BETTER CHECK YOUR BANKING SYSTEM EFFIZIENTE …€¦ · BCBS 239 Nutzen Sie die Synergien! Umsetzungskosten BCBS 239 Effizienterer Aufsichtsdialog IT Kostenreduzierung durch Industrialisierung

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BETTER CHECK YOUR BANKING SYSTEMEFFIZIENTE UMSETZUNG VON BCBS 239

Carsten Krah, SAS Deutschland


BCBS 239 Agenda

Vorgehens-modell

Handlungs-felder

Grundsätze

Ziele


BCBS 239 Status Quo Risiko-Architekturen von Banken

Quelle: BCG-Analyse: Detailblick auf die Risiko-Systeme einer typischen Bank

Scenarios and analysis

Models and calculations

Data availability

(persistence)

Dataavailability(sources)

Reporting

Archiving and versioningVI

I

II

III

IV

V

Archiving and Versioning

FO System 1 (Derivatives)

FO System 2-...

Loss DB

Scenario Calculations

Risk Aggregation

CR Analysis MR Analysis OR Analysis LR Analysis IFRSOther Analysis

Local GAAP

RBC/ICAAP

Data Storage

Management Cockpit/Reporting Tool

Analytical Cockpit/Ad Hoc Reporting

Information Map/Business Metadata

Extraction Transformation Loading (ETL)

Unique Function LibraryCF PV

Unique Parameter Library

PD LGD

MVaRCVaR ...AMA

...

... ...

PV01 VaR-MCMC VaR-ANA ...

Concentration Risk ... ...

Result data of layer II & III

Market Data/Reference/Master Data/Transaction Data/Collateral Data

Risk/Finance Categories

Operational Risk Liquidity RiskMarket RiskCredit Risk Other RisksFinance

Risk Management InfrastructureIT Layer

Risk/Finance Categories


BCBS 239 14 Grundsätze

Grundsätze

7. Genauigkeit8. Umfassender Charakter9. Klarheit und Nutzen10.Häufigkeit11.Verbreitung

12.Überprüfung13.Korrektur und Aufsichtsmaßnahmen14.Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

3. Genauigkeit und Integrität4. Vollständigkeit5. Aktualität6. Anpassungsfähigkeit

1. Governance2. Datenarchitektur und IT-Infrastruktur

G-SIBs Jan 2016D-SIBs t+3 Jahre Weitere mittelbar

AufsichtlicheÜberprüfungen

Risikodaten-Aggregation

Governance & Infrastruktur

Risikobericht-erstattung


BCBS 239 14 Grundsätze - 14 Realitäten

Grundsätze



3. Genauigkeit und Integrität4. Vollständigkeit5. Aktualität6. Anpassungsfähigkeit

• „Nicht für die Steuerung geeignet“• „Risiko-Konzentrationen nicht schnell erkennbar“








Grundsätze



• Abweichungen sind die Regel• 90% nutzen weniger als die Hälfte der Daten• Time-to-Report bis T+56 • Excel und Access als Tool für Alles









Grundsätze

• Kaum Nachvollziehbarkeit• Fach- und Daten-Silos• Kein übergreifendes Business Glossar• Monatliche/quartalsweise Berichterstattung• Risikowissen ist Spezialistenwissen


• Abweichungen sind die Regel• 90% nutzen weniger als die Hälfte der Daten• Time-to-Report bis T+56 • Excel und Access als Tool für Alles








BCBS 239 Wie anfangen?

Richtig: Erst mal ein Beratungsprojekt!


Excel- und Desktop-Migration

1 SAS Risk Factory Suite

BCBS 239 6 Handlungsfelder stehen im Fokus

14 Grundsätze 6 Handlungsfelder

Automatisierter aber flexiblerGesamtrisikobericht

Ad-hoc-SimulationsfähigkeitRisikoberichterstattung

Einheitlicher Risikodatenhaushalt

Senior Management Data Governance Cockpit


Harmonisierung Risiko- und Finanzinfrastruktur

Governance und Infrastruktur

Aufsichtliche Überprüfungen

Analytics Factory

Data Management

Data Governance Business Intelligence

High Performance Technologien

Integrationsfähigkeit

mittelbar


Aufsicht: Umsetzungskosten

in dreistelliger Millionenhöhe

pro Bank

BCBS 239 Nur Kosten – kein Nutzen?

