CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):

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CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):

CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO PÚBLICOx

Workshop Certificação Fase 6

Setembro de 2013

“A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores”.

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AGENDA

CADASTRO DE INSTRUMENTOS

ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

SINACOR

CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X

FASES DE CERTIFICAÇÃO

3 3

AGENDA




SINACOR


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Certificação Oficial iCADX• Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do iCADX• Fase 2: Telas do iCADX

Certificação Livre IPN• Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE• Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições• Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação

• Fase 6: Arquivos e mensagens do iCADX, preços e instrumentos• Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação• Fase 8: Telas e mensagens de garantias• Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição• Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação• Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco

Certificação Oficial IPN• Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados

Fases da certificação

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AGENDA




SINACOR


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Para o processo de certificação do iCAD-X, serão utilizados os seguintes arquivos:

Para cada inclusão/alteração realizada no iCAD-X, o participante receberá o arquivo de resposta com o resultado da ação. O arquivo de resposta poderá apresentar: Consulta: os dados da conta ou do vínculo consultado Inclusão/alteração:

• As informações das contas ou vínculos incluídos/alterados OU• O erro que não permitiu a inclusão/alteração das contas/vínculos

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Visão Geral da Solução:

MTA

AMBIENTE DO PARTICIPANTE

RCCF/RCB

XFB Sistemas BVMF

AMBIENTE BM&FBOVESPA

MTA acessa o ambiente da BM&FBOVESPA para o envio e o recebimento de arquivos

No ambiente interno, os sistemas BVMF interagem com o XFB para obter e disponibilizar arquivos aos participantes


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Erros comuns na elaboração de arquivos• Identificação do participante no conteúdo do arquivo divergente da identificação do

participante no header do arquivo;• Tipo e número de documento informados para o titular de conta divergentes dos

demais campos que identificam se o titular é residente ou não-residente – Ex: campo SchemeName = 1 (CNPJ) e campo ResidentialStatus = NRES (Não-residente);

• Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou do vínculo (inclusão, alteração, exclusão).

• Inclusão de conta com o mesmo número de uma conta já existente ou com um número de conta com mais de 6 dígitos;

• Não preenchimento de um campo obrigatório ou preenchimento de campo com conteúdo divergente das opções disponíveis na ExternalCodeList;

• Inclusão de vínculo onde uma das contas não existe ou está inativa;• Preenchimento incorreto da identificação da parte ou da contraparte de um vínculo;• Preenchimento inválido de algum domínio – Ex: tipo de conta;


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Erros comuns na elaboração de arquivos (cont.)• Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou do

vínculo (inclusão, alteração, exclusão);• Preenchimento incorreto dos campos que identificam o endereço principal do titular

de conta, tipos de e-mail e telefone;• Preenchimento de campo de data ou valor monetário com formato inválido.


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• Todos os layouts de arquivo estão disponíveis no site do IPN:http://ipn.bmfbovespa.com.br/Novo-Modelo/Catalogos-de-Mensagens-e-Arquivos-122

• Documentos importantes:• Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas• Manual Técnico de Mensagem• Exemplos de mensagens de Cadastro de Participantes e Contas• Enumeration Cadastro de Participantes e Conta• Arquivos XSD – Cadastro de Participantes e Contas• Novos arquivos e mensagens• Workshop 5 - Técnico de Mensageria e Ferramentas de TI• Tabela de códigos de erro


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Perguntas ?

12 12

AGENDA




SINACOR


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INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6

• O conjunto de instrumentos disponíveis para a fase 6 de certificação é o combinado dos

instrumentos das fases 4 e 5.

• A abordagem de liberação de instrumentos é incremental, conforme cenários propostos para a

certificação.

