DEUTSCHE BANK INDONESIAN BRANCH...6 Kredit Beragun Properti Komersial 7 Kredit Pegawai/Pensiunan 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 9 Tagihan kepada Korporasi

Deutsche Bank Jakarta Branch : Deutsche Bank Building

80. Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310

Tel (62) (21) 331092. 3904792 Fax (62) (21) 335252

Telex 61524 db ia Switft : DEUTIDJA

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No. Kategori Portofolio

30 Juni 2019

Tagihan bersih berdasarkan wilayah

Wilayah 1

Wilayah

2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah

10.719.200

10.719.200

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 1.147.667

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga

Internasional

4 Tagihan Kepada Bank 1.697.230 1.697.230

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal

6 Kredit Beragun Properti Komersial

7 Kredit Pegawai/Pensiunan

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 9.258.020

9.258.020

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya

1.312.981

1.312.981

12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Total 24.135.098 24.135.098



30 Juni 2018

Tagihan bersih berdasarkan wilayah

Wilayah 1

Wilayah

2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 11.484.844 11.484.844



Internasional






9 Tagihan kepada Korporasi 7.546.402 7.546.402


11 Aset Lainnya 936.303 936.303


Total 27.927.297 27.927.297

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak



30 Juni 2019

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


10.719.200 10.719.200

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

1.147.667 1.147.667


Internasional

4 Tagihan Kepada Bank

1.697.230 1.697.230





9 Tagihan kepada Korporasi

9.258.020 9.258.020


11 Aset Lainnya

1.312.981

1.312.981


Total 22.822.118 1.312.981 24.135.098



30 Juni 2018

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

< 1 tahun 1 thn s.d. 3 thn 3 thn s.d. 5 thn > 5 thn Non Kontraktual Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)




Internasional








11 Aset Lainnya 936.303 936.303


Total 26.990.994 936.303 27.927.297

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi


No. Sektor Ekonomi*)

Tagihan

Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga Internasional

Tagihan Kepada

Bank

Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit Beragun

Properti Komersial

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2019

1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan

2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian

4 Industri pengolahan 1.136.720

5 Listrik. Gas dan Air

6 Konstruksi

7 Perdagangan besar dan eceran

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi

10 Perantara keuangan

11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan

12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial wajib

13 Jasa pendidikan

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya

19 Bukan Lapangan Usaha

20 Lainnya 10.719.200 10.947 1.697.230

Total 10.719.200 1.147.667 1.697.230



Kredit

Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha

Mikro. Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

Aset Lainnya

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)

30 Juni 2019

1 Pertanian. perburuan dan Kehutanan 665.897

2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian 317



6 Konstruksi 7.399

7 Perdagangan besar dan eceran 966.022


9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 179.857

10 Perantara keuangan 2.645.497

11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan 32.130


13 Jasa pendidikan






19 Bukan Lapangan Usaha 2

20 Lainnya 150.405 1.312.981

Total 9.258.020 1.312.981



Tagihan

Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan

Multilateral dan


Tagihan Kepada

Bank

Kredit Beragun

Rumah Tinggal

Kredit Beragun

Properti Komersial

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2018


2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian



6 Konstruksi

7 Perdagangan besar dan eceran



10 Perantara keuangan

11 Real estate. usaha persewaan dan jasa perusahaan


13 Jasa pendidikan







20 Lainnya 11.484.844 5.363.408

Total 11.484.844 2.596.340 5.363.408



Kredit

Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha

Mikro. Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

Aset Lainnya

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13)

30 Juni 2018


2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian 229.111



6 Konstruksi 5.006







13 Jasa pendidikan







20 Lainnya 33.542 936.303

Total 7.546.402 936.303

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Dirinci Berdasarkan Wilayah


No. Keterangan

30 Juni 2019

Wilayah

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan 24.206.476 24.206.476

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)

a. Belum jatuh tempo

b. Telah jatuh tempo

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual

(69.749)

(69.749)

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif

(1.629)

(1.629)

5 Tagihan yang dihapus buku


No. Keterangan

30 Juni 2018

Wilayah

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan 27.951.464 27.951.464

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans)

a. Belum jatuh tempo

b. Telah jatuh tempo

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Individual (24.166) (24.166)

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) – Kolektif (955) (955)

5 Tagihan yang dihapus buku

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan – Dirinci Berdasarkan Sektor Ekonomi


No. Sektor Ekonomi*) Tagihan **)

Tagihan yang Mengalami

Penurunan Nilai Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN)

– Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai

(CKPN) – Kolektif

Tagihan yang dihapus

buku Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2019


2 Perikanan -

3 Pertambangan dan Penggalian 317

4 Industri pengolahan 5.313.654 363.811 69.749 (69.749)

5 Listrik. Gas dan Air -

6 Konstruksi 7.399

7 Perdagangan besar dan eceran 906.022 60.000


9 Transportasi. pergudangan dan komunikasi 51.972 127.885



12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial

wajib

13 Jasa pendidikan


15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan

perorangan lainnya





penurunan nilai

(CKPN) – Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN) –

Kolektif


buku Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2019





20 Lainnya

13.890.764 (1.629)

