader
saber quantos lotes deve comprar de um determinado ativo:
Manejo de Risco(RC - Corretagem)/(PE-PS) = Tamanho do lote
Onde:RC = 2% do capital investidoPE = preo de entrada no ativoPS
= preo do stop
Mas, note que 2% um valor destinado para operaes que movimentam
algo entre R$ 10 mil e R$ 150 mil. Para capitais maiores, preciso
reduzir ainda mais a margem de risco. De acordo com Wolwacz, se
este sistema de manejo de risco for utilizado, no haver a
possibilidade de perdas maiores de capital.
De fato, "obviamente que o sistema muitas vezes impede que o
trader monte mega-operaes. E exatamente isso que deve ser feito,
pois mega-operaes quando do errado causam mega-prejuzos, muito
maiores do que poderiam ser permitidos ou suportados pelo
capital".
Cuidado para no ser esmagadoEnfim, a beleza desse sistema a
segurana implcita que ele oferece ao trader, que antes mesmo de
entrar na operao j sabe que, caso o stop seja acionado, estar
diante de uma perda tolervel. Mas, se voc operar sem manejo de
risco, mais cedo ou mais tarde ser esmagado por uma perda maior que
destruir meses de operaes de sucesso, alerta Wolwacz.
"No existe trader tcnico bem-sucedido que no tenha um sistema de
manejo de risco em suas operaes e que lhe diga qual a fora que deve
aplicar em cada diferente trade", concluiu.
IBELINO 20/00/08 O MANEJO DE RISCO O MAIS IMPORTANTE, NUNCA
APOSTE TODAS AS FICHAS.Eu uso sempre um aceite de perder no mximo
2% do capital em um nico trader.Ento existe uma frmula que voc
poder usar para saber quanto poder investir e proteger seu
patrimonio.Identificar o risco, ou seja.- Ponto de entra x StopEx:
Entrada em 2,50 e seu STOP 2,00seu risco fica em 0,50 neste
trade.
vamos supor q vc dispe de 10.000,00 2% temos 200,00 para
investir, ento vamos calcular quanto lote vc pode comprar:200/0,50
-> vc pode compra 400 aes.Caso vc for stopado ter um prejuzo
previsto R$ 200,00 e vendera o lote por R$ 800,00 e vc entrou R$
2,50 com R$ 1000.00Lembrando de descontar os custos de corretagem
para q tenha o valor exato
2%-----------------------------------
PETR4 - ALLIGATOR 27/09/2008 | 11:27 -EVAN
O Alligator um trade system como vrios outros e como vrios
outros com acertos e defeitos. Ele se baseia em trs mdias mveis -
5(verde), 8(vermelha) e 13(azul) todas com DP. Na imaginao do autor
estas mdias mveis representam a boca do crocodilo. O Mercado gosta
muito de bichos - touro, urso e agora vem o Alligator e este tem a
condio de comer touro e urso. Uma premissa bsica ento a seguinte:
se a boca do crocodilo se postar para cima ele vai comer os ursos e
vc opera comprado, se a boca olha para baixo ele vai comer touro e
vc opera comprado. Se a boca no tem uma clara sinalizao se para
cima ou para baixo fique fora do mercaDO - ELE LATERAL E O
CROCODILO ESTA DORMINDO pois ja se alimentou. Espere ele acordar e
posicionar a boca e opere do seu lado. Ao lado destas MM temos os
fractais que o mercado vai deixando, o rompeimento destes fractais
sinaliza operaes de venda ou de compra, mas lembre se da posicao da
boca. Um outro ponto diz respeito ao Momentum que pode ser medido e
acelerao. Mas ai podemos ir conversando. Pega meu email pois
podemos estar sendo incovenienets aqui discutindo coisas que nem
todo mundo quer saber e te darei mais dicas. ... MASA Evan, bom
dia, voc fez o curso do Bulli?Fiz esse curso acerca de 1 ms atrs, e
passamos o final de semana inteiro treinando o funcionamento do
aligator.Ultimamente pelo menos para mim, a AT tem sido bem mais
produtiva quando usada atravs de trade system como o aligator ou
outros que podem ser criados por ns mesmos com muito estudo e uso
de uma certa dose de criatividade.A nica coisa que acho muito
desconfortvel no existir (pelo menos eu no conheo) um software de
AT que possa ser facilmente programado para realizadar back tests
de trade systems com longa base de dados intraday.Por conta disso,
acaba-se perdendo um tempo sem fim fazendo simulaes de comparando
resultados entre os teses, verificao de mximo draw down no perodo
testado, gerenciamento de tamanho de posies de entradas e sadas
parciais, entre outros aspectos que devem ser levados em conta na
montagem de um trade system.Mas, o aligator parte de boas bases e
realmente o uso dos fractais foi uma excelente sacada do Bill
Willians.Favor tecer alguns comentrios, pois realmente difcil
encontrar algum que tenha experincia e conhecimento em sistemas
mais elaborados para tomada de deciso e gerenciamento de
trades.abs,masaEVAN Ola Masa, Veja so estes problemas ai realmente
eu no consegui resolver. No entanto, me impressiona o nvel de
acerividade do system. Eu tenho O MS simulator que permite eu
treinar este trade em qualquer poca do passado e olha me
impressiona. Gosto tb da entrada do RMO e do swing trade para
sinalizar a saida. Li recentemente o ultimo livro dele e ai meu
caro, veio a Bullish com pontos de entrada por demais agressivos
mas que me deram agora 22% de lucro na Petr. a segunda entrada na
terceira barra verde do AO rompendo a max e a ultima entrada ai sim
no rompimento do fractal, ou seja, esta vai ser a minha ultima
entrada. Claro piramidando do menos para o mais - 20% na primeira
entrada - contra tend, 20% na segunda e o restante no fractal. A
saida tem vrias formas, podemos discutir. Ja estive com ele 2x e
estou trazendo de novo, vou ser apresentado ao 13,5 grficos dos 14
que ele usa palavras dele mesmo...qualquer coisa so teclar. JJONQUA
Evan, agora consegui entender o que quiz dizer, plotei aqui o seu
tradesystem, bem interessante, a principio fcil de aplicar. P quem
quiser plotar no profit, todas as medias so Welles Wilder, a verde
com 5 perodos e deslocamento de 3, a vermelha com 8 perdos e
deslocamento de 6, e a azul com 13 perodos e deslocamento de 9. Vou
dar uma companhada. Tem um programa, Tradesim, que faz simulaes com
tradesystem, especial p avali-los. GIBAB incrvel, e funciona em
grficos com todas as periodicidades, muito interessante...