• Ou seja, os próximos arquivos de instrumentos serão mais completos que os da Fase 6

• As trincas de instrumentos serão mantidas ao longo dos testes de certificação, de tal forma que

cenários de testes poderão ser mantidos mesmo na virada para fases mais avançadas da

certificação

• As trincas divulgadas agora na certificação NÃO SÃO as mesmas que serão divulgadas no

lançamento do IPN em produção

• Instrumentos adicionais existem na base de cadastro e serão divulgados. São eles: indicadores

econômicos, ouro ativo financeiro, collateral cash e as CALLs e PUTs complementares às opções

listadas, bem como os instrumentos de exercício destas opções.

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Trinca de instrumentos – relembrando o conceito

• Com o IPN uma mesma plataforma vai processar instrumentos que atualmente são identificados

por chaves distintas por conta de características próprias dos instrumentos

• A criação da chave única foi necessária. Essa chave é um conceito do FIX, atualmente

disseminada na plataforma de negociação e composta de 3 partes>

• SecurityIDSource

• Indica a fonte do ID fornecido. No divulgação para o mercado será usado o SecurityIDSource

= 8, o mesmo fornecido pelo PUMA.

• SecurityID

• É a identificação propriamente dita, a chave. Há apenas um valor por SecurityIDSource

• SecurityExchange

• É o identificador da bolsa. Pela padronização ISO10383, o valor usado é “BVMF”

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Instrumentos fase 4

Descrição Mercado

Mercadoria

Vencto Cod Negociação

Fase 4

DI de 1 dia Futuro DI1 J14 DI1J14

Dólar comercial Futuro DOL J14 DOLJ14

Cupom Cambial Futuro DDI J14 DDIJ14

Índice Bovespa Futuro IND G14 INDG14

Ibovespa Mini Futuro WIN Q14 WINQ14

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Instrumentos fase 5

Descrição Mercado Mercadoria Vencto Cod Negociação

Fase 5 D1 de 1 dia Futuro DI1 F15 DI1F15

Dólar comercial Futuro DOL F15 DOLF15

Dólar comercial Futuro DOL V13 DOLV13

Dólar comercial Futuro DOL X13 DOLX13

Cupom Cambial Futuro DDI F15 DDIF15

Índice Bovespa Futuro IND Z14 INDZ14

Ibovespa Mini Futuro WIN Q15 WINQ15

Boi gordo Futuro BGI F14 BGIF14

Café Futuro ICF Z13 ICFZ13

Café Futuro ICF U14 ICFU14

Soja Futuro SFI X13 SFIX13

Swap Cambial OC1 Termo SCS N401 SCSN401

Opção DI1 Call Opção de compra IDI F14 IDIF14C156400

Opção DI1 Put Opção de venda IDI F14 IDIF14P157400

Dólar comercial Opção de compra DOL F14 DOLF14C002400Dólar comercial Opção de venda DOL Z13 DOLZ13P002300

Ouro Disponível OZ1 - OZ1D

Ouro Termo OZ1 0180 OZ10180

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ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS

Os arquivos de instrumentos disponíveis durante a fase 6 são:

CONTRCAD_IPN

• Este arquivo é composto pelos mesmos dados do atual CONTRCAD, porém alterado para incluir 5

novos campos: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e

três campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos

• O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos de

exercício das opções sobre derivativos

Arquivo ISO BVBG.028.01

• Novo arquivo de instrumentos

Arquivo ISO BVBG.029.01

• Novo arquivo de indicadores econômicos

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Diferença entre o uso do arquivo modificado e do arquivo novo:

• Arquivo CONTRCAD_IPN: Fornece uma lista de instrumentos de trading segundo seu escopo

atual, acrescido pelos instrumentos de exercício. Não contém o ouro ativo financeiro.