Total 25.513.337 552.013 69.749 (69.749) (1.629)

*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material

Untuk sektor-sektor yang tidak material. digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder

**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)





penurunan nilai (CKPN)

– Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai

(CKPN) – Kolektif


buku Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2018


2 Perikanan

3 Pertambangan dan Penggalian 218.876 (24.166)



6 Konstruksi 6.000






12 Administrasi Pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial

wajib

13 Jasa pendidikan


15 Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan

perorangan lainnya





penurunan nilai

(CKPN) – Individual

Cadangan kerugian

penurunan nilai (CKPN) –

Kolektif


buku Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 Juni 2018





20 Lainnya 19.177.113 (955)

Total 27.488.590 (24.166) (995)

*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material

Untuk sektor-sektor yang tidak material. digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder

**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN)

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai


No. Keterangan

30 Juni 2019

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 70.021 4.371

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan

2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan

2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan (272) (2.742)

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode

berjalan

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan

Saldo akhir CKPN 69.749 1.629


No. Keterangan

30 Juni 2018

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 25.992 8.224

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan

2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan

2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan (7.268)

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode

berjalan

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan (1.826)

Saldo akhir CKPN 24.166 955

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Untuk Eksposur Aset di Neraca Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat


30 Juni 2019

Kategori

Portofolio

Tagihan Bersih

Lembaga

Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa

Peringkat

Standard and

Poor's AAA

AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d

BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B-

Kurang

dari B- A-1 A-2 A-3

Kurang

dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d


Kurang

dari B-

F1+ s.d

F1 F2 F3

Kurang

dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d

Aa3 A1 s.d A3

Baa1 s.d

Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3

Kurang

dari B3 P-1 P-2 P-3

Kurang

dari P-3

PT. Fitch

Ratings

Indonesia

AAA (idn)

AA+(idn)

s.d AA-

(idn)

A+(idn)

s.d. A-

(idn)

BBB+(idn)

s.d BBB-

(idn)

BB+(idn) s.d

BB-(idn)

B+(idn)

s.d B-(idn)

Kurang

dari B-(idn)

F1+(idn)

s.d

F1(idn)

F2(idn) F3(idn)

Kurang

dari

F3(idn)

PT ICRA

Indonesia

[Idr]AAA

[Idr]AA+

s.d

[Idr]AA-

[Idr]A+ s.d

[Idr]A-

[Idr]BBB+

s.d

[Idr]BBB-

[Idr]BB+ s.d

[Idr]BB-

[Idr]B+ s.d

[Idr]B-

Kurang

dari [Idr]B-

[Idr]A1+

s.d

[Idr]A1

[Idr]A2+

s.d A2

[Idr]A3+ s.d

[Idr] A3

Kurang

dari

[Idr]A3

PT Pemeringkat

Efek Indonesia idAAA

idAA+ s.d

idAA-

idA+ s.d id

A-

id BBB+ s.d

id BBB-

id BB+ s.d

id BB-

id B+ s.d

id B-

Kurang

dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4

Kurang

dari idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Tagihan Kepada

Pemerintah

10.719.200

2

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

1.147.667

3

Tagihan Kepada

Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga

Internasional

4 Tagihan Kepada

Bank

1.697.230

5 Kredit Beragun

Rumah Tinggal

6

Kredit Beragun

Properti

Komersial

7

Kredit

Pegawai/Pensiun

an

8

Tagihan Kepada

Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada

Korporasi

9.258.020

10

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

11 Aset Lainnya

1.312.981

12

Eksposur di Unit

Usaha Syariah

(apabila ada)

TOTAL 24.135.098


30 Juni 2018

Kategori

Portofolio

Tagihan Bersih

Lembaga

Pemeringkat Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa

Peringkat

Standard and

Poor's AAA

AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d


Kurang

dari B- A-1 A-2 A-3

Kurang

dari A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d

AA- A+ s.d A-

BBB+ s.d


Kurang

dari B-

F1+ s.d

F1 F2 F3

Kurang

dari F3

Moody's Aaa Aa1 s.d

Aa3 A1 s.d A3

Baa1 s.d

Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3

Kurang

dari B3 P-1 P-2 P-3

Kurang

dari P-3

PT. Fitch

Ratings

Indonesia

AAA (idn)

AA+(idn)

s.d AA-

(idn)

A+(idn)

s.d. A-

(idn)

BBB+(idn)

s.d BBB-

(idn)

BB+(idn) s.d

BB-(idn)

B+(idn)

s.d B-(idn)

Kurang

dari B-(idn)

F1+(idn)

s.d

F1(idn)

F2(idn) F3(idn)

Kurang

dari

F3(idn)