GOOGLE CHROME (beta)
http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2008/09/02/ult4213u552.jhtmNewsletter
Trader Grfico - Anlise Tcnica e Fundamentalista: TEMAS
IMPORTANTES
http://www.tradergrafico.com.br/newsletter/default.aspALEXANDER
HELDER- ENTREVISTA PARA
INFOMONEYhttp://web.infomoney.com.br//templates/news/view.asp?codigo=1243931&path=/suasfinancas/videos/LIVROS
DE ANLISE TCNICA FBIO CALDERARO:
Fbio Calderaro responde para TODOS : Perguntam-me sobre livros
de Anlise Tcnica. Cada autor fala melhor sobre determinado assunto,
vamos a eles: Para finalidade da AT,:
Para pades de continuao/reverso e indicadores: John Murphy
(Intermarket Thecnichal Analysis), Mrcio Noronha (Anlise Tcnica:
Teoria, Ferramentas e Estratgias).Para Indicadores que medem fluxo
finaceiro, recomento Joseph Granville. Para psicologia, uso de
Money Management, indico Alexander Elder.Para estratgias, recomento
John Carter. Para Candle, Steve NisonMONEY MANAGEMENT - CHRISTIAN
INVESTOR - IMPORTANTE
http://chrinvestor.com/category/aprendizado/money-management/HOMEPAGE
OF ROMAN VINCE
http://chrinvestor.com/category/aprendizado/money-management/COMPARAO
ENTRADAS PARA SWING E PARA POSITION
27/06/08 WSATO: Como investidor compraria qdo achasse barato,
swing em suportes/resist com candle confirmando o movimento,
position a fora do ativo num prazo maior. Cada um no seu momento e
regras claras. Eu gostei de um post do Dr Peralta onde ele
utilizava as tcnicas de swing e position com entradas parciais.
Espero ter ajudado. um abraoKENNEDYRICARDO: Pra Position, com base
no livro do Stormer, temos que ir marcando o FT aps duas semanas de
recuo, e no caso de Lren3 o FT est em 32,34, assim sendo, um dia
que fechar acima desse valor, gera compra pra position trader, com
stop abaixo de 29,15.LENZ Amigo, isso de dar entrada muito
relativo.O que tens que fazer comprar na baixa e vender na alta. a
lei da oferta e da procura.Compra-se suporte e vende-se
resistncia.Simples.Assim ganha-se $$$$KENNEDYRICARDO No quer dizer
que concorde ou discorde, nem que esteja certo ou errado, mas eu
particularmente assim como mtos aqui nessa comunidade acreditamos e
seguimos as tcnicas dele, cada um tem a sua estratgia, eu mesmo,
procuro comprar uma parte nos suportes (se acertar) e aumentar
posies de acordo com a tcnica do Stormer...18/09/08 Setup para
swing 18/09/2008 | 23:19 DIOGO do LS
O unico setup de swing que ta valendo pra mim e longe da MM21,
em cima ou fora da BB (melhor!!), candle de reversao, no dia
seguinte rompendo a maxima..TARGET 3% acima zero o TRADE, vendo
parcial antes..70% 02/11/08 QUANDO OPERAR COMO POSITION OU SWING
TRADE?
DRS Como proceder, estou com uma grande dvida. Sempre procurei
operar como position, no entanto nesta queda vi que os setups de
position estavam falhando com mais frequencia que os de swing.
Desta forma mudei minha forma operacional para me adaptar a nova
realidade do mercado. Aps esta semana vrios ativos esto dando
compra no semanal por vrios setups, entretanto no dirio estes
mesmos ativos esto tocando MM21, resistncias, deixando evening
stars, dojis... O que fazer? Sei que uma pergunta difcil de ser
respondida. Mas gostaria de discutir qual a melhor estratgia no
momento.Obrigado e abs.
OSTASKA Nao esta facil mesmo e mudar de estrategia sem saber
como elas funcionam pode trazer mais prejuizos a sua
carteira.Primeiro domine uma tecnica. Se voce comecou como
position, estude bem ela e procure setups claros de entrada e saida
baseados no seu estudo. Sua principal ferramenta deve ser o grafico
semanal, uma planilha risco beneficio e paciencia. A maior parte do
tempo deve ser dedicada a encontrar canais amplos, papeis ideias,
faceis de operar. Uma pitada de fundamento ajuda bastante aqui. Um
dos maiores erros do trader e forcar setups que so ele ve. Se nao
esta claro, nitido nao opere. Position e longo prazo, ele pode se
dar ao luxo de operar somente em mar limpo, sem ondas. Nao precisa
se sujeitar a operar migalhas como lucro de 5% por exemplo, operar
turbulencias de mercado. Tempo e um fator secundario o importante e
o canal, o lucro no longo prazo.Depois que esta tecnica for
dominada, use parte do seu capital para operar swing trade. Muitas
vezes estas duas maneiras de operar se contradizem. Os movimentos
sao mais rapidos, os setups e os stops disparados tambem. Condicoes
perfeitas para position as vezes sao saidas de swing traders e
condicoes perfeitas para swing sao ruidos para position. Operar
swing exige mais tempo do trader, taxas de corretagem menores,
acesso a graficos intraday de qualidade e principalmente dominio
dos graficos. O fator tempo e fundamental. Dificilmente position
aborta trade no tempo, ja nas operacoes de swing isso acontece
frequentemente. O swing trader precisa ter papeis ariscos na sua
carteira, alta volatilidade. Normalmente estes papeis sao evitados
por positions.O grafico diario e o grafico do medo e muitas vezes
ele nao e claro, levando os swings a operar de forma erronea, para
corrigir estes problemas, o swing usa intraday muitas vezes e
tambem o semanal. Os lucros de swing sao mais rapidos e os
prejuizos tambem, se ele nao abortar o trade na hora certa
dificilmente vai conseguir obter uma curva de capital positivo.
Periodos de alta volatilidade favorecem os swing traders, e
normalmente nao afetam positions, eles odeiam estes periodos.O que
nao e facil e preparar a sua mente para estes dois modos
operacionais, via de regra os traders sao sabotados por eles
mesmos. Voce comeca como swing, deveria abortar um trade nao
lucrativo, vira position porque o papel nao atingiu o alvo e acaba
sem lucro nenhum e sem definicao de como esta operando. Se voce
souber como controlar estas sensacoes o lucro vem naturalmente,
senao recomendo ficar com um dos dois somente.
