ECONOMETRIA II JHOJAN GABRIEL BELLIDO GONZALES/C5218-3/6° SEMESTRE/GRECIA Tarea Final Econometría 2 24052017 EVESLos estudiantes de Econometría 2, deberán desarrollar el estudio del modelo Pass Through, para cada uno de sus países, considerando los siguientes puntos para su desarrollo: 1. Introducción y contextualización 2. Modelo teórico y matemático a estimar 3. Resultados de estimación 4. Conclusiones del estudio 5. Anexos (Datos y todo lo que considere) En la sección Econometría del presente Blog, se encuentra un ejemplo de aplicación del modelo Pass Through, que pueden usar como base. La aplicación implica el uso de todas las herramientas de la econometría, según corresponda y la definición del modelo final a estimar es decisión del investigador. La fecha de publicación en cada Blog individual es JUEVES 8 de junio de 2017. Y las exposiciones se desarrollarán a continuación (en horario de clases). Introducción Aplicando la función de pass-througth de comportamiento de la inflación en función de variables económicas como el pib, inflación% ipc, ac (apertura comercial) para determinar su comportamiento en el país de Grecia en el contexto economico, para estudiar los cambios bruscos que sufrió esta economía y como afecto estos en cada año del estudio (1990-2015), mediante test´s econométricos determinar y comprobar si estas variables analizadas explican el modelo de manera positiva o negativa, los efecto que tiene cada una de ellas y determinar una ecuación mediante regresiones que explique este comportamiento Planteamiento de la teoría o hipótesis El tipo de cambio de paso a través (ERPT) es una medida de cómo responden los precios internacionales son a los cambios en los tipos de cambio . Formalmente, de tipo de cambio de paso a través es la elasticidad de los precios de importación en moneda local con respecto al precio en moneda local de moneda extranjera, a menudo medido como el porcentaje de cambio , en la moneda local , de los precios de importación resultante de un cambio del uno por ciento en el tipo de cambio entre los países exportadores e
10
Embed
ECONOMETRIA II Tarea Final Econometría 2 05 · JHOJAN GABRIEL BELLIDO GONZALES/C5218-3/6° SEMESTRE/GRECIA Tarea Final Econometría 2 24052017 EVESLos estudiantes de Econometría
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ECONOMETRIA II
JHOJAN GABRIEL BELLIDO GONZALES/C5218-3/6° SEMESTRE/GRECIA
Tarea Final Econometría 2 24052017
EVESLos estudiantes de Econometría 2, deberán desarrollar el estudio del modelo Pass Through, para cada uno de sus países, considerando los siguientes puntos para su desarrollo:
1. Introducción y contextualización
2. Modelo teórico y matemático a estimar
3. Resultados de estimación
4. Conclusiones del estudio
5. Anexos (Datos y todo lo que considere)
En la sección Econometría del presente Blog, se encuentra un ejemplo de aplicación del modelo Pass Through, que pueden usar como base. La aplicación implica el uso de todas las herramientas de la econometría, según corresponda y la definición del modelo final a estimar es decisión del investigador.
La fecha de publicación en cada Blog individual es JUEVES 8 de junio de 2017. Y las exposiciones se desarrollarán a continuación (en horario de clases).