PT ICRA

Indonesia

[Idr]AAA

[Idr]AA+

s.d

[Idr]AA-

[Idr]A+ s.d

[Idr]A-

[Idr]BBB+

s.d

[Idr]BBB-

[Idr]BB+ s.d

[Idr]BB-

[Idr]B+ s.d

[Idr]B-

Kurang

dari [Idr]B-

[Idr]A1+

s.d

[Idr]A1

[Idr]A2+

s.d A2

[Idr]A3+ s.d

[Idr] A3

Kurang

dari

[Idr]A3

PT Pemeringkat

Efek Indonesia idAAA

idAA+ s.d

idAA-

idA+ s.d id

A-

id BBB+ s.d

id BBB-

id BB+ s.d

id BB-

id B+ s.d

id B-

Kurang

dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4

Kurang

dari idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Tagihan Kepada

Pemerintah 11.484.844

2

Tagihan Kepada

Entitas Sektor

Publik

2.596.340

3

Tagihan Kepada

Bank

Pembangunan

Multilateral dan

Lembaga

Internasional

4 Tagihan Kepada

Bank 5.363.408

5 Kredit Beragun

Rumah Tinggal

6

Kredit Beragun

Properti

Komersial

7

Kredit

Pegawai/Pensiun

an

8

Tagihan Kepada

Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada

Korporasi 7.546.402

10

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

11 Aset Lainnya 936.303

12

Eksposur di Unit

Usaha Syariah

(apabila ada)

TOTAL 27.927.297

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Derivatif


No. Variabel yang

Mendasari

30 Juni 2019

Notional Amount

< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban

Derivatif

Tagihan Bersih

sebelum MRK MRK

Tagihan Bersih

setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Suku Bunga 1.654.025 19.040 40.253 40.253

2 Nilai Tukar 35.416.183 41.013.231 4.918.590 1.311.115 1.652.890 3.843.942 3.843.942

3 Lainnya

Total 35.416.183 42.667.256 4.918.590 1.330.155 1.652.890 3.884.196 3.884.196

No. Variabel yang

Mendasari

30 Juni 2018

Notional Amount

< = 1 tahun > 1 tahun – < = 5 tahun > 5 tahun Tagihan Derivatif Kewajiban

Derivatif

Tagihan Bersih

sebelum MRK MRK

Tagihan Bersih

setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Suku Bunga 6.100.550 1.762.687 136.250 152.243 282.779 282.779

2 Nilai Tukar 29.117.616 32.475.851 5.093.407 1.565.793 1.535.658 3.877.181 3.877.181

3 Lainnya

Total 29.117.616 38.576.401 6.856.094 1.702.043 1.687.901 4.159.960 4.159.960

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan – Transaksi Reverse Repo

No Kategori Portfolio 30 Juni 2019 30 Juni 2018

Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih

Setelah MRK

ATMR

Setelah MRK

Tagihan

Bersih

Nilai MRK Tagihan Bersih

Setelah MRK

ATMR Setelah

MRK



3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Keuangan

4 Tagihan Kepada Bank 500.000 500.000 500.000 500.000 250.000

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha

Kecil. dan Portfolio Ritel

6 Tagihan Kepada Korporasi

7 Eksposur di Unit Usaha Syariah

TOTAL

500.000 500.000 500.000 500.000 250.000

Pengungkapan Risiko Kredit – Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Untuk Portofolio yang Diukur dengan Pendekatan Standar



30 Juni 2019

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca

1 Tagihan Kepada Pemerintah 10.719.200

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor

Publik 621.610 526.057 263.029 21.042

3

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral dan



1.695.301 1.929 340.025 27.202


6 Kredit Beragun Properti

Komersial


8

Tagihan Kepada Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan Portofolio

Ritel


2.707.712 6.550.308 6.550.308 524.025

10 Tagihan yang Telah Jatuh

Tempo

11 Aset Lainnya

5.331 1.291.636 16.015 1.315.657 105.253

12 Eksposur di Unit Usaha

Syariah (apabila ada)

Total Eksposur Neraca 8.469.018 677.521



30 Juni 2019

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

B

Eksposur Kewajiban

Komitmen/Kontinjensi pd

Transaksi Rekening

Administratif


2 Tagihan Kepada Entitas

Sektor Publik

3

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

4 Tagihan Kepada Bank - 203.796 101.898 8.152

5 Kredit Beragun Rumah

Tinggal


Komersial


8



Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 814.920 814.920 65.194


Tempo



Total Eksposur TRA 916.818 73.345



30 Juni 2019

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak

Lawan (Counterparty Credit Risk)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066


Publik

3

Tagihan Kepada Bank



4 Tagihan Kepada Bank 500.000 162.608 2.588.495 1.326.769 106.142

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

6 Tagihan kepada Korporasi 1.101.027 1.101.027 88.082


(apabila ada)

8

Eksposur tertimbangan dari Credit

Valuation Adjustment (CVA risk

weighted assets)