DRS Otaska valeu pela explicao. Mas o que percebi o que voc
falou, que em perodos de alta volatilidade os setups de swing
aparecem mais, e como estamos neste perodo tenho feito trades com
bastante lucro nesta poca (alguns at postados aqui). Setups de
position nesta queda (desde maio) apareceram e todos que entrei com
(poucos) foram stopados. Acredito que vou manter as avaliaoes dos
grficos dirios at esta volatilidade diminuir um pouco.Valeu e
obrigado. FANTASMA 02/11/08 : a grande dificuldade da maioria dos
traders aceitar que numa tendencia de baixa devemos procurar setups
de venda....a muito que a tendencia para positions ou swingers em
praticamente todo o mercado de baixa.operar contra tendencia sempre
tem a probabilidade dos setups no funcionarem.grande abs.SWING x
POSITION Swing trade ou position trade? Publicado em 22.05.2009 por
Moore site http://www.chrinvestor.com/na(s) categoria(s) Anlise
Tcnica, Aprendizado, Estratgias, Opinio
Tenho feito anlises para swing trades, baseadas em grficos
dirios, porm existe a opo de fazermos position trades, onde s
necessrio analisar grficos semanais.
Cada prazo operacional tem suas vantagens e desvantagens.
O swing trade dura, em mdia, de dois a seis dias, podendo se
estender caso o stop que vai sendo ajustado no seja acionado.
O position trade dura, em mdia, de duas a doze semanas. Tambm
pode ir alm em movimentos bastante incisivos se o stop no for
acionado.
A periodicidade de position muito mais fcil de operar, menos
sujeita a stops e que gera menor custo em corretagens. Sem contar,
claro, do pequeno nvel de estresse. Este , sem dvida, o prazo pra
quem no tem muita experincia em operar. Melhor aprender a pilotar
em um kart que em um F-1.
O trader que no tem tempo pra acompanhar o mercado o dia todo s
deve pensar em fazer position trade. Basta analisar num fim de
semana uma pequena lista de papis, listar os que podem gerar compra
na semana que vai entrar e colocar uma ordem start de compra no
preo desejado.
O trader deve checar no fim do prego para ter certeza que foi
executada a ordem de compra em tal papel. Se atingiu o valor
desejado e no foi executada por algum motivo, ele deve enviar uma
ordem normal de compra naquele valor que desejaria ter pago.
Em tendncias claras de alta, sem dvida, a mais rentvel, pois
estaramos acompanhando o movimento mais amplo do ativo, no sendo
atrapalhados pelos pequenos rudos, movimentos de correo, normais em
qualquer mercado. Estes rudos, muitas vezes, tiram o trader da
operao sem necessidade. E como muitas vezes os preos no recuam at o
ponto desejado, o trader acaba no conseguindo voltar e ficando fora
daquele movimento.
Em tendncias laterais os swing trades so mais rentveis.
Compra-se no suporte e vende-se na resistncia, sempre usando o stop
com muita rigidez, mesmo que ele te tire da operao antes dos preos
baterem na resistncia. No prazo de position em mercados andando de
lado, corre-se o risco de comprar um papel, comear a ter lucro e
sair uma ou duas semanas tendo devolvido o mesmo lucro ao
mercado.
Para evitar este ganha e perde muitos trades que preferem o
prazo de position optam por realizar parte da posio num determinado
preo-alvo. Se o preo do papel comear a cair ele j embolsou o lucro
de parte da operao. Se continuar subindo ainda restou a outra parte
pra surfar aquele movimento.
Outro ponto a ser analisado o stop. Ser stopado frequentemente
normal em swing trades. Entrar numa operao e ser stopado, com o
tempo pode ir minando a resistncia dos trades que acabam relaxando
nos stops e o resultado so perdas que podem doer um pouco no bolso
ou doer tanto a ponto de tirar o iniciante do mercado para
sempre.
Mas tem trader que gosta da emoo do jogo e no tem a pacincia de
entrar numa operao e s sair dela semanas depois. No operar por um
dia quase como no comer o dia inteiro. Estes traders ou aprendem a
dominar as emoes ou se especializam em swing trades ou mesmo day
trades.
O melhor a fazer achar o tempo operacional que se encaixe no seu
perfil. Ou ter duas carteiras, uma de swing e outra de position, de
preferncia em corretoras diferentes para no misturar as estaes.
Depois de um perodo compare as duas e defina o melhor estilo, seja
pela rentabilidade, seja pelo esforo demandado.
EM TEMPOS DE INCERTEZAS, NADA COMO LER OS grandes 31/08/2008 |
08:24 BABONI
As Regras de Gann para especuladores
Negocie apenas mercados ativos e lquidos. Mantenha-se distante
de mercado que no se mexem, sem liquidez nenhuma.
Evite ficar entrando e saindo do mercado a toda hora.
Reduza suas operaes depois da primeira perda; nunca
aumente-as.The Master Swing Trader- Alan S. Farley nada como ler os
grandes pensadores.
Janelas de exausto so fechadas, janelas de rompimento e de
continuao no. A velha lenda uma mentira.
Venda no 2 topo, compre no 2 fundo.Aps fortes tendncias , o 1
teste de um topo ou fundo raramente rompe.
AS REGRAS DE CRAMER PARA INVESTIR
Ningum ganha muito entrando em pnico. Sempre haver um momento
melhor para entrar/deixar a bolsa, ento melhor evitar os movimentos
de manada.A esperana sempre bate porta.Esperana emoo, pura e
simples, negociar aes no e um jogo de emoo. Tome cuidado com a
euforia do Mercado.Nunca subestime a mquina de promoo porque os
analistas de mercado em suas majestosas cadeiras podem promover a
alta de uma ao muito alm da razo.OSTASKA Esse ai tem que tomar
cuidado.. Veja as suas recomendacoes pra segurar Bear Stearns antes
dele cair..Na Vale ele errou total. Mandou comprar quando o papel
desabou e mandou vender quando o papel estava a 35. O cara e
jornalista, advogado e administrador de fundo aposentado.
