Benchmarking regolamentare (Basilea) Sistemi di Rating e ... Benchmark Services... · di prestigio per la realizzazione di analisi di benchmarking, tassello fondamentale di un processo
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Introduzione Experian a supporto degli Istituti Finanziari
Dal momento stesso in cui gli istituti finanziari hanno iniziato a sviluppare “modelli interni” di valutazione del rischio di credito (insolvenze, perdite, ecc.), è nata l’esigenza di monitorare, nel tempo, la performance, la qualità, la stabilità e la coerenza dei modelli utilizzati.
È in questo contesto che metodologie come quelle di backtesting e di benchmarking si rivelano essenziali. Esemplare in tal senso è la Normativa Basilea II:
«nell’ambito dell’attività di convalida interna dei sistemi IRB, prevede, per le Istituzioni Finanziare, l’obbligo di sottoporre i propri modelli di rating ad una
analisi di benchmarking ossia alla verifica della performance relativa dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di rischio rispetto a opportuni termini di
confronto (Circolare Bankit n. 263/2006 Tit. II, Cap. 1, Sez. IV, Par. 4).
Il ruolo di Experian nel processo di valutazione dei sistemi di credito
Experian, data la propria consolidata esperienza nel
settore bancario e finanziario, si propone come partner
di prestigio per la realizzazione di analisi di
benchmarking, tassello fondamentale di un processo
esaustivo - e Basilea compliant - di validazione dei
Monitoraggio trimestrale delle performance delle politiche creditizie a confronto con le dinamiche e performances di sistema, a livello di intero portafoglio e più recente acquisizione
Esercizio ad hoc di confronto capacità discriminante del modello di scoring in uso rispetto a portafoglio sistemi raffrontabili di scoring benchmark Experian.
L’ analisi è condotta modello per modello
Package delle analisi di benchmarking secondo i dettami dell’accordo di Basilea, con cadenza annuale. Il servizio è sviluppato per ciascun portafoglio
Analisi della composizione del portafoglio del Cliente attraverso il confronto delle distribuzioni delle singole caratteristiche osservate sul campione del Cliente rispetto a quelle del portafoglio benchmark estratto dal SIC Experian, rappresentativo del mercato/comparto di riferimento
Analisi della capacità discriminante dei modelli rispetto a misure considerate benchmark mutuate dall’esperienza Experian. Confronto diretto degli indici statistici sintetici indicativi della capacità predittiva dei modelli (Gini)
Analisi di portafoglio e di tenuta dei modelli idi scoring come da descrizione precedente, corredate da una analisi dell’accuratezza delle stime dei modelli interni attraverso il confronto con le stime fornite da rating esterni – DCM e DG3 – sul campione benchmark di riferimento estratto dal SIC Experian e profilato in base agli assi di rappresentatività forniti dal cliente
Le risorse Experian per il benchmarking La banca dati di benchmark Experian
• Ogni nuovo contratto caricato nel SIC Experian e tutti i successivi aggiornamenti mensili, sono sottoposti a due livelli di verifica prima di essere caricati in banca dati:
• 145 diversi controlli di analisi e riscontro formale delle informazioni anagrafiche e contrattuali presenti
• 52 diverse verifiche della congruenza e della conformità tra i dati contrattuali in aggiornamento e le relative informazioni presenti nel master record in Banca Dati
Qualità e puntualità dell’aggiornamento dei dati creditizi
Ottima copertura dati del settore creditizio
La copertura nazionale del Sistema di Informazioni Creditizie (SIC)
Le risorse Experian per il benchmarking La componente Analytics della banca dati
• La definizione di default segue le direttive Bankitalia, ABI ed Assofin ed è pienamente conforme al codice che regolamenta i Sistemi d’Informazione Creditizia.
• I modelli Delphi Experian sono evoluti algoritmi di analisi statistica delle informazioni creditizie.
• I modelli Delphi sono monitorati semestralmente per mantenere e migliorare la performance e garantirne la stabilità nel tempo.
Valutazione del merito creditizio di un richiedente in accettazione sulla base delle informazioni del SIC (Sistema di Informazioni Creditizie) Experian al momento della richiesta.
Arrivato alla 3° versione attraverso innovazioni analytics che garantiscono un’ottima capacità discriminante (GINI > 60).
Delphi for New Business (DG3)
Valutazione del livello di rischio di un cliente già acquisito in ogni istante della vita del suo contratto con l’Istituto
Capacità di valutare la rischiosità considerando tutte le informazioni censite nel SIC (GINI > 70), oppure al netto del portafoglio contribuito dall’Istituto al Sistema (GINI > 60)
Delphi for Customer Management (DCM)
Data di analisi
Informazioni dal Sistema di Informazioni Creditizie
Benchmarking regolamentare Le componenti del servizio
Il servizio di benchmarking offerto da Experian è volto alla validazione dei sistemi di rating interni, sia di accettazione sia andamentali.