88.543 88.543 7.083

Total Eksposur Counterparty

Credit Risk 2.516.338 201.307



30 Juni 2018

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Eksposur Neraca


11.484.844


Publik 2.596.340

1.298.170

103.854

3

Tagihan Kepada Bank




5.353.725 9.684

1.075.587

86.047



Komersial


8



Ritel


2.551.860

4.994.541

4.994.541

399.563


Tempo

11 Aset Lainnya

4.090 932.212 2 932.214 74.577



Total Eksposur Neraca 8.300.512 664.041



30 Juni 2018

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

B

Eksposur Kewajiban

Komitmen/Kontinjensi pd

Transaksi Rekening

Administratif


2 Tagihan Kepada Entitas

Sektor Publik

3

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional


840

420

34

5 Kredit Beragun Rumah

Tinggal


Komersial


8



Ritel


1.063.924

1.063.924

85.114


Tempo



Total Eksposur TRA 1.064.344 85.148


30 Juni 2018

ATMR

Beban Modal

(ATMR x 8%)


Faktor

Pengurang

Modal 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C Eksposur akibat Kegagalan Pihak

Lawan (Counterparty Credit Risk)



Publik

3

Tagihan Kepada Bank



4 Tagihan Kepada Bank 500.000 250.000 20.000

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro.

Usaha Kecil dan Portofolio Ritel



(apabila ada)

Total Eksposur Counterparty

Credit Risk 250.000 20.000

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar (Dalam jutaan rupiah)


30 Juni 2019

Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan

Bagian Yang Tidak Dijamin Agunan Garansi Asuransi Kredit

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

A Eksposur Neraca


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 621.610 526.057

3

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan


4

Tagihan Kepada Bank 1.697.230 1.697.230

5

Kredit Beragun Rumah Tinggal

6

Kredit Beragun Properti Komersial

7

Kredit Pegawai/Pensiunan

8

Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 9.258.020 2.707.712 6.550.308


11 Aset Lainnya 1.312.981 1.312.981


Total Eksposur Neraca 24.135.098 14.048.523 10.086.576

(Dalam jutaan rupiah)


30 Juni 2019

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

B Eksposur Rekening Adminsitratif

1

Tagihan Kepada Pemerintah

2

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

3



4

Tagihan Kepada Bank 203.796 203.796

5


6


7


8


Portofolio Ritel

9

Tagihan kepada Korporasi 814.920 814.920

10

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11

Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Total Eksposur Rekening Administratif 1.018.716 1.018.716



30 Juni 2019

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

C Eksposur Counterparty Credit Risk

1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066 527.066


3



4 Tagihan Kepada Bank 3.251.103 500.000 2.751.103

5


Portofolio Ritel


7 Eksposur tertimbangan dari Credit Valuation

Adjustment (CVA) 88.543 88.543

Total Eksposure Counterparty Credit Risk 4.967.738 500.000 4.467.738

Total (A+B+C) 30.121.552 14.548.523 15.573.030



30 Juni 2018

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

A Eksposur Neraca



3



4

Tagihan Kepada Bank 5.363.408 5.363.408

5


6


7


8


Portofolio Ritel

9 Tagihan kepada Korporasi 7.546.402 2.551.860 4.994.541


11 Aset Lainnya 936.303 4.090 932.214


Total Eksposur Neraca 27.927.297 14.040.794 13.886.503



30 Juni 2018

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

B Eksposur Rekening Adminsitratif

1

Tagihan Kepada Pemerintah

2

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.547.964 1.547.964

3



4

Tagihan Kepada Bank 1.680 1.680

5


6


7


8


Portofolio Ritel

9

Tagihan kepada Korporasi 14.145.592 14.145.592

10

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

11

Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

Total Eksposur Rekening Administratif 15.695.235 15.695.235



30 Juni 2018

Tagihan Bersih



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]

C Eksposur Counterparty Credit Risk



3



4 Tagihan Kepada Bank 500.000 500.000

5


Portofolio Ritel



Total Eksposure Counterparty Credit Risk 500.000 500.000

Total (A+B+C) 44.122.532 14.040.794 30.081.738

Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar

Eksposur Aset di Neraca

30 Juni 2019

No Kategori Portofolio Tagihan Bersih

ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.147.667 573.834 263.029


Internasional

4 Tagihan Kepada Bank 1.697.230 340.025 340.025





9 Tagihan Kepada Korporasi 9.258.020 9.258.020 6.550.308

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

11 Aset Lainnya 1.312.981 1.315.657

Total 24.135.098 10.171.878 8.469.018

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif


30 Juni 2019


ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)



3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

4 Tagihan kepada Bank 203.796 101.898 101.898





9 Tagihan Kepada Korporasi 814.920 814.920 814.920


Total 1.018.716 916.818 916.818

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


30 Juni 2019

No Kategori Portofolio

Tagihan

Bersih

ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 527.066



4 Tagihan kepada Bank 3.251.103 1.576.769 1.326.769



7 Eksposur tertimbangan dari Credit Valuation Adjustment (CVA) 88.543 88.543 88.543

Total 4.967.738 2.677.796 2.516.338

Total Pengukuran Risiko Kredit


30 Juni 2019

Total Atmr Risiko Kredit (A)