Umsetzungskosten BCBS 239


BCBS 239 Nutzen Sie die Synergien!


IT Kostenreduzierungdurch Industrialisierung

Kostenreduzierung Effektivitätsgewinne




Ressourcengewinne im laufenden Betrieb






Effizienterer Aufsichtsdialog







Geringere Eigenkapitalhinter-legung durch genauere Risikobewertung









Business Impact von High-Performance-Analytics z.B.

Simulationen und Optimierung













Business Impact von High-Performance-Analytics z.B.

Simulationen und Optimierung


BCBS 239 Zyklen großer regulatorischer Eingriffe

Basel II2004

Basel III2010

BCBS 2392013

Basel I1984

1980 1985 1990 1995 2005 20102000 2015

IMaRisk II III IV V

DAX


BCBS 239 Größter Engpassfaktor: Zeit & Ressourcen


BCBS 239 Flexibles Vorgehensmodell für schnelle Erfolge durch Technologie

Prototype & Quick Win

Vorgehensmodell (exemplarisch)

Handlungsfelder Priorität Umsetzung

PrototypeHarmonisierung Risiko-und Finanzinfrastruktur



Automatisierter aber flexibler Gesamtrisikobericht

Ad-hoc-Simulationsfähigkeit


niedrig hoch

Prototype

Prototype

Prototype

Prototype

Prototype












niedrig hoch

Prototype

Prototype

Prototype

Prototype

Prototype


• Transparenz schaffen durch:• Betriebswirtschaftliches Verständnis über die Daten konzernweit fördern

(Business Glossar)• Klare Verantwortlichkeiten• Zusammenarbeit zwischen Fachlichkeit und IT verbessern

• Automatisierung des Datenqualitätsprozesses unter:• Zentraler Regelbibliothek• Flexibler Regeldefinition durch den Fachbereich• Aufbau eines Kennzahlensystems für Datenqualität• Kontinuierliches Monitoring und Verbesserung der Datenqualität als

Workflowprozess

BCBS 239 Senior Management Data Governance Cockpit

Lösung:

• Prozess für einen Data Governance Bericht über Dateninhalte und -qualität

Ziel:

• Data Governance ist technologisch und prozessual nicht unterstützt

• Datenqualität wird nicht kontinuierlich betrieben und überwacht

Herausforderung:

This slide is for video use only.


DEMO: Data Governance Report mit DataFlux












niedrig hoch

Prototype

Prototype

Prototype

Prototype

Prototype


BCBS 239 Automatisierter aber flexibler Gesamtrisikobericht

• Trennung von Datenmanagement, -aufbereitung und -reporting

• Integration von Office-Anwendungen unter Einhaltung von Compliance Richtlinien

• Automatisierung von Prozessschritten

• Aufbau transparenter Flexibilität für Ad-hoc Anfragen durch• Schnelle, flexible Datenanbindung (Standard Access Schnittstellen)• Schnelle, flexible Datenaufbereitung (High Performance Technologie)

• Beschleunigung der Wissensgenerierung• Schnelle Visualisierungen von Sachverhalten• Einsatz von Analytic z.B. durch Regressionen

Lösung:

• Beschleunigung der Erstellung von Gesamtrisiko-bericht und Ad-hoc Analysen

Ziel:

• Manuelle Berichtserstellung

• Standard-Reporting zu starr

• Flexibilität nur mit Office-Produkten gewährleistet

Herausforderung:



