25 juin 2014 Alban JARRY Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale Membre du Conseil d’Administration de XBRL France Conférence Solvabilité 2 « Concevoir un système de gestion des risques »
Nov 19, 2014
25 juin 2014
Alban JARRY
Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle GénéraleMembre du Conseil d’Administration de XBRL France
ConférenceSolvabilité 2
« Concevoir un système de gestion des risques »
La Mutuelle Générale,une entreprise de l’économie socialequi conjugue valeurs et performance
Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation opérationnelle
et technologique, La Mutuelle Générale est aujourd’hui l’un des acteurs leaders de son secteur
CHIFFRES CLES au 31/12/2012 3e mutuelle française
13e organisme complémentaire santé français Plus de 1,3 de personnes protégées
Chiffre d’affaires : 1 051 millions d’euros HT Fonds propres : 647 millions d’euros
2 MARCHES Particuliers
Entreprises - Professionnels
2 METIERS Gestion par délégation du régime obligatoire de Sécurité sociale
Assurance de personnes (santé & prévoyance)
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 2
1ere partie :
Optimiser le système d’information
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 3
Contexte de La Mutuelle Générale
• Un vaste périmètre à l’actif et passif :
Santé
Prévoyance
Réassurance
Dépendance
Statutaire – RO
Individuel
Collectif
1,3 millions d’adhérents
2,3 milliards d’actifs
Risques
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Contexte de La Mutuelle Générale
• Existant
Gestion d’actifs
Modèles internes assurantiels
Outils de suivi de l’ALM
Gestion de stress test
Rapport de Solvabilité
Des évolutions réglementaires
Des scénarios à redéfinir
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 5
Des contraintes
TRACABILITE
QUALITE
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 6
Pour être conforme avec le Pilier 2 et sortir du labyrinthe
…Préférez vous ce schéma ?
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Données Solvency 2
Un schéma de flux à éviter
Comptabilité
Délégations de gestion
Provisions techniques
Actifs
Fournisseurs de flux et
rating
Risques opérationnel
s
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 8
Ou celui là ?
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 9
Centraliser les référentiels
Etude EFAMA – KPMG « Solvency II – Data Impacts on Asset Management »
(Juin 2012) :
http://ow.ly/p5eQY
Structure pérenne à mettre en place
Qualité et traçabilité des données
Description des processus
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S’appuyer sur des experts
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 11
Un choix
Structurer les systèmes d’information
S’appuyer sur des spécialistes
Nécessaire réactivité
Le métier d’une assureur ou d’une mutuelle n’est pas d’être une SSII
Solvency 2 ne permet plus l’approximation
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 12
2eme partie :
La contrainte de la directive
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 13
Début 2013 un krach
Un arrêt des programmes
Des études sur la rentabilité des développements
Tous les acteurs étaient positionnés
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 14
Octobre 2013 : une reprise
Une course contre la montre qui reprend
Des budgets à remettre en place
Des solutions à trouver en urgence
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XBRL un nouveau mode de communication
Une révolution
Une affaire de spécialistes
Des contraintes de taxonomie
Des évolutions à venir de la part de l’EIOPA
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Une gestion des flux complexes
En amont des branchements complexes
Une nécessaire rationalisation
Agir pour préparer le futur
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Sur un fil
Assurance
Opérationnels
Financiers
Humains
Externes
Stratégiques
Différents types de risques à gérer
Des éditeurs spécialisés ou généralistes
Choisir l’offre adaptée à son besoin
Des nouvelles offres qui vont arriver d’ici 2016
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 18
Un programme Solvency 2 sous contraintes
Ne pas se tromper de cible
Solvency 2 est complexe sur les 3 piliers
Les délais sont très courts
Les coûts de mise en œuvre importants
Etre PRAGMATIQUE
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2eme partie :
Les autres outils
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 20
Les autres risques
• Suivre tous les risques
Cartographier les risques
Modéliser les Processus
Suivre les risques opérationnels
Suivre tous les risques financiers
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 21
« Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues, et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. »
René Descartes
Conférence EIFR - Gouvernance et nouvelle politique des risques 22
Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale et Membre du Conseil d’Administration de XBRL France
Il a rejoint, en octobre 2013, La Mutuelle Générale, 3eme Mutuelle Française en Santé et Prévoyance (1,3 millions d’adhérents), pour diriger une fonction transverse sur les 3 piliers de Solvency 2 et l’ORSA. Auparavant, il était en asset management chez Edmond de Rothschild Investment Managers, en tant que Directeur Adjoint des Opérations en charge des Directions des Systèmes d’Information, de la MOA et du Reporting et de la Mesure de Performance des fonds, après avoir commencé sa carrière en banque privée, en 1995, dans le Département des Produits Nouveaux de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque. Il est intervenant d’HEC Paris Executive Education.
Dans le cadre de travaux de Place, il préside les Groupes de Travail « Reporting AIFM-ESMA » et « LEI » de l’AFG (Association Française de Gestion), est Membre du Bureau du Club AMPERE (Asset Management Performance et Reporting), participe au comité de direction du livre blanc « les nouveaux visages du risque en assurance » de Finance Innovation et aux travaux de la FNMF sur l’ORSA. Depuis 2012, il a développé des groupes de travail entre Asset Managers et Assureurs pour normaliser les échanges dans le cadre notamment de Solvency II.
Spécialiste de la mise en œuvre des réglementations financières (AIFM, UCIT, Solvency 2, LEI, EMIR, BALE, …) et des réseaux sociaux professionnels, il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique (Coéditeur de la rubrique Le Monde Selon Twitter), Le Cercle Les Echos, L'Agefi Communautés, Culture Banque, et anime un blog (albanjarry.wordpress.com). Il a publié plusieurs études sur les réglementations financières, les market data vendors, la finance et les réseaux sociaux professionnels.
Il est titulaire d’une MIAGE et du MGA d’HEC, dont il préside l’association des anciens élèves « MGA – H Exed - Community ».
Annexe : présentation
Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 23