11.902.174

Total Faktor Pengurang Modal (B)

Eksposur Aset di Neraca

30 Juni 2018


ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)


2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.596.340 1.298.170 1.298.170


Internasional

4 Tagihan Kepada Bank 5.363.408 1.075.587 1.075.587







11 Aset Lainnya 936.303 932.215

Total 27.927.297 9.920.158 8.300.513

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif


30 Juni 2018


ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)




4 Tagihan kepada Bank 840 420 420







Total 1.064.764 1.064.344 1.064.344

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)


30 Juni 2018

No Kategori Portofolio

Tagihan

Bersih

ATMR

Sebelum

MRK

ATMR

Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5)




4 Tagihan kepada Bank 500.000 250.000 250.000


6 Tagihan Kepada Korporasi

Total 500.000 250.000 250.000

Total Pengukuran Risiko Kredit


30 Juni 2018

Total Atmr Risiko Kredit (A)

9.614.856

Total Faktor Pengurang Modal (B)

Pengungkapan Risiko Pasar – Metode Standar


No. Jenis Risiko

30 Juni 2019

Bank

Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4)

1 Risiko Suku Bunga

a. Risiko Spesifik

b. Risiko Umum 106.119 1.326.490

2 Risiko Nilai Tukar 22.265 278.313

3 Risiko Ekuitas *)

4 Risiko Komoditas *)

5 Risiko Option

Total 128.384 1.604.803

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud


No. Jenis Risiko

30 Juni 2018

Bank

Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4)

1 Risiko Suku Bunga

a. Risiko Spesifik

b. Risiko Umum 88.093 1.101.158

2 Risiko Nilai Tukar 44.145 551.813

3 Risiko Ekuitas *)

4 Risiko Komoditas *)

5 Risiko Option

Total 132.238 1.652.971

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Pengungkapan Risiko Pasar – Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB)


No. Skenario Shock

30 Juni 2019

Bank

ΔEVE ΔNII

(1) (2) (3) (4)

1 Parallel up (93.321) 355.887

2 Parallel down 101.475 (280.423)

3 Steepener 60.253

4 Flattener (73.902)

5 Short rate up (101.014)

6 Short rate down 109.313

7 Nilai Maksimum Negatif (absolut) 101.014 280.423

8

Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau

Projected Income (untuk ΔNII) 6.816.581 6.816.581

9

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1

(untuk ΔEVE) atau Projected Income

(untuk ΔNII) 1.48% 4.11%

Pengungkapan Risiko Operasional


No. Pendekatan Yang Digunakan

30 Juni 2019

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pendekatan Indikator Dasar 1.880.076 282.011 3.525.142

Total 1.880.076 282.011 3.525.142

*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung

Risiko Operasional


No. Pendekatan Yang Digunakan

30 Juni 2018

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakhir)*) Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pendekatan Indikator Dasar 1.807.923 271.188 3.389.855

Total 1.807.923 271.188 3.389.855

*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung

Risiko Operasional

Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Rupiah)


30 Juni 2019

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)

< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1 Kas 3.257 3.257

2 Penempatan pada Bank Indonesia 3.360.159 3.360.159

3 Penempatan pada bank lain 325.052 325.052

4 Surat Berharga 8.720.784 551.064 1.159.824 1.040.950 3.269.208 2.699.738

5 Kredit yang diberikan 9.489.808 6.920.847 1.131.344 332.617 1.105.000

6 Tagihan lainnya 500.156 156 500.000

7 Lain-lain 1.314.670 1.306.208 3.316 5.146

Total Aset 23.713.885 12.466.586 2.294.640 1.373.567 4.379.354 3.199.738

B Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 6.867.280 6.834.126 25.985 2.212 4.956

2 Kewajiban pada Bank Indonesia

3 Kewajiban pada bank lain 5.464.968 5.444.968 20.000

4 Surat Berharga yang Diterbitkan

5 Pinjaman yang Diterima

6 Kewajiban lainnya 572.997 572.997

7 Lain-lain 5.651.312 2.440.787 900.306 450.019 1.860.200

Total Kewajiban 18.556.557 14.719.882 946.291 452.231 1.865.156 572.997

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 5.157.328 (2.253.296) 1.348.349 921.335 2.514.198 2.626.741


30 Juni 2019

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

II Rekening Administratif

A. Tagihan Rekening Administratif

1 Komitmen 48.203.902 16.795.574 10.470.756 2.888.660 7.130.771 10.918.141

2 Kontijensi 71.314 19.078 34.527 17.644 65

Total Tagihan Rekening Administratif 48.275.216 16.795.574 10.489.834 2.923.187 7.148.415 10.918.206

B. Kewajiban Rekening Administratif

1 Komitmen 56.060.709 18.933.087 10.194.080 6.282.931 7.947.904 12.702.707

2 Kontijensi 693.853 68.582 90.415 291.672 145.796 97.388

Total Kewajiban Rekening Administratif 56.754.562 19.001.669 10.284.494 6.574.603 8.093.700 12.800.095