• Arquivo novo: Além de conter os instrumentos de exercício e o ouro, o arquivo novo reúne

informações adicionais que criam novas possibilidades no processamento dos instrumentos,

conforme apresentado a seguir:

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Informações adicionais do arquivo novo: Estratégias

Campo Função do campoCategoria do ativo identifica claramente o tipo da estratégia: Forward

points, FRA, Rolagens ou Volatilidades

preço base da rolagem No caso de rolagem, aponta o que deve ser usado como preço base para a determinação do preço da perna mais líquida: último preço ou preço de ajuste

Pernas da estratégia (grupo de repetição)

Lista os instrumentos que são pernas da estratégia

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Informações adicionais Indicador de Liquidação

• Esse atributo é usado em 4 tipos diferentes de instrumentos, em cada qual com uma função

específica:

• Futuros: Usado para calcular o valor de ajuste em reais no caso de taxa ou moeda

estrangeira

• Opções: para converter o prêmio da opção em reais no caso de moeda estrangeira

• Instrumento de exercício para opções sobre disponível: para as opções financeiramente

liquidadas, o indicador de liquidação aponta para um indicador financeiro usado para

cálculo do valor de exercício

• Estratégias: No caso de Forward Points (FRP), aponta para o indicador usado no cálculo do

preço do futuro.

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Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos

arquivos

• O arquivo ISO BVBG.029.01 contém uma relação de

taxas de câmbio e indicadores econômicos, alguns

deles referenciados pelos instrumentos negociáveis.

• Como exemplo, o futuro de café é negociado em

dólares e convertido em reais através da Taxa

Referencial BM&F

• Neste caso o indicador aparece no arquivo ISO

BVBG.028.01 na TAG <AsstSttInInd>, conforme

figura a seguir, retirada de um contrato futuro de

café

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arquivos

• A trinca 6040 (TCR) está no arquivo ISO BVBG.029.01 de indicadores

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arquivos• E a TAG <EcncIndDesc> contém o mesmo nome usado como chave no arquivo INDIC de

cotações

• Ou seja, o arquivo ISO BVBG.028.01 contém o indicador de liquidação do contrato

futuro de café e o arquivo ISO BVBG.029.01 fornece o “de-para” para as cotações do

“Indicadores Econômicos e Agropecuários”.

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DIVULGAÇÃO DOS ARQUIVOS

• Os três arquivos de instrumentos serão disponibilizados no início da Fase 6 de

certificação e permanecerão inalterados ao longo desta fase

• O Arquivo CONTRCAD_IPN ficará disponível na seção de download do site do IPN

• Os arquivos ISO BVBG.028.01 e BVBG.029.01 ficarão disponíveis no MTA

• Na fase 7 o arquivo CONTRCAD_IPN também passará a ser gerado diariamente e

publicado no site do IPN

• Os arquivos PAPD, H e T para IPN serão liberados apenas na fase 8

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Perguntas ?

26 26

AGENDA




SINACOR


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CONSIDERAÇÕES

• Não haverá alteração no formato nem no conteúdo das informações publicadas

• Formato: Informações disponibilizadas em arquivos publicados no website da bolsa

• Publicação: após o encerramento da negociação dos ativos, conforme a informação

Certificação• Arquivos publicados na fase 6

• Informações publicadas: associadas aos instrumentos utilizados na fase 6

• Publicação: diária, após encerramento da certificação. Entre 17h e 17h:30.

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Perguntas ?

29 29

AGENDA




SINACOR


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• Adaptação da troca de informações entre SINACOR e iCAD-X baseadas em arquivos norma ISO 20022.

• Meio de comunicação para trocas de arquivos em lote via MTA.

• Premissa de desenvolvimento: minimizar o impacto no participante.

• As novas telas para o módulo de Cadastro de Clientes foram desenvolvidas somente na tecnologia.NET

(SINACOR+).

• O desenvolvimento da 1ª etapa: atender o iCAD-X com a unificação das contas, atributos obrigatórios e as

integrações básicas foram concluídas.

• Disponibilização da importação do arquivo CONTRCAD_IPN contendo as informações adicionais relacionadas

ao projeto IPN.

INTRODUÇÃO

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ARQUITETURA

iCAD-X

MTA SINACOR +

Telas Atuais

Estrutura Atual

Atual

Participantes

Atividade Bovespa, Atividade BMF, Demais atividades.