Normalmente nao e esta a combinacao de sucesso do mercado. Acredito
que se trata de show business apenas, do Ratinho do mercado de
acoes. Nao da pra levar o cara a serio.Acoes com volumes menores
sao muito melhres pra especular. E mais facil manipular elas do que
as blue chips.BABONI Ostaska, James J. Cramer colunista do
REalMoney.com, fundador do site TheStreet.com, conselheiro para os
CEOs de varias companhias, tido por muitos como um grande
investidorNo sou seu advogado, apenas estava folheando alguns
artigos que tenho.MINHAS REGRAS PARA GANHOS DE CAPITAL JESS
LEVERMORE
Os mercados nunca esto errados; as opinies sim.Poucas pessoas
conseguem ganhar dinheiro com dicas. Se houvesse dinheiro fcil
jogado por a, ningum iria coloc-lo fora dentro do seu bolso. EQUIPE
LEANDRO&STORMER
Para no dizer que no falei d......e ficar bem com os donos da
casa. "A principal preocupao de um trader deve ser limitar os
riscos" " preciso fazer ajustes ao longo do tempo para melhorar o
resultado" Leandro Ruschel
Todos os trades tm de ser meticulosamente planejados.Tticas
Operacionais de Posio em Aes - Alexandre Wolwacz
Concentre-se naquilo que voc faz de melhor, atente-se naquilo
que voc estudou e deixe o tempo fazer o seu papel.Comprando aes e
vendendo opes - Alexander Wolwacz e Luiz Fernando Roxo
REGRAS DE OPERAES - WILLIAN F. ENGNo faa muitos trades.No compre
algo somente porque est barato.Compre o boato e venda o fato.Se o
mercado est a seu favor no realize todo o lucro
precipitadamente.Nunca acontece nada de novo no mercado.Bear
Markets no tem suporte e Bull Markets no tem resistncia.TCNICA DA
ILHA NUMA ABERTURA EM GAP - BISI
A tcnica da ilha aplicada quando o mercado abre em gap. Vou
resumla. Espere a formao de 03 candles. Marque a amplitude conjunta
dos 03. O prximo candle, o quarto, tem que fechar dentro desta
amplitude. Se isto ocorrer, as chances favorecem o rompimento na
direo do gap. Um fechamento rompendo esta amplitude em qualquer
direo, rola trade com stop abaixo da consolidao, principalmente se
for favorvel ao gap. Qualquer rompimento (fechamento de candle)
desfavorvel direo do nosso trade gera stop. No intraday isto muito
similar a tcnica da primeira hora, com algumas leves diferenas.
DINO FRUM MISo um comentario Dino, que vem dos sabios que tenho
lido e escutado: Uma acao nuca caiu demais e nunca subiu demais,
nunca esta cara demais e nem barata demais, sempre esta no preco
certo. Tenha um plano e siga-o. Se for um trade defina stop e
objetivo e controle de risco para saber quanto do seu capital
estaria disposto a perder, caso o trade nao flua no sentido
esperado. Se for para longo prazo( varios anos)Buy & Hold
oideal e ir comprando de pouco em pouco ao longo dos anos,
mensalmente ou em recuos com as sobras , realizacoes parciais,
reinvestimento dos juros e dividendos, assim numa queda nao se
sentira uma desvalorizacao forte, visto que vc tem um preco medio
gerado por vario pontos de compra. So o que nao pode e comprar sem
um plano, porque se a coisa muda de figura no desespero sempre
fazemos besteira. E vendemos no desespero com perdas grandes, pra
depois ver os precos subirem de novo ou nao. Abraco e boa
sorte!!!SETUP DE REPIQUES 11/09/2008 | 21:00
Pegue o fundo mais baixo dos ltimos meses (at 05 meses no
mximo).
Depois trace uma linha que passe por este fundo mais baixo.
Esta linha ser a linha de suporte.Feito isto, verifique se
ABAIXO desta linha de suporte, existem os candles de baixa e de
alta confiabilidade.
Lembrando que entre a linha de suporte perdida e o 1 candle de
reverso, tem que ter um trade de baixa que os separe.
Novamente entre o 1 e o 2 candle de reverso tem que ter
novamente um trade de baixa que os separe.
Atendidos todos esses requisitos, temos o setup de repiques
pronto para ser acionado.
Agora olhando novamente o grfivo do ativo, sob a tica do setup
de repiques, a BVMF3 estaria atendendo todos estes requisitos acima
?
A explicao para isso que o setup de repiques se baseia no fato
de um ativo estar em absoluta e inequvoca tendncia de baixa.Para
isso ,este ativo tem que ter perdido esta importante linha de
suporte.Por outro lado, ,se o ativo respeitar este fundo anterior,
ele no estaria claramente em ten-
dncia de baixa, e neste caso, o setup de repique contra-tendncia
estaria desconfigurado,ok? ?
S para comparar ...Repare como na GGBR4 , que postei ontem,
todos os requisitos para o setup de repiques encontram-se muito
claros.A linha de suporte perdida, o 1 candle de reverso de BC
abaixo da linha de suporte, e depois o 2 candle de reverso de AC
abaixo do 1 candle..
KENNDEYRICARDO: Mrcia, a senhorita j est ficando muito exigente
com o teu setup hein, isso tudo medo de no dar o repique , larga mo
rapaiz, parece que me conhece de ontem.. beijos pra vc
tambem....
Sou mesmo muito exigente com meu setup, pois com o dinheiro no
se brinca , mas quando se d o start do setup assim perfeitinho, num
ativo com boa liquidez, boicoto at o manejo de risco, tamanha a
confiana que tenho neste setup..
SCHWARTZ o stop loss colocado um pouco abaixo da mnima do candle
de reverso.
CANDLE DE REVERSO
SCHWARTZ 08/08/08 Todo candle de reverso precisa de confirmao
posterior, seno ele se torna nulo!PONTO-FIGURA LONGWAVE: rfico
Ponto Figura 11/04/2008 | 18:00
Postei no incio da semana quando o IBOV tinha subido na 3feira,
no grfico ponto-figura j estava dando venda e foi o que
ocorreu.Brinquei sobre a montanha russa, mas estava falando srio,
pois o ndice j mostrava hesitao no P&F nos 64500.
A vantagem do grfico que ele filtra os rudos do mercado.
to forte esse grfico que o comparo a um cidado que ao invs de
possuir testculos, possui em seu lugar 2 meles, ou seja um aleijado
de forte esse danado.Bom final de semana a todos
E ai Ogro. esse final de semana vi Shrek 3 em DVD com meus
filhos e lembrei de amigo .Bem esse grfico esta plotado para a
reverso em 3 boxes, no entanto, quando vem a primeira bolinha, j
fico esperto, pois o ndice j hesitou e quando rompe a terceira
confirma .SHREK: Pois , prometo que vou estudar isso. Tem no livro
do Murphy. Mas acho que a "mistura mgica" vai ter que ser mais
forte pra poder entender... cido com pato purifique no vai ser o
suficiente pro meu crebro... RSRSRSRSRSR
Vou pegar o livro do Murphy e dar uma olhadaLEandro e ESTRATGIAS
DE ENTRADA NO MERCADO
CHAT DE 25/06/08: A atividade do trader depende mais da
consistncia em aplicar os setups escolhidos para operar no plano de
trade do que tentar adivinhar o que o mercado vai fazer em seguida.
