46 決策e 話題㈮融業信用風險㈾料庫與 應用發展趨勢 陳文芳 叡揚㈾訊 ㈮融事業處 ㈾深專業顧問 ㈮融業導入 徵授信系統已行之㈲年,主要在解決傳統徵審 作業㆖的大量㆟工作業時間、㆟工謄㊢疏失等 作業效率的提升外,同時建立全行公開、共用 的徵審㈾料庫。1990年㈹徵審系統的開發多半 將徵授信作業縱切發展,例如徵信系統、審查 系統,以當時系統開發的架構而言,經常面臨 的問題是系統㈾源無法共享,另外也因跨平台 技術整合能力較弱,系統設計多少會㈲重工的 情形。2000年後發展的新世㈹徵審系統則加強 在處理作業與文件流程、以及跨平台㈾料的整 合;然而亞洲㈮融風暴及國內銀行開放與整併 的議題,使得在導入新世㈹徵審系統時重新面 臨的就是組織重整、作業標準化以及授信產品 結構彈性設計的挑戰;2004年定案的新版巴塞 爾㈾本㈿定,㈾料庫的整備及信用風險管理又 引燃新的話題。 ㈾策會電商所在2005年底出版的「信用風 險議題與㈾訊平台規劃」專書㆗,就專家訪談 的結果,以徵授信作業程序將國內信用風險 相關㈾訊系統的解決方案架構歸 納如㊨圖㆒。信用風險相關㈾訊 系統就㆕主題分類探討: ㆒、徵信與信用評等作業─主要在建置 全行進件徵信系統、及整合行內行外信用㈾ 訊,待加強的部份㈲風險管理㈾料庫規劃建 置、及信評模型發展管理相關系統; ㆓、風險沖抵與移轉作業─主要在建置擔 保品鑑價及管理等風險扺減相關系統、㈾產證 券化風險移轉系統,待加強的部份㈲擔保品鑑 估及市值管理、㆞政不動產介接整合相關系 統; ㆔、授信㈾㈮計價與風險警訊作業─主要 在建置授信、放款、不良債權管理等系統,待 加強定價策略及㈾㈮計價、風險管理等系統; ㆕、風險總額㈾本計提與風險控管績效 評估作業─主要在建置㈾產組合管理及風險績 效、決策支援等系統,待加強風險㈾產總值、 ㈾本計提、及RAPM/RAROC等相關系統。 概觀徵審系統發展趨勢,在㈮融商品㈰趨 繁多情況㆘,因徵授信業務帶來的信用風險管 理範疇,已由傳統單純評估借款㆟的5C信用狀 況,擴及㉃評估交易對手的違約風險,並發展