L’attività di benchmarking si articola in 3 componenti:
• Data Enrichment
• Analytics
• Consultancy
Arricchimento dei dati del Cliente con informazioni del Credit Bureau (Sistema di Informazione Creditizia - SIC) Experian
1. Data Enrichment
Attività di data management e analytics per la definizione del campione benchmark Experian di riferimento (portafoglio e modelli)
2. Analytics
Attività di consulenza per l’analisi di benchmarking dei sistemi di rating. Valutazioni e considerazioni sui risultati dell’analisi
3. Consultancy
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ti
La disponibilità dei dati del SIC Experian consente di costruire dei benchmark su misura per l’analisi delle stime e del portafoglio, a differenza di approcci solamente metodologici
Con il termine benchmarking si intendono tre distinti elementi:
1. Benchmarking di portafoglio: confronto delle principali caratteristiche del portafoglio del Cliente con le medesime osservate sul campione utilizzato come benchmark
2. Benchmarking dei modelli: confronto della capacità predittiva dei modelli interni con la capacità predittiva di modelli esterni analoghi, sviluppati sullo stesso mercato e/o su mercati confrontabili.
3. Benchmarking delle stime: confronto dei risultati ottenuti attraverso i modelli di rating interni con le stime ottenute tramite modelli esterni usati come paragone (bureau score).
Valutazione delle differenze tra le principali caratteristiche del portafoglio del Cliente rispetto alle stesse caratteristiche del portafoglio benchmark.
Obiettivi
Analisi della composizione del portafoglio del Cliente attraverso il confronto delle distribuzioni osservate sul campione del Cliente rispetto a quelle del portafoglio benchmark estratto dal SIC Experian.
Analisi
Valutazione della capacità discriminante dei modelli del Cliente attraverso il confronto con misure benchmark
Analisi della capacità discriminante dei modelli rispetto a misure considerate benchmark mutuate dall’esperienza Experian. Confronto diretto degli indici statistici sintetici indicativi della capacità predittiva dei modelli (Gini).
Valutazione delle differenze tra le stime ottenute con modelli interni del Cliente e quelle ottenute tramite indicatori esterni.
Confronto tra il default osservato sul portafoglio del Cliente e quello osservato sul portafoglio benchmark
Analisi dell’accuratezza delle stime dei modelli interni attraverso il confronto con le stime fornite da rating esterni – DCM e DG3 – sul campione benchmark di riferimento estratto dal SIC Experian e profilato secondo le caratteristiche principali del portafoglio cliente.
Il benchmarking dei modelli si pone l’obiettivo di valutare la capacità discriminante dei modelli interni del Cliente attraverso il confronto con le performance di modelli analoghi – per tipologia prodotto, segmento, profondità, canale, ecc – sviluppati da Experian per numerosi istituti finanziari.
L’indicatore di performance utilizzato per il confronto delle capacità discriminanti dei modelli è il GINI
Fornire informazioni sulla performance dei modelli: caratteristiche dei campioni di sviluppo, segmentazione, definizione di default, periodo di performance, tipologia modello e Gini
Cliente
Analisi della capacità discriminante del modello rispetto a misure considerate benchmark mutuate dall’esperienza Experian
• Identificazione di un panel di modelli Experian di riferimento – benchmark di modelli – coerenti con il modello del cliente
• Identificazione, sul benchmark Experian, dei valori Min e Max di Gini su ciascuna classe di variabile analizzata (ad es. classi di Macro Area Geografica, classi di Durata)
• Confronto della performance del modello del Cliente rispetto al benchmark dei modelli Experian
• I consulenti Experian, nel documento di disclosure, formuleranno ipotesi sulle cause sottostanti un’eventuale instabilità rispetto al benchmark
Il benchmarking delle stime si pone l’obiettivo di valutare le differenze tra le stime di PD – Probability of Default – ottenute applicando i modelli di rating interni (del cliente) e quelle ottenute tramite l’applicazione di indicatori sintetici esterni utilizzati come modelli benchmark di riferimento.
Tali indicatori, osservati sul CB Experian, sono: il Delphi for Customer Management (DCM) per l’andamentale e il Delphi for New Business, 3°gen. (DG3) per l’erogazione.
Estrazione dei campioni di analisi, inclusi score, PD e performance – sia per l’erogazione sia per l’andamentale
Arricchimento del campione con informazioni di maggiore rappresentatività: Importo Richiesto/Esposizione, Area Geografica/Regione, Durata, Età, ecc.
Cliente
Arricchimento dei campioni del Cliente con gli indicatori del SIC Experian (DCM e DG3)
Estrazione campione benchmark dal SIC Experian, calcolo del Default Frequency (DF)
Profilatura del campione benchmark per renderlo confrontabile e coerente con il campione del Cliente