O mercado imprevisvel! Com a AT e outras ferramentas que
utilizamos, como o controle de risco, podemos apenas aumentar a
chance de acertar uma operao e limitar o risco quando as coisas do
errado. A colocao sistemtica de um bom modelo de trade gerar uma
srie de trades com lucro e outros negativos. No somatrio das
operaes o resultado final deve ser positivo se eu estiver usando um
bom modelo. Isso tudo que podemos fazer. Ento, eu no fico me
preocupando muito com o que o mercado far, mas sim em identificar
setups para operar, dentro do meu plano de trade. 25/06/08:Bom dia,
o q vc indica fazer com quem tem Usim5 comprada a R$ 89,24 (at hoje
queda de 14%)LEandro fala para Todos: Qual era o seu plano inicial?
Onde estava o seu stop? Depois que o mercado faz um movimento longo
contra a posio difcil sair sem dor....
FIBONACCI - CORPO ou SOMBRA.Data: 09/06/2008 21:19
BERMUDES:Tenho dvida quanto ao inicio e fim do FIBONACCI. Alguns
TRADERS utilizam as sombras, outros os corpos dos candles. Alguem
poderia me ajudar nesta dvida?Autor: gasman: Uma terceira
alternativa a do Stormer os pontos a serem seguidos so os de maior
significado enquanto anlise, ou seja, se ao tocar a ponta ou
fechamento so descobertos os pontos de suporte ou resistncia. E de
novo o Fibo apenas um indicador e como tal de relevncia
relativa.
Autor: Hardtek bermudes eu sempre trao o fibonacci encaixando na
maior quantidade de pontos q ele define um topo ou fundo..
geralmente em fechamento de candles..
Autor: Rogerio K : onde o fundo? onde o topo? a pergunta
esta.
sugesto: teste para ver se o que voc considera como topos e
fundos naquele papel naquela periodicidade funciona traando as
retraes e expanses de fibo.
PLNIO frum Monitor Investimnentos - Encontrei este artigo do
Hindemburg Melo Jr. em http://www.sigmasociety.com/Hiptese sobre
Fibonacci Se Leonardo Pisano fosse vivo atualmente e operasse no
Mercado, provavelmente ele usaria Redes Neurais, Algoritmos
Genticos, Estatstica Bayesiana, Estatstica Robusta e outras
ferramentas vanguardistas, pois ele foi um homem sensato e
vanguardista, alm de ter tido idias prprias, em vez de seguir o
fluxo das massas. Enquanto seus contemporneos insistiam em usar
algarismos romanos para fazer operaes aritmticas, ele foi pioneiro
no uso de algarismos arbicos, muito superiores em praticidade
(inclusive e especialmente pela existncia do zero), contrariando a
correnteza de acadmicos, eclesisticos e todo o mundo pretensamente
erudito da poca. Embora boa parte da simbologia aritmtica ainda no
existisse at Cardano e Leibniz, a progressiva adoo dos algarismos
arbicos contribuiu significativamente para os avanos cientficos,
facilitando clculos e possibilitando abordagens antes impossveis.
Creio que Leonardo de Pisa acharia graa ao ver pessoas usando sua
proporo urea numa situao inapropriada, como ocorre entre a maioria
dos analistas tcnicos, sem o mnimo de fundamentao terica e
embasamento emprico, uma ferramenta com sculos de obsolescncia.
Outra alternativa que se Leonardo estivesse vivo, talvez fosse
fundamentalista.
O fato de que Leonardo, se estivesse vivo, provavelmente usaria
ferramentas matemticas adequadas ou seria fundamentalista, no
significa que ele necessariamente conseguiria ganhar no Mercado,
mas pelo menos estaria no grupo das pessoas com possibilidades
reais de ter esperana matemtica positiva a longo prazo. Por outro
lado, os procos medievais contemporneos de Leonardo, se estivessem
vivos hoje e operassem na Bolsa, estes provavelmente usariam nveis
de Fibonacci, tanto pela simploriedade quanto pela tradio, tanto
por preguia quanto por desinteresse pela Cincia e pela Lgica.
No estou dizendo que com uso de redes neurais seja possvel
ganhar. Alis, creio que por enquanto no , devido lentido de
processamento que se dispe. Mas nas prximas dcadas, com a produo em
larga escala de chips qunticos, talvez seja possvel ter velocidade
de processamento suficiente para que o uso de redes neurais produza
resultados promissores. Quanto s demais ferramentas que citei,
podem ter (e esto tendo) aplicao imediata.
Por analogia, usar nveis de Fibonacci no terceiro milnio e, com
isso, esperar ter lucro no Mercado, equivale a tentar vencer uma
corrida contra um foguete, usando para isso uma carroa medieval. Se
o Mercado fosse to simples que pudesse ser compreendido e descrito
por meio de um mtodo to primrio, as crianas do Ensino Fundamental e
Mdio aprenderiam a ganhar no Mercado, como parte das aulas de
Desenho.
Claro que depois que a pessoa j se aferrou fanaticamente crena
de que nveis de Fibonacci funcionam, mesmo estando h anos ou meses
negativo usando tal ferramenta, torna-se difcil ajudar estas
pessoas a renunciarem sua f. Afinal, religio no se discute.