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening

Administratif (8.479.345) (2.206.095) 205.340 (3.651.415) (945.286) (1.881.889)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (3.322.017) (4.459.391) 1.553.689 (2.730.080) 1.568.912 744.853

Selisih Kumulatif (3.322.017) (4.459.391) (2.905.702) (5.653.782) (4.066.870) (3.322.017)


30 Juni 2018

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1 Kas 4.139 4.139


3 Penempatan pada bank lain 960.213 960.213

4 Surat Berharga 8.069.357 851.291 602.754 1.099.344 3.988.103 1.527.865

5 Kredit yang diberikan 9.477.479 8.620.228 619.126 93.126 145.000 -

6 Tagihan lainnya 636.259 9 - - - 636.250

7 Lain-lain 92.411 91.347 284 708 73

Total Aset 25.037.650 16.325.017 1.222.164 1.193.178 4.133.177 2.164.115

B Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 8.463.780 8.456.998 13 2.066 4.704


3 Kewajiban pada bank lain 10.331.118 10.331.118



6 Kewajiban lainnya 120.953 13.199 107.754

7 Lain-lain 4.425.130 1.214.925 450.000 960.005 1.800.200

Total Kewajiban 23.340.981 20.003.040 450.013 962.071 1.818.103 107.754

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 1.696.669 (3.678.024) 772.151 231.107 2.315.074 2.056.361


30 Juni 2018

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1 Komitmen 36.279.116 11.726.049 5.039.315 3.305.854 5.238.811 10.969.088

2 Kontijensi 100.255 1.639 34.748 45.104 18.764



1 Komitmen 41.821.902 13.818.085 6.102.153 4.277.059 4.322.955 13.301.651

2 Kontijensi 854.559 60.940 53.095 148.915 371.042 220.567



Administratif (6.297.090) (2.152.976) (1.114.294) (1.085.372) 589.917 (2.534.366)

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (4.600.421) (5.830.999) (342.143) (854.265) 2.904.991 (478.005)

Selisih Kumulatif (4.600.421) (5.830.999) (6.173.142) (7.027.407) (4.122.416) (4.600.421)

Pengungkapan Risiko Likuiditas – Profil Maturitas (Valuta Valas)


30 Juni 2019

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A Aset

1 Kas 2.074 2.074


3 Penempatan pada bank lain 1.316.337 1.316.337

4 Surat Berharga 51.054 30.870 20.184

5 Kredit yang diberikan 845.185 764.235 76.006 4.945

6 Tagihan lainnya 1.412.214 313.705 324.875 81.272 166.952 525.411

7 Lain-lain 844.182 844.025 157

Total Aset 5.883.797 4.683.996 421.223 81.272 171.896 525.411

B Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 2.521.970 2.521.970


3 Kewajiban pada bank lain 1.037.636 1.037.636



6 Kewajiban lainnya 1.735.106 399.693 321.637 343.605 203.736 466.435

7 Lain-lain 2.000.189 389.269 1.208.031 402.889

Total Kewajiban 7.294.901 4.348.569 321.637 1.551.636 606.625 466.435

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca (1.411.104) 335.427 99.585 (1.470.365) (434.728) 58.976


30 Juni 2019

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1 Komitmen 56.222.971 19.057.423 11.047.947 6.834.117 8.684.896 10.598.588

2 Kontijensi 8.589.410 2.352 94.534 53.794 4.282.795 4.155.935



1 Komitmen 62.768.411 25.807.027 11.539.884 3.702.570 9.811.785 11.907.146

2 Kontijensi 1.016.892 16.987 160.453 133.639 253.867 451.947



Administratif 1.027.077 (6.764.2380 (557.857) 3.051.703 2.902.039 2.395.430

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (384.027) (6.428.811) (458.271) 1.581.338 2.467.311 2.454.406

Selisih Kumulatif (384.027) (6.428.811) (6.887.082) (5.305.744) (2.838.434) (384.027)


30 Juni 2018

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I Neraca

A Aset

1 Kas 561 561

2 Penempatan pada Bank Indonesia 501.550 501.550

3 Penempatan pada bank lain 4.340.962 4.340.962

4 Surat Berharga

5 Kredit yang diberikan 624.563 609.516 10.748 2.150 2.150 -

6 Tagihan lainnya 1.595.022 193.598 234.052 100.564 207.129 1.359.681

7 Lain-lain 1.534.168 1.534.136 32

Total Aset 8.596.826 7.180.323 244.831 102.713 209.278 859.681

B. Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 3.584.842 3.577.553 7.288


3 Kewajiban pada bank lain

489.741

489.741



6 Kewajiban lainnya 1.596.187 221.037 172.864 108.230 219.132 874.923

7 Lain-lain 1.707.167 202.981 501.223 668.758 334.205

Total Kewajiban 7.377.937 4.491.313 674.087 776.988 560.625 874.923

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 1.218.890 2.689.011 (429.257) (674.275) (351.347) (15.242)