DEMO: Risiko-Reporting mit Visual Analytics












niedrig hoch

Prototype

Prototype

Prototype

Prototype

Prototype


BCBS 239 Ad-hoc-Simulationsfähigkeit

• Prognosen erstellen durch• Full Valuation in Echtzeit z.B. Einzelcashflows der Geschäfte eines

Portfolios können nun in Sekunden statt Stunden ausgerollt werden• Approximative Schätzung z.B. durch Sensitivitäten / Korrelationen

• Individuelle Analyse Umgebungen je User

• Performante statistisch, mathematische Analysemethoden für Szenarien / Simulationen / Stresstests / What-If-Analysen

• High Performance Technologie • Verteilung und Parallelisierung von Rechenoperationen • Über den Rechnerverband / Grid / In-Memory

Lösung:

• Verlässliche Simulationen und Stresstests in Echtzeit

Ziel:

• Prozesse noch batch-orientiert und sequenziell

• Technologie für schnelle Verarbeitung bisher nicht verfügbar

Herausforderung:



DEMO: Realtime Simulation mit HP-Risk


BCBS

239 Individuelle Strategie

Kein Endlosberatungsprojekt Priorisieren Arbeit am Prototype Quick-Wins mitnehmen Synergien einplanen Ertragswirkung beachten


BCBS 239 Interessantes und Wissenswertes

• Veröffentlichung des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zu „Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung“:http://www.bis.org/publ/bcbs239.htm

• BCBS 239: Herausforderungen und Umsetzungsmodellehttp://sas-competence-network.com/financial-intelligence/content/landing_pages/bcbs239?utm_source=tp&utm_medium=tp&utm_campaign=d_sasde_ps

• Enhanced Disclosure Task Force (EDTF): Enhancing the Risk Disclosures of Banks (Empfehlungen für Risikoreporting, Stand: 29. Oktober 2012)https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf

• Empirische Studie der Universität zu Köln zur Risikoberichterstattung deutscher Bankenhttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2260721

• Deloitte: Risk, Data and the supervisor – The clock is ticking …http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Financial%20Services/uk-fs-crs-risk-data-and-supervisor.pdf

• Whitepaper von Moody’s Analytics zum Thema “Embedding Risk Data Aggregation and Reporting Principles Across the Organization“https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf

• Bundesbank: Bankinterne Methoden zur Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und ihre bankaufsichtliche Bedeutung, März 2013, S. 31-45http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichtsaufsaetze/2013/2013_03_risiktragfaehigkeit.pdf?__blob=publicationFile

• The Boston Consulting Group (BCG): Global Risk 2013–2014: Breaching the Next Banking Barrierhttp://www.bcg.de/documents/file149277.pdf

• Neue Anforderungen an IT-Architekturund Data-Governance im Risikobereich von Banken basierend auf BCBS 239http://www.kpmg.com/DE/de/Documents/BCBS-239-2013-KPMG.pdf

• “It’s not just about getting your ratios right”; Veröffentlichung von McKinsey & Company zu BCBS Regulierung 239http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/risk/pdfs/its_not_just_about_getting_ratios_right.ashx

• Veröffentlichung von Accenture zu “Risk Aggregation and Reporting“http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/us-en/Accenture-Risk-Aggregation-Reporting.pdf

• Management Reporting in turbulenten Zeiten (Artikel aus „die bank“ 06.2013, S. 44-48)http://www.kpmg.com/DE/de/new/Seiten/DieBank_06_2013_Management%20Reporting.pdfEinheitliches Risikomanagement: BCBS # 239: Grundsätze zur Aggregation von Risikodaten und Risikoberichterstattung, S. 11- 13.http://www.msg-gillardon.de/fileadmin/user_upload/pdf/fachartikel/NEWS/2013-02/BCBS-239-NEWS-2013-02.pdf

• Kompakte Präsentation der SKS Group zu “Risk Data Aggregation and Risk Reporting”http://www.bcg.de/documents/file149277.pdf

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FÜR MEHR INFORMATIONENWWW.SAS.DE/BCBS239