Introducción
Aplicando la función de pass-througth de comportamiento de la inflación en
función de variables económicas como el pib, inflación% ipc, ac (apertura
comercial) para determinar su comportamiento en el país de Grecia en el
contexto economico, para estudiar los cambios bruscos que sufrió esta
economía y como afecto estos en cada año del estudio (1990-2015), mediante
test´s econométricos determinar y comprobar si estas variables analizadas
explican el modelo de manera positiva o negativa, los efecto que tiene cada
una de ellas y determinar una ecuación mediante regresiones que explique
este comportamiento
Planteamiento de la teoría o hipótesis
El tipo de cambio de paso a través (ERPT) es una medida de cómo responden los precios internacionales son a los cambios en los tipos de cambio . Formalmente, de tipo de cambio de paso a través es la elasticidad de los precios de importación en moneda local con respecto al precio en moneda local de moneda extranjera, a menudo medido como el porcentaje de cambio , en la moneda local , de los precios de importación resultante de un cambio del uno por ciento en el tipo de cambio entre los países exportadores e
JHOJAN GABRIEL BELLIDO GONZALES/C5218-3/6° SEMESTRE/GRECIA
importadores. Un cambio en los precios de importación afecta al por menor precio y de consumo. Cuando el tipo de cambio de paso es mayor, hay más transmisión de la inflación entre los países del tipo de cambio de paso también está relacionado con la ley del precio único y paridad de poder adquisitivo . Planteamiento de la teoría o hipótesis
En general, el pass- through, o traspaso de tipo de cambio a precios, se puede
definir como el efecto de una perturbación en el tipo de cambio sobre la
variación de los precios domésticos, y se fundamenta en teoría de la paridad
del poder adquisitivo (PPA).
Especificación del modelo
La función de Pass - Through
La función de Pass – Through sigue la forma general:
𝑇𝐶 = 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 + 𝐴𝑃𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿 + 𝐼𝑃𝐶
Donde TC se refiere al tipo de cambio, el cual está en función de la Inflación,
de la Apertura comercial donde se realizan cálculos adicionales para obtener
dicha variables, es el resultado de la suma de las Importaciones y
Exportaciones, las mismas divididas entre el PIB (Producto Interno Bruto), y por
último el PIB a precios actuales.
Modelo econométrico
𝒀𝒊 = 𝑿𝟏𝜷𝟏 + 𝑿𝟐𝜷𝟐 + 𝑿𝟑𝜷𝟑 + 𝑬
Datos del modelo Pass – Through para el país de Grecia
Para este trabajo se recabaron datos del banco mundial, para ser específicos
de la siguiente página web http://datos.bancomundial.org/pais/uruguay , del
JHOJAN GABRIEL BELLIDO GONZALES/C5218-3/6° SEMESTRE/GRECIA
Interpretación.-
En este cuadro de residuos observamos que las CUATRO variables tienen un
comportamiento de auto correlación.
Grafica de residuos
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Los resultados que obtuvimos del proyecto es que la economía greca, desde los años 1990 hasta el 2015 sufrió de varios shock económicos en este tiempo, para analizar el impacto que tuvieron con la inflación analizamos su comportamiento a través del tiempo por medio de las variables PIB, APERTURA COMERCIAL, INLFACION%, IPC, al modelo se realizaron varios test para analizar el estado del modelo, el cual explica cómo afecta estas variables las cuales afectan de manera positiva en caso de la constante positiva que sería el punto que incrementa si las variables no tienen movimientos o cambios, negativo en caso del PIB que depende de la varianza comercial, y la inflación explica de manera positiva los cambios que tuvo en el tiempo, con estos resultados determinamos que para explicar mejor el modelo es necesario aplicar modelo var 2 e incrementar variables dummy al modelo por el hecho que sufrió shock económicos en el cual existió un cambio de régimen en los años 1999, 2010, 2011, 2012, 2000, 2013, 2015 y 1991; el cual nos indican intervalos de años como 2010-2015 fuerte shock asi también años 1999-2001, esto debido a la crisis de la deuda soberana, aplicando estos cambios determinamos el modelo que explica el comportamiento que tuvo la inflación, su causa principal malas políticas fiscales de parte del gobierno, haciendo caso omiso al pacto de estabilidad de la Union Europea, grecia entro en una gran recesión entre otra de las causas seria la falsificación de datos macroeconómicos, provocando una posible salida de la eurozona, la noticia de la posible salida provoco consecuencias sociales como pobreza, incertidumbre y gran molestia en la población; este estudio demostró que el efecto más importante es el de la inflación inicial y sus shocks por sus problemas y decisiones políticas.