30 Juni 2018

No. Pos-pos Saldo

Jatuh Tempo*)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1. Komitmen 44.558.056 14.868.850 7.139.984 5.420.663 5.611.021 11.517.537

2. Kontijensi 10.479.922 47.710 223.120 85.043 8.993.482 1.130.567



1. Komitmen 53.226.897 22.545.709 6.243.398 4.545.640 8.937.586 10.954.564

2. Kontijensi 956.371 12.386 186.416 78.057 267.398 412.114



Administratif 854.711 (7.641.535) 933.290 882.010 5.399.519 1.281.426

Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 2.073.600 (4.952.524) 504.034 207.734 5.048.172 1.266.184

Selisih Kumulatif 2.073.600 (4.952.524) (4.448.490) (4.240.756) 807.416 2.073.600

Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Nilai LCR (%) – 2019

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

Bank Secara Individu 378.16 497.21 n.a n.a

Bank Secara Konsolidasi n.a n.a n.a n.a

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Deutsche Bank AG

Posisi Juni 2019

Dalam Mata Uang Rupiah

Dalam Juta Rupiah ΔEVE ΔNII

Periode T T-1 T T-1

Parallel up (93,321) 355,887

Parallel down 101,475 (280,423)

Steepener 60,253

Flattener (73,902)

Short rate up (101,014)

Short rate down 109,313

Nilai Maksimum Negatif (absolut) 101,014 280,423

Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income

(untuk ΔNII) 6,816,581 6,816,581

Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE)

atau Projected Income (untuk ΔNII) 1.48% 4.11%

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)

Deutsche Bank AG, Jakarta

Posisi Juni 2019

Analisis Kualitatif

1 Interest rate risk in the banking book (IRRBB) is the current or prospective risk, to both the Deutsche Banks's capital

and earnings, arising from movements in interest rates, which affect the Group's banking book exposures. This

includes gap risk, which arises from the term structure of banking book instruments, basis risk, which describes the

impact of relative changes in interest rates for financial instruments that are priced using different interest rate

curves, as well as option risk, which arises from option derivative positions or from optional elements embedded in

financial instruments.

Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book/ "IRRBB") adalah risiko saat ini atau

prospektif terhadap modal dan pendapatan Deutsche Bank AG yang timbul dari pergerakan suku bunga yang

mempengaruhi eksposur banking book Grup. Hal ini termasuk gap risiko yang timbul dari struktur jangka waktu

instrumen banking book, risiko dasar yang secara relative menggambarkan dampak perubahan dalam suku bunga

untuk instrumen keuangan yang diberi harga menggunakan kurva suku bunga yang berbeda serta risiko opsi yang

timbul dari opsi posisi derivatif atau dari elemen opsional yang terdapat dalam instrumen keuangan.

2 Deutsche Bank manages its IRRBB exposures using economic value as well as earnings based measures. Our Group

Treasury division is mandated to manage the interest rate risk centrally, with Market Risk Management acting as an

independent oversight function.

Deutsche Bank mengelola eksposur IRRBB menggunakan nilai ekonomi serta pengukuran berbasis pendapatan.

Divisi Treasury Grup kami diberi mandat untuk mengelola risiko suku bunga secara terpusat, dengan Market Risk

Management bertindak sebagai fungsi pengawasan independen.

3 The calculation of VaR and sensitivities of interest rate risk is performed daily, whereas the measurement and

reporting of economic value interest rate and earnings risk is performed on a monthly basis. Economic value based

measures look at the change in economic value of banking book assets, liabilities and off-balance sheet exposures

resulting from interest rate movements, independent of the accounting treatment. Thereby Deutsche Bank

measures the change in Economic Value of Equity (ΔEVE) as the maximum decrease of the banking book economic

value under the six standard scenarios defined by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in addition to

internal stress scenarios for risk steering purposes. Earnings-based measures look at the expected change in Net

Interest Income (NII), compared to a defined benchmark scenario, over a defined time horizon resulting from interest

rate movements. Thereby the Deutsche Bank measures ΔNII as the maximum reduction in NII under the six standard

scenarios defined by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in addition to internal stress scenarios for

risk steering purposes, compared to the Deutsche Bank’s official capital planning, over a period of 12 months.

Perhitungan VaR dan sensitivitas risiko tingkat suku bunga dilakukan setiap hari, sedangkan pengukuran dan

pelaporan nilai ekonomi tingkat suku bunga dan risiko pendapatan dilakukan setiap bulan. Pengukuran berbasis

nilai ekonomi mengacu pada perubahan nilai ekonomi dari aset, kewajiban dan eksposur off-balance sheet banking

book akibat pergerakan suku bunga, terpisah dari perlakuan akuntansi. Dengan demikian Deutsche Bank mengukur

perubahan Economic Value of Equity (ΔEVE) sebagai penurunan maksimum nilai ekonomi banking book

berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) di

samping skenario stres internal untuk tujuan pengendalian risiko. Pengukuran berbasis pendapatan melihat pada

perubahan yang diharapkan dalam Net Interest Income (NII), dibandingkan dengan skenario benchmark yang

ditetapkan, selama horizon waktu tertentu yang dihasilkan dari pergerakan suku bunga. Dengan demikian Deutsche

Bank mengukur ΔNII sebagai pengurangan maksimum NII berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan

oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) disamping skenario stres internal untuk tujuan pengarahan

risiko, dibandingkan dengan perencanaan modal resmi Deutsche Bank, selama periode 12 bulan.

