京都大学大学院理学研究科 集中講義 11 月 30 日(火) 10:30 - 12:00 経済シナリオ(リスク中立とリアルワールド) 11 月 30 日(火) 14:00 - 15:30 死亡・長寿リスクと契約者行動 12 月 1 日 (水) 10:30 - 12:00 損害保険リスクのモデリング 12 月 2 日 (木) 10:30 - 12:00 エコノミック・キャピタルとソルベンシーⅡ 国際アクチュアリー会のモノグラフ「Stochastic Modeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective」 (ミリマン・インク編纂)をテキストとし、確率論的モデリングの理論的背景と実務への応用を解説します。 Simulation i Simulation P Simulation 1 E1 1 L1 1 t = 0 t =1 Secondary simulations “market consistent” Primary simulations “real world” A1 i E1 i L1 i Balance sheet at t=1 – simulation 1 A1 1 A1 P E1 P L1 P … … Balance sheet at t=0 A0 E0 L0 Balance sheet at t=1 – simulation i Balance sheet at t=1 – simulation P 京都大学大学院理学研究科 数学・数理解析専攻グローバルCOEプログラム 「数学のトップリーダ−の育成 −コア研究の深化と新領域の開拓」 保 保 保 険 険 険 数 数 数 学 学 学 集 集 集 中 中 中 講 講 講 義 義 義 ( ( ( 協 協 協 賛 賛 賛 日 日 日 本 本 本 ア ア ア ク ク ク チ チ チ ュ ュ ュ ア ア ア リ リ リ ー ー ー 会 会 会 ) ) ) “ “ “ S S S t t t o o o c c c h h h a a a s s s t t t i i i c c c M M M o o o d d d e e e l l l i i i n n n g g g ” ” ” 「 「 「 確 確 確 率 率 率 論 論 論 的 的 的 モ モ モ デ デ デ リ リ リ ン ン ン グ グ グ 」 」 」 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 . . . 1 1 1 1 1 1 . . . 3 3 3 0 0 0 ( ( ( 火 火 火 ) ) ) - - - 1 1 1 2 2 2 . . . 2 2 2 ( ( ( 木 木 木 ) ) ) 理学部3号館 127大会議室