Ghi chú bài giảng Khánh Duy 1 Giới thiệu kinh tế lượng với dữ liệu bảng (Panel Data) I. Lý thuyết Đọc Gujarati, chương 16 Sử dụng những biến giả để kiểm sóat những đặc điểm riêng K là tổng tài sản V là giá trị của công ty INV là chỉ số đo luờng hiệu quả công ty (ROE) Ước luợng xem K và V ảnh hứởng thế nào đến I (biến đầu tư) Mô hình (1)Mô hình dạng gộp (Pooled Regression) (2) Mô hình tác động cố định FEM (Fixed effects model) thừơng SD nhất (3) Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM hay ECM (mô hình có các thành phần ngẩu nhiên) Commented [s1]: Khó nhất của khóa ABF1
thiệu tới các bạn đọc tài liệu hướng dẫn thực hành phân tích dữ liệu mảng của Khánh Duy
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ghi chú bài giảng Khánh Duy 1
Giới thiệu kinh tế lượng với dữ liệu bảng (Panel Data)
I. Lý thuyết Đọc Gujarati, chương 16
Sử dụng những biến giả để kiểm sóat những đặc điểm riêng
K là tổng tài sản
V là giá trị của công ty
INV là chỉ số đo luờng hiệu quả công ty (ROE)
Ước luợng xem K và V ảnh hứởng thế nào đến I (biến đầu tư)
Mô hình
(1)Mô hình dạng gộp (Pooled Regression)
(2) Mô hình tác động cố định FEM (Fixed effects model) thừơng SD nhất
(3) Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM hay ECM (mô hình có các thành phần ngẩu
nhiên)
Commented [s1]: Khó nhất của khóa ABF1
Ghi chú bài giảng Khánh Duy 2
II. Thực hành
Mở file File Grunfeld.wf1
1. Thiết lập cấu trúc file dữ liệu bảng (Structuring the workfile)
Proc/Structure/Resize Current Page
- Chọn undated with ID series
- Nhập 2 biến xác định thứ tự các quan sát (ví dụ i: 1-10) và thứ tự thời gian (ví dụ t:1-
20)
Hình 1
Dữ liệu dạng bằng thì khai báo như trên
Nếu dữ liệu không cân bằng thì sao? gõ trực tiếp lệnh vào cửa sổ lệnh ?
Ghi chú bài giảng Khánh Duy 3
Dim(10,20) ?
2. Ước lượng mô hình bình phương tối thiểu dạng gộp (Pooled Least Square Model)
- Quick\Estimate Equation
- Nhập các biến để xác định mô hình
Hình 2
Commented [s2]: Tài chính hay dùng
Ghi chú bài giảng Khánh Duy 4
Hình 3
Khoảng thời gian (t=20), dữ liệu chéo (10)
PS hồi quy Yit = -43.02 + 0.231K + 0.115V + uit
Vốn và giá trị của công ty ảnh hưởng thuận đến đầu tư
2 biến giải thích đuợc 81.1% phần trăm biến thiên của biến Y
Mô hình dạng pooled không kiểm soát đuợc từng đặc điểm riêng của từng công ty
Ghi chú bài giảng Khánh Duy 5
3. Ước lượng mô hình tác động cố định (FEM_Fixed Effects Model)
a. Ước lượng
- Tại Equation Estimate
-Chọn Panel Options Chọn Fixed cho các đơn vị chéo (Cross-section)
Hình 4
Mỗi 1 đơn vị chéo (từng công ty) khác nhau thì khác nhau (cross-section fixed)
Nếu mỗi năm có các hằng số khác nhau thì cũng fix period
Hình 5
Commented [s3]: Nếu không có lựa chọn này tức là chưa tinh chỉnh dữ liệu (Structuze rezise)
Ghi chú bài giảng Khánh Duy 6
Các hằng số trên là các hằng số chung của tất cả các công ty không thể viết PT hồi quy
bình thường như trên
Vậy viết PT hồi quy của từng công ty ntn ??? (không nhất thiết phải viết) Và tại sao lại chọn
mô hình này mà không chọn mô hình trước?
Ghi chú bài giảng Khánh Duy 7
b. Tìm các hệ số chặn cho từng đơn vị chéo (Original fixed effects): Để phân tích ảnh
hưởng của sự không đồng nhất giữa các đơn vị chéo cụ thể như khả năng quản lý, triết lý
quản lý, chính sách của từng doanh nghiệp… đến biến phụ thuộc