FURA-TETO E FURA-CHOFMILLI: Boa tarde, o FT e o FC tem sido
muito utilizado como parmetro para setup de entrada e por vezes os
valores plotados no PROFIT CHART no batem com os informados, aqui
no frum, por vc e por outros amigos...Qual o coeficiente que vc
configura no PROFIT? No meu o coeficiente default
0,14.KENNEDYRICARDO: que ocorre que o FT e FC do Profit est
configurado para mostrar o FT dessa semana somente na semana que
vem (deslocamento = 1). Se vc quiser ver o rompimento hoje, durante
a prpria semana em curso, vc deve mudar o deslocamento de 1 para
0...FLVIOCORTEZ: Ento se utilizar 1, em cima do candle da semana
que vem por exemplo, vai conter o FT desta semana?TGK: Sim, pois os
valores de FT e FC so calculados em relao ao perodo anterior
(semanal, sempre), ou seja, os valores calculados nessa semana sero
utilizados na semana que vem, portanto delocamento=1. Se vc colocar
deslocamento=0 os valores ficaro mudando durante o perodo corrente
e no serviro pra nada.HARAMI SEMANALPergunta: pessoal entrada
quando romper o FT nao tem nada a ver quando tem o hamari em um
suporte e fechar um dia acima do filho. Isso so dois setup de
entradas diferentes ou no? Ou tem que romper o filho e ianda o ft
tudo ao mesmo tempo.Valeu comunidades pelos esclarimentosO padro de
Harami muito forte no semanal princpalmente em cima de
suporte...bom , neste caso vc pode ter 3 formas de entrar: de
maneira mais agressiva no rompimento do fechamento do
filhote...outra menos agressiva no rompimento da mxima do filhote e
outra mais conservadora no fechamento acima do FT do filhote
LINHAS LTA, LTB - CANDLES E SOMBRAS PERGUNTA: Lauro, tenho uma
duvida. Vc acha que melhor marcar as resistencias, suportes, LTA,
LTDA.... considerando a sombra do candle ou considerando apenas o
corpo. Pq isso muda bem a analise. No sei se minha duvida muito
basica, mas vejo vrias analises, cada um utilizando uma
marcacao.LauroVilares fala para Todos s 10:52:15 Os corpos so mais
importantes do que as sombras, mas as sombras tambm devem ser
consideradas. Se traarmos uma LTA que passa por 3 corpos ela ser
forte, mas se a pudermos redesenhar de tal forma que passe por 3
corpos e duas sombras ela ser mais forte, pois quanto mais vezes
for testada mais forte ser. Se temos qualquer nvel importante sendo
rompido por sombras, mas com corpos o respeitando, isso deixa o
nivel mais forte, pois houve uma tentativa de rompimento que foi
frustrada.SINAL DE RATTES (VEGAS): APS FAZER FUNDO, OBV ACIMA DE
MM8 DIAS NO DIRIO
VEGAS 30/06/08: VALE5- Acredito que o papel tenha atingido um
fundo porque rompeu LTB no OBV e opera acima da mm de 8 dias
plotada naquele indicador- esse um estudo que tenho realizado em
vrios papeis. Observe por exemplo CSNA3 e a compare fazendo isso
que coloquei: GGBR4 opera com OBV abaixo da mm de 8 dias apesar de
ter parado de cair... CSNA no! Tenho usado com sucesso a combinao
desse indicador. Vocs so os primeiros a saberem. Faam suas aanlises
mas no se baseiem na existncia do "Sinal de Rattes" que exatamente
a passagem do OBV acima da mm de 8 dias depois de um fundo, para
tomada de decises!Observem que o "Sinal de Rattes" no infalvel e
que depende do fechamento do dia para confirmao.Ao Pcaldas, OBV
polemico. - 08/10/2009 | 23:15 - OSTASKAA formula e simples. Se a
semana fecha posivo,soma-se o volume, se ela fecha negativa,
subtrai-se o volume. Na teoria deveria valer para qualquer
periodicidade. O diario e a soma dos graficos intraday, assim como
o semanal e a soma dos graficos diario. Nao ha
diferenca.Entretanto, a pratica me mostra que ele tem mais forca no
diario e nao funciona para periodos intraday. Porem, repito ele me
auxilia em algumas analises no semanal como postado. O OBV e um
zoom no volume e uma forma alternativa de ver o grafico de precos.
As vezes as figuras nao sao tao claras nos precos, mas sao claras
no OBV.HILO
Carlos, o HILO UM INDICADOR. Abaixo vou reproduzir um breve
comentrio que o Stormer fez esses dias no frum sobre o HiLo."para
quem nao sabe o HILO UMA FERRAMENTA CRIADA PELO W.D. GANN ..FAMOSO
TRADER .. o indicador estando abaixo dos precos..mostra que devemos
ficar dentro do papel.. e o indicador acima dos precos mostra que a
pressao de venda domina..quando o hilo vem vindo acima dos precos..
e muda sua posicao para abaixo dos precos indica mudanca de direcao
do movimento e ponto de entrada.. o stop seria quando ele virasse
novamente para acima dos precos.. UM SISTEMA BEM MELHOR QUE O
SAR"... ver maisPOSITION FMANTOVA:Stormer, nas suas estatsticas de
padres para position, vc considera acerto quando o alvo de 8%
atingido em at quantas semanas aps o acionamento? Obrigado
JORDO:Vou tentar ajudar,o prazo apos o acionamento da
entrada,seria o prazo estipulado p/ position de uma semana a 3-4
meses,sendo o stop de tempo acionado com 3 sem se o ativo nao fizer
nenhum mov p/ cima em 3 sem.Espero ter ajudado.ABS
TOPO HISTRICO E MDIAS SEMPRE EXPONENCIAIS
Eu faco da seguinte maneira.pego o grafico mensal e recuo o
maximo possivel no tempo..ampliando com isso.. e onde foi o preco
mais caro que o papel atingiu na minha base considero TH. Eu sempre
uso as medias exponenciais..REGRA DOS 1,5 % - CJFBORGESCJFBORGES
05/08/08 Bom, a regra funcionou hoje, par o IBOV, num mercado Bear
h mais de 1 ms....
A regra o seguinte: Se na primeira hora o ativo fechou acima de
1,50% ele fechar o dia acima de 1,50%
No acompanhei os demais ativos para saber se funcionou com
outros tambm, mas com o Ibov funcionou, no ltimo minuto mas
funcionou!
REALIZAO FRUSTRADA11/05/09 BANDAINALA Ol, qual seria o
comportamento lgico por trs do setup da realizao frustrada
?abraos
LINNEU O prprio nome j diz. Realizou 2 vzs e mesmo assim o ativo
se manteve no preo.
Da , ao romper a mx da segunda tentativa se d o trade.
----Stormer, d para dizer que BBAS3 (16/05/08) est fazendo o
padro de realizao frustrada?
STORMER: BBAS3 ..o padrao realizacao frustrada uma semana de
baixa, seguida de semana de alta..seguida de baixa de novo.. o que
temos na bbas3 uma de alta-baixa-altaJOO MARCELLO aes se compra
aquelas que voc conhece. Meu costume trabalhar com 07 (petr, vale,
ggbr, usim, csna, bbdc e itau) J ggbr, usim e csna perguntem onde
vendi... no fechamento da semana passada. t certo que ggbr ainda
eat um pouco acima, mas em csna e usim (especialmente nesta) j
estou com uma larga vantagem..RAFASPO 21/05/08 : Eu s apanhei como
swing, stops violinados. Em position e operando petro, vale e
usiminas foi s alegria. E tenho mantido 6,5%a.m usando somente
esses papis. Nem quero me lembra da poca de swing.
