Dasar Ekonometri

Ni’matush Sholikhah

EKONOMETRI

MATERI MATA KULIAH EKONOMETRI

Pendahuluan tentang konsep dasar ekonometrika

Pendahuluan tentang metode analisis statistik

korelasi dan regresiregresi linear sederhanaregresi linier bergandapenyimpangan asumsi model klasikregresi dengan variabel bebas dummyserta model regresi panel

PENDAHULUAN KONSEP DASAR EKONOMETRIKA

PERTEMUAN 1

EKONOMETRIKAAdalah Suatu bidang ilmu yang

merupakan gabungan dari ilmu ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis teori ekonomi secara kuantitatif berdasarkan data empiris

EKONOMETRIKA Teori ekonomi

menghasilkan pernyataan atau hipotesis yang kebanyakan bersifat kualitatif. Matematika ekonomi

mengekspresikan teori ekonomi dalam bentuk matematis tanpa memperhatikan keterukuran atau verifikasi empiris dari teori.

Statistika ekonomi

berkenaan dengan penghimpunan, pemrosesan, dan penyajian data ekonomi dalam bentuk diagram dan tabel. (GNP, harga, pengangguran, dll.)

EKONOMETRIKA lahir untuk menjadi ilmu yang mampu menganalisis teori ekonomi secara kuantitatif dengan metode khusus.

Kategori ekonometrika1.Ekonometrika Teori, berkaitan dengan

metode untuk mengukur ekonomi dibentuk

dengan model ekonomi.

2.Ekonometrika Terapan, digunakan untuk

studi empiris di area ekonomi dan bisnis

seperti: fungsi produksi, analisis sektor

finansial, fungsi investasi, konsumsi,

tabungan dan lain-lain.

Ekonometrika TeoriEkonometrika teoritis berkaitan dengan

pengembangan metode ekonometrik yang tepat untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang digambarkan oleh model-model ekonometri. Metode ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Metode atau teknik persamaan tunggal, diterapkan untuk satu hubungan atau (persamaan).

2. Metode atau teknik persamaan simultan, diterapkan untuk seluruh persamaan dalam model secara simultan atau secara bersama-sama.

Ekonometrika TerapanEkonometrika terapan menggambarkan

nilai praktis dari penelitian ekonometri. Jadi mencakup penerapan (aplikasi) teknik-teknik ekonometri yang dikembangkan dalam ekonometri teoritis, pada berbagai bidang teori ekonomi untuk keperluan pengujian atau pembuktian teori, peramalan, dan peramalan

sehingga ekonometrika terapan merupakan aplikasi teori ekonomitrika untuk kenyataannya.

1. mengestimasi hubungan antar variabel

ekonomi,

2. membandingkan antara teori ekonomi dengan

fakta dan menguji hipotesis dengan melibatkan

perilaku ekonomi dan

3. membuat ramalan tentang perilaku variabel-

variabel ekonomi

PERAN EKONOMETRIKA

TUJUAN EKONOMETRIKA

a. menganalisis variabel ekonomi

b. membuat kebijakan

c. membuat peramalan

Metode ekonometri Membuat Pernyataan suatu teori atau hipotesis Spesifikasi model matematika dari teori Spesifikasi model ekonometrik dari teori Penghimpunan data Estimasi parameter model ekonometrik Pengujian hipotesis Peramalan atau prediksi Penggunaan model untuk keperluan pengendalian atau kebijakan

Contoh Langkah Pembentukan Model Ekonometrika

Membuat Pernyataan suatu teori atau hipotesisSecara ringkas Keynes membuat postulat tentang:Marginal propensity to consume (MPC), yaitu laju

perubahan konsumsi untuk satu unit perubahan (misalkan sepuluh ribu rupiah, atau satu dollar AS) dalam pendapatan lebih besar dari nol tetapi kurang dari satu.

0 < MPC < 1

Spesifikasi model matematika dari teoriMeskipun Keynes berpostulat bahwa terdapat hubungan

yang positif antara konsumsi dan pendapatan, ia tidak menyatakan secara tepat bentuk hubungan fungsional diantara keduanya.

Bentuk fungsi konsumsi Keynes

C = Co + MPC .YDimana:

Y = pengeluaran untuk konsumsiX = pendapatan1 = intersep2 = slope yang mengukur MPC

1 2 20 1Y X

Spesifikasi model ekonometrik dari teoriSedikit agak berbeda dengan model matematis, model

ekonometrik (model statistik) mempertimbangkan adanya pengganggu / disturbance atau kesalahan / variabel error yang merupakan variabel acak yang memiliki sifat-sifat peluang tertentu.

Variabel penganggu yang dapat mempengaruhinya, misalnya: ukuran keluarga, umur anggota keluarga, agama yang dianut, dll.

Namun, dalam model ekonometri variabel ini diikutsertakan dalam model namun tidak diteliti.

Model ekonometrik

1 2 20 1Y X u

Penghimpunan data

Data agregat tingkat konsumsi dan tingkat penghasilan dan atau data ekonomi makro lainnya.

Misal dari BPS dan BI bisa dengan data riil yaitu data yg disesuaikan harga konstan tahun tertentu.

Data Y (personal consumption expenditure) dan X (Gross Domestic Product), 1996-2007 dalam Milyar dollar (2003)

Estimasi parameter model ekonometrikSetelah dilakukan pemprosesan data,

didapatkan hasil estimasi atas pengaruh tingkat konsumsi masyarakat terhadap pendapatan.ˆ 231.8 0.7194Y X

Pengujian hipotesisApakah hasil estimasi ini sudah “setuju” dengan

teori yang ada ?Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa

secara teori 0 < MPC < 1. Kita telah memperoleh hasil estimasi dari data yang ada bahwa nilai MPC kita 0.72. Secara matematis memang angka tersebut terletak diantara 0 dan 1.

Dengan demikian hipotesis antara teori Keynes dengan kasus yg ada adalah sama.

Peramalan atau prediksiJika seandainya model yang dipilih memenuhi teori

yang ada setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka kita dapat gunakan untuk meramal atau memprediksi nilai personal consumption expenditure di masa mendatang berdasarkan nilai explanatory variable yang telah diketahui atau harapan nilai mendatangnya.

Misalkan GDP sesungguhnya diharapkan bernilai 6000 USD pada tahun 2010. Berapakah ramalan atau taksiran pengeluaran konsumsi perorangan (personal consumption expenditure) pada tahun 2010 ?

ˆ 231.8 0.7194(6000) 4084.6Y

Penggunaan model untuk keperluan pengendalian atau kebijakanDari persamaan hasil estimasi parameter-

parameternya, akan dicari nilai X seandainya Y ditetapkan. Artinya, taraf pengeluarannya ditentukan untuk periode tertentu, kemudian dicari taraf pendapatan yang menjamin tercapainya taraf pengeluaran tersebut.

Terima kasih