Estrutura iCAD-X

PROCESSOImportação / Exportação

Arq

uivo

s

Telas Novas

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FUNCIONALIDADES

• Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6:

• Cadastro de Local;

• Parâmetro;

• Instituição Financeira;

• Cadastro Básico;

• Cadastro Complementar;

• Atividade Bovespa;

• Atividade BM&F;

• Cadastro de Vínculos;

• Exportação de Contas;

• Exportação Consulta de Contas;

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• Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6 (cont.):

• Exportação Lote de Contas;

• Exportação Cadastro de Vínculos.

• Exportação Consulta de Vínculos;

• Exportação Lote de Vínculos;

• Importação iCAD-X;

• Consulta de Envio de Contas;

• Conciliação de Contas;

• Conciliação de Vínculos;

• Divergências e Log de Sincronização;

• Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN.

FUNCIONALIDADES

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Informação de Apoio - Cadastro de Local• As categorias definidas neste cadastro serão utilizados para o envio dos arquivos ao iCAD-X e a validação do

cadastro de vínculos. É necessário indicar ao menos uma como principal.

FUNCIONALIDADES

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FUNCIONALIDADES

Cadastro de Clientes - Parâmetros

Parâmetros utilizados para a carga inicial no cadastro de vínculos e possibilidade da abertura do cadastro de

vínculos.

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FUNCIONALIDADES

Cadastro de Clientes – Instituição Financeira

Permite o cadastro da instituição financeira e as categorias relacionadas a esta instituição. Tal cadastro será

utilizado nos processos de cadastro e envio dos vínculos entre contas.

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FUNCIONALIDADES

Cadastro de Clientes – Cadastro Básico

Adição dos campos:Atividade Econômica Principal: utilizado para pessoas jurídicas;Situação do envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.

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Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar

Adição dos campos:Capital Social, Patrimônio Líquido e Capital de Giro para Pessoas Jurídicas;País de Residência, Renda Anual e Situação Patrimonial para Pessoas Físicas.

FUNCIONALIDADES

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Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar (cont.)

FUNCIONALIDADES

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Cadastro de Clientes – Atividade Bovespa

Adição dos campos:Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X.Situação de Envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.

FUNCIONALIDADES

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Cadastro de Clientes – Atividade BM&F

Adição do campo Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X.

FUNCIONALIDADES

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Cadastro de Vínculos

Permite ao usuário consultar, incluir, alterar e excluir os vínculos entre Contas. É possível cadastrar os seguintes

vínculos: Conta Master, Custodiante, Repasse, Consolidação de Margem, Exercício de Opções e Por Conta e

Ordem.

A grid de vínculos indica as Contas que existem no participante ou a conta Máster.

A grid de contas vinculadas indicam as Contas que são da outra parte do vínculo ou as contas Filhotes.

FUNCIONALIDADES

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Exportação de Contas e Vínculos

Situações de envio possíveis para Contas e Vínculos.

Não Enviada: A conta/vínculo foi criada e aguarda exportação para o sistema iCAD-X.

Gerada em Arquivo: A conta/vínculo foi gerado em arquivo no padrão ISO20022 e está disponível no diretório

MTA.

Cadastro Aceito BM&FBovespa: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o

arquivo de retorno confirmando a operação.

Erro no processamento: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o arquivo de

retorno indicando erros encontrados pelas regras da BM&FBovespa.

FUNCIONALIDADES

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Exportação Cadastro de Contas

Funcionalidade que gera os arquivos de inclusão e alteração de contas para o sistema iCAD-X. As contas

incluídas no arquivo são as indicadas como “Não Enviada” e marcadas para envio na Atividade Bovespa.

FUNCIONALIDADES

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Exportação Consulta de Contas

Funcionalidade que gera o arquivo de consulta de contas para o sistema iCAD-X. Esta opção poderá ser utilizada

para cadastros realizados no sistema iCADX e que não constam no SINACOR.

FUNCIONALIDADES

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Exportação Lote de Contas

Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos já gerados anteriormente.