KENNEDYRICARDO21/05/08: mas no fim te digo, trade bom mesmo,
POSITION, rompendo o FT, um ativo em tendencias de alta, como o Dr
Peralta e o Stormer falam, e digo mais, Position curto prazo tbem,
na maioria das vezes menos de 30 dias, mto bom, indice de acerto
mto elevado, poucos trades errados, isso uma coisa mto boa..
Obrigado Peralta, Obrigado Stormer, entre outros. replicando um
tpico que eu v de um usurio que comprou o Harami de CSNA3 a uns 2
meses, deve estar at hoje s dando risada e tomando um cabernet
sauvignon ou um red lable, mto bom ser Position... agradeo sempre
aos companheiros que me fizeram Olha, o CMA, disponibiliza um
sistema automatico de compras e vendas, com back teste [pra saber a
efetividade.enxergar isso...CRUZAMENTO DE MDIAS MVEIS 4 E 9 E
BANDAS BOLLINGERDRPRALTA 21/06/08 Tenho um amigo qye criou um TS
simples e eficiente, testado pelo back teste do CMA.So usa em :
petro, vale, bbdc4, itau4, csna3, ggbr4, usim5.medias 4 e 9
cruzadas pra cima, no diario.Compra todas as idas do ifr no 60m ate
o suporte ajustado.Indice de acerto=75%stop bem curtos , pelo
60m.CHRINVESTOR 28/06/08 Kleber,Eu no mudei no. Embora ajustes
sejam sempre necessrios, no caso do meu acompanhamento do INDFUT eu
uso o grfico de 15 min. E avaliando uma srie de variveis conclu
que, para ele, estas ME10 e 50 funcionam melhor (segundo meu perfil
operacional)Nas opes continuo usando para fins de daytrade, grficos
de 5 min com as MS 5 e 25.Se formos tratar de aes (swing ou
position) a coisa muda mais ainda de figura... no grfico dirio ou
semanal, tenho aplicado as mdias de 30 e 80...Como v, eu tento
simplificar as coisas, mas o mercado um pouco mais complexo do que
parece! E muda a cada dia... se ficarmos parados ele nos
atropela!
STORMER: BANDAS BOLLINGER SEMPRE ARITMTICAS MM=21 perodosOSTASKA
09/09/08 Depende do papel, depende da operacao. Voce tem que
ajustar as BB para te dar sinais confiaveis e nao pegar ruido.Na
maioria das vezes 2,62 funciona melhor para as minhas
operacoes.Para ajusta-las: No diario historico de pelo menos 3
meses e no semanal de ate um ano dependendo do papel.
KENNNEDYRICARDO 06/10/08 CRISE DAS BOLSAS MUNDIAIS Alha meu amigo
Henseco, eu sou novato na bolsa, aprendi nos cursos do LeS, e com a
turma aqui do Frum, e principalmente com o que eu perdi na bolsa,
eu te digo que as ferramentas mais importantes so essas BBs e
candles, como um estilingue, risos, se vc esticar pra trs, uma hora
ela vai pra frente com fora, ninguem sabe o quanto que o elstico
aguenta ser esticado, pra isso tem o Stop, mas agora eu acho que o
elstico foi longe demais...
HENSECCO 06/10/08 sabe kennedy, a ferramente mais eficaz que eu
tenho pra mim sao as BANDAS DE BOLLINGER acho incrivel vc somar o
estudo de candles com BB, de uma olhada numa estrela no grafico
mensal de FFTL4 com BB 20 A 20 periodos veja a estrela FORA DA
BOLLINGER e veja o que aconteceu depois, vc bem mencionou PETR4
bebe abandonado FORA DA BOLLINGERacho essa ferramente muito
poderosa boa metafora,para mim as BB sao como m RINGUE DE BOXE onde
delimita as forcas de compra e venda.dentro do ringue (BB) as
forcas sao mais ou menos iguais, ocorre que em um determinado
momento, ha um imprudencia da forca de compra ou de venda, e invade
o ringue, indo num espaco de muita forca de venda ou muita forca de
compra.outra caracteristica que vejo, vc pode ver a tendencia do
papel pelo angulo das B se elas estiverem embicadas pra cima e
alta, pra baixo e baixa.por fim, eu gosto de lancar coberto acima
da BB superior como uma protecao, de preferencia qdo o preco chega
perto dela faz candle de reversao ai vc lanca acima da bollinger
que e uma barreira de proteo.
BRUNKHC Pra saber se sera bebe abandonado, s e somente s nao
houver sombra amanha entrando nos precos dos candles de
hoje...MDIAS MVEIS LEANDRO
Ficaria meio extenso colocar tudo por aqui, mas posso ressaltar
alguns aspectos. O meu estilo de trade envolve o estudo do grfico
dirio. Acompanho 120 papis, que seguem o critrio mnimo de liquidez
de 100 negcios por prego. Dou nfase aos papis mais lquidos.
Visualizo pelo menos 120 barras do grfico, o que representa 6 meses
de negcios. O primeiro passo identificar o suporte e a resistncia
principal desse perodo, que so a mnima e a mxima desse perodo. Se a
mnima estiver na ltima barra, ou numa das ltimas barras,
provavelmente o mercado est em forte tend. de baixa. Uso a expresso
furar o monitor para baixo ou furar o monitor para cima. Furar o
monitor para cima seria uma clara tendncia de alta, com o mercado
produzindo a mxima das ltimas 120 barras na ltima barra ou numa das
ltimas barras,o que j um indicativo da tendncia.Depois disso,
defino a tendncia utilizando duas ferramentas: a sequncia de topos
e fundos e a posio das mdias mveis. Pela sequncia de topos e
fundos, o mercado pode estar em tendncia de alta, no caso de topos
e fundos ascendentes, tendncia de baixa no caso de topos e fundos
descendentes, tendncia lateral no caso de topos e fundos no mesmo
nvel ou uma tendncia indefinida, por excluso das outras situaes.Uso
mdias mveis de 5,21,50 e 200, simples. Uma forte tednncia de alta
dada no caso de o grfico demonstrar uma MM21 ascendente, acima da
MM50 ascendente, acima da MM200 ascendente. O inverso indica uma
forte tendncia de baixa. Costumo no operar contra a inclinao da
MM21. Depois da definio da tendncia, vem a identificao das zonas de
suporte e resistncia, pelos topos e fundos anteriores, gaps e
linhas de tendncia.As retraes e extenses de fibo so utilizadas para
dar objetivos de tempo e preo.O volume utilizado para confirmar a
tendncia e rompimentos. O IFR para indicar zonas de sobre-comprado
e sobre-vendido. Bandas de bollinger para identificar mercados em
retrao ou expanso, basicamente um medidor de volatilidade.