4 Deutsche Bank calculates net interest income in the banking book as well as the change of the economic value for

the banking book positions from interest rate changes under the six standard scenarios defined by Basel Committee

on Banking Supervision (BCBS).

Deutsche Bank menghitung pendapatan suku bunga bersih dalam banking book serta perubahan nilai ekonomi

untuk posisi banking book dari perubahan suku bunga berdasarkan enam skenario standar yang ditetapkan oleh

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

5 There is no modelling assumption used in IMS Bank which is different with modelling in the IRRBB calculation report

using standardized approach.

Tidak terdapat asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam IMS Bank yang berbeda dari asumsi

pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.

6 Deutsche Bank employs mitigation techniques to immunize the interest rate risk arising from non-trading positions.

The interest rate risk arising from non-trading asset and liability positions is managed through Treasury Pool

Management, with the most notable exception of DB Privat- und Firmenkundenbank AG, where the interest rate risk

is managed by a dedicated risk management function. The residual interest rate risk positions are hedged with

Deutsche Bank’s trading books within the CIB division. The treatment of interest rate risk in our trading portfolios

and the application of the value-at-risk model is discussed in the “Trading Market Risk” section of this document.

Deutsche Bank menggunakan teknik mitigasi untuk melindungi risiko tingkat suku bunga yang timbul dari posisi

non-trading. Risiko tingkat bunga yang timbul dari posisi aset dan kewajiban yang tidak diperdagangkan dikelola

oleh Treasury Pool Management, dengan pengecualian DB Privat-und Firmenkundenbank AG, dimana risiko

tingkat suku bunga dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang ditunjuk secara khusus. Posisi risiko suku bunga

residual dilindung nilai (hedged) dengan trading book Deutsche Bank di divisi CIB. Perlakuan risiko suku bunga

dalam portofolio perdagangan kami dan penerapan model value at risk dibahas dalam bagian "Trading Market Risk"

dari dokumen ini.

7 Deutsche Bank manages the interest rate risk exposure of its Non-Maturity Deposits (NMDs) through a replicating

portfolio approach to determine the average repricing maturity of the portfolio. For the purpose of constructing the

replicating portfolio, the portfolio of NMDs is clustered by dimensions such as Business Unit, Currency, Product and

Geographical Location. The main dimensions influencing the repricing maturity are elasticity of deposit rates to

market interest rates, volatility of deposit balances and observable client behavior. In the Loan and some of the Term

deposit products Deutsche Bank considers early prepayment/withdrawal behaviour of its

customers. The parameters are based on historical observations, statistical analyses and expert assessments.

Furthermore, the Deutsche Bank generally calculates IRRBB related metrics in contractual currencies and

aggregates the resulting metrics for reporting purposes. When calculating economic value based metrics the

commercial margin is excluded to material parts.

Deutsche Bank mengelola eksposur risiko tingkat suku bunga dari Non-Maturity Deposits (NMDs) melalui

pendekatan portofolio replikasi untuk menentukan rata-rata jatuh tempo repricing atas portofolio. Untuk tujuan

membangun portofolio replikasi tersebut, portofolio NMD dikelompokkan berdasarkan dimensi seperti unit bisnis,

mata uang, produk dan lokasi geografis. Dimensi utama yang mempengaruhi jatuh tempo repricing adalah

elastisitas suku bunga simpanan terhadap suku bunga pasar, volatilitas saldo deposito, dan perilaku nasabah.

Dalam produk pinjaman dan beberapa produk deposito berjangka, Deutsche Bank mempertimbangkan perilaku

percepatan pembayaran/ penarikan dari nasabah. Parameter didasarkan pada pengamatan historis, analisis

statistik dan penilaian ahli. Selanjutnya, Deutsche Bank umumnya menghitung metrik terkait IRRBB dalam mata

uang kontraktual dan mengambil rata-rata metrik yang dihasilkan untuk tujuan pelaporan. Ketika menghitung

metrik berbasis nilai ekonomi, margin komersial dikecualikan ke bagian material.

Analisis Kuantitatif

1 The average repricing maturity is 1.8 years.

Rata-rata jatuh tempo repricing adalah 1,8 tahun.

2 The longest repricing maturity is 15 years.

Jatuh tempo repricing terlama adalah 15 tahun.

DEUTSCHE BANK INDONESIAN BRANCH...6 Kredit Beragun Properti Komersial 7 Kredit Pegawai/Pensiunan 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 9 Tagihan kepada Korporasi

Documents