FUNCIONALIDADES

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Exportação Cadastro de Vínculos

Permite ao usuário exportar os vínculos entre contas para inclusão ou inativação de vínculos no sistema iCAD-

X. Os vínculos gerados são os que constam com a situação “Não Enviada” no Cadastro de Vínculos e que estão

marcados para enviar à BM&FBovespa.

FUNCIONALIDADES

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Exportação Consulta de Vínculos

Permite ao usuário solicitar a consulta de um ou mais Vínculos de Contas para o sistema iCAD-X.

FUNCIONALIDADES

49

Exportação Lote de Vínculos

Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos de vínculos gerado anteriormente.

FUNCIONALIDADES

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Importação iCAD-X

Processo responsável por importar automaticamente os arquivos recebidos disponíveis no diretório MTA para

o módulo Cadastro de Clientes.

FUNCIONALIDADES

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Consulta de Envio de Contas

Permite ao usuário visualizar a situação de envio das contas e vínculos, além de apresentar os erros

informados pelo sistema iCAD-X.

Filtros de pesquisa

Mensagens enviadas

e recebidas

Erros de negócios

encontrados

FUNCIONALIDADES

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Conciliação de Contas

Permite ao usuário visualizar as diferenças entre os dados das contas vindas nos arquivos do iCAD-X e a base

do SINACOR.

Contas pendentes de ação.

Comparação dos dados de cliente do SINACOR e BVMF.

Comparação dos dados de conta do SINACOR e BVMF.

FUNCIONALIDADES

53

Conciliação de Vínculos

Permite ao usuário visualizar as diferenças entre os dados dos vínculos vindos nos arquivos do iCAD-X e a base

do SINACOR.

Vínculos pendentes de ação.

Comparação dos dados das contas vinculadas entre SINACOR e BVMF.

FUNCIONALIDADES

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Divergências e Log de Sincronização

Apresenta as divergências e os erros encontrados nos processos de sincronização entre a estrutura atual e a

nova estrutura.

FUNCIONALIDADES

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Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN

Processa as informações contidas no arquivo CONTRCAD_IPN de acordo com o novo layout, contendo os

campos adicionais: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e três

campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos.

O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos de exercício das

opções sobre derivativos.

FUNCIONALIDADES

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CONSIDERAÇÕES

Abaixo seguem relacionadas as principais considerações do SINACOR

Sobre os arquivos do iCAD-X e SINACOR

Sobre a instalação

Versão de certificação do SINACOR + disponibilizada em junho de 2013 instalada.

Ambiente apartado para certificação.

Considerações AlternativasNão contempla os campos opcionais dos arquivos BVBG.001.01, BVBG.002.01 e BVBG.003.01.

O cadastro das informações opcionais poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X.

Envia o e-mail e endereço vinculado a Conta. Será enviado somente o Endereço vinculado a Conta. O cadastro dos demais endereços poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X.

O SINACOR não contempla o cadastro para o perfil Roteamento de Ordem CME&BVMF. O cadastro das informações poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X.

Não trata por arquivo o dado Perfil HEDGER. O cadastro opcional perfil HEDGER poderá ser feito manualmente nos módulos Cadastro de Clientes e BM&F.

Não trata por arquivo o dado Perfil Formador de Mercado. O cadastro opcional perfil Formador de Mercado poderá ser feito manualmente nos módulos Cadastro de Clientes e BM&F.

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SUPORTE

Suporte e Contato

Documentos complementares a esta apresentação:

Roteiro de Certificação da fase 6 – iCAD-X;

Guia do Usuário SINACOR;

Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas.

Catálogo de Mensagens e Arquivos / Cadastro de Instrumentos.

Estes e os demais documentos do IPN encontram-se disponíveis na página http://ipn.bmfbovespa.com.br

O participante poderá encaminhar seus questionamentos específicos e/ou agendar a instalação do pacote

adicional do SINACOR para atendimento a fase 6 através do e-mail [email protected] ou contato

telefônico (2565-5555 ou 2565-5000 - opção 5)

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Perguntas ?

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CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):

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