Os candles podem apresentar um sinal de confirmao de um
movimento ou de dvida, de reverso. So os sinais que geram a
entrada.O meu plano de trade consiste em operar a favor da
tendncia. No caso de uma tendncia de alta, busco entrada nos
rompimentos ou no teste de suportes. Tenho uma srie de regras para
evitar entradas em rompimentos falsos ou em suportes no to
consistentes.
Tambm opero contra a tendncia, num setup que venho utilizando de
candle de reverso afastado da MM21, fora das bandas. Em todas as
operaes utilizo controle de risco e a tcnica dos mltiplos lotes,
com encerramento parcial da posio assim que o mercado oferece algum
lucro.Eventualmente fao day-trades em dias muito favorveis, como a
segunda.Resumindo, isso. Mas, como diria o aforismo: "o Diabo est
nos detalhes". Existe uma srie de pequenos detalhes na estratgia
que so muito importantes. Alm disso, estou todo o dia estudando
para produzir um sistema melhor.... ver mais" ( Leandro ).FRUM
MONITOR INVESTIMENTOS
A2FON Um conselho: isso muito de cada pessoa.
tipo aquela cueca toda furada que eu no jogo fora porque me
sinto bem com ela.
J, em vc, essa cueca no ficaria bem. rssss
Suportes e resistncias so mais importantes. Os indicadores
devevem ser usados em conjugao com eles. Eu costumo usar IFR e
estocstico lento. MMs de 21, 55 e 200 como suportes ou
resistncias.Cada um tem que achar a sua "cueca" e us-la.Isso demora
um pouco e vem com os tombos...
SEAGULL Oi Cassio. Acho que no existe UMA melhor combinao... so
muitos indicadores.
H quem use o Trix com ADX, BB, estocastico com IFR (ou MACD),
Fibonacci, cruzamento de mdias mveis...Se formos fazer uma enquete
(que acho at uma boa idia como amostragem) possvel que cada um
eleja favoritos diferentes. Eu fico com as mdias, S&R e
Fibonacci.
Mas entre os indicadores/osciladores/percentuais, talvez prefira
o estocstico lento - embora ele fique um pouco atrasado e no
sinalize bem a tendncia.
Isto apenas o que eu penso (e no vale muito, rs). Quanto aos
demais... outras opinies so bem-vindas17/05/09 CRUZAMENTOS DE MDIAS
MVEIS NO GRFICO SEMANAL OSTASKA FESA4
OSTASKA Exato. Estou aguardando este momento. Nao acredito que a
intensidade sera a mesma, espero 1/4 do retorno. Mesmo assim e uma
boa oportunidade. Este e o tipo do papel que compro e esqueco. Meu
setup de entradas e pura e simplesmente o cruzamento de
medias.MUSTA.TR3 Fala Ostaka.Realmente o cruzamento de mdias nos
auxilia e muito numa vira de tendncia de maior prazo.A prova disto,
neste ativo mesmo, so os 2 cruzamentos que podemos observar. O 1
entre fevereiro e maro/2008 que deu origem a tendncia de alta que
durou varios meses e levou o papel dos R$6,00 aos R$19,00 e;o outro
foi o cruzamento da mdia rpida de cima para baixo em
agosto/setembro de 2008 que confirmou a tendncia de baixa para o
papel.Agora a situao parece se repetir e o cruzamento da mdia rpida
na longa de baixo para cima, daria inicio a nova tendncia de alta,
e a possivel simetria traada no grfico ;) possvel antecipar um
rompimento? 30/05/2009 | 17:54 ADVANCED BREAKDOWN BABONI GABRIEL
Pois eh baboni, o nico indicativo que vejo para a Vale romper essa
congesto semana que vem (para mim um tringulo assimtrico com o
vrtice sendo a mm21) o histrico de TODO incio de ms desse ano a
Vale ter tido uma alta violenta.
Estive estudando uma maneira de prever um rompimento de
congesto, para cima ou para baixo, para aproveitar bem mais o
movimento e foquei no OBV. Na maioria das vezes o OBV rompe um topo
ou fundo do prprio OBV um dia antes, ou pelo menos tem uma grande
alta. Mas no sempre.
No caso da Vale sexta-feira, o OBV caiu, mas se manteve dentro
da congesto. Semana que vem, se romper FECHANDO acima de 33,40,
estou dentro.Ser que existe alguma outra maneira mais eficiente
para fazer esse trade de maior risco? Digo maior risco, porque o
ideal esperar o rompimento, mas imagina...[],Gabriel
BABONI 30/05/09 Na apostila do curso do L&S, tem um ttica
que chama Advanced Breakdown que indica quando um ativo vai ou no
romper uma resistncia, um suporte ou LT de alta ou de baixa.
exatamente como voc usa com o OBV, s que isso vale para OBV, CCI,
A/D, %b, IFR, etc. Mas a entrada se d quando o ndice realiza um
pullback da linha perdida ou rompida. Em minha opinio ficaria com o
A/D que antecipa em primeiro lugar.Voc pode usar tambm as
divergncias, porque os preos acabam indos para o lado que o ndice
est divergindo
MFI (MONEY FLOW INDEX) E OBV- O USO DO VOLUME NAS ESTRATGIAS
OPERACIONAIS
JAYME GHITNICK 28/03/09
Ainda que tendo perdido muito do seu prestgio como ferramenta
tcnica, quando usado como base para indicadores, o volume de
negcios segue sendo uma informao relevante para validar ou no
movimentos das cotaes, pela sua maior ou menor presena.A perda de
prestgio atribuda ao crescente uso de derivativos, que trouxe
deformaes ao dia/ dia do volume de negcios, seja pelos exerccios
nas datas dos vencimentos, seja pela freqente apario de grandes
volumes em estratgias complexas.
Alm disso, a presena cada vez maior de giros de curtssimo prazo
no mercado vista, de certa forma, uniformizou os volumes dirios,
que tm um desvio-padro pequeno em relao sua mdia...Porisso, dezenas
de indicadores, mdias e osciladores gerados pelo volume,
apresentados em todos os softwares especializados, passaram a ser
menos utilizados, deixando de compor o arsenal habitual dos
analistas tcnicos em todo o mundo, pois os sinais ficaram
confusos.
Fazendo o caminho inverso, ganhou popularidade o Money Flow
Index (MFI), que mede o torque das tendncias, de forma bem
semelhante ao ndice de fora relativa (IRF), mas usando o volume.
Primeiro, calcula-se o preo tpico do dia (Mxima+Mnima+ltima/3),
depois o fluxo (Money flow), que o volume do dia vezes o preo
tpico; depois, calcula-se a razo